Вопрос № 24.4. Оригинальный порядковый номер: 16

Двухшаговый метод наименьших квадратов определения оценок структурных параметров используется в случае...

Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1

1. неидентифицируемости хотя бы одного уравнения в системе

2. использования в системе фиктивных переменных

3. точной идентифицируемости системы одновременных уравнений или сверхидентифицируемости этой системы

4. отсутствия в системе тождеств

Вопрос № 24.5. Оригинальный порядковый номер: 24

Двухшаговый метод наименьших квадратов является частным случаем...

Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1

1. взвешенного метода наименьших квадратов

2. метода максимального правдоподобия

3. метода инструментальных переменных

4. косвенного метода наименьших квадратов

 

Вопрос № 24.1. Оригинальный порядковый номер: 4

В приведенной форме модели в правой части уравнений находятся …

Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1

1. только зависимые переменные

2. только независимые переменные

3. случайные факторы

4. зависимые и независимые переменные

Вопрос № 24.2. Оригинальный порядковый номер: 13

Для сверхидентифицируемой структурной формы системы одновременных уравнений при оценке параметров применяется ______ метод наименьших квадратов.

Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1

1. традиционный

2. двухшаговый

3. косвенный

4. трехшаговый

Вопрос № 24.3. Оригинальный порядковый номер: 14

Приведена последовательность операций:

1. заданная система одновременных уравнений из структурной формы преобразуется в приведенную форму

2. оценки параметров приведенной формы находятся традиционным методом наименьших квадратов

3. по оценкам параметров приведенной формы вычисляются оценки структурных параметров.

Этот алгоритм соответствует _____ методу наименьших квадратов.

Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1

1. косвенному

2. обобщенному

3. трехшаговому

4. двухшаговому

Вопрос № 24.4. Оригинальный порядковый номер: 17

Приведена последовательность операций:

1. заданная система одновременных уравнений из структурной формы преобразуется в приведенную форму

2. оценки параметров приведенной формы находятся традиционным методом наименьших квадратов

3. определение расчетных значений эндогенных переменных, которые выступают в качестве факторов в структурной форме модели

4. определение структурных параметров каждого уравнения в отдельности традиционным методом наименьших квадратов, используя в качестве факторов входящие в это уравнение предопределенные переменные и расчетные значения эндогенных переменных, полученные на первом шаге.

Этот алгоритм соответствует ____ методу наименьших квадратов.

Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1

1. косвенному

2. обобщенному

3. трехшаговому

4. двухшаговому

Вопрос № 24.5. Оригинальный порядковый номер: 28

Оценки параметров идентифицируемой системы эконометрических уравнений могут быть найдены с помощью ______ метода наименьших квадратов.

Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1

1. взвешенного

2. косвенного

3. обобщенного

4. обычного

 

 

