Львівська комерційна академія

УКООПСПІЛКА

ЛЬВІВСЬКА КОМЕРЦІЙНА АКАДЕМІЯ

 

 

ФІНАНСОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ У БАНКУ

Завдання контрольних робіт для студентів заочної форми навчання спеціальностей 7.03050801, 8.03050801 “Фінанси і кредитˮ,

8.03050802 “Банківська справаˮ

 

ЛЬВІВ

Видавництво Львівської комерційної академії

Укладачі: к.е.н., проф. Копилюк О. І.,

ст. викл. Кульчицька Н.С.,

к.е.н., в.о. доц. Музичка О. М.

 

 

Рецензенти: д.е.н., проф. Інституту регіональних досліджень НАН України Козоріз М.А.,

к.е.н., доц. кафедри фінансів і кредиту Львівської комерційної академії Мицак О.В.

 

 

Відповідальна за випуск: зав. кафедри банківської справи проф. Вовчак О. Д.

 

 

Рекомендовано до друку Вченою радою Інституту економіки та фінансів ЛКА.

Протокол № 11 від 03.07.2012р.

 

 

© Копилюк О. І.,

Кульчицька Н.С.,

Музичка О. М.,

ВСТУП

Курс “Фінансовий менеджмент у банку” є важливою фаховою дисципліною для студентів спеціальностей 7.03050801, 8.03050801 “Фінанси і кредитˮ, 8.03050802 “Банківська справаˮ. Основною метою викладання дисципліни “Фінансовий менеджмент у банку” є формування у студентів спеціальних знань і практичних навичок з питань методів та інструментів управління фінансами комерційного банку, методів управління капіталом, зобов’язаннями, кредитним портфелем, портфелем цінних паперів, ліквідністю, збалансованого управління активами і пасивами банку, методології хеджування ризиків.

У результаті вивчення дисципліни студенти повинні знати:

- управління формуванням капіталу банку та методологію обчислення “ризикового капіталу”, стратегію збалансованого управління паси­ва­ми (зобов’язаннями) та активами банку, визначення прийнятної струк­тури та якості кредитного й інвестиційного портфелів;

- сучасні методи управління доходами та витратами банку та методику дослідження їх впливу на прибутковість банку;

- критерії оцінки ліквідності та платоспроможності банку, необхідні прогнози потреб готівкових коштів, очікуваний рівень ліквідних активів та надходжень готівки за певний період;

- модель розрахунку рівня (запасу) фінансової стійкості банку;

- шляхи мінімізації фінансових ризиків у банках за допомогою спеціальних методів хеджування.

Студенти повинні вміти: поєднати теоретичні знання з практичними навичками управління фінансовими ресурсами комерційних банків, визначити рівень капіталу банку, дати оцінку його достатності та ризиковості, застосувати різноманітні методи управління активами і пасивами банку, такі, як збалансований та незбалансований за строками методи управління, метод управління гепом, метод кумулятивного гепу, провести оцінку прибутковості банку та знайти шляхи підвищення ефективності його діяльності; визначити показники ліквідності, платоспроможності банку, оцінити його фінансову стійкість; контролювати кредитний, валютний та інвестиційний ризики, ризик зміни відсоткових ставок на ринку, ризик незбалансованої ліквідності тощо.

 

