Поняття про ризики, їх основні характеристики та класифікація

 

Поняття ризику пов'язується з розумінням небезпеки, загрози, не­надійності, азарту, невизначеності, непевності, збитку. На думку дос­лідників, термін «ризик» є звульгаризованою формою латинського слова «resecum», яке означає скелю або небезпеку та інші можливі не­гативні наслідки зіткнення з прибережного скелею. Протягом тривало­го часу поняття ризику не лише асоціювалося з багатозначними нега­тивними проявами життєвих ситуацій, а й часто вживалося як їх синонім.

В економічній літературі відомі численні спроби сформулювати теоретичні визначення суті та змісту поняття ризику. Найбільш послі­довним серед них є твердження, згідно з яким ризик у своїй першоос­нові є невизначеністю.

Стан невизначеності може виникнути в кожній ситуації суспільно-економічного характеру, якщо попередньо неможливо виявити причинно-наслідкового зв'язку між основними елементами процесу господарської діяльності чи суспільного буття. Невизначеність поро­джується незнанням, невідомістю кінцевого результату. Останній мо­же набути одного з трьох можливих значень: виявитися таким, що до­рівнює очікуваному, або бути вищим чи нижчим за очікуваний. В умовах невизначеності кінцевий результат можна лише наближено передбачити серед реально можливих значень. Така невизначеність здебільшого зумовлюється суб'єктивним сприйняттям реальних явищ. Поняття ризику, на противагу поняттю невизначеності, має застосу­вання, а тому його зміст потребує об'єктивного визначення. Отже, не­обхідний перехід від суб'єктивно визначеної непевності до об'єктивного поняття ризику, який базується на непевності. Єдиним способом такого переходу є оцінка непевності кількісними методами і надання їй реальних числових значень. Звідси випливає: ризиком буде визнана лише така невизначеність, яку можна оцінити в кількісних параметрах.

Вимірювання невизначених величин найточніше здійснюється роз­рахунком показників імовірності їх появи. Ця ймовірність має ту хара­ктерну рису, що вона одночасно враховує дві взаємодоповняльні випа­дковості як два необхідні компоненти загальної оцінки:

а) частоту настання події щодо місця та часу;

б) величину збитку, тобто величину від'ємного відхилення факти­чного результату від очікуваного.

Отже, показник ризику за своїм змістом — це не лише імовірність появи непевної події, але й імовірність настання негативного результату.

Залежно від наявних можливостей розрахункової бази, а також харак­теру випадкових явищ визначаються ймовірності кількох типів:

а) імовірність математична (апріорна);

б) імовірність статистична (апостеріорна);

в) імовірність експертна (естиматична).

Математична ймовірність обчислюється як відношення кількості ситуацій, при яких випадок настав, до кількості ситуацій, при яких можлива поява такого випадку, за умови, що всі випадки можуть на­стати з однаковою ймовірністю і що вони взаємонезалежні. Цей тип розрахунку ймовірності має обмежене застосування через рідкісну по­яву подібних ситуацій.

Статистична ймовірність — це відносна частота появи випадку певного виду в сукупності всіх можливих випадків. Обчислення такої ймовірності грунтується на законі великих чисел і застосовується най­частіше завдяки практичній доступності, передусім у економічній сфері, та достатній об'єктивності обчислених значень імовірності.

Визначення експертної імовірності має здебільшого вимушений ха­рактер через брак необхідної математично-статистичної інформації про випадкові події. Експертне оцінювання провадиться на підставі об'єктивних фактів, знань та суб'єктивних відчуттів експертами реаль­ної ситуації. Незважаючи на деяку обмеженість результативних можли­востей методу експертного оцінювання, його застосування в економіч­ній сфері є доволі широким. Отже, виходячи із ситуації непевності, ви­значити ризик та його ступінь можна лише з допомогою одного з мож­ливих методів обчислення ймовірності настання негативних наслідків від непевних подій. Якщо цього зробити не вдається, то результат лиша­ється на рівні непевності або повертається до цього рівня.

Негативним результатом появи непевної події можуть бути не лише прямі втрати (збитки), а й непрямі, скажімо, недоотримана (втрачена) очікувана користь, яку планувалося досягти у процесі ефективної господарської діяльності. Виходячи з цієї передумови, можна стверджувати:

ризик — це ймовірність зазнати втрат очікуваної економічної (фінансової) користі або прямих збитків через появу непевної (випадкової) події щодо майнового інтересу членів суспільства.

Зауважимо, що поряд із суто науковим існує інтуїтивне, побутове, визначення ризику, коли він пов'язується з відчуттям небезпеки:

• ризик як «дамоклів меч»;

• ризик як удар долі;

• ризик як виклик власним силам;

• ризик як гра;

• ризик як ранній індикатор небезпеки.

