Банківськими установами на ринку кредитування

 

Останнім часом відбувається глибока інтеграція страхових компаній у банківський сектор. На сьогоднішній день банки співпрацюють із стра­ховими компаніями набагато більше, ніж, наприклад, у середині 90-х років XX ст, проте банки не вважають страховиків рівноправними парт­нерами на ринку фінансових послуг, хоча співробітництво зі страху­вання дозволило б наблизитися до європейської моделі «фінансового супермаркету».

Головні причини підвищеного взаємного інтересу між страховими компаніями і банками:

1. Можливість значного розширення кожним із суб'єктів клієнтурної бази: і страховики, і банки обслуговують велику кількість клієнтів. Обмін інфор­мацією про них, надання їм послуг тільки установами однієї системи є сьогодні пріоритетним для обох сторін в умовах посилення конкуренції,

2. Диверсифікація капіталу, підвищення норми прибутковості інвес­тиційних ресурсів. Страхова галузь, як очевидно, є однією з найбільш

рентабельних і динамічних серед інших галузей найбільших країн світу, що має значні інвестиційні ресурси, які можуть використовуватися для інвестування промисловості як страховиками, так і обслуговуючими банками за умови, що банк контролює страхову компанію.

3. Необхідність акумулювати всі грошові потоки в одній системі. Кож­не велике підприємство або банк сплачують значні суми за обов'язко­вими і добровільними видами страхування. У зв'язку з цим материнсь­кою компанією утворюється страхова компанія, що займається ефективним вирішенням даного питання з метою мінімізації майнових,

кредитних, фінансових ризиків і витрат материнської компанії на таке страхування.

4. Можливість надання клієнтам повного спектру банківських та стра­хових послуг. При цьому ці послуги повинні бути високоякісними, га­рантованими і привабливими.

5. Можливість використання регіональної мережі установ, особливо це вигідно страховикам для реалізації страхових продуктів через банки.

Спільна робота банків і страхових компаній має багато позитивних і сторін і дуже перспективна, тому що в банку, як кредитні операції, зав­жди присутні ризики, які страхова компанія може взяти на себе, гарантуючи тим самим повернення кредиту, а позичальник— можливість не відшкодовувати вартість заставного майна у випадку його ушкодження до кінця терміну дії договору Для того, щоб ланцюжок банк — пози­чальник — страхова компанія ефективно працював, необхідний чітко налагоджений взаємозв'язок кожної ланки.

Як банки, так і страхові компанії є інститутами одного ринку — ринку фінансових послуг, і тому перерозподіляють фінансовий потік за допо­могою різних інструментів.

Останнім часом стають усе більш популярними фінансово-страхові альянси, де банки здійснюють із страховими компаніями спільні про­грами, кількість яких зростає з кожним роком. Подібні приклади спосте­рігаються й в Україні. Так, наприклад, найбільш відомими є альянси Промінвестбанку й АСТ «Вексель», Приватбанку і СГ «ТАС», Укрсоцбанку й АСК «Укрсоцстрах», а також НАСК «Оранта», банку «Аваль» і АСК «Еталон» та ін.

Таким чином, система взаємовідносин страхових компаній і банків­ських установ на ринку кредитування має такий вид.

Банк — страхова компанія — позичальник, де зі сторони банку зас­трахованим є майно, а позичальника — його відповідальність.

Наприклад, щорічний грошовий обіг французьких банків становить 900 млрд. ЄВРО, кредитний обіг — 980 млрд. ЄВРО. Банки не хочуть ризикувати і вимагають від страховиків надійної системи страхування

фінансових операцій. Найбільша страхова компанія Франції КОФАС займає 14% світового ринку страхування інвестицій та експортно-імпор­тних операцій. На українсько-французькому економічному форумі ця страхова компанія підписала із СК «Лемма» (м. Харків) кілька угод у банківсько-страховій сфері, що сприятиме ефективному страхуванню ризиків кредитування.

Від такої взаємодії виграє і банк, і страхова компанія, і позичальник. Банк може формувати безризиковий кредитний портфель, зменшувати витрати при формуванні страхового резерву. Страховик виграє від спільної діяльності з банком, завдяки стабільному надходженню страхо­вих платежів, нетривалого терміну страхування, невеликим ризикам, новим клієнтам, просуванню своєї марки.

Із розвитком фінансово-кредитного сектора інтерес до страхування банківських ризиків збільшується. На даний час однією з умов подальшого розвитку банківської системи України й інтеграції її в міжнародну систему є наявність у банків страхових полісів. Тому це є своєрідним стимулом для широкого упровадження страхування на український банківський ринок.

 

Страхування банківських ризиків

Поняття та види банківських ризиків

Відповідно до теорії маркетингу усі виробники, у тому числі і банкі­ри, намагаються мінімізувати ризик та максимізувати прибуток. Опти­мальне співвідношення рівнів ризику й очікуваного прибутку залежить від об'єктивних та суб'єктивних чинників.

