Нециклічний коефіцієнт автокореляції.

Цей коефіцієнт виражає ступінь взаємозв’язку залишків кожного наступного значення з попереднім, а саме:

I ряд – ;

II ряд – .

Він обчислюється за формулою:

Коефіцієнт може набувати значень в інтервалі (–1;+1). Від’ємні значення його свідчать про від’ємну автокореляцію, додатні – про додатну. Значення, що містяться в деякій критичній області біля нуля, свідчать про відсутність автокореляції, тобто стверджують нульову гіпотезу про відсут­ність автокореляції залишків. Оскільки ймовірнісний розподіл встановити трудно, то на практиці замість обчислюють циклічний коефіцієнт автокореляції .

Циклічний коефіцієнт автокореляції.

Він виражає ступінь взаємозв’язку рядів:

I ряд – , ;

II ряд – , .

Циклічний коефіцієнт обчислюється за формулою:

Для досить довгих рядів вплив циклічних членів на величину коефіцієнта незначний, тому можна вважати, що ймовірнісний розподіл наближається до розподілу . Якщо останній член ряду дорівнює першому, тобто , то нециклічний коефіцієнт автокореляції дорівнює циклічному. Очевидно, що коли залишки не містять тренду, то припущення про рівність недалеке від реальності і циклічний коефіцієнт автокореляції наближається до нециклічного.

Фактично обчислене значення циклічного коефіцієнта автокореляції порівнюється з табличним для вибраного рівня значущості і довжини ряду . Якщо , то існує автокореляція. Припускаючи, що , циклічний коефіцієнт автокореляції можна записати у вигляді

На практиці часто замість (8.16) обчислюють

Авторегресійні моделі.

Оцінка параметрів моделі з автокорельованими залишками.

Метод Ейткена.

Метод перетворення вихідної інформації.

Метод Кочрена-Оркатта.

Метод Дарбіна.

Багатофакторні лінійні економетричні моделі динаміки та особливості їх побудови.

Поняття лага і лагових змінних.

Моделі розподіленого лагу.

Взаємна кореляційна функція.

Методи оцінювання параметрів за схемою Койка, адаптивних сподівань часткового коригування.

Змістовий модуль 7. Системи одночасних структурних рівнянь

Тема 14. Системи одночасних структурних рівнянь

1. Системи одночасних структурних рівнянь, перехід до приведеної форми, їх взаємозв’язок.

2. Приклади систем одночасних рівнянь на макрорівні.

3. Поняття ідентифікації.

4. Строго ідентифікована, не ідентифікована й надідентифікована система рівнянь.

5. Проблема оцінки параметрів строго ідентифікованої системи рівнянь.

6. Розрахунок параметрів системи економетричних рівнянь попиту та пропозиції непрямим методом найменших квадратів.