Процентные ставки по операциям банка России.

Последний может устанавливать одну или несколько процентных ставок по различным видам операций. Процентные ставки Банка России – это минимальные ставки, по которым он осуществляет свои операции. Это ставки рефинансирования, ставки по депозитным операциям, ломбардные ставки, ставки «репо» и др. ЦБР использует процентную политику для воздействия на рыночные процентные ставки.

 

2. Нормативы обязательных резервов:

- это беспроцентные обязательные вклады кредитных организаций в ЦБР. Размер обязательных платежей устанавливается Советом директоров Банка РФ в процентах к обязательствам кредитных организаций. Нормативы не могут превышать 20 % обязательств кредитной организации и не могут быть единовременно изменены более чем на 5 пунктов.

Резервы используются при отзыве лицензии для погашения обязательств кредитной организации перед вкладчиками и кредиторами. Однако основное назначение нормативов обязательных резервов – регулирование денежного обращения. Рассмотрим механизм этого регулирования. Фактические резервы банка равны сумме обязательных резервов и избыточных резервов. Банк выдает кредит только в размере избыточных резервов. Банковская система, как известно, создает деньги. Количество новых кредитных денег (Д) определяется с помощью банковского мультипликатора (БМ):

Д = Е* М (75)

где Е – избыточные системы.

Банк России изменяет нормы обязательных резервов. Увеличение норм означает изъятие денег у коммерческих банков, при уменьшении норм увеличиваются избыточные резервы коммерческих банков, которые они предоставляют в кредит.

Рост денежной массы происходит не только за счет выпуска денег в обращение, но и за счет создания новых денег банковской системой.

 

3. Операции на открытом рынке:

- это купля-продажа ЦБР государственных ценных бумаг, краткосрочные операции с ценными бумагами с совершением затем обратной сделки. Лимит операций на открытом рынке утверждается Советом директоров ЦБР. Купля ценных бумаг означает выпуск денег в обращение, продажа ценных бумаг – изъятие денег из обращения. Это наиболее мощный и эффективный метод регулирования денежного обращения, который чаще других методов используется в мировой практике.

 

4. Рефинансирование банков:

- это кредитование Банком России коммерческих банков, в т.ч. и переучет векселей. Банк России устанавливает процентную ставку рефинансирования. Увеличение этой ставки приводит к удорожанию кредитов и уменьшению массы денег в обращении, снижение ставки – к удешевлению кредитов и росту массы денег. Ставка рефинансирования устанавливается на уровне ставок финансового рынка.

 

5. Депозитные операции:

- это операции по привлечению в депозиты (вклады) средств банков. Они позволяют ЦБР привлекать временно свободные денежные средства банков и тем самым нейтрализовать их возможное давление на валютный рынок.

 

6. Валютное регулирование:

- осуществлялось с помощью валютных интервенций, под которыми понимается купля-продажа Банком России иностранной валюты на валютном рынке для воздействия на курс рубля, суммарный спрос и предложение валюты. Если спрос на валюту был больше предложения, то ЦБР продавал валюту из своих золотовалютных резервов. Если предложение валюты превышало спрос, то Банк России покупал валюту.

Эти операции стали возможны благодаря значительным накоплениям валютных ресурсов у ЦБР. Валютные резервы должны соответствовать мировому уровню, равному финансированию трехмесячных объемом импорта.

7. Установление ориентиров роста денежной массы:

- ЦБР устанавливал минимальные и максимальные границы прироста денежной мпассы на контрольный срок (таргетирование). Начиная с 1995 г. Банк России устанавливал ежегодно две промежуточные цели – предельные темпы прироста М2 и предельные границы девальвации обменного курса рубля на доллары США.

