Оценка рисков в электроэнергетике

Выберем виды рисков, скомпонуем их в группы в зависимости от значимости того или иного риска и предметной области. Расставим приоритеты каждому риску и вероятность каждого риска (экспертным путем) с учетом наибольшего влияния риска на электроэнергетику в целом. Результаты представлены в таблице 3.41.

Таблица 3.41

Приоритеты и вероятность рисков влияющих на электроэнергетику

Группы рисков	Вероятность	Приоритет
Регуляторные риски:
Тарифное регулирование	0,5
Риски в безопасности	0,1
Экологические риски	0,3
Налоговые риски	0,2
Антимонопольное регулирование	0,3
Деловые риски:
Физические	0,4
Политические	0,6
Социальные	0,2
Технологические	0,4
Неделовые риски:
Финансовые	0,6
Рыночные	0,6
Производственные	0,5
Кредитные	0,3
Информационно-технологические риски:
Имиджевые потери компании	0,2
Нарушение непрерывности производства	0,6

Необходимо определить приоритет риска и посчитать количество приоритетов: W₂ = 2 / 14 (7 + 1) = 0,17;W₁ = 0,17 (8 – 1) 8 / (8 – 1) = 1,36.

Определим веса рисков для каждой приоритетной группы, т.е. удельный вес каждого вида рисков: w₁ = 1,36 / 8 = 0,17; w₂ = 0,17 / 7 = 0,024. Рассчитаем баллы рисков, результаты расчетов представим в таблице 3.42.

Таблица 3.42

Расчет баллов риска в электроэнергетике

Группы рисков	Вероятность	Вес	Баллы
Тарифное регулирование	0,5	0,17	0,085
Риски в безопасности	0,1	0,024	0,024
Экологические риски	0,3	0,024	0,0072
Налоговые риски	0,2	0,024	0,0048
Антимонопольное регулирование	0,3	0,024	0,0072
Физические	0,4	0,17	0,068
Политические	0,6	0,17	0,102
Социальные	0,2	0,024	0,0048
Технологические	0,4	0,17	0,068
Финансовые	0,6	0,17	0,102
Рыночные	0,6	0,17	0,102
Производственные	0,5	0,17	0,085
Кредитные	0,3	0,024	0,072
Имиджевые потери компании	0,2	0,024	0,0048
Нарушение непрерывности производства	0,6	0,17	0,102
Итого	0,8388

Итоговый показатель принимаем за 100 баллов и находим значение рисков в баллах. Для этого необходимо сформировать таблицу с учетом значений риска и их баллов, для того чтобы определить уровень ранга каждого риска (см. табл.3.43).

Таблица 3.43

Уровень ранга каждого риска в электроэнергетике

Группы рисков	Баллы	Ранг
Тарифное регулирование	10,134
Риски в безопасности	2,861
Экологические риски	0,858
Налоговые риски	0,572
Антимонопольное регулирование	0,858
Физические	8,107
Политические	12,16
Социальные	0,572
Технологические	8,107
Финансовые	12,16
Рыночные	12,16
Производственные	10,134
Кредитные	0,858
Имиджевые потери компании	0,572
Нарушение непрерывности производства	12,16

Рассмотренные риски представлены в виде диаграммы (рис.3.16) в процентном отношении.

Рис.3.16. Риски в электроэнергетике, %

По результатам проведенной оценки рисков видно, что наибольшую опасность в электроэнергетике составляют риски, имеющие наивысший ранг:

· политические (ранг 1) – для управления ими привлекают специалистов, занимающихся регуляторной деятельностью, функция которых заключается в консультировании и представлении интересов бизнеса;

· финансовые (ранг 1) – борьба с данным риском – заключение надежных договоров;

· рыночные (ранг 1) – при разработке стратегий управления рыночными рисками рекомендуется руководствоваться основными положениями: эффективное установление, количественное определение и распределение риска капитала; установление цены на сделки в отношении стоимости и рисков; обстоятельная стратегия, включая реальное положение на рынке; соответствующая инфраструктура торговли; эффективное измерение и управление производственным, кредитным и рыночным рисками;

· нарушение непрерывности производства (ранг 1) – необходимо, внедрение отраслевых стандартов и создание единой концепции IT-безопасности;

· тарифное регулирование (ранг 2) – борьба: либерализация цен в электроэнергетике, повышение предсказуемости тарифного регулирования;