Теоретичну та методологічну базу досліджень ризику, обчислень імовірності настання втрат та збитків становить так звана теорія ризи­ку. Як наукова галузь ця теорія міститься у двох сферах: в одній вона являє собою спеціальну частину прикладної математики — стохастику, завданням якої є обчислення ймовірностей, а в іншій сфері є спеці­альною економічною дисципліною, що вивчає економічний зміст втрат і збитків, які виникають з певною ймовірністю, та методику їх уникнення.

У страховій теорії та практиці поняттям ризику часто охоплюється

(лише ймовірність появи непевних подій та збитків, а й самі події та об´єкти, на які вони чинять негативний вплив — носії ризику. Так, ще в 1966 році американська комісія у справах страхової термінології іційно опублікувала два різні визначення ризику. У першому з них ризик тлумачиться як непевність щодо настання того чи іншого явища мовах існування двох або більше можливостей. У другому визначенні — як застрахована особа або предмет. При цьому поняття ризики у значенні кількісної міри непевності застосовується передусім теоретиками в наукових дослідженнях, а предметне визначення ризику переважає у спілкуванні практиків-страховиків.

Прояв різноманітних ризиків у всіх сферах суспільно-економічного життя зумовлює необхідність їх видової класифікації з метою застосу­вання щодо них системного аналізу та прийняття раціональних управ­лінських рішень. Ризики класифікують на основі різноманітних крите­ріїв якісного та кількісного характеру залежно від завдань, які покла­даються на класифікацію. Найбільшого прикладного значення набула класифікація, виконана на базі тих критеріїв, які характеризують ок­ремі найважливіші складові елементи поняття ризику: випадкову по­дію як причину виникнення ризику, ризикогенний об'єкт як носій ри­зику, величину ймовірності настання випадкової події щодо місця, часу та наслідків. В окремих випадках можуть братися до уваги інші критерії класифікації, які дають змогу різнобічне розглянути особли­вості прояву ризиків у різних сферах суспільного життя.

За своїм походженням ризики поділяються насамперед на природ­ні та антропогенні

Природне походження ризиків характеризується цілковитою незалежністю причин — випадкових подій і стихійних явищ. На противагу ризикам природного походження антропогенні ризики виникають лише як наслідок різноманітної господарської та науково-технічної діяльності людей. Завдяки постійному розширенню сфери діяльності людини людський чинник у генеруванні ризиків на­бирає дедалі більшої ваги. Антропогенні ризики давно стали предме­том спеціальних наукових досліджень, оскільки, на відміну від приро­дних ризиків, яким властивий статичний характер, антропогенні ризи­ки характеризуються великою динамічністю. Динамізм антропогенних ризиків є похідною економічних, технологічних та організаційних змін, що являють собою необхідну умову розвитку суспільства. У дея­ких випадках поділ ризиків на природні та антропогенні стає умовним. Так, ризик аварії ядерного реактора можна одночасно вважати антро­погенним, оскільки людина початкове інспірує ядерну реакцію, і при­родним — тією мірою, якою неконтрольований пізніше процес ядер­ної реакції може відбуватися під дією природних сил.

Ризики, кваліфіковані як ризикогенні об'єкти, можуть класифіку­ватися згідно з критерієм субстанції (об‘єкта), в якій виступають безпосередні носії ризику. З огляду на це ризики поділяються на майнові та особи­сті

Незалежно від випадкової події майнові ризики виявляються на майнових об'єктах та майнових інтересах їхніх власників, а особисті — на особах людей. Особа як об'єкт ризику є набагато складнішою за майновий об'єкт, а тому вона здатна генерувати ширшу гаму ризиків. Така особливість випливає з того, що кожна особа, як відомо, одноча­сно є фізичним, фізіологічним та соціальним тілом. Залежно від того, котрій із зазначених властивостей буде завдано шкоди випадковою подією, особисті ризики можуть виявлятися як ризики фізичного, фізі­ологічного та соціального походження.

Оскільки ризики сприймаються здебільшого в кількісних парамет­рах, то дуже важливим є поділ ризиків на види, класи згідно зкритерієм величини. За цим критерієм ризики можуть утворювати певний ряд і поділятися на катастрофічні, великі, середні, малі та незначні. Від­несення ризику до будь-якої з названих категорій залежить від імовір­ності настання більших чи менших матеріальних втрат, які можуть ви­никнути в кожному конкретному випадку. Очевидним є те, що втрати при катастрофічних ризиках є найбільшими, а при незначних — най­меншими. Проте частота появи катастрофічних ризиків є набагато мен­шою, ніж звичайних чи малих. Тому сукупність ризиків можна подати у вигляді піраміди, основу якої становлять звичайні ризики, а вершину — катастрофічні.