 

8. Прямые количественные ограничения, в том числе:

- установление лимитов на рефинансирование банков;

- проведение кредитными организациями отдельных банковских операций (пример: лицензирование валютных операций КБ)

 

Помимо описанных основных методов регулирования существуют и второстепенные методы:

1. Предписываемая законом маржа – минимальный процент первоначального взноса за ценные бумаги за счет собственных средств инвестора. Покупка ценных бумаг в кредит опасна, т.к. в нее вовлекаются банки. Поэтому во всех странах сделки с ценными бумагами в кредит строго регулируются. В России минимальная маржа установлена Инструкцией Минфина РФ «О правилах совершения и регистрации сделок с ценными бумагами» от 06.06.1992 № 53. Она составляет 50 % общей стоимости приобретенных ценных бумаг.

2. Потребительский кредит – продажа товаров в кредит. Если она ограничивается, то уменьшается количество денег в обращении. Если продажа растет, то увеличивается масса денег в обращении.

Вследствие низких доходов населения развитие потребительского кредита в РФ возможно только при определенном подъеме уровня доходов. В настоящее время развитие такого кредита является перспективным направлением в деятельности банков, которые ищут новые сферы приложения капитала. Использование этого метода ограничивается отсутствием инфраструктуры, законодательной базы, высоким уровнем кредитного риска. Несмотря на это, потребительский кредит является стимулом экономического роста, активизации совокупного спроса.

3. Увещевание – это когда Банк России дает рекомендации юридическим и физическим лицам, банкам.

 

Когда и какие из вышеназванных мер используются? Если необходимо увеличить количество денег в обращении, то ЦБР скупает ценные бумаги, снижает нормы обязательных резервов, уменьшает ставку рефинансирования и т.д. Такая политика получила название политики дешевых денег. В условиях же инфляции, когда необходимо уменьшить количество денег в обращении, Банк России продает ценные бумаги, увеличивает нормы обязательных резервов, повышает ставку рефинансирования и т.д. – такая политика называется политикой дорогих денег. По существу, это антициклическое регулирование.

Банковское законодательство призвано регулировать банковскую деятельность. В настоящее время в России действуют три закона, прямо относящиеся к работе банков (федеральные законы «О Центральном банке Российской Федерации», «О банках и банковской деятельности», «О кредитных историях»).

Коммерческие банки – это банки, основной целью функционирования которых является получение прибыли. В соответствии с российским законодательством банк – это кредитная организация, имеющая право:

v Привлекать денежные средства физических и юридических лиц.

v Размещать их от своего имени и за свой счет на условиях возвратности, срочности и платности.

v Осуществлять расчетные операции по поручению клиента.

 

Коммерческий банк отличается от специализированных кредитных организаций небанковского типа, выполняющих ограниченный круг финансовых операций и услуг. Они выполняют лишь отдельные банковские операции.

 

Международная практика показывает, что законы о банковских институтах должны быть дополнены законами о специальных банках, о банковских холдингах, объединениях и консорциумах, кредитной кооперации и других институтах мелкого кредита. Помимо этого в сферу банковского законодательства обычно также входят законы, регулирующие различные аспекты банковской деятельности, в т.ч. кредитное дело, система электронных платежей, банковская тайна, банкротство банков и др.

В системе банковского законодательства выделяются одновременно законы всеобщего действия (ГК РФ, Закон «О рекламе»), а также законы, обеспечивающие регулирование параллельно действующих институтов и затрагивающие банковскую деятельность.

Функции коммерческого банка:

v Аккумуляция временно свободных денежных средству в депозиты.

v Размещение привлеченных средств (инвестиционная функция).

v Расчетно-кассовое обслуживание клиентуры.

Согласно российскому банковскому законодательству кредитные операции это отношение между кредитором и заемщиком (дебитором) по представлению первым последнему определенной суммы денежных средств на условиях платности, срочности, возвратности.

 

В соответствии с федеральным законом «О банках и банковской деятельности» основные видами операций КБ являются:

è Привлечение денежных средств физических и юридических лиц во вклады до востребования и на срок.

è Предоставление кредитов от своего имени за счет собственных и привлеченных средств.