Начало формы

	Вопрос №1 Уровень сложности - средний (2 балла) Для проверки значимости выборочного коэффициента парной линейной корреляции используют критерий   Лапласа     Фишера     +Стьюдента     “хи-квадрат” Вопрос №2 Уровень сложности - тяжёлый (3 балла) Для эконометрической модели, выраженной системой уравнений ошибка в уравнении для эндогенной переменной приведенной формы эконометрической модели   выражается формулой:     выражается формулой:     равна     +выражается формулой: Вопрос №3 Уровень сложности - лёгкий (1 балл) Задача дисперсионного анализа состоит в анализе (разложении)   дисперсии независимой переменной (факторного признака)     индекса корреляции     остаточной суммы отклонений расчетных значений признака-результата от фактических (наблюдаемых) его значений     +дисперсии значений зависимой переменной (признака-результата) Вопрос №4 Уровень сложности - лёгкий (1 балл) Модель изолированного временного ряда строится в том случае, если даны несколько временных рядов и рассматривается   +один из них независимо от остальных     ряд, характеризующийся тенденцией в динамике уровней показателя     ряд, не содержащий случайных колебаний     один из них как моделируемый объект, а остальные – как его факторы Вопрос №5 Уровень сложности - лёгкий (1 балл) Если рассчитанные значения компонент временного ряда позволяют представить уровни ряда в виде суммы тенденции ряда, периодических колебаний и случайных колебаний, то построенная модель ряда называется   смешанной     +аддитивной     сложной     мультипликативной | Комментарий временной ряд может быть аддитивным (Суммы) и мультипликативной (Множетели) Вопрос №6 Уровень сложности - средний (2 балла) Средние значения оценки сезонной компоненты для данного временного ряда составили: Скорректированные значения сезонной компоненты равны соответственно:         + | Комментарий находим коэффициент (0,88+1,32+1,87+0,33)/4=1.1 теперь каждое число делим на него 0,88/1,1=0,8 1,32/1,1=1,2 1,87/1,1=1,7 0.33/1,1=0,3 Вопрос №7 Уровень сложности - тяжёлый (3 балла) Пусть: Y – признак-результат; –признаки - факторы. По исходным данным вычислены средние уровни признаков, средние квадратические отклонения значений признаков от средних уровней признаков и построено уравнение регрессии в стандартизованном масштабе Тогда теоретические (расчетные) значения признака-результата вычисляют по формуле:       +   Вопрос №8 Уровень сложности - средний (2 балла) Дана система одновременных эконометрических уравнений: Для третьего уравнения системы   +выполняется необходимое условие и не выполняется достаточное условие точной идентифицируемости     не выполняются ни необходимое, ни достаточное условия точной идентифицируемости     выполняется только достаточное условие точной идентифицируемости     не выполняется необходимое условие точной идентифицируемости Модель идентифицируема, если все структурные ее коэффициенты определяются однозначно, единственным образом по коэффициентам приведенной формы модели, т. е. если число параметров структурной модели равно числу параметров приведенной формы модели. В этом случае структурные коэффициенты модели оцениваются через параметры приведенной формы модели и модель идентифицируема. Достаточное условие идентификации. Уравнение идентифицируемо, если определитель матрицы, составленной из коэффициентов при переменных, отсутствующих в исследуемом уравнении, не равен нулю, и ранг этой матрицы не менее числа эндогенных переменных системы без единицы. Вопрос №9 Уровень сложности - тяжёлый (3 балла) Если средние квадратические отклонения наблюдаемых значений факторного признака X и результирующего признака Y от и равны 1,2 и 3,6 соответственно, а коэффициент линейной корреляции равен 0,5, то параметр b в уравнении парной линейной регрессии равен   2,4     +1,5     1,2     – 1,5 Вопрос №10 Уровень сложности - тяжёлый (3 балла) Для эконометрической модели, выраженной системой уравнений в отклонениях переменных от их средних уровней , вычислены значения величин: Тогда приведенное уравнение