Варіанти контрольної роботи

	Остання цифра залікової книжки
Передостання цифра залікової книжки	0^*   **	41(1) 51(1)	41(2) 51(2)	41(3) 51(3)	42(1) 52(1)	42(2) 52(2)	42(3) 52(3)	53(1)	53(2)	45(1) 53(3)	45(2) 54(1)
	45(3) 54(2)	46(1) 54(3)	46(2) 55(1)	46(3) 55(2)	47(1) 55(3)	47(2) 56(1)	47(3) 56(2)	48(1) 56(3)	48(2) 57(1)	48(3) 57(2)
	49(1) 57(3)	49(2) 58(1)	49(3) 58(2)	50(1) 58(3)	50(2) 59(1)	50(3) 59(2)	51(1) 59(3)	51(2) 60(1)	51(3) 60(2)	52(1) 60(3)
	52(2)	52(3)	53(1)	53(2)	53(3)	54(1)	54(2)	54(3)	55(1)	55(2)
	55(3) 41(1)	56(1) 41(2)	56(2) 41(3)	56(3) 42(1)	57(1) 42(2)	57(2) 42(3)	57(3)	58(1)	58(2) 45(1)	58(3) 45(2)
	59(1) 45(3)	59(2) 46(1)	59(3) 46(2)	60(1) 46(3)	60(2) 47(1)	60(3) 47(2)	48(1)	48(2)	48(3)	49(1)
	50(1)	50(2)	50(3)	51(1)	51(2)	51(3)	41(1) 52(1)	41(2) 52(2)	41(3) 52(3)	42(1) 53(1)
	42(2) 53(2)	42(3) 53(3)	54(1)	54(2)	45(1) 54(3)	45(2) 55(1)	45(3) 55(2)	46(1) 55(3)	46(2) 56(1)	46(3) 56(2)
	47(1) 56(3)	47(2) 57(1)	47(3) 58(2)	48(1) 58(3)	48(2) 59(1)	48(3) 59(2)	49(1) 59(3)	49(2) 60(1)	49(3) 60(2)	50(1) 60(3)
	50(2)	50(3)	51(1)	51(2)	51(3)	52(1)	52(2)	52(3)	53(1)	53(2)

* Теоретичні питання

** Навчальні завдання

ПЕРЕЛІК ТЕОРЕТИЧНИХ ПИТАНЬ

1. Суть, функції та завдання банківського менеджменту.

2. Роль менеджменту у фінансово-економічній стабільності банку.

3. Методи та моделі управління банком.

4. Класифікація організаційних структур банку.

5. Переваги та недоліки функціонального, лінійного та дивізіонального типів банків.

6. Процес планування в банках та його етапи.

7. Бізнес-план банку, його структура.

8. Основні складові та послідовність етапів стратегічного управління в банку.

9. Методи управління капіталом банку.

10. Структура банківського капіталу та методи оцінки його вартості.

11. Адекватність капіталу банку за міжнародними стандартами та згідно з вимогами НБУ.

12. Особливості управління запозиченими коштами банку.

13. Методи управління залученими коштами банку.

14. Управління дохідністю кредитного портфеля та методи ціноутворення за кредитами.

15. Методи управління кредитним ризиком.

16. Менеджмент кредитного портфеля банку.

17. Суть та особливості стратегій управління портфелем цінних паперів.

18. Менеджмент портфеля цінних паперів комерційного банку, його класифікація, функції, методи управління.

19. Методи визначення дохідності та оцінки ризику цінних паперів.

20. Методи та стратегії управління ліквідністю банку.

21. Управління грошовою позицією та обов’язковими резервами банку.

22. Стратегії і методи управління активами і пасивами банку.

23. Основні положення геп-менеджменту.

24. Метод кумулятивного гепу, його суть, положення та сфера застосування.

25. Економічна суть процесу хеджування ризиків.

26. Управління ризиком зміни відсоткових ставок.

27. Менеджмент валютних операцій банку.

28. Методи оцінювання потреби банку у ліквідних засобах.

29. Валютні операції та управління валютним ризиком.

30. Менеджмент доходів банку.

31. Менеджмент витрат банку.

32. Менеджмент банківських ризиків.

33. Управління банківською ліквідністю на макрорівні.

34. Методи і принципи управління персоналом банку.

35. Управління прибутковістю банку.

36. Управління фінансовою стійкістю комерційного банку.

37. Моделі управління фінансовою стійкістю банку: модель гепу, модель дюрації, модель валютного метчингу.

38. Хеджування як метод впливу на ризик: місце, методи, інструменти, сфера використання в банках.

39. Методи хеджування валютним ризиком банку.

