Глава 1. Риск и неопределенность

Введение

Одним из фундаментальных свойств природы является ее индетерминизм (или неполная определенность). Из-за него в нашей жизни всегда присутствуют такие интуитивно понятные явления как "неопределенность" и "риск". Мы сталкиваемся с ними ежедневно, иногда даже не отдавая себе отчета в этом, и порой просто исключаем из рассмотрения то, что за ними стоит. Однако во многих ситуациях подобное пренебрежение может привести к нежелательным результатам. Чтобы избежать этого, необходимо хорошо понимать, что такое риск и как можно им управлять. Особое значение управление рисками приобретает в социально-экономических системах.

В данном случае под социально-экономическими системами мы будем подразумевать целостную совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих социальных и экономических институтов (субъектов) и отношений по поводу распределения и потребления материальных и нематериальных ресурсов, производства, распределения, обмена и потребления товаров и услуг.

Свобода действия отдельных субъектов, сложность и не полная информированность относительно свойств систем, а также случайный характер многих протекающих в них процессов порождает высокую степень неопределенности. Часть возможных исходов неопределенности представляет угрозу существованию той или иной системы, ставит под сомнение непрерывность или результаты ее деятельности, то есть несет в себе риск для системы. Это затрагивает всех участников и делает их заинтересованными в сокращении или хотя бы в контроле над неопределенностью и связанной с ней рисками.

Разумеется, существует множество различных систем, на них действуют разнообразные по своей природе и свойствам риски, что следует учитывать при попытке управления ими. Однако по мере развития науки и общества были выделены основные принципы управления рисками, которые применимы в любой области для любых объектов и систем.

В нашей работе мы постарались рассмотреть эти принципы на самом обобщенном уровне и показать возможность их применения в рамках социально-экономических систем, объединяющих людей и материальные и нематериальные ресурсы для достижения определенных целей.

Пособие состоит из двух разделов. Первый посвящен изучению понятийного аппарата и систем классификации рисков, что дает читателю необходимую базу для дальнейшего изучения. Во втором разделе исследуются вопросы построения системы управления рисками, анализируются особенности реализации ее отдельных этапов. Основное внимание уделяется системам управления рисками на уровне организаций (предприятий, компаний), как одному из самых распространенных видов социально-экономических систем.

Представленный материал сопровождает большим количеством примеров, таблиц и схем, что облегчает процесс усвоения содержания данной дисциплины. В конце каждой главы представлены вопросы для самопроверки.

Глава 1. Риск и неопределенность

Понятие неопределенности

Риск и неопределенность являются неотъемлемой частью нашей жизни. Объяснение этих важных понятий мы будем строить на основе следующей модели. В существующем мире мы как независимые исследователи выделяем конкретный объект. В зависимости от изучаемой области в качестве объекта можно рассматривать отдельного человека, предприятие, образец техники, общество или любой иной предмет материального и даже виртуального мира.

В текущий момент времени Т объект находится в определенном состоянии (например, в состоянии А). Состояние объекта описывается некоторым набором параметров. Если мы берем в качестве объекта человека, то его состояние может быть описано огромным числом разнообразных параметров, характеризующих его:

- как биологическое существо (состояние (жив/умер), рост, вес, температура тела, кровяное давление и т.д.);

- как хозяйствующую единицу (сумма имеющихся наличных денег, стоимость его имущества, размер ежемесячной заработной платы, размеры долговых обязательств и т.д),

- как члена общества (социальное и семейное положение) и т.д.

В зависимости от интересующего исследователя аспекта будет выбираться тот набор параметров, который характеризуется данный аспект наилучшим образом.

Если объект в рассматриваемой ситуации может иметь только одно возможное состояние, и известны значения всех его параметров, то такое состояние называется детерминированным, и никакой неопределенности в отношении данного объекта нет. Напротив, если существуют разные состояния объекта, и он может менять их во времени, то в зависимости от объема располагаемой информации может иметь место как детерминированная ситуация, так и ситуация неопределенности.

Во внешней или во внутренней среде объекта имеют место различные явления (природные, социальные, биологические, физические и т.д.).

