Кумулятивный tick показывает тренд дневного сетнимента.

 

У Дэвида Адлера иной подход к самообучению. Он фокусируется на оценке действий и результатов как таковых. «Философия Trader DNA, в которой я полностью убежден,» – объясняет он, – «заключается в идее осведомленности о том, что произошло (с вашими результатами) в течение торговой сессии, недели, месяца и т.д. Так вы можете минимизировать негативные аспекты и максимизировать положительные. Основная идея в том, что если трейдер может оглянуться на определенный период своей торговли и больше узнать о своих результатах, тогда он способен действовать проактивно, предотвращая повторение тех же ошибок. И наоборот, он может определить преимущества и сфокусироваться на ситуациях, которые, как показывает его предшествующая торговля, с большей вероятностью приводят к прибыли.

«Наши пользователи получают данные об их заявках из торговых систем,» – говорит Дэвид, – «и импортируют эти данные в Trader DNA. Это предоставляет им возможность тщательно анализировать данные с целью узнать больше о сильных и слабых сторонах их торговли: о трендах в их результатах; о том, откуда берутся их убытки; о характеристиках их сделок; о различиях в прибыльных и убыточных сделках и т.д.» Вот несколько показателей, которые можно узнать из программы:

1.Анализ по времени дня. «Так как рынки в течение дня торгуются по разному,» – объясняет Дэвид, – «многие из наших пользователей измеряют свои результаты (в разрезе среднего P/L, риска, возможностей заработать, числа прибыльных/убыточных сделок, размера прибыльных/убыточных сделок) по времени дня. Это позволяет им использовать их опыт для определения наиболее благоприятных часов для торговли на конкретных рынках.»

2.Анализ прибыльных и убыточных сделок. «При изучении различий между прибыльными и убыточными сделками, полезно – и необходимо – группировать отдельно все прибыльные и убыточные сделки, а затем анализировать показатели каждой из категорий,» – отмечает Дэвид, – «Ценность такого подхода в том, что вы получаете возможность обнаружить различия в ваших прибыльных и убыточных сделках.» Для каждой из категорий подсчитываются следующие показатели: общее число сделок, размер средней сделки; количество случаев добавления к позиции; средняя просадка в сделке; количество времени до достижения максимальной просадки в сделке. Последний показатель очень интересен потому, что при сравнении прибыльных и убыточных сделок, он позволяет трейдерам сформулировать правила для надлежащего определения времени удержания позиции.

 

Если вы знаете максимальную просадку, которую вы получаете в прибыльных и убыточных сделках, и сколько времени проходит до ее достижения, вы можете определить, где и когда вам следует обрезать ваши убытки.

 

3.Сравнение результатов разных рынков/продуктов. «Трейдеры, которые торгуют на разных рынках или разными продуктами испытывают сложности с оценкой их результатов,» – говорит Дэвид, – «Часто трейдер показывает большую прибыль на одном рынке и значительно меньшую на другом. Если вы торгуете на нескольких рынках, вам очень важно разделить анализ ваших действий в зависимости от торгуемого рынка.» Здесь учитываются следующие показатели: общая прибыль/убыток на рынке; средний размер прибыльной и убыточной сделки на рынке; размер серий прибыльных/убыточных сделок по каждому из рынков; средний размер упущенной прибыли; количество случаев добавления к позиции; время в убыточных и прибыльных позициях; максимальные убыточные и прибыльные сделки; разбивка по времени дня на каждом из рынков. Мой опыт говорит о том, что результаты на различных рынках со временем изменяются, по мере того как некоторые рынки начинают предоставлять больше возможностей чем другие. Постоянный мониторинг ваших результатов может стать отличным способом выяснить – в реальном времени, – когда и как меняются рынки.

«Я видел множество трейдеров, улучшивших свои результаты с помощью минимизации убытков и повышении частоты и/или объема прибыльных сделок после применения вышеперечисленных техник,» – заключает Дэвид, – «По моему опыту, наиболее эффективно проводить разбор и анализ собственной торговли не чаще раза в неделю, идеально – раз в две недели или даже раз в месяц.»

