Статистическое моделирование рисков

 

1. Достаточно универсальным и распространенным методом моделирования при оценке и прогнозировании рисков является имитационное моделирование. Это связано с тем, что большинство реальных объектов в силу сложности, дискретного характера функционирования отдельных подсистем, не могут быть адекватно описаны с помощью только аналитических математических моделей.

 

Важно и то, что имитационная модель позволяет использовать всю располагаемую информацию вне зависимости от ее формы представления (словесное описание, графические зависимости, блок-схемы, математические модели отдельных блоков и др.) и степени формализации. Имитационные модели получили большое распространение потому, что не накладывают жестких ограничений на используемые исходные данные. Наоборот, они позволяют творчески, гибко использовать всю имеющуюся информацию об объекте прогнозирования. Имитационная модель строится по образцу и в соответствии со структурой объекта прогнозирования. Для описания элементов модели возможно произвольное использование методов, по мнению прогнозиста, соответствующих условиям и задачам прогнозирования. Затем эти элементы объединяют в единую модель.

Имитационная модель может быть с фиксированными входными параметрами и параметрами модели. Это детерминированная имитационная модель.

Если же входные параметры и (или) параметры модели могут иметь случайные значения, то говорят о моделировании в случайных условиях, а модель может быть названа статистической.

 

2. Для статистического моделирования в случайных условиях был разработан метод статистических испытаний (метод Монте-Карло).

 

Идея метода Монте-Карло состоит в реализации "розыгрышей" – моделировании случайного явления с помощью некоторой процедуры, дающей случайный результат. В соответствии с этим методом при моделировании с использованием вычислительной техники выполняют некоторое количество (множество) реализации прогнозируемого объекта или процесса. Затем результаты такого моделирования обрабатывают с использованием методов математической статистики. При этом могут определять тип и параметры распределения случайной величины. Например, для нормально распределенной случайной величины могут оценивать математическое ожидание, среднеквадратическое отклонение.

При статистическом моделировании используют случайный механизм розыгрыша. Этот механизм базируется и использует как элемент единичный жребий.

 

Условимся называть единичным жребием любой элементарный опыт, в котором решается один из вопросов:

 

1) произошло или не произошло событие А?

2) какое из возможных событий A₁, A₂,..., A_k произошло?

3) какое значение приняла случайная величина Х?

4) какую совокупность значений приняла система случайных величин X₁, X₂,..., X_k?

 

Реализация случайного явления методом Монте-Карло состоит из цепочки единичных жребиев, перемежающихся обычными расчетами. Расчетами учитывается влияние исхода единичного жребия на ход операции (в частности, на условия, в которых будет осуществляться следующий единичный жребий).

Механизмы реализации единичного жребия могут быть разнообразными. Однако любой из них может быть заменен стандартным механизмом, позволяющим решить одну единственную задачу: получить случайную величину, распределенную с постоянной плотностью от 0 до 1. В каждой реализации с использованием специальных программ (реализующих единичный жребий) генерируют псевдослучайные значения соответствующих параметров. Искомые псевдослучайные параметры генерируют, используя знание (или допущение о виде и параметрах) законов распределения случайных величин. Эти псевдослучайные значения параметров используют при вычислениях в конкретной реализации. Результаты множества реализации обрабатываются с использованием методов теории вероятностей и математической статистики. Таким образом получают прогнозное значение параметров.

 

В отношении риска и его последствий возможны следующие действия: предупреждение (упразднение), снижение (контроль), страхование, поглощение.

Возможность альтернативных решений ставит перед менеджером задачу оптимизации распределения средств между мероприятиями:

1) по предупреждению риска путем устранения его источника (Например, изменяют технологический процесс таким образом, чтобы устранить использование опасных или вредных веществ; выбирают акционерную форму капитала, чтобы устранить риск того, что по инициативе инвесторов в случае разногласий или низкой эффективности вложенного капитала организация может быть признано банкротом и др.);

2) по снижению риска посредством уменьшения интенсивности поражающих факторов или уязвимости объектов, которые могут подвергнуться воздействию поражающих факторов. Например, записывают в условиях договора низкие штрафные санкции за его невыполнение, чем снижают интенсивность этих санкций или опасные технические объекты помещают в "саркофаг", тем самым снижая уязвимость внешней природной среды по отношению к действию поражающих факторов этого объекта и др. Кроме того, для снижения риска используют нефондовое страхование (хеджирование в широком смысле).;

3) по возмещению ущерба (последствий) риска (В этом случае заключают договор фондового страхования. При наступлении страхового случая и возникновении ущерба его компенсируют за счет сумм, полученных по страховке.).

Тема 6: Лекция №1. Реализация и контроль выполнения

Стратегии

 

Основы реализации стратегии и формы стратегических изменений.

Основные области реализации стратегических изменений.

Теория групп влияния и понятие стейкхолдеров.

I) Основы реализации стратегии и формы стратегических изменений.

Разработка стратегии – это аналитическая, теоретическая задача.

 

Реализация стратегии – это практическая деятельность, успех которой зависит главным образом от деятельности руководства, эффективности организационного управления. Выработать приоритеты легко, а вот направить всю организацию в целом, согласованным образом, в этом направлении намного труднее. Поэтому «не компании, а люди реализуют стратегию»[8].

Реализация стратегии предполагает перевод стратегического плана в действия и результаты.

Зуб А.Т. выделяет понятие «стратегии изменения» – основного подхода к реализации стратегии развития.

 

Он же выделяет 5 форм стратегий изменений:

Директивная стратегия.

Менеджер осуществляет стратегические изменения, мало привлекая других сотрудников и почти не отступая от первоначального плана. Это осуществление изменений, которые должны быть проведены в кратчайшие сроки. При этом снижается эффективность использования других видов ресурсов. Этот тип стратегии требует высокого авторитета и профессионализма руководителя. Люди, вовлеченные в изменения, вынуждены просто смиряться с фактом изменений. Целесообразно применять в условиях кризиса или угрозы банкротства.

 

Стратегия, основанная на переговорах.

Менеджер по-прежнему является инициатором изменений, но проявляет готовность вести переговоры с другими заинтересованными сторонами, идти на уступки. Примером такого подхода является изменение характера работы взамен на повышение заработной платы и доли прибылей, часто называемое производственной сделкой.

 

Нормативная стратегия.

Выяснение общего отношения к изменению, частое использование внешних консультантов по изменению. Ответственность заинтересованных лиц за осуществление определенных изменений. Участие в разработке проектов по повышению качества, участие в работе кружков качества.

4. Аналитическая стратегия.

Получение оптимальных с технологически-организационной точки зрения решений с помощью привлечения экспертов. Проблемы сотрудников особо не учитываются. Например, проектная работа по новым информационным системам.