40. Методологія контролінгу у банківському менеджменті.

 

НАВЧАЛЬНІ ЗАВДАННЯ

Завдання 41

Перед менеджментом банку поставлено завдання підвищити показник прибутковості капіталу (ROE) до планового рівня. На основі даних таблиці 2 знайти процентний дохід, який забезпечив би бажаний рівень прибутковості капіталу.

Таблиця 2

Завдання 42

Перед менеджментом банку поставлено завдання забезпечити показник прибутковості активів (ROA) на рівні 1,5%. Використовуючи інформацію, наведену в таблиці 3, знайти процентний дохід, який забезпечив би бажаний рівень прибутковості активів.

Таблиця 3

Завдання 43

Прибутковість активів банку становить 1,6%. Мультиплікатор капіталу – 10 разів. Банк ставить завдання досягти прибутковості капіталу 20%. За яких умов це можливо?

 

Завдання 44

Станом на початок аналізованого періоду структура активів і пасивів комерційного банку була така, як це показано в таблиці 4.

Таблиця 4

Структура активів і пасивів комерційного банку, чутливих до зміни процентної ставки, станом на 01.01.20__ року

№ з/п	Назва показника	Сума, млн. грн.	Процентні ставки, %	Питома вага, %
1.	Активи, чутливі до зміни процентної ставки			60,0
2.	Активи з фіксованою процентною ставкою			30,0
3.	Неприбуткові активи			10,0
	Разом		-	100,0
4.	Пасиви, чутливі до зміни процентної ставки			80,0
5.	Пасиви з фіксованою процентною ставкою			12,0
6.	Безпроцентні зобов’язання			8,0
	Разом		-	100,0

 

Протягом аналізованого періоду на структуру активів і пасивів комерційного банку вплинули такі ситуації:

- процентні ставки за чутливими активами та пасивами збільшуються на 200 процентних пунктів, або на 2%;

- активи, чутливі до зміни процентної ставки, зростають до 700 млн. грн., неприбуткові активи знижуються до 50 млн. грн., а активи з фіксованою процентною ставкою – до 250 млн. грн.;

- передбачається, що під впливом ринкових факторів збільшиться обсяг пасивів, чутливих до змін процентної ставки, до 770 млн. грн., у той час як безпроцентні зобов’язання будуть знижені до 50 млн. грн., а пасиви з фіксованою процентною ставкою – до 100 млн. грн.

Використовуючи наведену інформацію, виконати такі завдання:

1) визначити величину дисбалансу (гепу) активів і пасивів;

2) розрахувати показники ефективності діяльності банку і на основі результатів заповнити таблицю 5;

3) проаналізувати вплив ситуацій на результати діяльності комерційного банку;

4) пояснити, як вплине від’ємне значення гепу на зростання процентних ставок на дохідність банківської установи.

Таблиця 5

Завдання 45

Основні орієнтовні значення, визначені при плануванні розмірів капіталу комерційного банку, наведено в таблиці 6. Визначити плановий розмір капіталу банку.

Таблиця 6

Вихідні дані для розрахунку планового розміру капіталу банку

Показники	Одиниця виміру	Варіант
І	ІІ	ІІІ
1. Сукупні активи банку	тис. грн.
2. Прибутковість активів (ROA)	%	2,5	6,4	4,0
3. Прибутковість капіталу (ROE)	%	15,0	30,8	20,0

 

Вкажіть:

1) нормативні значення, встановлені НБУ для розмірів банківського капіталу;

2) методи управління капіталом банку.

 

Завдання 46

Основні орієнтовні значення, визначені при плануванні розмірів капіталу комерційного банку, наведено в таблиці 7. На основі наведених даних обчислити плановий розмір капіталу банку.

 

Таблиця 7

Вихідні дані для розрахунку планового розміру капіталу банку

Показники	Одиниці виміру	Варіант
І	ІІ	ІІІ
1. Зобов’язання банку	тис. грн
2. Прибутковість активів (ROA)	%	7,0	8,0	8,0
3. Прибутковість капіталу (ROE)	%	21,0	24,0	24,0

 

Вкажіть:

1) структуру капіталу в банках України;

2) методи управління капіталом банків.