 

Рис. 1.1. Иллюстрация к модели неопределенности

Некоторые из этих явлений оказывают воздействия на рассматриваемый объект. Под влиянием этих воздействий состояние объекта может измениться. Например, у человека может улучшиться или ухудшится состояние здоровья, он может поправиться или похудеть, он может приобрести или лишится какого-либо имущества, стать безработным или руководителем предприятия и т.д.

То есть в будущем в момент времени Т' объект может оказаться в состоянии А' ином, чем то, в котором он находился в исходный момент времени Т.

Состояние объекта в будущем в момент времени Т'>Т зависит от многих обстоятельств, в частности:

- в каком состоянии находился объект в начальный момент времени Т;

- какие явления происходили в течение периода [Т;Т'], как и с какой силой эти явления воздействовали на объект;

- каковы были свойства самого объекта и окружающей его среды в течение периода [Т;Т'] с точки зрения их способности противостоять или, напротив, способствовать изменению состояния объекта.

Если исследователю еще в начальный момент времени Т известна вся необходимая информация относительно будущего периода [Т;Т'], то он может точно указать состояние А', в котором окажется объект в момент времени Т'.

Таким образом, если в некоторый момент времени Т точно известно, в каком состоянии окажется объект в момент времени Т'?Т, то такое состояние называется детерминированным (или предопределенным, неслучайным, полностью определенным).

В действительности практически никогда не известна вся необходимая информация для однозначного определения состояния объекта в будущем. Поэтому всегда существует некоторая неопределенность относительно состояния объекта в будущем. Эта неопределенность может быть связана с невозможностью на основе имеющейся информации определить:

а) какие состояния вообще может принимать рассматриваемый объект;

б) какое именно из известных возможных состояний примет объект.

Неопределенность - отсутствие или недостаток ясности и (или) уверенности относительно состояния рассматриваемого объекта.

В данном определении недостаток ясности предполагает недостаточную осведомленность о возможных состояниях объекта (то есть неизвестно, какие состояния он может принять).

Пример:

При создании сложных технических систем разработчики не всегда достаточно четко могут спрогнозировать, как поведет себя будущий объект в тех или иных условиях. Если система абсолютно новая, то бывает трудно предугадать, что именно может произойти. В частности, перед запуском большого адронного коллайдера высказывались опасения, что последствия этого эксперимента могут оказаться совершенно непредсказуемыми вплоть до образования искусственной "черной дыры".

Недостаток уверенности означает невозможность точно предсказать какое из известных возможных состояний он примет.

Пример:

Когда мы бросаем кубик, нам заранее известны все возможные значения, которые могут выпасть на его гранях. Однако точно указать, сколько именно очков выпадет, нельзя.

Как правило, неопределенность относится к состоянию объекта в будущем. Однако достаточно часто можно столкнуться с неопределенностью текущего состояния. Обычно она возникает в отношении объектов, которые исследователь сейчас не в состоянии контролировать (т.е. не имеет возможности измерить необходимые параметры с достаточной точностью). А поскольку неизвестно исходное состояние А в момент времени Т, то обязательно будет присутствовать неопределенность будущего состояния А' в момент Т>Т'.

Пример:

Во время карточной игры игрок не знает ни карт противника, ни то, как противник будет играть. То есть, он находится в состоянии неопределенности, относящейся и к текущему моменту времени, и к будущему. В то же время при игре в шахматы текущее состояние точно известно обоим игрокам и вся неопределенность связана с их дальнейшими действиями.

Причины неопределенности

Все обстоятельства, от которых зависит состояние объекта (явления, свойства и т.д.), можно объединить общим понятием "факторы".

Фактор - условие, причина, параметр, показатель, оказывающий влияние, воздействие на процесс и результат этого процесса.

Чтобы в текущий момент времени Т можно было определить состояние объекта в некоторый момент будущего Т'>Т, необходимо знать:

1) все факторы, которые могут оказать влияние на состояние объекта в течение периода [Т;Т'];

2) характер этого влияния, то есть зависимости (законы), связывающие состояние объекта с данными факторами;

3) все значения, которые примут данные факторы в течение периода [Т;Т']; при этом значения должны быть известны с такой погрешностью, чтобы она позволила определить состояние объекта с требуемой исследователю точностью.