Особливо важливо визначити рівень конкретного виду ризику. За часом ризики розподіляються на ретроспективні та перспективні. За рівнем банківські ризики розділяються на низькі, помірні і повні. Необхідно відзначити, що в процесі своєї діяльності банки мають різноманітні види ризику, що відрізняються між собою за місцем і ча­сом виникнення, сукупністю зовнішніх та внутрішніх чинників, що впли­вають на їх рівень. Усі види ризиків взаємозалежні та впливають на діяльність банків. Зміни одного виду ризику викликають зміни майже всіх інших видів. Все це впливає на вибір методу аналізу рівня конкрет­ного ризику й ухвалення рішення з його оптимізації, що призводить до поглибленого аналізу множини інших ризикових чинників.

За основними чинниками виникнення банківські ризики бувають еко­номічними і політичними. Політичні ризики — це ризики, обумовлені зміною політичної обстановки, що несприятливо впливає на результа­ти діяльності банку або клієнтів.

Економічні (комерційні) ризики — це ризики, обумовлені несприят­ливими змінами в економіці самого банку або в економіці країни. Найбільш поширеним видом економічного ризику у якому сконцентро­вані приватні ризики, є ризик незбалансованої ліквідності.

Ці основні види ризиків пов'язані між собою, і їх досить важко розді­лити. У свою чергу, і політичні, і економічні ризики можуть бути зовнішн­іми та внутрішніми.

До зовнішніх належать ризики, безпосередньо не пов'язані з діяль­ністю банку або його контактною аудиторєю.

На рівень зовнішніх ризиків впливає велика кількість чинників — по­літичні, економічні, демографічні, соціальні, географічні та ін.

До внутрішніх належать ризики, обумовлені діяльністю самого банку, його клієнтів (позичальників) або його конкретних контрагентів. На їхній рівень впливають ділова активність керівництва самого банку вибір оп­тимальної маркетингової стратегії, політики і тактики та інші чинники.,

Зовнішні банківські ризики

Комерційні зовнішні ризики можуть бути ризиками країни, валютни­ми та ризиками стихійних лих (форс-мажорних обставин).

Ризики країни, безпосередньо пов'язані з інтернаціоналізацією діяль­ності банків і банківських установ, наявністю глобального ризику, зале­жать від політико-економічної стабільності країн-клієнтів і/або країн контрагентів, імпортерів або експортерів. Вони актуальні для всіх банків, створених за участю іноземного капіталу, і банківських установ, що мають генеральну ліцензію. Основні помилки, яких припускає керівниц­тво банків, пов'язані з неправильною оцінкою фінансової усталеності іноземного контрагента.

Оригінальну методику аналізу рівня ризику країни застосовує Швей­царська банківська корпорація. Ще до другої світової війни служби банків та банківських установ уповноважені займатися визначенням ступеня ризику країни.

Приблизно в 1980 р. економічний відділ Швейцарської банківської корпорації розробив нові, систематизовані та чітко нормовані принци­пи підходу до визначення рівня ризику країни. Ці принципі ґрунтувалися на постулаті, що його розрахунок повинен бути корисним і легко аналізованим матеріалом, що надається в розпорядження вищих ке­рівників банків, які приймають рішення в залежності від рівня і структу­ри банківських кредитів для кожної країни.

Валютний ризик, або ризик курсових втрат, пов'язаний з інтерна­ціоналізацією ринку банківських операцій, створенням спільних підприємств і банківських установ та диверсифікацією їх діяльності,

і становить можливість грошових втрат у результаті коливань валют­них курсів.

Перші спроби управління валютним ризиком були здійснені на по­чатку 70-х років XX ст, коли було введено плаваючі курси.

Валютні ризики структуруються таким чином:

а) комерційні, тобто пов'язані з небажанням або неможливістю бор­жника (гаранта) розраховуватися за своїми зобов'язаннями;

б) конверсійні (наявні), тобто ризики валютних збитків за конкретни­ми операціями;

в) трансляційні (бухгалтерські) ризики, що виникають при переоцінці активів та пасивів балансів;

г) ризики форфетирування (метод рефінансування комерційного ризику), що виникають коли форфетер (часто ним є банк) бере на себе всі ризики експортера без права регресу.

Найпоширенішими методами зниження конверсійних ризиків є:

— хеджування кожної ризикової угоди. Іншими словами, відбуваєть­ся компенсація одного валютного ризику — прибутку або збитків — іншим відповідним ризиком;

— валютний своп;

— взаємний залік ризиків за активами та пасивами. Методи управління трансляційними валютними ризиками поділяють­ся на зовнішні та внутрішні. До зовнішніх методів належать прискорен­ня або уповільнення платежів в іноземній валюті як відносно зовнішніх клієнтів і контрагентів, так і стосовно монополістичних утворень; регу­лювання платежів між материнським банком та його філіями; вибір більш стабільної валюти. Крім того, майже всі банки намагаються фор­мувати портфель своїх валютних операцій, балансуючи активи і паси­ви за видами валют і термінами. В основному всі зовнішні методи управління валютними ризиками орієнтовані на їх диверсифікацію. Ризик форфетирування може бути знижений шляхом:

— спрощення балансових взаємовідносин можливих зобов'язань;

— поліпшення стану ліквідності, що дає можливість подальшого зміцнення фінансової стійкості;

— зниження ризиків, пов'язаних із коливанням процентних ставок;

— різкого зниження рівня ризиків, пов'язаних із курсовими коливан­нями валют і зі зміною фінансової стійкості боржника.