 

Интуиция – результат скрытого обучения, проявляющийся после долгих периодов наблюдения за рыночными паттернами – может играть важную роль, помогая трейдерам входить в позиции и выходить из них. Но даже самые интуитивные дискреционные трейдеры могут вынести пользу из аналитики: знания того, какие рынки и тайм-фреймы предлагают им больше возможностей, и оценки того, как они пользуются этими возможностями. В конце концов, вы являетесь вашей собственной торговой системой. Ваша задача как собственного тренера – знать, как работает ваша система, избегать ее недостатков и максимизировать ее сильные стороны. Идеи и инструменты, предоставляемые Рэнни и Дэйвом – отличные проводники на пути к внедрению научных подходов в процесс управления вашим торговым бизнесом.

 

ТРЕНЕРСКИЙ СОВЕТ

Люди, которые внесли свой вклад в эту главу, предоставили нам множество идей и мнений, извлеченных из их собственного опыта. Эти принципы и практики способны улучшить вашу торговлю. Полезное упражнение – еще раз изучить идеи каждого из респондентов, пытаясь обнаружить в них общее: вопросы, затронутые более чем один раз. Эти идеи представляют собой лучшие практики, которые могут направлять ваше обучение снова и снова.

 

Другие ресурсы

 

Блог Стань своим собственным торговым тренером – это основной ресурс, дополняющий эту книгу. Вы можете найти ссылки и дополнительные посты на тему процесса обучения на главной странице блога, посвященной девятой главе книги: http://becomeyourowntradingcoach.blogspot.ru/2008/08/daily-trading-coach-chapter-nine-links.html

 

У все респондентов этой главы есть собственные сайты, предлагающие массу ресурсов для развивающихся трейдеров. Здесь вы можете найти ссылки на них:

http://becomeyourowntradingcoach.blogspot.ru/2008/08/contributors-to-daily-trading-coach.html

 

Книга Брайана Шэннона – отличный ресурс для ознакомления с основами технического анализа: http://www.technicalanalysisbook.com

 

Книга Рэя Барроса Nature of Trends детально описывает его подход к торговле и торговой психологии. Также вы можете ознакомиться с информацией о его семинарах: http://www.tradingsuccess.com

 

Книга Джона Формана The Essentials of Trading – отличное введение в практики торгового бизнеса:

http://theessentialsoftrading.com/Blog/index.php/the-essentials-of-trading/

 

Сайт NewsFlashr – отличный способ быть в курсе новостей и знакомится с содержанием множества блогов по трейдингу:

http://www.newsflashr.com/feeds/business_blogs.html

 

 

ГЛАВА 10

В поисках преимуществ

Ищем исторические паттерны рынка

 

Наука – отличное противоядие от исступления и предрассудков.

-Адам Смит

 

 

Трейдеры часто ссылаются на существование преимуществ (edge) на рынках. Они подразумевают под этим положительное математическое ожидание результатов их сделок. Подсчет карт может приносить преимущество игроку в покер, но как трейдеры могут считать карты своих рынков и смещать вероятности в свою сторону? Один из способов достичь этого – исторические исследования. Хотя история может не повторяться на рынке в точности, мы можем найти в прошлом паттерны, связанные с направленным статистическим перевесом и выдвинуть гипотезу, что эти тенденции сохраняться в ближайшем будущем. Зная историю рынка, мы устанавливаем паттерны, направляющие наши торговые идеи.

Так как же мы можем анализировать историю рынка, чтобы распознать такие паттерны? Эта тема постоянно притягивала к себе интерес читателей блога TraderFeed. Если вы хотите развиваться как трейдер, в ваших усилиях вам поможет умение тестировать торгуемые вами паттерны. В конце концов, если вы знаете, какое преимущество заложено в ситуациях, которые вы торгуете, вы сможете сохранить уверенность, необходимую для доведения ваших идей до конца.

Исчерпывающее описание процесса тестирования рыночных идей могло бы занять целую книгу, но эта глава поможет вам начать. Вооружившись базой исторических данных в Excel, вы сможете значительно улучшить свою способность выдвигать ценные рыночные гипотезы для вашей торговли. Давайте начнем…