Те факторы, про которые известна вся указанная необходимая информация, называются определенными. Напротив, если хотя бы часть сведений о факторе неизвестна (или известна с недостаточной достоверностью или точностью), то такой фактор называют неопределенным.

Неопределенность появляется именно из-за наличия неопределенных факторов. Почему же несмотря на развитие науки они по-прежнему существуют? Выделяют несколько причин, не позволяющих сделать все факторы определенными и тем самым устранить неопределенность из нашей жизни.

Одной из основных причин, порождающих неопределенности в нашей жизни, является случайность многих явлений, которые в силу своей природы не могут быть до конца определены в принципе. Случайность можно назвать "стохастической неопределенностью".

Однако некоторые неслучайные по своей сути явления также могут считаться неопределенными из-за недостатка информации о них. Поэтому среди возможных причин неопределенности также выделяют различные неслучайные факторы (так называемые "факторы нестохастической природы"). Неопределенность, порождаемая подобными факторами, называется "нестохастической неопределенностью".

Необходимо отметить, что недостаток информации о факторе может иметь место как на уровне человечества и науки вообще, так и на уровне отдельного лица, изучающего конкретную ситуацию. Знания отдельного человека всегда меньше общего научного знания человечества в целом. Поэтому для него может являться неопределенной ситуация, которая поддается полному определению даже при существующем развитии науки. Очевидно, что чем ниже уровень информированности конкретного лица, тем выше уровень нестохастической неопределенности в его жизни.

Пример:

Командующий войсками из-за отсутствия данных разведки вынужден принимать решение, не зная расположения войск противника. То есть, он находится в состоянии неопределенности. Место дислокации войск противника является одним из неопределенных факторов, влияющих на результат операции. Но войска противника занимают вполне конкретные, неслучайные (для их командования) позиции. То есть данный фактор является неслучайным (нестохастическим), хотя и неопределенным.

Нестохастическая неопределенность может быть вызвана несколькими причинами.

1) Неизвестно о существовании фактора, либо о характере его влияния на состояние объекта. То есть речь идет о недостаточном уровне (ограниченности) познания. Для обозначения неопределенности, вызванной данной причиной можно предложить использовать понятие "гносеологическая неопределенность".

2) Невозможно измерить значение известного фактора с требуемой точностью (метрологическая неопределенность). Это может быть вызвано отсутствием у человечества необходимых измерительных средств (что близко к указанной выше гносеологической неопределенности) или ограниченными возможностями конкретного наблюдателя, производящего измерения.

3) Фактор определяется поведением других объектов или элементов системы, имеющих свои цели и волю (поведенческая неопределенность).

Как правило, когда говорят о поведенческой неопределенности, подразумевают поведение других лиц (иных, чем тот, кто исследует ситуацию). Однако, несмотря на главенствующую роль сознания в поведении человека, существуют и бессознательные реакции, в т.ч. неполный контроль над своим собственным телом. Это порождает для конкретного человека некоторую неопределенность, связанную с поведением его самого.

Она проявляется, например, в невозможности даже для самого тренированного спортсмена гарантированно совершить два абсолютно одинаковых движения (например, бросок мяча). Это обусловлено человеческой природой, физическими и психологическими особенностями. Неопределенность, вызванную неспособностью самого человека контролировать с достаточной точностью собственные движения можно считать как поведенческой (т.к. она зависит от действий человека), так и метрологической (т.к. она вызвана "погрешностями" при выполнении этих действий).

Специалисты также еще выделяют так называемую "целевую неопределенность". Она обусловлена возможной неоднозначностью трактовки состояний объекта с точки зрения заинтересованного наблюдателя. Он ней подробнее рассказано в параграфе 1.4.

Все указанные виды нестохастической неопределенности могут возникать как на уровне человечества (науки) в целом, так и только на уровне конкретного человека (субъекта). Кроме того, часто неопределенность обусловлена одновременным действием сразу нескольких факторов, относящихся к разным категориям.

 

Неопределенность и наука

Чтобы сделать жизнь более предсказуемой, необходимо уменьшить степень неопределенности. На практике бывает трудно отделить действительно случайные явления от явлений, которые по своей сути не являются случайными, но не могут быть рассматриваться как детерминированные в силу недостаточной изученности. Иногда по мере изучения случайность (стохастическая неопределенность) может переходить в гносеологическую или метрологическую неопределенность и далее даже перестать быть неопределенностью вообще. Данный процесс является одним из основных направлений развития науки.