· производственные (ранг 2) – для управления, используются операционные правила, процедуры и разрешения, утвержденные в виде документа и доведенные руководством до исполнения персоналом и/или внутренним (а в некоторых случаях внешним) аудиторским органом;

· физические (ранг 3) – во многих случаях единственным доступным механизмом управления физическими рисками является страхование и оговорки в пунктах контракта, связанных с гарантиями;

· технологические (ранг 3) – использование современных технологий;

· риски в безопасности (ранг 4) – пока легитимные стандарты публичных требований к безопасности в правовом поле отсутствуют, оценить, во что обходится соблюдение установленных требований безопасности, сложно;

· экологические риски (ранг 5) – борьба: необходимо добиваться повышения прозрачности законодательных требований;

· антимонопольное регулирование (ранг 5) – использование закона «О конкуренции»;

· кредитные (ранг 5) – для их минимизации проводятся оценка кредитоспособности с привлечением внешних агентств, собственное финансовое моделирование сторон и т. д.;

· налоговые риски (ранг 6) – максимальная (желательно законодательная) регламентация и ставок, и порядка их применения;

· имиджевые потери компании (ранг 6) - для данного риска, нужно внедрение отраслевых стандартов и создание единой концепции IT-безопасности.

Риск в сфере безопасности

В состав рисков в сфере безопасности входят различные виды рисков (табл.3.44).

Таблица 3.44

Классификация факторов риска в сфере безопасности

Группы факторов риска	Факторы риска (риск-факторы)
Социально-политические	1.1. Политическая нестабильность
1.2. Наличие этнических или религиозных конфликтов
1.3. Уровень преступности
1.4. Отношение населения к формам собственности
1.5. Налоговая политика государства
1.6. Степень ограничения монополизма
1.7. Отношение населения к предпринимательству
1.8. Защита конкуренции
Макроэкономи-ческие риски	2.1. Устойчивость экономической системы
2.2. Уровень государственного регулирования
2.3. Состояние финансовой системы
2.4. Степень доверия макроэкономической информации
2.5. Предпринимательская активность
Микроэкономи-ческие риски	3.1. Форма собственности
3.2. Доля компании на рынке
3.3. Финансовое состояние компании
3.4. Кадровый потенциал компании
3.5. Организационная система управления
3.6. организация производства
Правовые риски	4.1. Степень совершенства законодательной базы
4.2. Защищенность
4.3. Степень защищенности внутреннего рынка

При перемножении отдельных уровней рисков, выраженных в процентных пунктах, получается общий уровень риска в области безопасности:

Р_безоп = Р_сп * Р_макр * Р_микр * Р_пр,

где Р_безоп - риск в сфере безопасности;

Р_сп – социально-политический риск;

Р_макр - макроэкономический риск;

Р_микр – микроэкономический риск;

Р_пр – правовой риск.

При этом, если Р_безоп = 1, то это означает, что риск равен 100%. Это означает, что риск максимален. При Р_безоп = 0 следует исключить те риски, процент вероятности которых = 0, т.е. они не оказывают влияния на развитие дальнейшей ситуации. Если все множители равны 0, что не бывает в реальной ситуации, то это означает, что в данный момент сложилась идеальная обстановка для организации в сфере безопасности.

В процессе изучения, а тем более в процессе управления рисками в сфере безопасности необходимо помнить, что в реальности все виды рисков тесно взаимосвязаны. Этот этап требует количественного и качественного анализа потенциальных потерь, а также информации о понесенных потерях организации в прошлом (см. табл.3.45).

Таблица 3.45

Характеристика качественного и количественного

анализа рисков

Показатели	Характеристика
Качественный анализ
максимальные поддающиеся предвидению потери	Максимальная величина потерь, которые понесет организация, если события будут развиваться по худшему сценарию и система «обеспечения безопасности» организации не сработает»
максимальные вероятные потери	Максимальная величина потерь, которые может понести организация, с учетом того, что потери до некоторой степени контролируются эффективной системой защиты
Количественный анализ
составление базы данных о потерях с описанием причин, их вызвавших
составление 5-летней (и более) истории потерь с полным их описанием
классификация потерь (по вызвавшим их причинам)
расчет и определение потерь, о которых нет отчетности
определение основных тенденций на основе собранной статистики;
составление прогноза потерь организации на перспективу

Исследуя сферу управления рисками в области безопасности нельзя недооценивать и такой фактор, как сотрудники организации. Обычно топ-менеджеры начинают задумываться о системах управления внутренними рисками после того, как напрямую сталкиваются с теми или иными нарушениями.

Решать проблему нарушений можно только одним, но достаточно действенным и, что важно, проактивным средством - недопущением или искоренением условий, благоприятствующих его возникновению. Так, создание прозрачных процедур отчетности и распределение ответственных функций (в области производства, продаж, обеспечения, учета) между различными структурными подразделениями не только повышают эффективность работы, но и противодействуют превращению менеджеров среднего звена в «удельных князей», чья деятельность абсолютно закрыта для других сотрудников организации и даже ее руководителей.

При дальнейшей оценке рисков в области безопасности возможно использование модели RIMM: проект оценки и совершенствования системы управления рисками. Модель RIMM является универсальной моделью оценки риск-менеджмента во всех аспектах деятельности организации. Проект можно разбить на две части. Первая часть представляет собой описание основных вариантов включения риск-менеджмента в управленческую практику.

Проект оценки и совершенствования системы управления корпоративными рисками предлагает 4 уровня «зрелости» корпоративного управления в области рисков. Каждый из уровней характеризуется особыми свойствами, в которых действительно несложно угадать себя. Вкратце эту типологию можно представить следующим образом.

1-й уровень: Ad Hoc, или Поклонение герою. Находясь на этом уровне, организация не осознает необходимости управления рисками и не имеет структурированного подхода к прогнозированию неопределенностей будущего. Это выливается в многочисленные кризисные ситуации для реализации ее проектов.

То же самое можно сказать и об управленческих инициативах такой компании в целом: они носят не проактивный, а скорее реактивный характер, отрицая возможность извлечения знаний из ошибок прошлого и подготовки к неожиданным ситуациям в будущем. Обычный способ реагирования на внезапно возникающие проблемы – ликвидация ее последствий.

2-й уровень: Базовый или Первые попытки. На этом уровне организации начинают эксперименты по внедрению практических достижений риск-менеджмента. Обычно это происходит с помощью делегирования соответствующих полномочий отдельным ответственным лицам, работающим над выборочными проектами. Таким образом, и на этом уровне в организации отсутствует структурированный процесс управления рисками.

3-й уровень: Повторяющийся или «Планируй работу, работай над планом». На этом уровне мы встречаемся с организациями, которые уже включили риск-менеджмент в свои рутинные процедуры и занимаются управлением рисками в большинстве или даже во всех проектах. Политика управления рисками и его процедуры формализованы и являются общими для всей организации. Преимущества риск-менеджмента осознаются на всех уровнях управления организации, хотя, вероятно, они достигаются далеко не во всех случаях.

4-й уровень: Управляемый или «Оценивай работу, работай над оценками». На управляемом уровне вся корпоративная культура компаний основывается на знании рисковой природы бизнеса, а поэтому практика риск-менеджмента находит свое приложение во всех аспектах деятельности предприятия. Особое внимание уделяется образовательным программам и тренингам, дающим базовые сведения об управлении рисками для персонала. В организации появляется отдельное подразделение по управлению рисками.

Вторая часть проекта посвящена спецификациям уровней, выявлению промежуточных состояний и основных сложностей перехода из одной стадии зрелости в другую. Разработчики исходят из того, что организации, которые стремятся внедрить формальный, структурированный подход к управлению рисками в проектах, должны относиться к самому процессу внедрения этого подхода как к отдельному проекту. А значит – ставить четкие задачи и критерии оценки успешности их воплощения, разрабатывать планы, выделять ресурсы и осуществлять эффективный контроль.

Методика управления рисками в сфере безопасности базируется на выявлении факторов риска на основе вероятности и последствий, рассмотренных в совокупности. Ключевые компоненты этого процесса могут быть сгруппированы в восемь следующих условно самостоятельных этапов (табл.3.46)

