Загальні вказівки щодо виконання контрольної роботи

Кожен студент виконує з курсу “Фінансовий менеджмент у банку” контрольну роботу, яка передбачена навчальним планом відповідної спеціальності.

Контрольна робота значною мірою є завершальним етапом у вивченні курсу, коли студент виявляє своє розуміння не лише певної теми, а й місця, яке вона посідає у всьому курсі, та її взаємозв’язок з іншими дисциплінами.

Контрольна робота складається з двох теоретичних питань та навчальних завдань.

Виконання контрольної роботи поєднує такі елементи:

- вивчення навчальної літератури за темою;

- добір і вивчення додаткової літератури за темою;

- добір навчального і статистичного матеріалу та його обробка;

- написання тексту;

- виконання навчального завдання та формування висновків за його змістом;

- оформлення списку літератури.

Відповіді на теоретичні питання повинні бути чіткими й лаконічними, якщо змога – підтверджуватися відповідними економічними розрахунками, доповнюватись банківськими бланками.

Література, яку можна використовувати при підготовці контрольної роботи, наведена наприкінці контрольних завдань і в типовій програмі курсу. Враховуючи, що економічне життя сьогодні є досить динамічним, студентам рекомендується добирати додаткову літературу самостійно. Особливо це стосується законів, постанов НБУ, статей. Слід залучати поточні матеріали, що опубліковані в журналах: “Банківська справа”, “Вісник НБУ”, “Фінанси України”, “Финансы”, “Деньги и кредит”, “Финансовая Украина”, “Деловая Украина”, “Бизнес, банки, биржи”, “Экономика и жизнь” та ін.

Варіант контрольної роботи визначається згідно з таблицею 1. Шифр варіанта контрольної роботи відповідає двом останнім цифрам номера залікової книжки. В таблиці по горизонталі розміщені цифри від 0 до 9, кожна з яких є останньою цифрою залікової книжки, а по вертикалі розміщена передостання цифра залікової книжки від 0 до 9. Шляхом перетину горизонтальної та вертикальної ліній визначаються номери теоретичних питань і навчальних завдань контрольної роботи.

Наприклад, залікова книжка № 944452, де дві останні цифри 52. Перетин горизонтальної лінії (цифра 2) з вертикальною лінією (цифра 5) вказує на номери теоретичних питань 13; 37 та навчальні завдання - 19(1); 16(2).

Завдання контрольної роботи студент одержує на кафедрі банківської справи під час настановчої сесії. Виконана контрольна робота здається лаборанту кафедри банківської справи в перші два дні екзаменаційної сесії, впродовж якої передбачене вивчення і складання екзамену (заліку) з цієї дисципліни.

Контроль за виконанням самостійної роботи студента здійснюється викладачем кафедри шляхом перевірки та оцінки виконаної роботи.

Успішно виконані контрольні роботи підлягають зарахуванню. Незараховані контрольні роботи підлягають доопрацюванню і повторній здачі на кафедру або безпосередньо рецензенту чи лектору курсу. При цьому обов’язковим є виконання всіх рекомендацій, що містяться в рецензії на контрольну роботу.

У випадку невиконання або неналежного виконання контрольної роботи студент не допускається до екзамену (заліку).

Контрольна робота виконується в звичайному учнівському зошиті, сторінки роботи нумеруються, а в кінці роботи вказуються список використаних джерел, дата, підпис. При виконанні роботи умови навчальних завдань переписувати не потрібно.

Контрольна робота повинна бути виконана грамотно, без довільного скорочення слів, старанно оформлена.

На титульній сторінці зошита вказується назва дисципліни і ким виконана робота (курс, група, спеціальність, прізвище, ім’я, по батькові), а також номер залікової книжки.