Изучая окружающий мир, люди находят причинно-следственные связи между различными явлениями. В результате выявляются новые факторы, влияющие на наступление тех или иных событий, определяется характер зависимостей, разрабатываются методы измерения этих факторов и управления ими.

В истории науки можно выделить следующую неоднократно встречающуюся схему устранения (сокращения) неопределенности в нашей жизни.

Во время серии наблюдений за одним явлением при одинаковых с точки зрения исследователя начальных состояниях регистрируются различные исходы. Исследователь не может объяснить это действием известных ему факторов. Поэтому данное явление признается случайным.

Если оно представляет интерес для практической жизни или науки, начинается работа по поиску причин (факторов), определяющих тот или иной исход. По мере накопления знаний такие факторы выявляются, изучаются и становятся если не управляемыми, то хотя бы контролируемыми. В результате неопределенность сокращается (в идеале - исчезает совсем).

В первую очередь, выявляются основные факторы, которые оказывают самое сильное влияние на исход. Контроль над основными факторами существенно сокращает неопределенность. Но, как правило, существуют еще и второстепенные, связь которых с изучаемым явлением не всегда очевидна и проста. Активные исследования продолжается до тех пор, пока либо неопределенность не сократится до приемлемого уровня, либо не будет достигнут предел возможностей науки на данном этапе развития человечества. Но потребности общества не стоят на месте. Со временем появляется необходимость и (или) возможности для дальнейшего сокращения неопределенности. Опять начинается выявление и исследование ранее неизученных факторов и процесс продолжается.

Несмотря на постоянный поиск практически на каждом этапе развития науки в любом явлении всегда присутствует некоторая степень неопределенности. В зависимости от важности исследуемой области, требуемой практической точности и возможностей науки возможны разные варианты учета и использования существующей неопределенности.

Если степень неопределенности пренебрежимо мала с практической точки зрения, то она не учитывается в расчетах, и явление рассматривается как почти детерминированное.

Степень неопределенности может быть такой, что ей нельзя пренебречь, но при этом она не представляет угрозы, т.е. является приемлемой. Тогда человек пытается найти методы, с помощью которых ее можно было бы учитывать и использовать в своей деятельности. Активные исследования возобновляются только, если появляются новые возможности, позволяющие сократить степень неопределенности без привлечения чрезмерных ресурсов.

Если же существующий уровень неопределенности неприемлем (например, при изучении заболеваний, природных и техногенных катастроф), то активные исследования продолжаются до снижения ее до допустимого уровня.

Пример:

При стрельбе из пушки всегда существует неопределенность относительно точного места попадания снаряда (так называемое рассеивание снарядов). На полет снаряда влияет много факторов, как внешних, связанных с окружающей средой (температура, плотность воздуха, сила ветра и т.д.), так и внутренних, определяемых характеристиками орудия и снаряда, а также прицеливанием.

Развитие артиллерии шло по пути сокращения неопределенности за счет выявления и учета (а где возможно, то и управления) факторами, влияющими на полет снаряда.

Изначально точность определялась, по существу, только мастерством наводчика.

Со временем за счет стабилизации снаряда в полете, стандартизации и совершенствования технологии изготовления, развития прицельных приспособлений и т.д. неопределенность сокращалась (прежде всего, за счет уменьшения метрологической неопределенности).

В современных системах благодаря использованию электронных вычислителей учитывается большинство внешних и внутренних факторов, в том числе даже температура порохового заряда, износ канала ствола, начальная скорость снаряда при вылете из ствола и т.д.

Пример

При оценке риска в предпринимательской деятельности часто неблагоприятным считают исход, когда прибыль оказывается меньше запланированной. Планирование осуществляется исходя из обоснованных ожиданий, что деятельность будет проходить в неких "нормальных" условиях. Если предприятие не получит прибыль (т.е. его состояние не ухудшится, а останется прежним), то такое состояние все равно будет оцениваться как нежелательное.