 

Завдання 47

На основі даних комерційного банку, наведених у таблиці 8, необхідно:

1) розрахувати чистий прибуток банку та прибутковість його капіталу;

2) сформувати фонд виплати дивідендів акціонерам банку;

3) визначити обґрунтованість встановленого розміру ставки дивідендів.

Таблиця 8

Завдання 48

Розмір регулятивного капіталу банку складає 12130 тис. грн., в тому числі додатковий капітал ― 5650 тис. грн., активи банку наведено в таблиці 9. Сума створених відповідних резервів за активними операціями комерційного банку становить 16200 тис. грн.

Таблиця 9

Активи банку

№ з/п	Назва активу	Коефіцієнт ризику, %	Сума активів, тис. грн.	Активи, зважені за ризиком, тис. грн.
варіант
І	ІІ	ІІІ
	Банкноти та монети в касі		89,0	111,3	141,4
	Банківські метали		19,7	24,6	31,2
	Кошти в НБУ		94,2	117,8	149,6
	Кошти в інших банках		23073,4	28841,8	36629,1
	Боргові цінні папери місцевих органів виконавчої влади		31,6	39,5	50,2
	Боргові цінні папери центральних органів виконавчої влади		3698,2	4622,8	5870,9
	Кредити, надані центральним органам виконавчої влади		4472,0	5590,0	7099,3
	Кредити, надані місцевим органам виконавчої влади		21,0	26,3	33,4
	Кредити, надані клієнтам банку		54192,3	67740,4	86030,3
	Векселі		1404,0	1755,0	2228,6
	Основні фонди (засоби)		6572,8	8216,0	10434,3
	Гарантії, надані банком		5012,8	6266,0	7957,8
	Зобов’язання з кредитування		2392,0	2990,0	3797,3
	Всього активів		101073,0	126341,5	160453,4

 

Визначити відповідність нормативам достатності капіталу згідно з вимогами НБУ та перевірити, як вплине розширення кредитної діяльності банку на 25% (крім кредитування центральних та місцевих органів влади) на рівень достатності капіталу за інших рівних умов.

Вкажіть:

1) структуру основного і додаткового капіталу банку, методику їх розрахунку та призначення;

2) методи оцінки розміру банківського капіталу;

3) методи управління капіталом банку в Україні.

 

Завдання 49

Визначити показники достатності банківського капіталу за міжнародними стандартами (за Базельською угодою) та згідно з вимогами НБУ на основі даних, наведених в таблиці 10.

 

Таблиця 10

Завдання 50

За даними таблиці 11 про сукупні зобов’язання банку необхідно:

1) дати кількісну і якісну оцінку зобов’язань банку;

2) визначити ціну залучених банком ресурсів.

Таблиця 11

Завдання 51

Розрахувати базову ринкову депозитну ставку, на яку може погодитись інвестор, при вкладанні коштів в комерційний банк на визначений термін з врахуванням низки чинників, наведених у таблиці 12.

Таблиця 12

Завдання 52

За даними балансу банку (таблиця 13) оцінити зміну показників прибутковості при підвищенні відсоткових ставок на 2%, використовуючи метод управління гепом. Які рекомендації необхідно дати для менеджменту банку?

Таблиця 13

Баланс банку

Показники	Активи	Пасиви
сума, тис. грн.	середня ставка, %	сума, тис. грн.	середня ставка, %
варіант	варіант
І	ІІ	ІІІ	І	ІІ	ІІІ
1. Збалансовані за строками
2. Чутливі до зміни ставок
3. З фіксованою ставкою
4. Не приносять прибутку, не сплачуються відсотки				Х				Х
5. Власні кошти	Х	Х	Х	Х				Х
Всього				Х				Х

 

Вкажіть:

1) порядок розрахунку гепу і його економічний зміст;

2)взаємозв’язок розміру та виду (додатний або від’ємний) гепу з прогнозом зміни відсоткової ставки.