è Открытие и ведение счетов физических и юридических лиц.

è Осуществление расчетов по поручению клиентов, в т.ч. банков-корреспондентов.

è Инкассация денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов, кассовое обслуживание клиентов.

è Управление денежными средствами по договору с собственником или распорядителем средств.

è Покупка у юридических и физических лиц иностранной валюты в наличной и безналичной форме.

è Осуществление операций с драгметаллами в соответствии с действующим законодательством.

è Выдача банковских гарантий.

 

Все операции коммерческих банков также можно классифицировать как активные, активно-пассивные и пассивные операции.

 

К активным операциям коммерческих банков относятся операции по размещению собственных и привлеченных средств с целью привлечения дохода, которые учитываются на активных балансовых счетах:

v Ссудные – операции по предоставлению средств заемщику на началах срочности, возвратности, платности.

v Учетно-ссудные операции – связаны с покупкой, учетом векселей либо принятием векселей в залог.

v Расчетные – операции по зачислению средств на счета клиентов и оплате со счетов их обязательств перед контрагентами.

v Кассовые – операции по приему и выдаче наличных денег.

v Инвестиционные – операции по вложению банком своих средств в ценные бумаги и паи небанковских структур в целях совместной хозяйственно-коммерческой деятельности.

v Фондовые – операции с ценными бумагами (помимо инвестиционных); с векселями – учетные, переучетные, операции по протесту векселей, хранении векселей, продаже их на аукционе; операции с фондовыми бумагами.

v Комиссионные – операции, осуществляемые банками по поручению, от имени и за счет клиентов; приносят банкам доход в виде комиссионного вознаграждения. К данной категории относятся:

- операции по инкассированию дебиторской задолженности (получение денег по поручению клиентов на основании различных денежных документов);

- переводные операции;

- торгово-комиссионные (торгово-посреднические) операции (покупка и продажа для клиентов ценных бумаг, драгметаллов; факторинговые, лизинговые и др.);

- доверительные (трастовые) операции;

- операции по предоставлению клиентам юридических и иных услуг. Особое внимание при проведении доверительных операций банки уделяют счетам клиентов в иностранных валютах.

v Гарантийные.

 

Одними из основных видов активных операций коммерческих банков являются ссудные (операции кредитования). В целом процесс кредитования можно разделить на следующие этапы:

1. Рассмотрение кредитной заявки на получение кредита.

2. Оценка кредитного риска и кредитоспособности заемщика.

3. Выбор обеспечения кредита.

4. Принятие решения о целесообразности выдачи кредита и его условия.

5. Оформление кредитного договора или кредитного обязательства и выдача кредита.

6. Контроль за выполнением условий договора и погашением кредита (дебиторской задолженности).

7. Окончательное погашение кредита (полное погашение дебиторской задолженности).

Кредитная заявка — это письменное обращение заемщика в обслуживающий банк с просьбой о выдаче ссуды и приемлемых условиях ее получения. В данной заявке содержатся исходные данные о требуемом кредите:

➔ цель кредита;

➔ сумма кредита;

➔ валюта кредита;

➔ вид кредита;

➔ сроки кредита;

➔ порядок погашения и уплаты процентов;

➔ предлагаемое обеспечение.

Кроме того банки требуют, чтобы к заявке были приложены документы и финансовые отчеты, служащие обоснованием просьбы о предоставлении ссуды и объясняющие причины обращения в банк.

Заявка вместе с документами поступает к соответствующему кредитному работнику, который после ее рассмотрения проводит предварительную беседу с будущим заемщиком. Беседа имеет большое значение для решения вопроса о будущем кредите, так как позволяет не только выяснить детали кредитной заявки, но и составить психологический портрет заемщика.