Необходимо понимать, что в индетерминированном мире нельзя объективно установить состояние, в котором гарантированно окажется объект, даже если предположить, что на него не будут действовать различные неопределенные факторы. Можно только с некоторой долей уверенности говорить о наиболее обоснованном, ожидаемом целевом состоянии, которое принял бы объект, если бы все шло "как обычно", без внезапных непредвиденных событий. Причем прогнозирование этого состояния является в значительной степени субъективным, также как и сама шкала оценок.

Изменение состояния объекта относительно исходного состояния или обоснованно запланированного состояния в результате разрешения ситуации неопределенности мы будем назвать последствиями реализации неопределенности. Понятие "нет последствий" означает, что объект не изменил своего состояния, либо попал в обоснованно ожидаемое состояние. Если же состояние ухудшилось по сравнению с тем, что было или резонно планировалось, то можно говорить о неблагоприятных последствиях. Такое ухудшение состояния объекта для заинтересованного субъекта представляет собой потери (проигрыш, утрату). Обратная ситуация, когда состояние улучшилось, означает выгоду (выигрыш).

Общее определение риска

Неопределенность и, как следствие, риск присутствуют во всех областях человеческой жизни. В каждой из них есть свои особенности трактовки этих универсальных категорий. Понятие риска очень многогранно, в определениях выделяются его различные аспекты (математические, психологические, экономические, социальные, технические и т.д.). К сожалению пока не приходится говорить о существовании единого, общепризнанного, универсального определения риска. Каждый исследователь выбирает или дает то определение, которое наиболее удачно, на его взгляд, выделяет наиболее значимые в изучаемом контексте стороны риска.

В нашей работе мы будем использовать трактовку риска, которая в литературе называется "оценочной"(*). Согласно оценочному подходу, если в ситуации неопределенности существует возможность наступления неблагоприятных последствий, т.е. потерь, то можно говорить о существовании риска. Различия между риском и неопределенностью заключаются в субъективном отношении к исходам. Понятие неопределенность не предполагает субъективных оценок и является нейтральным, а риск появляется там, где есть оценка субъектом возможных состояний (отсюда и название подхода - "оценочный").

Самое краткое, и в то же время емкое определение риска может быть сформулировано следующим образом:

Риск - это неопределенность потерь.

Можно также дать более развернутое определение риска, если раскрыть в нем понятие неопределенности:

Риск - это возможность непредвиденного наступления неблагоприятных последствий.

В приведенных формулировках в явном виде отсутствует, но фактически предполагается обязательное наличие двух элементов:

1) объекта, который может иметь разные состояния и менять их во времени;

2) субъекта, который небезразличен к состоянию объекта, но при этом не располагает информацией, достаточной для однозначного определения состояния объекта с требуемой ему точностью.

В первом определении в неявном виде, а во втором совершенно четко можно выделить необходимые и достаточные условия наличия риска:

1) возможность наступления (а, следовательно, и возможность ненаступления) последствий;

2) непредвиденность наступления последствий для субъекта;

3) неблагоприятность возможных последствий для субъекта, т.е. небезразличность субъекта.

Наличие возможности наступления предполагает существование некоторого множества состояний, в которые может попасть объект. Тем самым предполагается отсутствие детерминизма в рассматриваемой ситуации.

Непредвиденность наступления состояния означает, что субъект не может сам выбрать или точно предсказать состояние, в котором находится или будет находиться объект. Также к непредвиденности можно отнести еще более сложную для субъекта ситуацию, когда он даже не знает о существовании (возможности наступления) неблагоприятного состояния. Возможность и непредвиденность вместе означают наличие неопределенности.

Пример:

У руководителя есть возможность принятия нескольких решений, каждое из которых влечет заранее известные расходы. Эти расходы определены и неслучайны, поэтому возможность их возникновения нельзя рассматривать как риск. Однако, если в процессе выполнения принятого решения возможно появление непрогнозируемых дополнительных затрат, то здесь уже можно говорить о существовании риска превышения фактических расходов над запланированными.

Как следует из определения, в данной трактовке понятие риск относится только к неблагоприятным последствиям. Оценка благоприятности или неблагоприятности зависит от субъекта. Поэтому условие о небезразличии субъекта к возможным состояниям является обязательным при использовании понятия "риск" при оценочном подходе.