 

Завдання 53

За даними балансу банку (таблиця 13) оцінити зміну показників прибутковості при зниженні відсоткових ставок на 2%, використовуючи метод управління гепом. Які рекомендації необхідно дати для менеджменту банку?

Вкажіть:

1) порядок розрахунку гепу і його економічний зміст;

2) взаємозв’язок розміру та виду (додатний або від’ємний) гепу з прогнозом зміни відсоткової ставки.

Завдання 54

Чутливі активи та зобов’язання банку, згруповані за періодами переоцінювання впродовж року, наведено в таблиці 14. Ліміт індексу відсоткового ризику встановлено на рівні 10%. Використовуючи метод кумулятивного гепу, оцінити рівень відсоткового ризику, на який наражатиметься банк, та зміну прибутку банку при підвищенні відсоткових ставок на 2%.

Таблиця 14

Завдання 55

За даними таблиці 16 необхідно:

1) провести оцінку структури активних операцій банку;

2) провести оцінку структури активів за ліквідністю;

3) визначити частку дохідних активів у загальній сумі активів банку.

Таблиця 16

Активи банку

Активи	Сума, тис. грн.
варіант
І	ІІ	ІІІ
1. Валюта, монети
2. Банківські метали	-		-
3. Кошти на коррахунку в НБУ
4. Кошти на коррахунках в інших банках
5. Строкові депозити в інших банках, в т. ч.
5.1. короткострокові до 1 року
5.2. з кінцевим строком погашення до 30 днів
6. Кредити, надані клієнтам банку, в т. ч.
6.1. короткострокові до 1 року
6.2. з кінцевим строком погашення до 30 днів
7. Цінні папери в портфелі банку на продаж			-
8. Цінні папери в портфелі банку на інвестиції
9. Пролонговані кредити			-
10. Прострочені кредити
11. Дебіторська заборгованість
12. Довгострокові вкладення до асоційованих компаній			-
13. Основні засоби та нематеріальні активи
14. Нараховані доходи до отримання
Сукупні активи

 

Вкажіть: методи, які необхідно впровадити з метою підвищення ліквідності банку на основі даних завдання.

 

 

Завдання 56

За даними таблиці 16 та 17 визначити миттєву, поточну та короткострокову ліквідність банку.

Таблиця 17

Зобов’язання банку

Зобов’язання банку	Сума, тис. грн.
варіант
І	ІІ	ІІІ
Зобов’язання банку за поточними рахунками
Зобов’язання банку з кінцевим строком погашення до 30 днів
Зобов’язання банку до одного року

 

Вкажіть:

1) методи оцінки потреби банку у ліквідних засобах;

2) методи управління ліквідністю банків.

 

 

Завдання 57

На основі даних балансу комерційного банку (табл. 18) необхідно визначити потребу банку у ліквідних засобах, використовуючи метод показників ліквідності, та порівняти потребу у ліквідних засобах з їх фактичною наявністю.

Таблиця 18

Баланс банку станом на 01.01.20_року

Активи	Сума, тис. грн.	Пасиви	Сума, тис. грн.
варіант	варіант
І	ІІ	ІІІ	І	ІІ	ІІІ
Банкноти та монети в касі				Кошти банків
Кошти на коррахунку в НБУ				Кошти клієнтів
Кошти на коррахунках в інших банках				Строкові депозити, в т. ч.		72 400
Боргові цінні папери в портфелі банку на продаж				‑ з кінцевим строком погашення до 30 днів		28 760
Боргові цінні папери в портфелі банку на інвестиції	-			‑ до одного року		72 400
Кредити, надані клієнтам, у т. ч.				Короткострокові цінні папери власного боргу (до 1 р.)
- з кінцевим строком погашення до 30 днів				Нараховані витрати до сплати