Поділ ризиків за критерієм їх величини має важливе практичне значення, що випливає з необхідності розробки та застосування єдиної методології обслуговування ризиків різних категорій, а передусім — катастрофічних та великих. Саме тому питання визначення великих ризиків ще в 1969 році стало предметом обговорення в Європейському страховому комітеті. Підсумком такого обговорення було створення спеціальної Міжнародної комісії з великих ризиків.

Особливістю катастрофічних ризиків є не лише великомасштабність негативних наслідків, а й неможливість їх передбачення та роз­рахунку. Поняття катастрофи, як правило, пов'язується з трагічними Проявами природних катаклізмів: землетрусів, циклонів, вивержень вул­канів, повеней та інших стихійних явищ. Причинами катастрофічних ризиків можуть бути різні види людської діяльності: винахідницька, політична чи економічна. Суттєвою рисою катастрофічного ризику є різке збільшення негативних наслідків від однієї події. Проте катастрофи, можуть відбуватися також при збігу в часі і просторі великої кількості окремих незначних подій. Багато з катастрофічних ризиків назвали «ризиками існування», оскільки вони можуть загрожувати нормальному існуванню людського суспільства. Згідно з оцінками експе­ртів у XX ст. сталося понад 400 великих катастроф, головним чином природного, стихійного походження. Залежно від причин структура катастроф була така:

Повені.................................................................... 52%

Землетруси............................................................ 17%

Урагани (циклони, тайфуни, бурі тощо).......... 15%

Посухи................................................................. 7%

Виверження вулканів......................................... 3%

Інші причини....................................................... 6%

Одне із поширених визначень катастрофічного ризику характери­зує його як «явище природи або людської діяльності, котре може зу­мовити численні кумульовані окремі ризики та призвести до майнових і особистих збитків у особливо великих розмірах».

Порівняно з катастрофічними ризиками великі ризики є менш від­чутними економічно, але виявляються з більшою закономірністю, а тому піддаються точнішому передбаченню та розрахунку. З огляду на це Міжнародна комісія з великих ризиків дійшла висновку, що вели­кий ризик — це можливість появи події, котра завдає великих збитків, які значно перевищують середній рівень збитків від порівнянних, тоб­то однакових за походженням ризиків.

З метою уніфікованого підходу до страхового обслуговування ве­ликих та катастрофічних ризиків усі ризики спеціальними директива­ми ЄЕС були умовно поділені на дві основні категорії: великі та масо­ві. Масовими визнаються такі ризики, які немає підстави відносити до великих. У свою чергу, до великих ризиків віднесені ті ризики, які ге­неруються в найбільш ризикогенних галузях господарської діяльності. Це — транспортні та повітряні ризики, ризики кредиту і застави, ризи­ки загальної відповідальності та майнові, що виявляються на великих підприємствах.

Наслідками випадкових подій, передусім антропогенного поход­ження, можуть бути не лише негативні, а й позитивні результати. Тобто у цих випадках альтернативою ризику стає його протилежність — шанс.

Імовірність настання при цьому негативних результатів також на­буває ознак ризику, але особливого, спекулятивного характеру. Отже, враховуючи можливі наслідки випадкових подій, ризики можна поді­лити на чисті та спекулятивні— згідно з критерієм можливих наслі­дків. При чистих ризиках наслідок випадкової події завжди альтернативний: збитки або їх відсутність.

Поділ ризиків на чисті та спекулятивні має важливе практичне значення, оскільки страхове обслуговування стосується лише чистих ризиків. Спекулятивні ризики, як правило, виникають при азартних іг­рах, лотереях, які не потребують страхового захисту, бо передбачають можливість не лише втрат, а й прибутків.

Класифікація ризиків за критерієм їх настання групує їх на три види: потенційні, реальні, реалізовані. Поки юридична чи фізична особа не володіє або не розпоряджається певним об‘єктом, у неї відсутній ризик його втрати, знищення чи пошкодження. В прротилежному випадку з появою об‘єкта з‘являється потенційний ризик його втрати. Коли ж обставини складаються так, цьому об‘єкту загрожує певна негативна подія (ризик), то уже існує реальний ризик його втрати. Настання небажаної чи непередбачуваної події переважно зумовлює пошкодження, знищення чи втрату об‘єкта і означає реалізацію ризику.

За критерієм можливостей страхування ризики класифікують на ті, які підлягають страхуванню (страхові ризики) і ті, які не підлягають страхуванню (нестрахові ризики).