Пример:

Одно и то же событие может по-разному оцениваться разными субъектами. Например, пожар на фабрике будет неблагоприятным событием для ее владельцев и сотрудников. Для конкурентов такое событие может оказаться, наоборот, выгодным. Людям, проживающим в другой области или стране, это событие будет, скорее всего, вообще безразлично. Таким образом, понятие риск применительно к пожару на фабрике в данном случае может быть использовано только по отношению к владельцам и сотрудникам фабрики.

Риск связан с некоторым объектом окружающего мира, возникает и существует у субъекта, то есть у того, кто в силу ограниченной информированности и (или) субъективности оценки не может предвидеть наступление неблагоприятный последствий.

Субъект может одновременно являться и объектом, если риск связан с его собственным состоянием. Здесь нельзя говорить об отсутствии объекта. Просто в данном случае функции объекта и субъекта выполняет одно и то же лицо.

Пример:

Для человека всегда существует риск, связанный с состоянием его здоровья. Здоровье (т.е. состояние человека как объекта) может быть разным и меняться во времени. При этом человек как субъект заинтересован, чтобы оно не ухудшалось (т.е. состояние "болен" в общем случае является менее предпочтительным, чем состояние "здоров"), но не в состоянии гарантированно быть здоровым всегда (т.е. он не может точно определить, будет ли он здоров или болен в некоторый момент будущего). Более того из-за существования скрытых болезней, протекающих бессимптомно, человек не может со гарантированно утверждать, что является здоровым в настоящий момент.

Табл.1.1.

Объективные и субъективные аспекты риска.

 

Объективные черты	Субъективные черты
1. Объективное существование случайности явлений окружающего мира	1. Для конкретного субъекта неопределенность (случайность) наступления того или иного события может быть вызвана не объективной случайностью данного явления, а ограниченностью знаний этого субъекта.
2. Объективная недостижимость полного познания мира (а, следовательно, и невозможность полного устранения неопределенностей из жизни).	2. Оценка возможных исходов является строго субъективной и зависит от конкретного субъекта.
3. Наступление конкретного исхода не зависит от воли и сознания субъекта.

Структура риска

В общем случае реализация риска имеет определенную "структуру", последовательность. Изучение этой структуры важно не только для формирования полного представления о риске, но и для поиска принципиальных путей управления им. Рассмотрим процесс реализации риска в обратном порядке.

Результатом реализации риска, согласно определению, являются неблагоприятные последствия, то есть изменение состояния объекта в худшую строну относительно исходного или некоторого обоснованно ожидаемого состояния. Данное изменение происходит в результате воздействия на объект явлений, происходящих как вне, так и внутри его. Данные явления в свою очередь вызываются некоторым набором обязательных условий (обстоятельств), которые называются причинами. Эти обстоятельства-причины в свою очередь могут являться следствием других обстоятельств и т.д. "Глубина" исследования (количество причинно-следственных переходов), предшествующих реализации риска зависит от целей исследования и сложности ситуации. Мы же здесь ограничимся лишь причинами, непосредственно вызывающими явление, которое, воздействуя на объект, может привести к неблагоприятным последствиям.

В нейтральной трактовке, присущей понятию неопределенности, процесс ее реализации будет состоять из следующих элементов: причины, явление, воздействие на объект, изменение состояния объекта (см. Рис.1.2а).

Поскольку понятие риск в оценочной трактовке связано с неблагоприятностью изменения состояния объекта для заинтересованного субъекта, то нейтральные названия элементов структуры заменяются на термины, подчеркивающие негативный характер рассматриваемого явления: причины, опасное явление (событие), вредное воздействие, потери (вред, ущерб) (см. Рис.1.2б)

 

 

Рис.1.2. Логическая последовательность реализации неопределенности и риска.

Выстроенная таким образом логическая цепочка элементов реализации риска и представляет собой его "структуру".

Причина - явление, наступление которого самостоятельно либо в определенной комбинации с другими явлениями (другими причинами) является обязательным условием возникновения "опасного явления". При этом причина сама по себе не оказывает непосредственного вредного воздействия на объект, а действует только опосредованно путем провоцирования наступления опасного явления.

Опасное явление (событие), опасность - явление (событие), которое непосредственно может оказать вредное воздействие на объект.

Вредное (поражающее, отрицательное) воздействие - взаимодействие свойств опасного явления и объекта, которое может вызвать неблагоприятное изменение состояния данного объекта.