регрессии для эндогенной переменной имеет вид:   +       Вопрос №11 Уровень сложности - тяжёлый (3 балла) Система линейных алгебраических уравнений для определения методом наименьших квадратов значений параметров a,b уравнения по выборке объема n имеет вид:       +   Вопрос №12 Уровень сложности - средний (2 балла) По 25-ти наблюдениям построено уравнение регрессии . Индекс множественной корреляции составил 0,7. На уровне значимости 0,05 табличное значение F -критерия равно 3,35. Построенная регрессионная модель значима, так как фактическое значение F -критерия равно   7,04     3,25     23,06     10,57 Вопрос №13 Уровень сложности - средний (2 балла) По 27-ти наблюдениям за изменениями значений признаков X и Y вычислено значение парного коэффициента линейной корреляции. Распределение значений статистической характеристики нулевой гипотезы об отсутствии линейной корреляционной зависимости между признаками X и Y близко к распределению   +Стьюдента с числом степеней свободы равном 25     «Хи-квадрат» с числом степеней свободы равном 26     Кочрена с числом степеней свободы равном 25     Фишера с числами степеней свободы равными 25 и 26 Степень свободы равна df=n-2 в нашем случаи 27-2=25 Вопрос №14 Уровень сложности - лёгкий (1 балл) Показатель тесноты корреляционной связи данного фактора и признака-результата, зависящий от других факторов, включенных в модель множественной линейной регрессии, и от степени тесноты их связи с данным фактором, – это   парный коэффициент линейной корреляции     средний коэффициент эластичности     индекс множественной корреляции     +коэффициент частной детерминации Вопрос №15 Уровень сложности - средний (2 балла) Матрица коэффициентов при эндогенных переменных приведенной формы эконометрической модели может иметь вид:         + Вопрос №16 Уровень сложности - лёгкий (1 балл) Основой проверки значимости построенной регрессии и ее параметров по общему F -критерию является   метод наименьших квадратов     анализ кареллограммы     математический анализ     +анализ соотношения дисперсий Вопрос №17 Уровень сложности - средний (2 балла) Исследование стабильности дисперсии случайного члена в регрессионной модели сводится к проверке статистической гипотезы о равенстве двух дисперсий (вычисленных по группе первых наблюдений и по группе последних наблюдений) с использованием статистики:         + Вопрос №18 Уровень сложности - средний (2 балла) Если: n – объем выборки, , – наблюдаемые значения признака-результата Y и факторного признака X соответственно, то параметры a,b уравнения парной линейной регрессии , можно определить как решение системы уравнений:     +     Вопрос №19 Уровень сложности - лёгкий (1 балл) Если связь между факторами близка к функциональной, то определитель матрицы парных межфакторных коэффициентов корреляции   +близок к числу 0     близок к числу 1     близок к числу – 1     равен произведению элементов главной диагонали Вопрос №20 Уровень сложности - тяжёлый (3 балла) Вычислены частные коэффициенты линейной корреляции первого порядка: Тогда частный коэффициент линейной корреляции второго порядка равен   1,18     0,39     0,24     0.06 Вопрос №21 Уровень сложности - средний (2 балла) Если наблюдаются стабильные темпы роста показателя, то модель тенденции в динамике показателя можно выразить уравнением:   +       Вопрос №22 Уровень сложности - тяжёлый (3 балла) По значениям показателя за 12 кварталов 2007г., 2008г., 2009г. построена модель временного ряда. Модель тренда выражена уравнением: Вычислены следующие значения сезонной составляющей: Прогнозируемое значение показателя на 2-ой квартал 2010 года равно   85,8     7,8     Вопрос №23 Уровень сложности - тяжёлый (3 балла) Пусть: Y – признак-результат; –признаки - факторы. По исходным данным вычислены средние уровни признаков, средние квадратические отклонения значений признаков от средних уровней признаков и построено уравнение регрессии в стандартизованном масштабе Тогда теоретические (расчетные) значения признака-результата вычисляют по формуле:   +

