Вихідні дані для розрахунку дюрації портфеля цінних паперів банку

Період ()	Грошовий потік за період,	Дисконт	Приведена вартість	Зважена приведена вартість	Складові дюрації
		0,800
		0,640
		0,512
Дюрація

 

Завдання 70

Визначити, якою повинна бути дюрація зобов’язань банку для створення імунізації балансу банку за умов, наведених у табл. 28.

Таблиця 28

Вихідні дані для розрахунку дюрації зобов’язань банку

Показники	Одиниці виміру	Варіанти
І	ІІ	ІІІ
Дюрація активів банку	роки	2,56	3,25	3,50
Активи	тис. грн.
Зобов’язання	тис. грн.

Вказати:

1) сферу використання моделі імунізації балансу;

2) як розрахувати банківський прибуток за допомогою моделі цінової чутливості фінансових інструментів і відомої величини поточної ціни фінансового інструменту.

 

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Україна. Закон. Про банки і банківську діяльність: від 07.12.2000 р. № 2121-ІІІ // Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності. ― 2002. ― № 7 (зміни і доповнення) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.rada.gov.ua.

2. Україна. Закон. Про Національний банк України: від 20.05.1999 р. № 679-ХІV [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.rada.gov.ua.

3. Україна. Закон. Про цінні папери і фондовий ринок: від 23.02.2006 р. № 121-ХІІ (зі змінами і доповненнями) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.rada.gov.ua.

4. Інструкція про порядок регулювання діяльності банків в Україні: затв. Постановою Правління НБУ від 28.08.2001 р. № 368 (зі змінами і доповненнями) // Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності. – 2001. ― № 10 (зміни і доповнення [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.rada.gov.ua.

5. Положення про порядок формування та використання банками України резервів для відшкодування можливих втрат за активними банківськими операціями: затв. Постановою Правління НБУ від 25.01.2012 р. № 23 // Офіційний вісник України. ― № 16. ― С. 192.

6. Положення про регулювання Національним банком України ліквідності банків України: затв. Постановою Правління НБУ від 30.04.2009 р. № 259 // Офіційний вісник України. ― 2009. ― № 34. ― С. 59.

7. Аналіз банківської діяльності: підручник / [А. М. Герасимович, М. Д. Алексеєнко, І. М. Парасій-Вергуненко та ін.; за ред. А. М. Герасимовича]. – К.: КНЕУ, 2003. – 599 с.

8. Банківський менеджмент: питання теорії та практики: монографія / [О. А. Криклій, Н. Г. Маслак, О. М. Пожар та ін.]. – Суми: ДВНЗ “УАБС НБУ”, 2011. – 152 c.

9. Банківський менеджмент: підручник / [О. А. Кириченко, В. І. Міщенко, В. П. Щербань та ін.; ред.: О. А. Кириченко, В. І. Міщенко]. — К.: Знання, 2005. — 831 с.

10. Васюренко О. В. Економічний аналіз діяльності комерційних банків: навч. посібник / О. В. Васюренко, К. О. Волохата. – К.: Знання, 2006. – 463 с.

11. Васюренко О. В. Банківський менеджмент: посібник / О.В. Васюренко. – К.: Видавничий центр „Академія”, 2001. – 320 с.

12. Вовчак О. Д. Банківська справа: навчальний посібник / О. Д. Вовчак, Н. М. Рущишин. – Львів: Новий світ-2000, 2008. – 560 с.

13. Козьменко С. М. Стратегічний менеджмент банку: навчальний посібник / С. М. Козьменко, Ф. І. Шпиг, І. В. Волошко. – Суми: ВТД „Університетська книга”, 2003. – 734 с.

14. Копилюк О. І. Банківські операції: навч. посібник / О. І. Копилюк, О. М. Музичка. – К.: Центр учбової літератури, 2012. – 536 с.

15. Копилюк О. І. Методи управління капіталом банків відповідно до вимог Базеля-ІІ / О. І. Копилюк // Наукові записки: науково-технічний збірник / Міністерство освіти і науки України, Українська академія друкарства. ― 2008. - № 1(13). – С. 203-207.

16. Копилюк О. І. Напрями підвищення рівня капіталізації банків України в умовах глобалізації / О. І. Копилюк // Вісник Львівської комерційної академії: зб. наук. пр. – Львів: Видавництво Львівської комерційної академії, 2008. – Вип. 28. – 243-250. – (Серія економічна).

17. Копилюк О. І. Управління ресурсним потенціалом банків в умовах фінансової нестабільності: монографія / О. І. Копилюк, О. М. Музичка. – Львів: Ліга-Прес, 2010. – 225 с.

18. Копилюк О. І. Фінансовий менеджмент в банку: навчально-методичний посібник / О. І. Копилюк, Н. С. Кульчицька. – Львів: В-во ЛКА, 2005. – 108 с.

19. Любунь О. С. Фінансовий менеджмент у банку: навч. посібник для студентів вищих навч. закладів / О. С. Любунь, В. І. Грушко. ‑ К.: Слово, 2004. – 296 с.

20. Масленчеков Ю. С. Финансовый менеджмент банку: учебное пособие для вузов / Ю. С. Масленченков. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003. – 399 с.

21. Мещеряков А. А. Фінансовий менеджмент у банках: навчальний посібник / А. А. Мещеряков, Л. В. Лисяк. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 208 с.

22. Примостка Л. О. Фінансовий менеджмент у банку: підручник / Л. О. Примостка. – 2-ге вид. – К., КНЕУ, 2004. – 468 с.

23. Сало І. В. Фінансовий менеджмент банку: навчальний посібник / І. В. Сало, О.А. Криклій. – Суми: Університетська книга, 2007. ‑ 314 с.

24. Система банківського менеджменту: навч. посібник / [уклад. Любунь О. С.]. – [Вид. 2-ге, перероб. і доп.] – К.: Кондор, 2007. – 356 с.

25. Управління банківськими ризиками: навч. посібник / [Л. О. Примостка, М. П. Чуб, Г. П. Карчєва та ін., За ред. Л. О. Примостки]. – К.: КНЕУ, 2007. – 600 с.

26. Щибиволок З. І. Аналіз банківської діяльності: навч. посібник / З. І. Щибиволок. ‑ [2-ге вид., стер.]. – К.: Знання, 2007. – 311 с.