Продовження табл. 18

- до 1 року				Зобов’язання за видами порук, авалів, гарантій
Довгострокові вкладення до асоційованих компаній і дочірніх установ компанії	-			в т. ч. - до 30 днів
Основні засоби та нематеріальні активи				- до 1 року	-	-	-
Нараховані доходи до отримання				Інші пасиви		-	-
Інші активи		-	-	Сукупні зобов’язання
				Сукупний капітал банку
Сукупні активи				Сукупні зобов’язання і капітал

 

Завдання 58

На основі даних балансу банку (таблиця 19) необхідно:

- визначити потребу банку у ліквідних засобах, використовуючи метод структурування фондів;

- порівняти потребу у ліквідних засобах із їх фактичною наявністю.

Які рекомендації можна сформувати для менеджменту банку щодо управління (збалансування) ліквідністю?

Таблиця 19

Баланс банку станом на 01.01.20_року

Активи	Сума, тис. грн.	Пасиви	Сума, тис. грн.
варіант	варіант
І	ІІ	ІІІ	І	ІІ	ІІІ
Готівкові кошти				Кошти банків
Кошти в НБУ				Кошти клієнтів
Кошти в інших банках				Строкові депозити
Строкові депозити		-	-
Боргові цінні папери в портфелі банку на продаж				Цінні папери власного боргу
Боргові цінні папери в портфелі банку на інвестиції		-		Субординований борг		-	-
Кредити, надані клієнтам				Нараховані витрати до сплати

Продовження табл. 19

Довгострокові вкладення до асоційованих компаній і дочірніх установ		-		Зобов’язання за видами порук, авалів, гарантій			-
Основні засоби та нематеріальні активи				Інші зобов’язання	-
Нараховані доходи до отримання				Сукупні зобов’язання
Інші активи				Сукупний капітал банку
Сукупні активи				Сукупні зобов’язання і капітал

Примітка: потреба в ліквідних засобах складає: за „гарячими” грошима ― 80%, для мінливих джерел – 30%, для стабільних джерел – 10%.

 

Завдання 59

На основі даних банку за рік, наведених в таблиці 20, розрахуйте:

1) маржу беззбитковості (нульову маржу) комерційного банку;

2) маржу прибутковості банку;

3) чистий прибуток, зароблений банком за квартал.

Таблиця 20

Фінансово-економічні показники діяльності банку за 20_ рік

Показник	Одиниця виміру	Значення показника
варіант
І	ІІ	ІІІ
1. Доходи – всього, в тому числі	тис. грн.			?
1.1. Процентні доходи	тис. грн.	?
1.2. Інші доходи	тис. грн.		?
2. Витрати – всього, в тому числі	тис. грн.	36 078		?
2.1. Процентні витрати	тис. грн.	?
2.2. Інші витрати	тис. грн.		?
3. Працюючі активи	тис. грн.
4. Маржа беззбитковості (нульова маржа)	% річних	?	?	?
5. Середня вартість залучених ресурсів	% річних	2,63	3,27	11,0
6. Прибутковість працюючих активів	% річних	13,8	10,35	8,2
7. Маржа прибутковості	% річних	?	?	?
8. Чистий прибуток, що зароблений банком за квартал	тис. грн.	?	?	?

 

Вкажіть:

1) структуру доходів і витрат банку;

2) порядок визначення прибутковості банківської установи та методи управління прибутком.

Завдання 60

На основі даних таблиці 21 про баланс банку розрахувати показники прибутковості:

1) процентну маржу;

2) чистий спред;

3) чисту процентну маржу (щодо загальних активів банку та щодо працюючих активів банку).

Таблиця 21

Завдання 61

На основі наведеної інформації щодо групування активів і пасивів за термінами виконання (таблиця 22) необхідно проаналізувати ступінь відсоткового ризику банку та визначити у межах кожної з груп величину: 1) гепу; 2) кумулятивного гепу; 3) коефіцієнти гепу.

Зробити відповідні висновки щодо ступеня процентного ризику банку.

