Тема 13. Аналіз банківських ризиків

 

1. Ризик — це:

1) невизначеність, пов'язана із настанням будь-якої події;

2) величина, прямо зворотна прибутковості;

3) характеристика зовнішнього середовища;

4) характеристика внутрішнього середовища.

 

2. Система управління банківськими ризиками включає такі складові:

1) ідентифікація; контроль, моніторинг;

2) ідентифікація; оцінка, контроль, моніторинг;

3) оцінка, контроль, моніторинг;

4) ідентифікація; оцінка, контроль;

 

3. До банківських ризиків, які піддаються кількісній оцінці належать:

1) функціональні ризики, які стосуються процесу створення будь-якого банківського продукту чи послуги;

2) фінансові ризики, пов’язані з несприятливими змінами в обсягах, дохідності, вартості і структурі активів та пасивів банку;

3) зовнішні ризики;

4) всі відповіді правильні.

 

4. Імовірність неповернення позичальником отриманого кредиту та процентів за користування позикою в результаті фінансових труднощів називається:

1) кредитним ризиком;

2) процентним ризиком;

3) ринковим ризиком;

4) ризиком незбалансованої ліквідності.

 

5. До методів кількісного аналізу кредитного ризику банку належать:

1) метод фінансових коефіцієнтів;

2) статистичні методи;

3) експертні методи;

4) всі відповіді правильні.

 

6. Середньозважена величина ризиків щодо всіх угод кредитного портфеля, де вагами є частки сум угод у загальній сумі кредитного портфеля – це:

1) чистий кредитний ризик;

2) кредитний ризик щодо кредитної угоди;

3) портфельний кредитний ризик;

4) всі відповіді правильні.

 

7. Кредитна політика банку, у якого частка кредитів в обсязі працюючих активів понад 50% вважається:

1) вкрай обережною, малоризиковою;

2) зваженою, ризиковою;

3) агресивною, високоризикованою;

4) правильні відповіді 1 і 2.

 

8. До системи показників аналізу кредитного портфеля банку належать показники, які характеризують:

1) кредитний портфель з погляду кредитного ризику, захисту від можливих втрат, дохідності;

2) загальний стан кредитного портфеля, кредитний портфель з погляду дохідності;

3) загальний стан кредитного портфеля, кредитний портфель з погляду кредитного ризику, захисту від можливих втрат, дохідності;

4) загальний стан кредитного портфеля, кредитний портфель з погляду кредитного ризику;

 

9. Коефіцієнт збитковості є характеристикою кредитного портфеля банку з позицій:

1) загального стану кредитного портфеля;

2) кредитного ризику;

3) захисту від можливих втрат;

4) дохідності.

 

10. Коефіцієнт забезпеченості за позичками дозволяє оцінити:

1) загальний стан кредитного портфеля банку;

2) кредитний портфель з погляду ризику;

3) кредитний портфель з погляду захисту від можливих втрат;

4) кредитний портфель за критерієм дохідності.

 

11. Під час визначення чистого кредитного ризику для розрахунку резерву на можливі втрати не враховується:

1) сума валового кредитного ризику;

2) класифікація кредиту за ступенем ризику;

3) наявність забезпечення;

4) норма мінімальних обов'язкових резервів.

12. Середній рівень ризику кредитного портфеля банку () визначається як відношення:

1) обсягу резервів за кредитними операціями () до обсягу заборгованості за кредитами ();

2) обсягу класифікованих кредитів () до обсягу заборгованості за кредитами ();

3) обсягу заборгованості за кредитами () до обсягу класифікованих кредитів ();

4) обсягу резервів за кредитними операціями () до обсягу класифікованих кредитів ().

 

13. Міра (ступінь) невизначеності щодо можливості переведення розрахункового або поточного рахунку до іншого банку чи дострокового вилучення вкладу – це ризик:

1) кредитний;

2) валютний;

3) депозитний;

4) операційний.

 

14. Міра (ступінь) невизначеності банку щодо понесення ним втрат через коливання валютних курсів і цін на банківські метали – це ризик:

1) кредитний;

2) валютний;

3) депозитний;

4) операційний.

 

15. Яке вираження не є вірним:

1) кожна стаття активів і пасивів має окремий ризик;

2) ризик портфелю активів і пасивів дорівнює сумі ризиків окремих складових;

3) ризик портфелю активів і пасивів може бути менше суми ризиків окремих складових;

4) обрахування ризику портфелю активів і пасивів ґрунтується на розгляді окремих активів і пасивів як складової частини їх сукупності.

16. GAP — це різниця між величинами:

1) вартості валютних статей активу і пасиву;

2) чутливихактивів і чутливих зобов'язань;

3) забалансових активів і зобов'язань;

4) активів і пасивів фіксованоївартості.

17. Якщо GAP негативний, то в умовах зростання процентних ставок прибуток:

1) не зміниться;

2) зросте;

3) знизиться;

4) неможливо спрогнозувати.

18. Знайдіть вірну ознаку оцінки ризику диверсифікованого портфелю активів:

1) загальний ризик дорівнює сумі ризиків;

2) загальний ризик дорівнює добутку ризиків;

3) загальний ризик менше ризику окремих інструментів;

4) загальний ризик більше ризику окремих інструментів.

19. Кумулятивний GAP розраховується як:

1) алгебраїчна сума GAP в кожному періоді;

2) алгебраїчна сума GAP в кожній валюті;

3) різниця між працюючими і непрацюючими активами;

4) добуток GAP в кожному періоді та коефіцієнту ризику.

20. До функціональних ризиків банку не належить:

1) технологічний;

2) процентний;

3) ризик впровадження банком нових продуктів і технологій;

4) стратегічний.