Причины создания тарификационных систем

Лекция: Экономический (технический) аспект тарификации. Создание подробной тарификационной системы обеспечивает формирование страхового фонда в размере, достаточном для выполнения страховщиком своих обязательств и обеспечивающем заданную финансовую устойчивость. Этого нельзя добиться, если использовать только единую среднюю тарифную ставку. Для иллюстрации данного положения рассмотрим простой пример.

Пусть на рынке по данному виду страхования действует единственный страховщик. Предположим, что всех потенциальных страхователей по данному виду страхования можно разделить на две группы:

группа 1 с вероятностью наступления страхового случая q_l и

группа 2 с вероятностью наступления страхового случая q₂

причем q_l < q₂.

Для простоты будем полагать, что группы имеют одинаковый объем, т. е. число страхователей, относящихся к первой группе, N₁ равно числу страхователей, относящихся ко второй группе, N₂ и равно N:

N₁ = N₂ = N.

Тогда средняя вероятность наступления страхового случая по данному виду страхования q_ср будет определяться как

.

В основу тарифа по данному виду страхования Т была положена именно эта средняя вероятность. Естественно, что

q₁ < < q_2.

Однако через некоторое время страховщик обнаружил, что у него застраховались все страхователи из второй группы и только половина страхователей — из первой группы половина страхователей из первой группы сочла свои риск небольшим и использовала другие методы защиты, например самострахование. В результате число реально застрахованных объектов из первой и второй групп и составляют:

=0,5N и =N

Средняя вероятность наступления страхового случая по реально собранному страховому портфелю равна:

=

Очевидно, что если q_l < q₂, то , т. е средняя вероятность страхового случая по реальному портфелю страховщика выше вероятности, использованной при расчете тарифов. Это означает, что страховой фонд был сформирован в недостаточном объеме, может произойти превышение выплат над собранными нетто-премиями и, как следствие, разорение страховщика

Этого не произошло бы, если страховщик для каждой группы рассчитал собственную тарифную ставку, пропорциональную вероятности наступления страхового случая именно в данной группе. Тогда возможные отклонения в соотношении числа страхователей из разных групп не представляли бы опасности, поскольку нетто-премии всегда точно отражали степень риска.

Лекция: Коммерческий аспект тарификации. Антиселекция риска. Тарификационная политика страховой компании оказывает серьезное влияние на коммерческую сторону деятельности страховщика. Прежде всего страховые тарифы, определяющие цену на страховую услугу, являются одним из основных средств конкурентной борьбы. Что касается этого аспекта ценовой политики, страхование мало отличается от других отраслей экономики. Но тарифы в страховании играют и другую, не менее важную с коммерческой и экономической точек зрения роль. Речь идет о том, что страховые тарифы наряду с условиями договора страхования являются важным инструментом селекции рисков.

Под селекцией рисков понимается отбор страховщиком с помощью различных методов выгодных для себя договоров страхования и отторжение опасных рисков. При этом речь идет не только и не столько об отказе от принятия на страхование опасных рисков, сколько о создании для них невыгодных условий договора страхования, в частности размеров страховой премии. Неправильная тарифная политика при отсутствии других сдерживающих факторов может привести к тому, что в портфеле у страховщика окажутся неблагоприятные для него риски.

Рассмотрим механизм отбора рисков с помощью тарификации на следующем примере.

Предположим, что две страховые компании А и Б, имеющие одинаковое финансовое и коммерческое положение, одновременно разработали новый страховой продукт, которого нет у других страховых компаний. Объем и характеристики страхового поля по данному виду страхования идентичны примеру, разобранному при анализе экономического аспекта тарификации.

Страховая компания А построила свою тарифную политику следующим образом: она рассчитала тарифные ставки отдельно для каждой группы страхователей. Для страхователей группы 1 применяется тарифная ставка Т₁, пропорциональная вероятности страхового случая q₁, а для страхователей группы 2 применяется тарифная ставка Т₂, которая пропорциональна вероятности q₂. Поскольку q_t < q₂, то и Т₁ < Т₂.

Страховая компания Б для обеих групп использовала усредненную тарифную ставку Т_ср, которая пропорциональна средней вероятности наступления страхового случая по всем группам страхователей q_cp.

Если сравнить тарифные ставки страховых компаний А и Б, то будет иметь место неравенство

Т₁ < Т_ср< Т₂.

В начальный момент времени выхода на рынок нового страхового продукта каждая из компаний рассчитывает на охват одинакового числа страхователей из групп 1 и 2, например поровну тех и других.

Исходное положение страховых компаний на рынке можно представить следующим образом (см. табл.):

Рассмотрим поведение в сложившейся ситуации страхователей из различных групп.

Когда потенциальный страхователь захочет заключить договор страхования, он проведет анализ условий страхования, представленных на рынке, и при прочих равных условиях отдаст свое предпочтение той компании, страхование в которой обойдется ему дешевле, т. е. он выберет страховую компанию, в которой для его случая будет меньше размер тарифных ставок.

Для страхователей из группы 1 в компании А применяют тариф Т₁, а в компании Б используют тариф Т_ср.