Таблиця 22

Завдання 62

Розподіл активів і зобов’язань банку за термінами погашення наведено в таблиці 23. На основі наведеної інформації необхідно:

1) визначити чистий та сукупний розрив ліквідності статей балансу банку у кожному з періодів;

2) на основі отриманої інформації зробити відповідні висновки стосовно надлишку (дефіциту) ресурсів та визначити, з якою групою активів чи пасивів пов’язаний ризик незбалансованої ліквідності;

3) обґрунтувати комплекс заходів, які повинен здійснити банк з метою зниження цього виду ризику.

Таблиця 23

ЗАВДАННЯ 63

На основі наведеної інформації (таблиця 24) необхідно здійснити аналіз валютного ризику банку за видами валют та загалом. За результатами проведених розрахунків зробити відповідні висновки.

Таблиця 24

Валютний ризик банку

(тис. грн.)

Найменування валюти	На звітну дату попереднього року	На звітну дату звітного року
монетарні активи	монетарні зобов’язання	чиста позиція	монетарні активи	монетарні зобов’язання	чиста позиція
Долари США
Євро
Фунти стерлінгів
Інші
Всього

 

Завдання 64

Як вплине на прибуток банку зниження ринкового курсу долара з 8,12 до 8,07 грн. за дол. та підвищення курсу євро з рівня 10,45 до 11,00 грн. за євро?

Таблиця 25

Баланс банку

Активи	Сума, млн. грн.	Пасиви	Сума, млн. грн.
Каса		Депозити
Кредити (у доларах)		Депозити (у доларах)
Кредити (в євро)		Депозити (в євро)
Кредити		МБК
Цінні папери (у доларах)		МБК (у доларах)
Цінні папери (в євро)		МБК (у євро)
Основні фонди		Капітал
Усього

Завдання 65

Визначити очікувану дохідність портфеля цінних паперів за допомогою моделі Шарпа, якщо ставка без ризику становить 7%, середня дохідність ринку – 11%, коефіцієнт портфеля – 1,5.

 

Завдання 66

Проаналізувати доцільність укладання угоди про злиття банків А та Б (таблиця 26), якщо відомі результати їх роботи за попередній рік.

Таблиця 26

Завдання 67

Середнє значення дохідності інвестиційного портфеля банку ”АБВ” становить 30,31; інвестиційного ринку – 26,12. Стандартне відхилення інвестиційного портфеля банку “АБВ” – 5,87; інвестиційного ринку – 4,33, коефіцієнт ― 1,35; коефіцієнт ― (-3,67); ставка без ризикового активу – 6,51. З урахуванням вищезазначених умов необхідно розрахувати коефіцієнти Трейнора та Шарпа для інвестиційного портфеля банку “АБВ” та для інвестиційного ринку.

 

 

Завдання 68

Клієнт звернувся до банку 1 травня, щоб дізнатися, якою буде ставка за кредитом у сумі 20 млн. дол. США на період 5 місяців, починаючи з 1 червня. На цей час на ринку діють такі ставки LIBOR за доларами США:

- п’ятимісячна ставка за кредитом 3,25%;

- одномісячна ставка за кредитом 3,18%.

Необхідно:

1) обчислити ставку за форвардним контрактом у точці беззбитковості;

2) описати основні параметри угоди;

3) обчислити суму платежу за умови, що на дату фіксингу 28 травня ставка LIBOR становила 3,22%.

 

 

Завдання 69

Визначити дюрацію облігації номіналом 1000 грн. з періодом обігу три роки і купоном 28%, який виплачується щорічно. Поточна ринкова ціна облігації становить 950 грн., ставка дисконтування – 25%. Якому напряму інвестування коштів має віддати перевагу банк, якщо термін окупності альтернативного варіанта становить три роки?

Таблиця 27

Завдання 70

Визначити, якою повинна бути дюрація зобов’язань банку для створення імунізації балансу банку за умов, наведених у табл. 28.