До зовнішніх ризиків належать ризик стихійних лих або форс-мажор­них обставин, що залежить від наявності або відсутності стихійних явищ

природи.

Обмежити вплив цих ризиків на діяльність банківської установи можна лише шляхом своєчасного інформування один одного про зміну обставин.

Внутрішні банківські ризики

Внутрішні ризики залежать від виду та специфіки банку, характеру його діяльності (операцій) та складу його партнерів (клієнтів і контрагентів).

Діяльність універсальних банків також універсальна. Вони надають практично усі види банківських послуг (кредитні, розрахункові та фінан­сові). Крім того, банки усе активніше здійснюють нетрадиційні операції,

такі, як операції з різноманітними видами цінних паперів, лізинг, фак­торинг та ін.

Спеціалізовані банки орієнтують свою діяльність на надання в ос­новному конкретних послуг, тобто мають чітко виражену товарну оріє­нтацію. Наприклад, інноваційні, інвестиційні, ощадні, іпотечні, депозитні, клірингові та інші банки. Інші банки спеціалізуються на обслуговуванні визначених категорій клієнтів за галузевою (сільськогосподарські, про­мислові, будівельні) або функціональною (біржові, трастові, коопера­тивні, комунальні) ознакою.

Існує ринкова орієнтація діяльності спеціалізованих банків, тобто вони можуть бути регіональними, міжрегіональними, транснаціональними.

Рівень та вид внутрішніх ризиків, із якими зіштовхуються різноманітні види банків, в основному залежать від специфіки їхньої діяльності.

У спеціалізованих банках, наприклад, інноваційних, переважають ри­зики, пов'язані з кредитуванням нових технологій. Водночас багато інвес­тиційних банків мають, наприклад, більш низький рівень портфельних ризиків, тому що вони мають можливість пропонувати своїм клієнтам різно­манітні послуги з управління кредитними портфелями цінних паперів.

У галузевих банках головне значення для рівня ризиків мають вид та

специфіка конкретної галузі (старої або нової, перспективної, стратегіч­ної та ін.)

Діяльність універсальних банків схильна до ризиків обох типів, е також їхніх сполучень.

У залежності від характеру банківських операцій ризики можуть бути пов'язані зі специфікою балансових або забалансових операцій.

За допомогою пасивних операцій банк регулює свої ресурси для здійснення активних банківських операцій.

Ризики активних операцій пов'язані з рівнем процентного ризику, яко­му банки постійно піддаються в процесі своєї діяльності. Управління про­центним ризиком складається з управління активами і пасивами.

Управління активами залежить від рівня ліквідності самого банку і портфеля його клієнтів із цінних паперів, а також від ступеня існуючої

конкуренції, а управління пасивами — від доступності засобів для ви­дачі позичок.

Рівень процентного ризику залежить від:

— змін у портфелі (структурі) активів, включаючи співвідношення розмірів кредитів та інвестицій, активів із фіксованою та плаваючою ставкою, динаміки їхньої ціни на ринку;

— змін у структурі пасивів, тобто співвідношення власних та позико­вих засобів, термінових і ощадних депозитів, депозитів «до запитання»;

— динаміки процентної ставки.

Для того, щоб контролювати й управляти рівнем процентного ризи­ку, розробляються конкретні стратегії діяльності банку в залежності від конкретних ситуацій (табл. 9.1).

 

Таблиця 9.1- Засоби управління рівнем процентного ризику

Ситуації	Рекомендації з управління ризиком
	Очікується зростання досить низьких процентних ставок	Збільшити терміни позикових засобів.
Скоротити кредити з фіксованою процентною ставкою.
Скоротити терміни інвестицій.
Продати частину інвестицій (у вигляді цінних паперів).
Одержати довгострокові позики.
Закрити деякі ризикові кредитні лінії.
	Процентні ставки зростають, очікується досягнення їхнього максимуму у найближчому майбутньому	Почати скорочення термінів позикових засобів.
Почати подовження термінів інвестицій.
Почати підготування до збільшення частки кредитів із фіксованою ставкою.
Підготуватися до збільшення частки інвестицій у цінних паперах.
Розглянути можливість дострокового погашення заборгованості з фіксованою процентною ставкою.

 

	Очікується зниження достатньо високих процентних ставок	Скоротити термін позикових засобів.
Збільшити частку кредитів із фіксованою ставкою.
Збільшити терміни і розмір портфеля інвестицій.
Відкрити нові кредитні лінії.
	Процентні ставки знижуються, близькі до мінімуму	Почати подовження термінів позикових засобів.
Почати скорочення термінів інвестицій.
Збільшити питому вагу кредитів із плаваючою ставкою.
Скоротити інвестиції в цінні папери.
Вибірково продавати активи з фіксованою ставкою.