 

Наличие предпосылок для получения кредита и способность его возвратить определяет его кредитоспособность. Для определения этого показателя используется традиционная «Методика пяти си», которая состоит в сборе и анализе сведений о потенциальных заемщиках по 5-ти факторам:

v Характер заемщика — репутация заемщика, степень ответственности и желание погасить долг.

v Платежеспособность — способность возвратить кредит. Финансовое состояние определяется с помощью тщательного анализа доходов. расходов и перспектив их изменения в будущем.

v Капитал — выясняют соотношение суммы долга с размерами активов клиента. его оборотным капиталом, выясняют состояние дебиторской задолженности.

v Обеспечение — предоставлено активами, которые клиенты могут предложить в залог, чтобы получить кредит.

v Условия — общие экономические условия, определяющие деловой климат в стране, особенности развития бизнеса в различных секторах и регионах и оказывающие влияние на положение как банка, так и заемщика.

Активно-пассивные операции коммерческого банка – комиссионные, посреднические операции, выполняемые банками по поручению клиентов за определенную плату.

Различают расчетные услуги, связанные с осуществлением внутренних и международных расчетов, трастовые услуги по купле-продаже банком по поручению клиентов ценных бумаг, инвалюты, драгметаллов, посредничество в размещении акций и облигаций, бухгалтерское и консультационное обслуживание клиентов и пр.

Пассивные операции банка - это операции по привлечению средств в банки и формированию ресурсов последними. Пассивы банка – это по существу его ресурсы. Именно пассивные операции в значительной степени предопределяют условия, формы и направления использования ресурсов.

Пассивы коммерческих банков формируются в процессе осуществления пассивных операций, к которым можно отнести:

è Первичную эмиссию ценных бумаг КБ.

è Капитализацию части прибыли.

è Кредиты и кредиторскую задолженность других юридических лиц.

è Привлечение средств клиентов во вклады.

 

Выделяют собственные и привлеченные ресурсы банка. К собственным ресурсам банка относятся:

 

v Акционерный капитал (уставной фонд). Образуется путем выпуска банковских акций, добровольных денежных и материальных взносов акционеров (учредителей) банка. Накопление прибыли – основной ресурс наращивания акционерного капитала.

 

v Резервный капитал (резервный и другие фонды, образованные за счет прибыли). Образуется за счет ежегодных отчислений от прибыли, размер которых устанавливается собранием акционеров. Этот капитал предназначен для покрытия возможных убытков по операциям банка и других целей, связанных с обеспечением обязательств банка.

 

v Нераспределенная прибыль – оставшаяся после выплаты дивидендов и отчислений в резервный капитал часть прибыли. Ее увеличение возможно за счет накопления прибыли путем инвестирования доходов банка в некоторые типы активов (ссуды или инвестиции).

 

Привлеченные средства КБ формируют преобладающую часть банковских депозитов:

è 1. Депозиты.

è 1.1. Вклады до востребования.

è 1.2. Срочные вклады.

è 1.3. Сберегательные депозиты:

- счета на сберкнижке;

- счета с выпиской состояния сберегательного вклада;

- депозитные счета денежного рынка.

Эти депозиты являются главными источниками банковских ресурсов.

è 2. Займы (кредиты).

è 2.1. Кредиты, полученные у других банков.

è 2.2. Ценные бумаги, проданные по соглашениям об обратном выкупе.

è 2.3. Займы на рынке евродолларов.

Нетрадиционными кредитными операциями являются:

è Операции с векселями (учет векселя коммерческим банком, когда банк уплачивает держателю векселя сумму, проставленную на векселе, за минусом процентов по действующей учетной ставке; ссуды под залог векселя, акцепт, аваль векселей и комиссионные операции с векселями).

è Коммерческий кредит.

è Лизинг.

Забалансовые операции, как правило, не отражаются в официально публикуемых банковских балансах или даются под чертой в разделе «контрсчетов» («забалансовых» счетов). Эти операции могут проводиться банками как с целью привлечения средств (пассивные операции), так и их размещения (активные). Кроме того, если банки проводят забалансовые операции за определенное вознаграждение (комиссию) по поручению клиента, то их относят к активно-пассивным операциям или банковским услугам.