Таблиця 1

Варіанти контрольної роботи

	Остання цифра залікової книжки
Передостання цифра залікової книжки	0^*   **	41(1) 51(1)	41(2) 51(2)	41(3) 51(3)	42(1) 52(1)	42(2) 52(2)	42(3) 52(3)	53(1)	53(2)	45(1) 53(3)	45(2) 54(1)
	45(3) 54(2)	46(1) 54(3)	46(2) 55(1)	46(3) 55(2)	47(1) 55(3)	47(2) 56(1)	47(3) 56(2)	48(1) 56(3)	48(2) 57(1)	48(3) 57(2)
	49(1) 57(3)	49(2) 58(1)	49(3) 58(2)	50(1) 58(3)	50(2) 59(1)	50(3) 59(2)	51(1) 59(3)	51(2) 60(1)	51(3) 60(2)	52(1) 60(3)
	52(2)	52(3)	53(1)	53(2)	53(3)	54(1)	54(2)	54(3)	55(1)	55(2)
	55(3) 41(1)	56(1) 41(2)	56(2) 41(3)	56(3) 42(1)	57(1) 42(2)	57(2) 42(3)	57(3)	58(1)	58(2) 45(1)	58(3) 45(2)
	59(1) 45(3)	59(2) 46(1)	59(3) 46(2)	60(1) 46(3)	60(2) 47(1)	60(3) 47(2)	48(1)	48(2)	48(3)	49(1)
	50(1)	50(2)	50(3)	51(1)	51(2)	51(3)	41(1) 52(1)	41(2) 52(2)	41(3) 52(3)	42(1) 53(1)
	42(2) 53(2)	42(3) 53(3)	54(1)	54(2)	45(1) 54(3)	45(2) 55(1)	45(3) 55(2)	46(1) 55(3)	46(2) 56(1)	46(3) 56(2)
	47(1) 56(3)	47(2) 57(1)	47(3) 58(2)	48(1) 58(3)	48(2) 59(1)	48(3) 59(2)	49(1) 59(3)	49(2) 60(1)	49(3) 60(2)	50(1) 60(3)
	50(2)	50(3)	51(1)	51(2)	51(3)	52(1)	52(2)	52(3)	53(1)	53(2)

* Теоретичні питання

** Навчальні завдання

ПЕРЕЛІК ТЕОРЕТИЧНИХ ПИТАНЬ

1. Суть, функції та завдання банківського менеджменту.

2. Роль менеджменту у фінансово-економічній стабільності банку.

3. Методи та моделі управління банком.

4. Класифікація організаційних структур банку.

5. Переваги та недоліки функціонального, лінійного та дивізіонального типів банків.

6. Процес планування в банках та його етапи.

7. Бізнес-план банку, його структура.

8. Основні складові та послідовність етапів стратегічного управління в банку.

9. Методи управління капіталом банку.

10. Структура банківського капіталу та методи оцінки його вартості.

11. Адекватність капіталу банку за міжнародними стандартами та згідно з вимогами НБУ.

12. Особливості управління запозиченими коштами банку.

13. Методи управління залученими коштами банку.

14. Управління дохідністю кредитного портфеля та методи ціноутворення за кредитами.

15. Методи управління кредитним ризиком.

16. Менеджмент кредитного портфеля банку.

17. Суть та особливості стратегій управління портфелем цінних паперів.

18. Менеджмент портфеля цінних паперів комерційного банку, його класифікація, функції, методи управління.

19. Методи визначення дохідності та оцінки ризику цінних паперів.

20. Методи та стратегії управління ліквідністю банку.

21. Управління грошовою позицією та обов’язковими резервами банку.

22. Стратегії і методи управління активами і пасивами банку.

23. Основні положення геп-менеджменту.

24. Метод кумулятивного гепу, його суть, положення та сфера застосування.

25. Економічна суть процесу хеджування ризиків.

26. Управління ризиком зміни відсоткових ставок.

27. Менеджмент валютних операцій банку.

28. Методи оцінювання потреби банку у ліквідних засобах.

29. Валютні операції та управління валютним ризиком.

30. Менеджмент доходів банку.

31. Менеджмент витрат банку.

32. Менеджмент банківських ризиків.

33. Управління банківською ліквідністю на макрорівні.

34. Методи і принципи управління персоналом банку.

35. Управління прибутковістю банку.

36. Управління фінансовою стійкістю комерційного банку.

