Система принципов оценки рисков

В системе принципов оценки рисков выделяют методологические принципы по трем уровням (рис.1.3):

методологические принципы, определяющие концептуальные положения, являющиеся наиболее общими, а главное не зависящие от специфики рассматриваемого вида риска (даже инвариантные относительно характера и конкретного содержания целевых и ценностных установок);

методические принципы, непосредственно связанные с видом деятельности объекта, его спецификой, ценностными представлениями, конкретно-историческими ситуациями и т.д.;

операциональные принципы, связанные с наличием, достоверностью, однозначностью и т.д. информации и возможностями ее обработки.

Структура системы принципов в свою очередь должна удовлетворять определенным условиям, таким, как полнота и непересекаемость (рис.1.3).

Рис. 1.3. Система принципов оценки рисков

Система выделенных принципов позволяет провести анализ рисков. Ниже указанные ранее принципы рассматриваются более детально.

Методологические принципы включают:

Однотипность рисков означает, что для любого участника деятельности представления о риске совпадают друг с другом, т.е. если риск представляется как ущерб, то нет субъектов, которые считают как-то по-другому. Принцип однотипности рисков необходим в силу того, что нельзя строить рискологическую стратегию и тактику, когда у участников их реализации имеются противоречивые мнения;

Позитивность рисков означает, что интегральный показатель риска не больше уровня приемлемости, который связывают с представлением о достигаемости результатов. В инвестиционном проектировании этот принцип, как правило, связывают с принципом «результативность». Под результативностью проекта обычно понимают положительность эффекта его осуществления, т.е. превышения оценки совокупности получаемых результатов с учетом всех рисков над ожидаемыми совокупными затратами, требуемыми для реализации проекта;

Объективность рисков означает, что при оценке необходимо обеспечить правильное отражение структуры и характеристик изменяющегося объекта. При этом нужно стремиться опираться на правильные качественные (структурные, функциональные и др.) и количественные показатели процессов с учетом переходных процессов, а также по возможности учитывать степень недостоверности и неопределенности, объективно присущей будущему;

Корректность рисков означает, что при оценке должны выполняться определенные формальные требования, к числу которых могут быть отнесены:

интервальная монотонность, т.е. на определенном интервале значений показателей при увеличении интенсивности деятельности растет величина риска, причем в пограничных областях неопределенность изменяется качественным образом;

непропорциональность: рост риска непрямо пропорционален увеличению интенсивности деятельности (в заданном интервале изменения показателей);

транзитивность, которая определяет если первая ситуация менее рисковая, чем вторая, а вторая менее, чем третья, то это означает, что первая ситуация менее рискованная, чем третья;

аддитивность, означающая если риск первого вида деятельности равен R₁, а второго – R₂, и оба вида деятельности совершаются одновременно, то общий риск равен сумме частных рисков, или R_общ = R₁+ R₂;

Комплексность рисков означает, что в своей совокупности они должны образовывать замкнутую систему, имеющую иерархический вид. Выделяют приоритетные эмерджентные риски, т.е. риски, относящиеся к эмерджентным свойствам и видам деятельности объекта исследования, далее не эмерджентные риски, т.е. риски, относимые к структурным составляющим объекта исследования;

Взаимозависимость рисков означает, что возникновение одних рисков либо автоматически, либо через сложные опосредованные связи влечет возникновение других рисков. Например, возникновение экономических рисков всегда связано с социальными рисками.

Ограниченность – возникновение рисков из-за наличия ограниченности тех или иных ресурсов. Причем в процессе деятельности плата за расходованием ресурсов может изменяться – это относится как к ресурсам однократного, так и многократного пользования. Соответствующие цены ресурсов, по которым рассчитывается величина затрат, должны включать в себя и упущенную выгоду, связанную с возможным использованием ресурсов.

Такой подход относится ко всем видам ресурсов, включая природные, социальные, финансовые, информационные и, что особо необходимо учитывать, предпринимательские способности.

Методические принципы базируются на следующих основных понятиях:

Диссонансируемость рисков, которая означает, что любая новая деятельность вносит в окружающую среду специфические свойства. С позиции экономических рисков именно эта специфика определяет в конечном итоге величины конкретных показателей, а величина риска тем больше, чем значимее величина диссонанса новой деятельности;

Разновоспринимаемость рисков связана с наличием различных участков деятельности, что предопределяет несовпадение их интересов, разное отношение к возможным ущербам. Отсюда вытекает необходимость оценки рисков с позиции каждого участника деятельности, например, государственных чиновников, журналистов, банкиров и т.д.;

Динамичность рисков предполагает, что методическое обеспечение учитывает изменчивость рисков во временном интеравале и позволяет однозначно дать характеристику предполагаемой динамике процессов, отображающих развитие изучаемых явлений во времени. Поэтому при рассмотрении динамики рисков они должны быть приведены к сопоставимому виду, аналогично тому, как это делается при инвестиционном проектировании;

Согласованность рисков исходит из несинхронности отдельных этапов деятельности и, следовательно, неравномерности ресурсовложения, непоследовательности реализации целевых установок и т.д. Например, для экономических рисков методический аппарат должен учитывать влияние инфляционных процессов. Согласованность рисков связана с тем, что риски начинают наступать в строго определенный период, и процессы предупреждения должны быть согласованны с другими процессами.

Операциональные принципы включают:

Моделируемость рисков связана с условием, когда ситуация, при которой возникают риски, может быть описана моделью. Следует иметь в виду, что «метод моделирования» применяется для расчета величины риска, а «принцип моделируемости» определяет «правила игры»;

Симплифицируемость – условие, при котором при оценке рисков выбирают тот метод, который наиболее «прост» с информационно-вычислительной точки зрения.

После определения принципов оценки рисков, необходимо особо оговорить подходы к формированию методического аппарата.

Подходы к оценке рисков

Любую рискологическую проблему можно представить как систему и проводить ее исследование на основе общих подходов.

В основе многообразия подходов исследования систем в самом общем виде заложены анализ и синтез, которые в свою очередь классифицируются самым различным образом, например, как это представлено на рис.1.4.

Рис. 1.4. Общие подходы исследования систем оценки рисков

Анализ предназначен для того, чтобы понять, что представляет из себя система, какова ее структура, что можно ожидать от системы в той или иной ситуации.

Синтез же строится, как правило, на решении проблем создания нового из известного, разработанного, осознанного ранее.

Весь массив подходов анализа систем принято делить на функциональный и структурный.

Функциональный подход используют там, где невозможно или по каким-то причинам нецелесообразно изучение связей элементов его внутренней структуры системы. Так, например, социальные, социально-экономические и, тем более, креативные системы нередко не допускают перехода с целостного представления системы к изучению их состава, связей элементов, дробления на подсистемы и т.д.

Структурный подход раскрывает, уточняет, дополняет, объясняет и во многом исправляет положения, зафиксированные на функциональном уровне.

Исходя из задач управления рисками, целесообразно выделить эмерджентные и синергетические свойства рисков.

Появление эмерджентных свойств и соответственно эмерджентных рисков зачастую связано с познавательным процессом. В таком случае проблема обнаружения эмерджентных рисков переходит с уровня объективности на уровень субъективности, т.е. становится значимой позиция познающей системы, ее внутреннего интеллектуального потенциала и т.д.

Выделение эмерджентных рисков — весьма значимый процесс в исследовании, однако, он лишь констатирует факт появления новых рисков у взаимодействующих объектов.

Обобщение некоторых специфических сторон эмерджентного и синергического подходов синтеза систем приведено на рис.1.5.

Методы анализа рисков