Особенность забалансовых операций состоит в том что значительная их часть представляет собой обязательство банка совершить активную (реже – пассивную) операцию при наступлении (возникновении) определенных, заранее оговоренных условиях. Таким образом, особенностью большей части забалансовых операций является их условный характер, поэтому они часто называются условными обязательствами.

Забалансовые операции – не новое явление в мировой банковской деятельности. Кредитные учреждения и раньше проводили их отдельные виды, например трастовые (доверительные) операции, форвардные валютные сделки, операции с документарными и резервными аккредитивами. До недавнего времени объем забалансовой деятельности был относительно незначителен. Положение резко изменилось в начале 1980-х гг. Забалансовые операции превратились в одно из ведущих направлений банковской деятельности. Доходы от них играют все возрастающую роль в формировании банковской прибыли.

 

Для осуществления хозяйственной и финансовой деятельности хозяйствующих субъектов банки открывают различные виды счетов:

 

v Расчетные счета — предназначены для осуществления текущих платежей по распоряжению фирмы и зачисления поступлений денежных средств в адрес фирмы.

Количество расчетных счетов неограничено, но при наличии налоговых долгов (по платежам в бюджет) компания обязана выбрать один «Счет недоимщика» и аккумулировать на нем все суммы.

 

v Текущие счета — открываются тем предприятиям и организациям, которым не может быть открыт расчетный счет:

➔ некоммерческим организациям;

➔ обособленным подразделениям юридического лица (филиалам, представительствам);

➔ состоящим на бюджете предприятиям и организациям, руководители которых не являются самостоятельными распорядителями кредитов;

➔ общественным организациям, благотворительным фондам и т.п., не связанным с предпринимательской деятельностью.

Перечень операций по текущим счетам ограничен (наличные расходы на выплату заработной платы, командировочные расходы, хозяйственные расходы), а распоряжаться средствами можно лишь в строгом соответствии с утвержденной сметой.

 

v Специальные счета — для хранения средств строго целевого назначения.

 

v Валютные счета — для осуществления расчетов в инвалюте, открываются в коммерческих банках, имеющих лицензию ЦБР на ведение валютных операций, могут открываться в любой СКВ (на каждый вид валюты — отдельный счет).

 

v Бюджетный счет — имеют фирмы и/или организации, получающие средства из бюджета при условии, что эти средства имеют строго целевое назначение.

 

v Депозитный счет — открываются фирмам, делающим в банке вклад временно свободных денежных средств на определенный срок под определенный процент (перечисления на депозитный счет юридическим лицам идет, как правило, с их расчетных и текущих счетов).

 

v Накопительный счет — открывается фирмой для проведения операций по зачислению первоначальных взносов учредителей фирмы в уставный фонд и лиц, участвующих в подписке на акции.

 

Ведущим принципом в работе коммерческих банков в современных условиях является стремление к получению большей прибыли. Однако оно ограничивается возможностью понести убытки. Риск здесь целесообразно рассматривать как стоимостное выражение события, ведущего к потерям. Чем выше ожидаемая доходность, тем выше риск не получить ожидаемую прибыль, но в тоже время чем ниже уровень риска, тем ниже и вероятность получить высокую прибыль.

Банковский риск — это совокупность возможных экономических, политических. моральных и других последствий, как положительных, так и отрицательных, которые могут произойти в результате осуществления хозяйственного решения.

Идеальное соотношение риск — прибыль формулируется следующим образом:

è при одинаковом уровне риска осуществляется сделка, операция и т.п., приносящая максимальную доходность;

è при одинаковом уровне доходности выбирается сделка с минимальным уровнем риска.

 

В общем виде банковские риски делятся на финансовые, операционные, деловые и чрезвычайные. Финансовые риски, в свою очередь, включают чистые и спекулятивные риски.