Таблиця 28

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Україна. Закон. Про банки і банківську діяльність: від 07.12.2000 р. № 2121-ІІІ // Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності. ― 2002. ― № 7 (зміни і доповнення) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.rada.gov.ua.

2. Україна. Закон. Про Національний банк України: від 20.05.1999 р. № 679-ХІV [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.rada.gov.ua.

3. Україна. Закон. Про цінні папери і фондовий ринок: від 23.02.2006 р. № 121-ХІІ (зі змінами і доповненнями) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.rada.gov.ua.

4. Інструкція про порядок регулювання діяльності банків в Україні: затв. Постановою Правління НБУ від 28.08.2001 р. № 368 (зі змінами і доповненнями) // Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності. – 2001. ― № 10 (зміни і доповнення [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.rada.gov.ua.

5. Положення про порядок формування та використання банками України резервів для відшкодування можливих втрат за активними банківськими операціями: затв. Постановою Правління НБУ від 25.01.2012 р. № 23 // Офіційний вісник України. ― № 16. ― С. 192.

6. Положення про регулювання Національним банком України ліквідності банків України: затв. Постановою Правління НБУ від 30.04.2009 р. № 259 // Офіційний вісник України. ― 2009. ― № 34. ― С. 59.

7. Аналіз банківської діяльності: підручник / [А. М. Герасимович, М. Д. Алексеєнко, І. М. Парасій-Вергуненко та ін.; за ред. А. М. Герасимовича]. – К.: КНЕУ, 2003. – 599 с.

8. Банківський менеджмент: питання теорії та практики: монографія / [О. А. Криклій, Н. Г. Маслак, О. М. Пожар та ін.]. – Суми: ДВНЗ “УАБС НБУ”, 2011. – 152 c.

9. Банківський менеджмент: підручник / [О. А. Кириченко, В. І. Міщенко, В. П. Щербань та ін.; ред.: О. А. Кириченко, В. І. Міщенко]. — К.: Знання, 2005. — 831 с.

10. Васюренко О. В. Економічний аналіз діяльності комерційних банків: навч. посібник / О. В. Васюренко, К. О. Волохата. – К.: Знання, 2006. – 463 с.

11. Васюренко О. В. Банківський менеджмент: посібник / О.В. Васюренко. – К.: Видавничий центр „Академія”, 2001. – 320 с.

12. Вовчак О. Д. Банківська справа: навчальний посібник / О. Д. Вовчак, Н. М. Рущишин. – Львів: Новий світ-2000, 2008. – 560 с.

13. Козьменко С. М. Стратегічний менеджмент банку: навчальний посібник / С. М. Козьменко, Ф. І. Шпиг, І. В. Волошко. – Суми: ВТД „Університетська книга”, 2003. – 734 с.

14. Копилюк О. І. Банківські операції: навч. посібник / О. І. Копилюк, О. М. Музичка. – К.: Центр учбової літератури, 2012. – 536 с.

15. Копилюк О. І. Методи управління капіталом банків відповідно до вимог Базеля-ІІ / О. І. Копилюк // Наукові записки: науково-технічний збірник / Міністерство освіти і науки України, Українська академія друкарства. ― 2008. - № 1(13). – С. 203-207.

16. Копилюк О. І. Напрями підвищення рівня капіталізації банків України в умовах глобалізації / О. І. Копилюк // Вісник Львівської комерційної академії: зб. наук. пр. – Львів: Видавництво Львівської комерційної академії, 2008. – Вип. 28. – 243-250. – (Серія економічна).

17. Копилюк О. І. Управління ресурсним потенціалом банків в умовах фінансової нестабільності: монографія / О. І. Копилюк, О. М. Музичка. – Львів: Ліга-Прес, 2010. – 225 с.

18. Копилюк О. І. Фінансовий менеджмент в банку: навчально-методичний посібник / О. І. Копилюк, Н. С. Кульчицька. – Львів: В-во ЛКА, 2005. – 108 с.

19. Любунь О. С. Фінансовий менеджмент у банку: нав