Таблица

	Страховая компания А	Страховая компания Б
Страхователи	Тариф	Число страхователей	Тариф	Число страхователей
Группа 1 вероятность q1 объем N1	Т1	0,5 N1	Тср	0,5 N1
Группа 2 вероятность q2 объем N2	Т2	0,5 N2	0,5 N2
Всего		N		N

Поэтому в соответствии с изложенной логикой страхователь из группы 1 выберет компанию А, поскольку Т₁, < Т_ср. Руководствуясь теми же соображениями, страхователь из группы 2 пойдет к страховщику Б, так как у того для второй группы страхователей применяется все тот же тариф Т_ср, который меньше, чем аналогичный тариф Т₂ страховщика А. В результате можно будет наблюдать приток страхователей из группы 1 в страховую компанию А и движение страхователей из группы 2 в компанию Б.

При отсутствии действий со стороны страховщиков этот процесс прекратится тогда, когда все страхователи из группы 1 застрахуются в компании А, а все страхователи из группы 2 заключат договоры в компании Б. Сложившаяся ситуация будет выглядеть следующим образом:

Таблица

 

Страхователи	Страховая компания А	Страховая компания Б
Тариф	Число страхователей	Тариф	Число страхователей
Группа 1 вероятность q1 объем N1	Т1	0,5 N1	Тср	0,5 N1
Группа 2 вероятность q2 объем N2	Т2	0,5 N2	0,5 N2
Всего		N		N

Анализ данной ситуации позволяет сделать следующие выводы.

1. Средняя частота страховых случаев в портфеле страховой компании А будет близка к q₁. Все собранные нетто-премии рассчитывались в соответствии с группой страхователя, т. е. на основе тарифа Т₁. Этот тариф, по условию, пропорционален вероятности q₁, поэтому собранных нетто-премий должно хватить на все выплаты.

2. У страховой компании Б будет наблюдаться нехватка средств страхового фонда, поскольку этот фонд формировался из расчета, что средняя частота страховых случаев будет близка к q_ср, тогда как реальная частота будет приближаться к q₂, т. е. имеет место ситуация, аналогичная ситуации, рассмотренной при анализе экономического аспекта тарификации. Нетто-премии рассчитывались с использованием тарифа Т_ср, предполагавшего, что у страховщика Б имеется примерно поровну страхователей из группы 1 и группы 2. На самом деле у данного страховщика все страхователи относятся к группе 2, тарифная ставка для которой должна быть пропорциональна q₂, т. е. равна Т₂. Поэтому собранных страховщиком Б нетто-премий может не хватить на все выплаты, что приведет к разорению компании.

Можно сказать, что в результате неправильной тарифной политики страховщик Б отобрал неблагоприятные для себя риски. Этот эффект называется антиселекцией рисков. Антиселекция, т. е. отбор неблагоприятных для данного страховщика рисков, может происходить не только вследствие ошибок в тарификации страховых продуктов, но и из-за непродуманных условий страхования, отсутствия ограничений на принятие в страхование опасных рисков, неправильной политики в области продаж страховых услуг и т. д.

Возвращаясь к рассмотренному примеру, необходимо отметить, что когда говорят об антиселекции рисков, понятие неблагоприятные риски относится не к рискам с большой вероятностью страховых событий вообще, а к рискам, вероятность наступления которых больше значения вероятности, использованного при расчете тарифных ставок. В нашем примере страхователь из группы 2 с вероятностью страхового случая q₂ является неблагоприятным (опасным) риском для страховщика Б, поскольку тарифы этой компании рассчитывались на основе вероятности q_ср, которая меньше q₂. В то же время для страховщика А эти страхователи при условии, что их число достаточно велико, не представляют особого риска, так как повышенная по сравнению с группой 1 вероятность страхового события учтена в тарифе Т₂.

Лекция: Мотивационный аспект. Величина страховой премии зависит от степени риска, который представляет собой данный страхователь для страховщика. На степень риска влияет много факторов. Поэтому если страховщик использует тарификационную систему, учитывающую различные факторы риска, то тарифная ставка будет определяться наличием или отсутствием упомянутых факторов. На некоторые из них страхователь может непосредственно влиять. Например, владелец имущества может установить сигнализацию на автомобиль, поставить на двери и окна решетки, не использовать легковоспламеняющихся веществ и т. д. Страховщику также выгодно, когда принимаются предупредительные меры, так как это существенно снижает его риск. Следовательно, страховщику необходимо побудить страхователя к принятию мер по предотвращению страховых случаев или уменьшению возможного ущерба. Сделать это он может с помощью страховых тарифов. Если, например, страхователь увидит, что установить противопожарную сигнализацию на своем предприятии дешевле, чем из-за ее отсутствия платить повышенные страховые премии, то это подтолкнет его прибегнуть к этому способу снижения опасности, а следовательно, и взносов. Поэтому страховые компании очень часто делают поправочные коэффициенты, учитывающие факторы риска, на которые может влиять страхователь, завышенными по сравнению с реальной степенью риска. Такая мера либо отталкивает опасные риски, либо заставляет страхователей принимать предупредительные меры, что означает их переход в категорию благоприятных рисков.

Для хорошего функционирования такой системы необходимо существование общего подхода к оценке риска со стороны всех страховщиков. Только в этом случае будет наблюдаться реальный эффект. Общий подход может быть оформлен в виде рекомендаций, таких, например, как уже упоминавшаяся европейская модель оценки промышленных рисков, либо он может существовать на негласном уровне, когда все страховщики сами пришли к одному и тому же перечню и способу учета факторов риска. По мере развития российского страхового рынка можно будет все чаще наблюдать единые подходы, в том числе и в области тарификации.