Чистые риски, в том числе депозитный риск, кредитный риск, риски ликвидности и платежеспособности, могут при ненадлежащем управлении привести к убытку для банка.

Депозитный риск – риск, связанный с возможностью невозврата депозитных вкладов (непогашения депозитных сертификатов). Данный риск встречается достаточно редко и связан с неудачным выбором коммерческого банка для осуществления депозитных операций предприятия. За рубежом страхователем данного вида риска является банк, а страхование производится в обязательной форме.

Кредитный риск – риск, связанный с опасностью неуплаты заемщиком основного долга и процентов, причитающихся кредитору. Причинами возникновения кредитного риска могут быть:

 Неблагоприятные изменения в экономике страны; кризисные ситуации в отдельных отраслях экономики в целом, ведущие к снижению деловой активности заемщика.

 Неспособность заемщика достичь запланированного финансового результата в связи с непредвиденными неблагоприятными изменениями в деловой, экономической и политической сферах.

 Изменение в рыночной стоимости.

 Возможность злоупотреблений в использовании кредита заемщиком или его персоналом, в том числе ухудшение деловой репутации заемщика.

Существуют две разновидности кредитного риска:

➔ Портфельный риск — связан с качеством активов банка и их распределением по отдельным видам и категориям. Бывает внутренний риск (связан с конкретным заемщиком и определяется уровнем его кредитоспособности) и риск концентрации (зависит от того, какую часть портфеля кредитов составляет однотипные ссуды по виду заемщика, размеру его бизнеса, сфере занятости и социальной принадлежности, финансовому положению и т.д.).

Операционный риск — связан с состоянием организации и управлением кредитным процессом. Определяет качество кредитной политики и выбор приемлемых способов обеспечения.Операционные риски зависят от:

Ø общей деловой стратегии банка;

Ø его организации;

Ø функционировании внутренних систем, включая компьютерные и прочие технологии;

Ø согласованности политики банка и его процедур;

Ø мер, направленных на предотвращение ошибок в управлении и против мошенничества.

Спекулятивные риски, основанные на финансовом арбитраже, могут иметь своим результатом прибыль, если арбитраж осуществляется правильно, или убыток – в противном случае. Основные виды спекулятивного риска – процентный, валютный и рыночный (позиционный).

Деловые риски связаны с внешней средой банковского бизнеса, в т.ч. с макроэкономическими и политическими факторами, правовыми условиями и условиями регулирования, общей инфраструктурой финансового сектора и системой платежей.

 

Чрезвычайные риски включают все виды экзогенных рисков, которые в случае реализации события способны подвергнуть опасности деятельность банка или подорвать его финансовое состояние и достаточность капитала.

 

Также банковские риски могут классифицироваться по времени возникновения, сфере влияния, основным факторам возникновения, характеру учета банковских операций и по возможности регулирования:

По времени возникновения	 Ретроспективные (их анализ дает возможность более точно спрогнозировать текущие и перспективные риски).  Текущие.  Перспективные.
Про сфере влияния	 Внешние (не связаны непосредственно с деятельностью банка — политические, экономические (валютные. процентные и др. риски), демографические, социальные, географические и прочие).  Внутренние (риски, обусловленные деятельностью самого банка, его клиентов — кредитные риски; риски, связанные с видом банка; риск потери репутации банком; риск утраты позиции банка на рынке; риск потери клиентов и др.).
По основным факторам возникновения	 Экономические (риски, обусловленные неблагоприятными изменениями в экономике самого банка или в экономике страны).  Политические (риски, обусловленные изменением политической обстановки, неблагоприятно влияющей на деятельность банка).
.По характеру учета операций	 Риски по балансовым операциям.  Риски п о забалансовым операциям.
По возможности регулирования	 Регулируемые.  Нерегулируемые.

Оценка банковского риска может осуществляться тремя методами:

è Статистический метод — на основе статистических материалов за ряд лет определяется вероятность наступления того или иного события.

