Вихідні дані для розрахунку показників прибутковості діяльності банку



Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!



Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Вихідні дані для розрахунку показників прибутковості діяльності банку



Показник Сума, тис. грн. Середня ставка, % Показник Сума, тис. грн. Середня ставка, %
варіант варіант
Активи І ІІ ІІІ Пасиви І ІІ ІІІ
1. Кредити 1. Строкові депозити
2. Цінні папери 2. Депозити та кредити ін­ших банків
3. Інші працю­ючі активи 3. Кошти до за­питання
4. Непрацюючі активи - - - 4. Капітал - - -
Всього х х х Всього х х х

 

Вкажіть:

1) методи управління прибутковістю комерційних банків;

2) про що свідчить негативне (від’ємне) значення показника “чиста процентна маржаˮ.

 

 

Завдання 61

На основі наведеної інформації щодо групування активів і пасивів за термінами виконання (таблиця 22) необхідно проаналізувати ступінь відсоткового ризику банку та визначити у межах кожної з груп величину: 1) гепу; 2) кумулятивного гепу; 3) коефіцієнти гепу.

Зробити відповідні висновки щодо ступеня процентного ризику банку.

Таблиця 22

Показники процентного ризику банку

(тис. грн.)

Рядок Найменування статті На вимогу і менше 1 місяця Від 1 до 6 місяців Від 6 до 12 місяців Більше року Усього
Усього фінансових активів  
Усього фінансових зобов’язань  
Чистий розрив за процентними ставками на кінець дня 31 грудня попереднього року          

 

Завдання 62

Розподіл активів і зобов’язань банку за термінами погашення наведено в таблиці 23. На основі наведеної інформації необхідно:

1) визначити чистий та сукупний розрив ліквідності статей балансу банку у кожному з періодів;

2) на основі отриманої інформації зробити відповідні висновки стосовно надлишку (дефіциту) ресурсів та визначити, з якою групою активів чи пасивів пов’язаний ризик незбалансованої ліквідності;

3) обґрунтувати комплекс заходів, які повинен здійснити банк з метою зниження цього виду ризику.

Таблиця 23

Характеристика фінансових активів та зобов’язань за термінами погашення

(тис. грн.)

Рядок Найменування статті На вимогу та менше 1 міс. Від 1 до 3 міс. Від 3 до 12 міс. Від 12 міс. до 5 років Понад 5 років Усього  
  Активи            
Грошові кошти та їх еквіваленти - - - -  
Торгові цінні папери - - - - -  

Продовження табл. 23

Інші фінансові активи, що обліковуються за справедливою вартістю з визнанням результату переоцінки у фінансових результатах - - - -  
Кошти в інших банках - - -  
Кредити та заборгованість клієнтів  
Цінні папери в портфелі банку на продаж - -  
Цінні папери в портфелі банку до погашення - - - - -  
Інші фінансові активи  
Усього фінансових активів            
  Зобов’язання            
Кошти в інших банках - - -  
Кошти клієнтів  
Боргові цінні папери, емітовані банком - - - -  
Інші залучені кошти - - - 3 604 -  
Інші фінансові зобов’язання -  
Субординований борг - - - - -  
Усього фінансових зобов’язань            
Чистий розрив ліквідності на кінець дня 31 грудня            
Сукупний розрив ліквідності на кінець дня 31 грудня            

 

ЗАВДАННЯ 63

На основі наведеної інформації (таблиця 24) необхідно здійснити аналіз валютного ризику банку за видами валют та загалом. За результатами проведених розрахунків зробити відповідні висновки.

Таблиця 24

Валютний ризик банку

(тис. грн.)

Найменування валюти На звітну дату попереднього року На звітну дату звітного року
монетарні активи монетарні зобов’язання чиста позиція монетарні активи монетарні зобов’язання чиста позиція
Долари США    
Євро    
Фунти стерлінгів    
Інші    
Всього            

 

Завдання 64

Як вплине на прибуток банку зниження ринкового курсу долара з 8,12 до 8,07 грн. за дол. та підвищення курсу євро з рівня 10,45 до 11,00 грн. за євро?

Таблиця 25

Баланс банку

Активи Сума, млн. грн. Пасиви Сума, млн. грн.
Каса Депозити
Кредити (у доларах) Депозити (у доларах)
Кредити (в євро) Депозити (в євро)
Кредити МБК
Цінні папери (у доларах) МБК (у доларах)
Цінні папери (в євро) МБК (у євро)
Основні фонди Капітал
Усього    

Завдання 65

Визначити очікувану дохідність портфеля цінних паперів за допомогою моделі Шарпа, якщо ставка без ризику становить 7%, середня дохідність ринку – 11%, коефіцієнт портфеля – 1,5.

 

Завдання 66

Проаналізувати доцільність укладання угоди про злиття банків А та Б (таблиця 26), якщо відомі результати їх роботи за попередній рік.

Таблиця 26

Консолідація показників від злиття банків

Показники Банк А Банк Б Комбінація в результаті злиття
Чистий прибуток, млрд. грн. 0,6 0,3 0,9
Економічний капітал, млрд. грн. 1,9 1,4 2,6
RAROC, %

 

 

Завдання 67

Середнє значення дохідності інвестиційного портфеля банку ”АБВ” становить 30,31; інвестиційного ринку – 26,12. Стандартне відхилення інвестиційного портфеля банку “АБВ” – 5,87; інвестиційного ринку – 4,33, коефіцієнт ― 1,35; коефіцієнт ― (-3,67); ставка без ризикового активу – 6,51. З урахуванням вищезазначених умов необхідно розрахувати коефіцієнти Трейнора та Шарпа для інвестиційного портфеля банку “АБВ” та для інвестиційного ринку.

 

 

Завдання 68

Клієнт звернувся до банку 1 травня, щоб дізнатися, якою буде ставка за кредитом у сумі 20 млн. дол. США на період 5 місяців, починаючи з 1 червня. На цей час на ринку діють такі ставки LIBOR за доларами США:

- п’ятимісячна ставка за кредитом 3,25%;

- одномісячна ставка за кредитом 3,18%.

Необхідно:

1) обчислити ставку за форвардним контрактом у точці беззбитковості;

2) описати основні параметри угоди;

3) обчислити суму платежу за умови, що на дату фіксингу 28 травня ставка LIBOR становила 3,22%.

 

 

Завдання 69

Визначити дюрацію облігації номіналом 1000 грн. з періодом обігу три роки і купоном 28%, який виплачується щорічно. Поточна ринкова ціна облігації становить 950 грн., ставка дисконтування – 25%. Якому напряму інвестування коштів має віддати перевагу банк, якщо термін окупності альтернативного варіанта становить три роки?

Таблиця 27



Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.132.225 (0.011 с.)