37. Моделі управління фінансовою стійкістю банку: модель гепу, модель дюрації, модель валютного метчингу.

38. Хеджування як метод впливу на ризик: місце, методи, інструменти, сфера використання в банках.

39. Методи хеджування валютним ризиком банку.

40. Методологія контролінгу у банківському менеджменті.

 

НАВЧАЛЬНІ ЗАВДАННЯ

Завдання 41

Перед менеджментом банку поставлено завдання підвищити показник прибутковості капіталу (ROE) до планового рівня. На основі даних таблиці 2 знайти процентний дохід, який забезпечив би бажаний рівень прибутковості капіталу.

Таблиця 2

Вихідні дані для розрахунку процентного доходу банку

(тис. грн.)

Показники	Одиниця виміру	Варіант
І	ІІ	ІІІ
1. Плановий рівень прибутковості капіталу (ROE)	%
2. Сукупні активи	тис. грн.

Продовження табл. 2

3. Капітал	тис. грн.
4. Заплановані показники
4.1. Процентні витрати	тис. грн.
4.2. Інші операційні витрати	тис. грн.
4.3. Податки	тис. грн.
4.4. Комісійні доходи	тис. грн.
4.5. Інші операційні доходи	тис. грн.

 

Завдання 42

Перед менеджментом банку поставлено завдання забезпечити показник прибутковості активів (ROA) на рівні 1,5%. Використовуючи інформацію, наведену в таблиці 3, знайти процентний дохід, який забезпечив би бажаний рівень прибутковості активів.

Таблиця 3

Вихідні дані для розрахунку процентного доходу банку

(тис. грн.)

Показники	Варіант
І	ІІ	ІІІ
1. Сукупні активи банку
2. Капітал банку
3. Зобов’язання банку
4. Заплановані показники
4.1. процентні витрати
4.2. інші операційні витрати
4.3. податки
4.4. комісійні доходи
4.5. інші операційні доходи

 

 

Завдання 43

Прибутковість активів банку становить 1,6%. Мультиплікатор капіталу – 10 разів. Банк ставить завдання досягти прибутковості капіталу 20%. За яких умов це можливо?

 

Завдання 44

Станом на початок аналізованого періоду структура активів і пасивів комерційного банку була така, як це показано в таблиці 4.

Таблиця 4

Структура активів і пасивів комерційного банку, чутливих до зміни процентної ставки, станом на 01.01.20__ року

№ з/п	Назва показника	Сума, млн. грн.	Процентні ставки, %	Питома вага, %
1.	Активи, чутливі до зміни процентної ставки			60,0
2.	Активи з фіксованою процентною ставкою			30,0
3.	Неприбуткові активи			10,0
	Разом		-	100,0
4.	Пасиви, чутливі до зміни процентної ставки			80,0
5.	Пасиви з фіксованою процентною ставкою			12,0
6.	Безпроцентні зобов’язання			8,0
	Разом		-	100,0

 

Протягом аналізованого періоду на структуру активів і пасивів комерційного банку вплинули такі ситуації:

- процентні ставки за чутливими активами та пасивами збільшуються на 200 процентних пунктів, або на 2%;

- активи, чутливі до зміни процентної ставки, зростають до 700 млн. грн., неприбуткові активи знижуються до 50 млн. грн., а активи з фіксованою процентною ставкою – до 250 млн. грн.;

- передбачається, що під впливом ринкових факторів збільшиться обсяг пасивів, чутливих до змін процентної ставки, до 770 млн. грн., у той час як безпроцентні зобов’язання будуть знижені до 50 млн. грн., а пасиви з фіксованою процентною ставкою – до 100 млн. грн.

Використовуючи наведену інформацію, виконати такі завдання:

1) визначити величину дисбалансу (гепу) активів і пасивів;

2) розрахувати показники ефективності діяльності банку і на основі результатів заповнити таблицю 5;

3) проаналізувати вплив ситуацій на результати діяльності комерційного банку;

4) пояснити, як вплине від’ємне значення гепу на зростання процентних ставок на дохідність банківської установи.

Таблиця 5