è Метод экспертных оценок — для оценки риска привлекаются специалисты-профессионалы в различных областях.

è Аналитический метод — анализ зон риска и использование всевозможных способов, включая вышеназванные, для определения уровня частного и совокупного риска. Банк должен оценивать не только частный риск, т.. риск по отдельно взятой банковской операции, но и общий, или совокупный, банковский риск по всему кругу деятельности.

 

Кроме того, для оценки кредитных рисков используются две основные методики:

Ø Номерная система — группе риска присваивается какой-либо номер. В России 4 группы риска.

Ø Балльная система — каждой ситуации присваивается определенное количеств баллов и, следовательно, по сумме баллов определяется группа рисков.

Основным критерием при определении кредитного риска является классифицирование ссуд (выбор критериев; применение номерной и балльной системы).

Депозитные ставки по пассивным операциям банков подвержены влиянию тех же рыночных процессов, что и ставки по активным операциям, поэтому направленность их колебания приблизительно такая же. Депозитная ставка всегда ниже кредитной на несколько пунктов, разницу иногда называют «спред», или «процентная маржа». За счет нее покрываются расходы на обеспечение работы банка и формируется прибыль.

Депозитные ставки тесно связаны с прочими ставками денежно-кредитного и фондового рынков. Например, юрлицо, желающее разместить во вклад определенную сумму денежных средств с некоторой доходностью, имеет альтернативные предложения: приобрести пакет государственных облигаций, купить на организованном рынке корпоративные облигации или на неорганизованном – векселя. Депозит в банке удобнее в части оформления, как правило, клиенту известна платежеспособность банка, но даже при этом наличие альтернативных возможностей размещения средств означает, что банки не могут слишком занижать процентные ставки по депозитам.

Межбанковская процентная ставка – процентная ставка по кредитам на межбанковском рынке. Такие ставки наиболее подвижны и в большей степени ориентированы на рыночную конъюнктуру (прежде всего ставки ЛИБОР, а также МИБИД, МИБОР, МИАКР).

ЛИБОР – это шкала процентных ставок, которые применяются лондонскими банками, выступающими на евровалютном межбанковском рынке с предложением средств в разных валютах и на разные сроки: 1, 2, 6 и 12 месяцев. Каждый крупный лондонский банк самостоятельно устанавливает и изменяет ставку ЛИБОР в зависимости от конъюнктуры рынка. В узком смысле – это средняя процентная ставка ЛИБОР по предложению средств крупнейшими банками Великобритании. Традиционные ставки ЛИБОР применяются в качестве «подвижной основы» при предоставлении кредитов на условиях плавающей процентной ставки.

 

Российский межбанковский рынок имеет определенные особенности. Преимущественно это рынок краткосрочных финансовых ресурсов; основной объем сделок заключается на условиях overnight. Процентные ставки определяются рыночной конъюнктурой и в то же время зависят от оценки платежеспособности коммерческого банка. Такая оценка проводится в процессе установления и пересмотра лимита кредитного риска на каждый банк-контрагент, с которым заключаются соглашения о совершении межбанковских операций.

В России существуют следующие агрегированные ставки межбанковского рынка:

v МИБИД – средняя процентная ставка от ежедневно заявляемых крупнейшими московскими банками ставок привлечения межбанковских кредитов.

v МИБОР – средняя процентная ставка от ежедневно заявляемых крупнейшими московскими банками ставок размещения межбанковских кредитов.

v МИАКР – средневзвешенная по объемам фактических сделок процентная ставка по предоставлению коммерческими банками межбанковских кредитов.

Как правило, уровень ставок на межбанковском рынке при прочих равных условиях превышает депозитные ставки, но складывается на более низком уровне, чем ставки по активным операциям. Процентная маржа по операциям на межбанковском рынке может быть минимальной из-за больших объемов и низкого уровня затрат на проведение и оформление сделок.

 

Описанные подходы используются коммерческими банками при проведении процентной политики по активным и пассивным операциям.

