Заглавная страница Избранные статьи Случайная статья Познавательные статьи Новые добавления Обратная связь FAQ Написать работу КАТЕГОРИИ: АрхеологияБиология Генетика География Информатика История Логика Маркетинг Математика Менеджмент Механика Педагогика Религия Социология Технологии Физика Философия Финансы Химия Экология ТОП 10 на сайте Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрацииТехника нижней прямой подачи мяча. Франко-прусская война (причины и последствия) Организация работы процедурного кабинета Смысловое и механическое запоминание, их место и роль в усвоении знаний Коммуникативные барьеры и пути их преодоления Обработка изделий медицинского назначения многократного применения Образцы текста публицистического стиля Четыре типа изменения баланса Задачи с ответами для Всероссийской олимпиады по праву Мы поможем в написании ваших работ! ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
Влияние общества на человека
Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрации Практические работы по географии для 6 класса Организация работы процедурного кабинета Изменения в неживой природе осенью Уборка процедурного кабинета Сольфеджио. Все правила по сольфеджио Балочные системы. Определение реакций опор и моментов защемления |
Пересечение скользяших среднихСодержание книги
Поиск на нашем сайте
Пересечения скользящих средних, вероятно, все еще являются самой распространенной техникой вхождений. Однако сглаживающий эффект, который делает их привлекательными в качестве вхождений, является как раз тем, что делает их относительно неэффективными в качестве выходов. Мы выбрали для тестирования одно из стандартных исследований скользящих средних: пересечение 9-18.Как и для большинства исследований скользящих средних, длинное вхождение генерируется, когда 9-дневная скользящая средняя пересекает снизу вверх 18-дневную. Короткое вхождение генерируется, когда 9 пересекает 18 сверху вниз. (Смотрите рисунок 3-3.) Прорыв канала
Мы протестировали основной метод, который входит на рынок на новом дневном пике или впадине последних п дней. В качестве временного периода мы избрали 10 дней. (Смотрите рисунок 3-4.) Пересечение стохастического осциллятора с* границами
Это стандартное контртрендовое вхождение: покупайте, когда %К пересекает снизу вверх %D после того, как осциллятор опустился ниже 25. Продавайте, когда %К пересекает %D сверху вниз после подъема выше 75. Пересечения между 26 и 74 игнорируются. (Смотрите рисунок 3-5.) Скачок стохастического осциллятора
"Скачок" стохастического осциллятора был описан Джорджем Лэйном. Он пытается воспользоваться свойством рынков следовать тренду в направлении 14-периодного медленного стохастического осциллятора, который растет выше уровня 75 или опускается ниже уровня 25, делая это приложение стохастического осциллятора методом следования за трендом. (Смотрите рисунок 3-б.) Индекс относительной силы (RSI - Relative Strength Index)
Индекс относительной силы Уайлдера - это еще один популярный контртрендовьж метод. Мы использовали распространенный 14-периодный RSI, продавая на уровне перекупки (выше 75) и покупая на перепродаже (ниже 25), (Смотрите рисунок 3-7.) Индекс товарного канала (СС1 - Commodity Channel Index)
Здесь мы использовали СС1 как индикатор следования затрендом, покупая или продавая на пресечении нулевой линии. Направление вхождения определялось направлением СС1. Мы использовали 10-периодный СС1. (Смотрите рисунок 3-8.) Момент' (Momentum)
Исследование момента использует простое вычисление, которое представляет разность между сегодняшней ценой закрытия и ценой закрытия п дней назад. Мы использовали 10 дней и входили на пересечении нулевой линии. (Смотрите рисунок 3-9.) Волатильность (Volatility)
Вхождения нарынок происходят в течение дня на прорыве в любом направлении на р% от п-дневного среднего истинного диапазона (ATR - average true range). Этот тип вхождений был основой многих активно распространяемых торговых систем. Первая таблица (смотрите рисунки 3-10,3-11 и 3-12) показывает результаты 150-процентного прорыва среднего истинного диапазона последних 10 дней. Вторая таблица демонстрирует результаты 100-процентного прорыва ATR за последние 10 дней. Третья таблица представляет результаты 100-процентного прорыва ATR последних пяти дней. Случайные вхождения
Мы могли бы продолжать до бесконечности, но думаем, что по крайней мере одна вещь прояснилась: не нужно применять изощренный анализ, чтобы понять, что ни один из вышеперечисленных методов вхождения не может существенно превзойти метод случайных вхождений. Для доказательства этого утверждения здесь приведены результаты тестов, использовавших генератор случайных чисел для принятия решения о покупке или продаже.Вхождения производились на открытии дня, следующего за выходо^из предыдущей позиции. Никакие технические исследования не применялись. (Смотрите рисунок 3-13.) Результаты оказались такие, какие вы могли ожидать. Совершенно разочаровывает то, что ни одно из протестированных технических исследований не показало результатов, существенно превосходящих случайные тесты. Серии случайных вхождений уверенно производят время от времени поразительно хорошие результаты. Эти тесты заставляют вас понять, насколько аккуратным и осторожным надо быть при разработке и тестировании торговой системы. Важность выходов
Мы, очевидно, не рекомендовали бы вам торговать без остановок, выходя с рынка через произвольное количество дней. Тем не менее такое упражнение показывает всю сложность нахождения метода вхождения, который, будучи отделенным от стратегии выхода, давал бы неслучайные результаты. Задача вхождения, как мы говорили, состоит в том, чтобы дать нам вероятность дохода больше, чем вероятность выпадения монетки на определенную сторону. Вам нужтю протестировать ваши вхождения, и, если ваш текущий метод не в состоянии показать производительность лучше, чем просто случайный, то лучше бы вам поискать новый метод- Что, вероятно, не менее важно, это исследование подчеркивает важность выходов. Мы утверждаем, что возможно создать прибыльную торговую систему, использующую случайные вхождения и комбинацию остановок и выходов получения доходов. Невозможно сконструировать прибыльную систему, использующую почти идеальные вхождения и случайные остановки и выходы. Сконцентрируйте ваши усилия на том, что особенно важно: на контроле рисков, хороших выходах и управлении денежными средствами вместо того, чтобы гоняться за идеальным методом вхождения. В следующий раз, когда вы услышите о ком-то, получающем большие доходы, обусловленные применением последнего высокотехнологичного метода вхождения, спросите его о применяемой им стратегии выхода и запишите ее, потому что, вероятно, в ней-то и кроется секрет успеха. Тестирование выходов
В предыдущем разделе мы изолировали и протестировали некоторые методы вхождения. Как мы увидели, тестирование вхождений, изолированных от выходов, относительно простое, а результаты объективны и легко оценимы. Независимое тестирование выходов намного сложнее. Так как вхождения и выходы часто взаимодействуют непредсказуемыми путями, тесты, разработанные для демонстрации нам относительных преимуществ различных стратегий выходов, будут находиться под влиянием метода вхождения. Мы сил постарались разработать процедуру тестирования, которая давала бы нам некоторое понимание относительных достоинств различных популярных стратегий выходов. Несмотря на то, что мы не полностью удовлетворены методологией тестирования, мы полагаем, что она достаточно хорошадля того, чтобы позволить нам беспристрастно сравнить различные выходы при одинаковых рыночных условиях. Результаты оказались весьма любопытными.
|
||||
Последнее изменение этой страницы: 2016-09-20; просмотров: 231; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы! infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.116.89.70 (0.006 с.) |