Таблица 3.46

Методика управления рисками в сфере безопасности

Эта-пы	Характеристика
1.	Прежде чем приступить к выявлению рисков, следует рассмотреть те активы, которые подвергаются риску, и те условия, в которых эти активы либо используются, либо находятся. Активы можно распределить по пяти основным категориям: материальные активы, люди, информационные ресурсы, репутация и операционная деятельность. Значимость тех или иных активов может быть не столь очевидна на данный момент и может определяться такими факторами, как критичность для осуществления операционной деятельности, преимущество, получаемое конкурентами в результате потери или прекращения использования данного компонента, данного компонента, избыточность и т.д.
2.	Заключается в выявлении профиля угроз. Это означает выявление всех происшествий, которые могут коснуться предприятия или его активов. Каждая оценка угроз, таких как хищения, мошенничество, преступления, связанные с информационными технологиями, бизнес-шпионаж и хищение информации, и т.д., должна разбиваться на многочисленные подгруппы, представляющие конкретные типы происшествий.
3.	Каждому профилю угроз далее присваивается значение, обозначающее вероятность, в зависимости от ожидаемой вероятности наступления данного события. Точность данного значения может быть существенно повышена за счет учета происшествий в области безопасности и потерь от них, однако вероятность наступления события не может приниматься за низкую по той лишь причине, что ранее такое событие не было зафиксировано.
	Статистика правоохранительных органов, информация местных СМИ, оценка угроз разведывательными службами, встречи с линейными руководителями и публикации отраслевых изданий способствуют более точному восприятию реальных угроз. Обычно эти значения лежат в диапазоне от 1 до 5 и распределяются приблизительно следующим образом: 1 – очень маловероятны; 2 – возможны; 3 – возникают иногда; 4 – вероятны; 5 – происходят регулярно. Естественно, что на эти значения могут влиять существующие меры по снижению рисков.
4.	Основной вопрос, на который необходимо ответить на данном этапе, состоит в следующем: в случае если произойдет причинение ущерба, или разрушение актива, или предприятие лишится его иным образом, каков будет суммарный масштаб последствий для предприятия в плане как немедленных, так и долгосрочных (косвенных) потерь? Например, в случае хищения кабеля стоимостью 100 долларов, соединяющего рабочие станции маркетингового отдела с основными файловыми серверами, смог бы этот отдел функционировать с использованием альтернативных вариантов до момента восстановления утраченного кабеля? Очевидно, что этот процесс имеет множество измерений и требует активного и скоординированного участия всех линейных руководителей. Если для измерения вероятности применяется пятибалльная система, логично было бы таким же образом оценивать последствия, а именно: 1 – ничтожные; 2 – незначительные; 3- средние; 4 – серьезные; 5 – катастрофические.
5.	Задача данного этапа заключается в том, чтобы, определив приблизительные цифровые значения вероятности и последствий, графически изобразить эти значения на простом графике (по оси Х – последствия; по оси У – вероятность).
6.	Риски, которые были выявлены, должны быть каким-то образом соотнесены с существующими средствами контроля или реагирования. Нет иного пути для точного определения ценности конкретной меры обеспечения безопасности, кроме как с учетом самых точных обстоятельств. Более правильным будет снова использовать простой график с осями Х и У для графического изображения зависимости риска от целого ряда критериев, таких как существующие меры защиты, время на восстановление, время на реагирование и т.д. Таким образом, последние могут получить значения, конкретные для данного контекста, например: существующие меры защиты – нет, слабые, достаточные, сильные. Время на восстановление – < 1 часа, < 4 часов, < 1 дня, > 1 дня и т.д.
7.	В обобщенной форме представляет различные варианты уменьшения или «обработки» рисков, включая такие действия, как принятие риска, перенос риска, снижение риска или удаление риска. Цель «обработки» рисков заключается в том, чтобы выбрать наиболее подходящий и практичный способ снижения риска до допустимого уровня. Эти действия могут быть предприняты в отношении риска в целом или в отношении его отдельных компонентов – вероятности или последствий.
8.	Наконец, весь процесс следует рассматривать как циклический, а не линейный, и, соответственно, необходимо регулярно отслеживать риск. Бизнес сегодня не является чем-то статичным; он быстро адаптируется и быстро меняется. Бизнес намеренно организуется так, чтобы быть по природе гибким и быстро реагировать на появление новых возможностей.

Резюме по теме

Проблеме предпринимательских рисков уделяется большое внимание. Предпринимательские риски обусловлены большим количеством объективных факторов, которые необходимо учитывать в деятельности.

Все многообразие сфер деятельности, в которых действует предпринимательство, целесообразно разделить на производственную и научную (в отдельных случаях такое предпринимательство связывают с венчурным предпринимательством).