Тема 12. Аналіз ліквідності банку

 

1. Ліквідні кошти банку — це:

1) кошти, які можна трансформувати в готівку за короткий строк та без значних втрат їх вартості через реалізацію;

2) робочі активи, які приносять дохід банку у вигляді відсотків;

3) ліквідні залучені кошти банку, за допомогою яких банк може розрахуватися за своїми поточними зобов’язаннями;

4) кошти, які можна швидко залучити для розрахунку за своїми зобов’язаннями.

 

2. Ліквідність активів банку — це:

1) структура активних операцій;

2) здатність банку перетворювати свої активи в грошові кошти навіть за умови втрати їх вартості;

3) здатність банку перетворювати свої активи в грошові кошти без втрати їх вартості;

4) здатність банку залучати грошові ресурси в будь-якій момент для розрахунку за своїми зобов’язаннями.

 

3. Ліквідність пасивів банку визначається:

1) здатністю банку залучати дешеві ресурси в будь-який момент для розрахунку за своїми поточними зобов’язаннями;

2) співвідношенням строкових депозитів та депозитів до запитання;

3) співвідношенням МБК отриманих та капіталу банку;

4) співвідношенням зобов’язань та капіталу.

 

4. Ліквідність балансу банку визначається:

1) здатністю банку залучати дешеві ресурси в будь-який момент для розрахунку за своїми поточними зобов’язаннями;

2) співвідношенням вимог (статей активу) та зобов’язань (статей пасиву);

3) співвідношенням МБК отриманих та капіталу банку;

4) співвідношенням зобов’язань та капіталу.

 

5. Якщо динаміка зростання високоліквідних активів вища темпів зростання кредитно-інвестиційного портфеля, це є свідченням того, що банк:

1) нарощує матеріальну базу;

2) посилює платоспроможність;

3) зміцнює ліквідність;

4) розширює кредитну діяльність.

 

6. При розрахунку нормативу поточної ліквідності враховуються вимоги і зобов’язання банку з кінцевим строком погашення до:

1) 20 днів;

2) 1 року;

3) 31 дня;

4) 1 дня.

 

7. Відношення ліквідних активів до короткострокових зобов’язань банку називається:

1) ліквідністю;

2) поточною ліквідністю;

3) короткостроковою ліквідністю;

4) платоспроможністю.

 

8. Норматив короткострокової ліквідності банку (Н6) повинен становити не менше:

1) 20%;

2) 60%;

3) 40%;

4) 80%.

 

9. Які з перелічених позицій впливають на формування пропозиції ліквідних коштів:

1) надходження депозитів, доходи від продажу недепозитних послуг, продаж активів банку, залучення коштів на грошовому ринку;

2) зняття коштів з рахунків клієнтів, продаж активів банку, залучення коштів на грошовому ринку;

3) виплати дивідендів акціонерам, зняття коштів з рахунків клієнтів, заявки на отримання кредитів;

4) всі відповіді правильні.

 

10. Який із перелічених методів не належить методів аналізу потреби банку в ліквідних коштах:

1) метод фондового пулу (аналіз надходжень і платежів);

2) метод структурування фондів (поділу джерел фінансування);

3) метод дюрації;

4) метод аналізу показників ліквідності.

 

11. У процесі оцінювання потреби банку в ліквідних коштів необхідно враховувати:

1) лише фактичні грошові потоки;

2) лише очікувані грошові потоки;

3) фактичні й очікувані грошові потоки;

4) правильна відповідь відсутня.

 

12. Вкажіть, який із методів передбачає поділ джерел фінансування на «стабільні», «мінливі», «гарячі гроші»:

1) метод фондового пулу;

2) метод структурування фондів;

3) метод дюрації;

4) метод аналізу показників ліквідності.

 

13. «Гарячі гроші» ‑ це:

1) кошти, значна частина яких може бути вилучена з банку в будь-який час, але певна сума залишків перебуває на рахунках;

2) джерела коштів, за якими імовірність дострокового відпливу коштів мінімальна;

3) власні кошти банку;

4) кошти, які можуть бути зняті з рахунків без попередження і які чутливо реагують на зміни процентних ставок на ринку.

 

14. Ризик незбалансованої ліквідності – це:

1) імовірність настання збиткової діяльності банку;

2) імовірність настання ситуації невідповідності між попитом і пропозицією ліквідних коштів;

3) імовірність недоотримання частини прибутку;

4) всі відповіді правильні.

 

15. Розрив ліквідності визначається як різниця між:

1) сумою надходжень та сумою використаних коштів;

2) сумою використаних коштів та сумою надходжень;

3) сумою надходжень та сумою капіталізованих коштів;

4) правильні відповіді 1 і 2.

 

16. Коефіцієнт миттєвої ліквідності визначається як:

1) відношення залишків у касі, на коррахунку в НБУ до поточних зобов’язань банку;

2) відношення залишків у касі, на коррахунку в НБУ, на коррахунках в інших банках до поточних зобов’язань;

3) відношення ліквідних активів до робочих активів;

4) відношення залишків у касі, на коррахунку в НБУ, на коррахунках в інших банках, ліквідних цінних паперів до власного капіталу банку.

17. Коефіцієнт співвідношення високоліквідних активів до робочих активів розраховується за формулою:

1) ;

2) ;

3) ;

4) .

18. До високоліквідних коштів відносять:

1) залишки в касі, на коррахунку в НБУ, на коррахунку в інших банках, ліквідні цінні папери, кредити, надані надійним позичальникам;

2) залишки в касі, на коррахунку в НБУ, нематеріальні активи, ліквідні цінні папери (ОВГЗ);

3) робочі активи, включаючи кредити з терміном погашення до одного місяця;

4) залишки в касі, на коррахунку в НБУ, на коррахунках в інших банках, ліквідні цінні папери.

19. Аналіз ліквідних активів з урахуванням строків погашення передбачає їх поділ на такі групи:

1) активи з негайним строком погашення; з фіксованим строком погашення; невизначеним строком погашення;

2) високоліквідні, ліквідні, низьколіквідні, неліквідні, недохідні, квазіактиви;

3) миттєвої ліквідності, поточної ліквідності, короткострокової ліквідності;

4) активи з негайним та невизначеним строком погашення;

 

20. Якщо динаміка зростання активів банку вища за темпи інфляції у відповідних періодах, то банк:

1) реально втрачає вартість майна;

2) нарощує власний капітал;

3) реально нарощує вартість активів;

4) формує кредитно-інвестиційний портфель.