 

 

 

	Вопрос №1 Уровень сложности - лёгкий (1 балл) Значения выборочного коэффициента парной линейной корреляции обладают свойством:         + Вопрос №2 Уровень сложности - тяжёлый (3 балла) Вычислены частные коэффициенты линейной корреляции первого порядка: Тогда частный коэффициент линейной корреляции второго порядка равен   0,85     0,12     1,12     ++0,35 Вопрос №3 Уровень сложности - средний (2 балла) Общая сумма квадратов отклонений для регрессии вычисляется по формуле:   +       Вопрос №4 Уровень сложности - тяжёлый (3 балла) Пусть: Y – признак-результат; –признаки - факторы. По исходным данным вычислены средние уровни признаков, средние квадратические отклонения значений признаков от средних уровней признаков и построено уравнение регрессии в стандартизованном масштабе Тогда теоретические (расчетные) значения признака-результата вычисляют по формуле:   +       Вопрос №5 Уровень сложности - тяжёлый (3 балла) Для эконометрической модели, выраженной системой уравнений коэффициент при во втором уравнении приведенной формы модели   +выражается формулой:     равен – 1     равен 0     выражается формулой: Вопрос №6 Уровень сложности - тяжёлый (3 балла) Если средние квадратические отклонения наблюдаемых значений факторного признака X и результирующего признака Y от и равны 1,2 и 3,6 соответственно, а коэффициент линейной корреляции равен 0,5, то параметр b в уравнении парной линейной регрессии равен   ++1,5     – 1,5     1,2     2,4 Вопрос №7 Уровень сложности - лёгкий (1 балл) При построении модели тенденции в динамике уровня показателя уровни временного ряда рассматриваются как функции   +времени и случайных колебаний     времени и периодических колебаний     только случайных колебаний     только времени Вопрос №8 Уровень сложности - лёгкий (1 балл) Модель изолированного временного ряда строится в том случае, если даны несколько временных рядов и рассматривается   +один из них независимо от остальных     один из них как моделируемый объект, а остальные – как его факторы     ряд, характеризующийся тенденцией в динамике уровней показателя     ряд, не содержащий случайных колебаний Вопрос №9 Уровень сложности - тяжёлый (3 балла) Для эконометрической модели, выраженной системой уравнений ошибка в уравнении для эндогенной переменной приведенной формы эконометрической модели   выражается формулой:     выражается формулой:     +выражается формулой:     равна Вопрос №10 Уровень сложности - средний (2 балла) Если остатки и расчетные значения зависимой переменной y не коррелированны, то:   +       Вопрос №11 Уровень сложности - лёгкий (1 балл) Индекс детерминации характеризует   степень рассеяния наблюдаемых значений признака-результата относительно среднего арифметического этих значений     долю дисперсии, объясняемую регрессией, в остаточной дисперсии признака-результата     долю дисперсии, объясняемую регрессией, в факторной дисперсии признака-результата     +долю дисперсии, объясняемую регрессией, в общей дисперсии признака-результата Вопрос №12 Уровень сложности - средний (2 балла) Если: , то стандартизованные коэффициенты регрессии являются решением системы уравнений:   +       Вопрос №13 Уровень сложности - средний (2 балла) Если коэффициент парной линейной корреляции равен 0.6, то коэффициент парной линейной детерминации для тех же данных равен   0,64     ++0,36     0,4     0,16 Вопрос №14 Уровень сложности - лёгкий (1 балл) Если число коэффициентов эконометрической структурной модели равно числу коэффициентов соответствующей приведенной модели и структурные коэффициенты однозначно определяются по приведенным коэффициентам, то структурная модель называется   канонической     +идентифицируемой     сверхидентифицируемой     стационарной Вопрос №15 Уровень сложности - лёгкий (1 балл) В уравнение множественной регрессии должны быть включены факторы, которые   тесно связаны корреляционной зависимостью между собой     слабо связаны корреляционной зависимостью с признаком-результатом и тесно между собой     тесно связаны корреляционной зависимостью и с признаком-результатом, и между собой     +тесно связаны корреляционной зависимостью с признаком-результатом и слабо между собой Вопрос №16 Уровень сложности - тяжёлый (3 балла) За последовательные 4 года по каждому кварталу вычислены суммы значений оценки сезонной компоненты: Скорректированные значения сезонной компоненты равны соответственно:   +       Вопрос №17 Уровень сложности - средний (2 балла) При построении уравнения регрессии по наблюдаемым значениям признаков X и Y с применением метода наименьших квадратов уравнение следует преобразовать к виду:         + Вопрос №18 Уровень сложности - лёгкий (1 балл) Параметр множественной линейной регрессии, значим, если доверительный интервал, покрывающий этот параметр,   включает число 0     не включает число – 1     включает число 1     +не включает число 0 Вопрос №19 Уровень сложности - тяжёлый (3 балла) Вычислены частные коэффициенты линейной корреляции первого порядка: Тогда частный коэффициент линейной корреляции второго порядка равен   0,39     0.06     ++0,24     1,18 Вопрос №20 Уровень сложности - средний (2 балла) При использовании метода последовательного включения факторов в уравнение множественной регрессии целесообразность включения нового фактора оценивается с точки зрения сокращения   +остаточной дисперсии     общей дисперсии     индекса множественной корреляции     факторной дисперсии

Конец формы

 

Вопрос №3 Уровень сложности - лёгкий (1 балл)

Неправильно

При построении модели тенденции в динамике уровня показателя уровни временного ряда рассматриваются как функции

времени и периодических колебаний

только времени

--------только случайных колебаний

времени и случайных колебаний

Уровень сложности - средний (2 балла)

Неправильно

При использовании шагового регрессионного анализа при выборе наилучшей эконометрической регрессионной модели добавление нового фактора требует проверки значимости

влияния на результат только нового фактора

влияния на результат факторов, уже включенных в модель регрессии

---------только парных межфакторных коэффициентов корреляции

только парных межфакторных коэффициентов детерминации

Уровень сложности - средний (2 балла)

Если коэффициент парной линейной корреляции равен 0.7, то доля вариации зависимого признака Y, объясняемой изменением факторного признака X, составляет

 

0,7%

++++49% = 0.7^2*100

0,3%

0,09%

----0,49%

Вопрос №18 Уровень сложности - лёгкий (1 балл)

Неправильно

Автокорреляция уровней временного ряда – это корреляционная связь между последовательными значениями

цепных и соответствующих базисных коэффициентов роста уровней ряда

базисных абсолютных приростов уровней ряда

-----цепных и соответствующих базисных абсолютных приростов уровней ряда

уровней ряда

Вопрос №19 Уровень сложности - лёгкий (1 балл)

Нарушение условия независимости дисперсии остатков от номера наблюдения (непостоянство дисперсии) называют

инвариантностью

нестационарностью