 

ЦБР в целях обеспечения устойчивости кредитных учреждений может устанавливать им определенные обязательные нормативы, включая:

v Минимальный размер уставного капитала для вновь создаваемых кредитных учреждений

v Минимальный размер собственных средств (капитала) для действующих кредитных учреждений

v Предельный размер неденежной части уставного капитала кредитной организации (не более 20 % в первые два года деятельности и до 10 % в последующие годы)

v Максимальный размер риска на единого заемщика или группу связанных заемщиков (в % от собственных средств)

v Максимальный размер крупных кредитных рисков (крупный кредитный риск в пользу одного клиента - до 5 % собственных средств кредитного учреждения, максимальный размер крупных кредитных рисков - 25 %)

v Максимальный размер риска на одного кредитора (вкладчика) (процентное соотношение величины вклада, полученных гарантий и поручительств, остатков по счетам одного или нескольких связанных между собой кредиторов (вкладчиков) и собственных средств кредитного учреждения)

v Нормативы ликвидности кредитного учреждения.

 

Одной из причин неразвитости потребительского кредитования в России ранее считалось отсутствие у кредитора сведений о кредитной истории должника.

Однако с середины 2005 года эта проблема снята – с 01.06.2005 вступил в силу Федеральный закон от 30.12.2004 № 218-ФЗ «О кредитных историях» (далее – Закон). Целями принятия данного Закона явились:

è создание и определение условий для формирования, обработки, хранения и раскрытия в бюро кредитных историй информации, характеризующей своевременность исполнения заемщиками своих обязательств по договорам займа (кредита);

è повышения защищенности кредиторов и заемщиков за счет общего снижения кредитных рисков;

è повышения эффективности работы кредитных организаций.

Закон также призван способствовать созданию условий формирования доступного жилья через развитие ипотечного жилищного кредитования.

 

Закон регулирует 9 групп отношений, которые возникают между:

v Заемщиками и организациями, заключающими с физическими и юридическими лицами договоры займа (кредита).

v Организациями, заключающими с физическими и юридическими лицами договоры займа (кредита), и бюро кредитных историй.

v Организациями, заключающими с физическими и юридическими лицами договоры займа (кредита), и Центральным каталогом кредитных историй.

v Центральным каталогом кредитных историй и субъектами кредитных историй.

v Центральным каталогом кредитных историй и пользователями кредитных историй.

v Центральным каталогом кредитных историй и бюро кредитных историй.

v Бюро кредитных историй и пользователями кредитных историй.

v Бюро кредитных историй и субъектами кредитных историй.

v Бюро кредитных историй и федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление функций по контролю и надзору за деятельностью бюро кредитных историй.

Кредитная история представляет собой информацию, состав которой определен Законом, характеризующую платежную дисциплину заемщика – исполнение принятых им на себя обязательств по договорам займа (кредита). Эта информация, как показывает зарубежный опыт, позволяет оценить кредитоспособность заемщика.

Она хранится в бюро кредитных историй – им является юридическое лицо, зарегистрированное в соответствии с законодательством РФ, являющееся коммерческой организацией и оказывающее в соответствии с Законом услуги по формированию, обработке и хранению кредитных историй, предоставлению кредитных отчетов и сопутствующих услуг.

Кредитная история состоит из титульной, основной и дополнительной (закрытой) частей и формируется на основании информации, предоставляемой источником ее формирования – организацией, являющейся заимодавцем (кредитором) по договору займа (кредита). В бюро кредитных историй информация предоставляется только с согласия заемщика, зафиксированного документально. На бюро возлагается обязанность по защите полученной информации, так как она имеет коммерческую ценность и может быть использована в конкурентной борьбе.

 

При Банке России создан Центральный каталог кредитных историй. Основной целью его создания является сбор, хранение и предоставление потенциальным пользователям кредитных историй информации о бюро кредитных историй, в котором сформирована кредитная история конкретного