Количественный анализ рисков

Количественный анализ рисков обычно проводится после качественного анализа рисков. Этот процесс заключается в:

• количественной оценке вероятностей и последствий каждого риска, сортировке рисков по приоритетам;

• определении рисков, требующих реагирования и сосредоточения усилий; количественном определении величины резервов по стоимости и срокам;

• определении наиболее реальных сценариев достижения целей по стоимости, срокам и содержанию для проекта в целом.

В процессе количественного анализа рисков используют несколько методов. Их кратное описание приведено ниже.

Анализ чувствительности позволяет определить потенциальное влияние каждого риска на отдельные цели проекта. Для анализа имеется с одной стороны список рисков, с другой – список целей проекта. Далее фиксируют параметры всех рисков, кроме одного, изменяют значение этого одного риска и определяют степень его воздействия поочередно на исследуемые цели проекта.

Ожидаемое значение – это способ оценки риска, объединяющий вероятность и последствия в одно значение. Ожидаемое значение помогает ориентировочно оценить затраты на преодоление риска, вт.ч. в сравнении с крайними возможными исходами – наихудшим и наилучшим.

Ожидаемое значение есть произведение вероятности (0..1) на последствия, выраженные в денежных или временных (дни) единицах. Например, если вероятность возникновения риска равна 10% (0.1), а последствия его устранения 5000 руб., тогда ожидаемое значение равно 5000 * 0.1 = 500 руб. И если есть возможность потратить эти 500 руб. и избежать риска, то это хорошее решение. Это ожидаемое значение является ориентиром при оценке затрат реагирования на риск.

Можно вычислить ожидаемое значение для всего проекта, сравнить его с наихудшим и наилучшим исходами. Наихудший сценарий – это когда случаются риски только с отрицательными последствиями. Наилучший сценарий – происходят только положительные риски. Пример простого расчета приведен ниже:

Как видно, ожидаемое значение по проекту вычислено как сумма ожидаемых значений всех событий риска и равно 507500 руб. По наилучшему сценарию, когда происходят только хорошие риски и не происходят плохие, получим итоговую сумму по проекту 700000 руб. По наихудшему сценарию, когда происходят только плохие риски и не происходят хорошие – итоговая сумма по проекту –100000 руб. При подсчете наихудших и наилучших исходов не рассматриваются вероятности рисков, т.к. считаем, что они происходят с вероятностью 100%.

Дерево решений. Часто на ожидаемое значение влияет несколько промежуточных факторов и условий. Тогда для вычисления ожидаемого итога проекта и принятия решения строят дерево решений. В дереве решений выбирают путь, соответствующий наибольшему ожидаемому значению.

Рассмотрим пример. Пусть в проекте есть мнение о доработке некоторой системы перед запуском. Система без доработки стоит 200000 руб., с доработкой и новыми возможностями ее ценность возрастает до 300000 руб. Непосредственно доработка системы стоит 50000 руб., но при этом возможно внесение дополнительных ошибок в систему. Устранение этих ошибок может стоить 25000 руб. Известно также, что вероятность внесения ошибок доработки составляет 10%.

Дерево решений для такой ситуации показано ниже: прямоугольник есть возможное решение, а кружок есть вероятностное событие риска:

Как видно, ожидаемое значение для вероятностного события составляет 247500 руб. и получено сложением ожидаемых значений вариантов – 225000 руб. и 22500 руб. Поэтому в качестве решения выбираем наибольшее значение (247500 >200000), которое и записываем в прямоугольник.

Имитационное моделирование методом Монте-Карло используется в сложных проектах. Метод основан на расчете множества сценариев для целевых функций проекта на различных наборах ограничений на риски и неопределенностей.

Планирование реагирования на риски

Процесс планирования реагирования на риски направлен на определение процедур и методов снижения угроз рисков и увеличения благоприятных возможностей. На входе процесса уже обнаружены все известные риски, оценены вероятности и последствия рисков, риски расположены по приоритетам важности, спланирован процесс обновления и обнаружения новых рисков. На выходе необходимо получить План реагирования на риски. Он должен быть детализирован до уровня конкретных действий и должен включать как минимум следующие пункты:

1. Назначение ответственных за каждый риск.

2. Способы реагирования для каждого риска.

3. Бюджет и сроки реагирования на риски.

4. Перечень идентифицированных рисков с полным описанием, включающим:

• наименование риска;

• описание риска;

• дата идентификации риска.

• лицо, ответственное за управление риском;

• ссылка на ИСР, где могут возникнуть дополнительные работы;

• вероятность возникновения риска;

• последствия риска;

• стратегия реагирования на риск и т.д.

Существует несколько стратегий реагирования на риски: уклонение, снижение, приятие и передача. Для каждого риска следует выбрать стратегию и выработать конкретные действия.

Уклонение. Эта стратегия состоит в полном избегании риска. Команда проекта должна при этом изменить план проекта, устранить условия возникновения риска. Например, сократить содержание, добавить ресурсы, выполнить смежные работы и т.д., т.е. в базовые планы включаются соответствующие работы и затраты.

Снижение. Эта стратегия ослабляет потери от события риска до некоторого приемлемого уровня. Стратегия снижения требует включения в план дополнительных работ и затрат, например, дополнительное тестирование, дублирование персонала, разработка опытных образцов и макетов и т.д. Стратегия может быть направлена как на снижение вероятности наступления риска, так и на ослабление последствий. Работы и затраты, включаемые в базовые планы, обычно соизмеримы с ожидаемыми значениями рисков.

Принятие. Эта стратегия предполагает не менять базовые планы проекта для компенсации риска. При пассивном принятии команда проекта реагирует на риск и вырабатывает способы нейтрализации последствий только, если риск действительно происходит. При активном принятии команда проекта заранее разрабатывает план реагирования на риски, включая эти затраты в резервный план. Резервный план включает как бюджет на непредвиденные обстоятельства (для известных рисков), так и управленческий резерв (для неизвестных рисков).

Передача. Это стратегия заключается в передаче ответственности за последствия и реагирование на риск третьей стороне. При этом воздействие риска на проект исключается. Передача рисков требует затрат на вознаграждение третьей стороне, принимающей на себя риски. Методом передачи риска может быть страхование, поручительство, обязательство, гарантии, залоги, контракты других типов.

Таким образом, размеры и учет затрат для рассмотренных стратегий реагирования на риски следующие:

• уклонение – все затраты для полного устранения риска включаются в базовый план;

• снижение – в базовый план включаются затраты на ослабление рисков согласно ожидаемым значениям;

• принятие – затраты включаются в резервный план; для известных рисков – в бюджет на непредвиденные обстоятельства, для неизвестных – вуправленческий резерв;

• передача – затраты включаются в базовый план, как фиксированные затраты.