В свою очередь, свойства опасного явления, которые при взаимодействии с объектом могут вызвать неблагоприятные изменения его состояния, в некоторых областях деятельности называют вредными или поражающими факторами (свойствами).

Потери - изменение состояния объекта в худшую сторону по сравнению с исходным состоянием или некоторым состоянием, которое можно было бы обоснованно ожидать при условии отсутствия вредного воздействия.

В различных областях, где активно работают с риском (техника, медицина, обеспечение безопасности и т.д.) для обозначения элементов структуры используются также и другие близкие по смыслу термины.

Каждый из элементов данной структуры можно разбить на еще более мелкие составляющие. Так, например, чтобы констатировать потери (а значит, и реализацию риска) субъект должен:

1) узнать, что объект изменил состояние;

2) определить то состояние, в котором оказался объект после изменения (т.е. измерить последствия);

3) дать субъективную оценку данных последствий (т.е сделать заключение о благоприятности или неблагоприятности этих последствий).

Но на данном этапе исследования нам важно принципиально обозначить элементы структуры, а более подробное их изучение может происходит по мере необходимости при анализе рисков и методов управления ими.

 

Факторы риска

Процесс реализации риска не является детерминированным. В общем случае переход от одного элемента к другому может произойти или не произойти, а каждый элемент риска может реализоваться тем или иным способом. При разных обстоятельствах брошенная спичка может привести к пожару или нет, рост курса валюты может повлиять на деятельность фирмы или не задеть ее, падение для человека может привести к тяжелой травме или легкому ушибу.

Все обстоятельства, которые влияют на вероятность переходов между элементами структуры риска и/или на способ их реализации, мы объединим общим названием "факторы риска". Брошенная спичка имеет больше шансов вызвать пожар, если упадет на горючее покрытие, колебание курса валюты окажет воздействие на предприятие, закупающее сырье за эту валюту, тренированный человек успеет сгруппироваться и не получит травм при падении. Эти обстоятельства (материал покрытия, структура закупок, натренированность) сами по себе не являются причиной наступления опасного события, не оказывают воздействия на объект, не приводят к последствиям. Но только они способствуют или наоборот, затрудняют реализацию риска. К факторам риска могут относиться как свойства самого объекта, так и свойства окружающей среды. Можно дать следующее определение фактору риска:

Фактор риска - обстоятельство, влияющие на вероятность или последствия реализации риска, но не являющееся его непосредственной причиной.

Однако, обстоятельства, которые в одной ситуации являются только фактором риска, в другой могут оказаться одним из основных элементов (например, причиной).

Пример

Наличие в организме одних бактерий или вирусов может препятствовать развитию определенного заболевания (т.е. их отсутствие является фактором риска, увеличивающим вероятность одного опасного явления), но при этом они сами по себе могут вызвать другое заболевание (т.е. одновременно являются причиной другого опасного явления).

Классификация рисков

Необходимость классификации

Классификация является одним из важных инструментов управления рисками. Это обусловлено, прежде всего, многообразием рисков, их причин и проявлений. Упорядочение этого множества необходимо по нескольким причинам.

Во-первых, классификация нужна для облегчения процесса выявления рисков. На любой объект одновременно воздействует большое количество разнородных рисков. Если попытаться составить их список бессистемно, то, скорее всего, некоторые из рисков будут пропущены или наоборот, отмечены несколько раз, но ски в каждой из областей. Зная направления поиска и правильно структурируя его результаты, можно эффективно выявить практически все существующс разными названиями. Поэтому разумно изначально разделить все множество по каким-либо признакам и далее целенаправленно выявлять риие для данного объекта риски.

Во-вторых, хорошая классификация позволяет быстрее подбирать методы работы с рисками. Если для определенной категории (группы, класса) уже найдены ключевые принципы или эффективные способы управления, то они, скорее всего, смогут хорошо подойти и для каждого нового выявленного риска, попадающего в эту категорию. Тогда при поиске методов обработки нового риска правильнее будет начинать именно с этих способов. Зная, к какой группе относится риск, можно сразу представить основные методы управления им.

Природные риски

Природные риски - риски, причины реализации которых - явления неживой и дикой живой природы.

Пример: