Критерии и основные методы количественной оценки предпринимательских рисков.



Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!



Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Критерии и основные методы количественной оценки предпринимательских рисков.



Критерии количественной оценки риска:

1)Решение, принимаемое в ситуации риска, должно оцениваться с точки зрения вероятности достижения предполагаемого результата и возможного отклонения от него

2)Рисковое решение должно оцениваться с точки зрения затрат, необходимых на его осуществление

3) Рисковое решение должно оцениваться с точки зрения продолжительности времени, необходимого на реализацию решения

Количественный анализ – определение размеров отдельных рисков, производимое математическими и статическими методами. Могут использоваться следующие методы количественными анализа:

1. Статистический. Суть статистического метода заключается в том, что изучается статистика потерь и прибылей, имевших место на данном предприятии за определенный промежуток времени, устанавливается величина и частота получения определенного результата и на основе этого составляется прогноз на будущее.

С этой целью рассчитывается коэф. вариации (V), который характеризует изменение колич. оценки признака при переходе от одного варианта к другому.

До 10% - слабая колеблемость; от 10% до 25% - умеренная; от 25% - высокая

Среднее ожидаемое значение события является средневзвеш. величиной:

Для окончат. решения необходимо измерить колеблемость показателей. Для этого рассчитываются дисперсия и среднее квадратич. отклонение:

;

При упрощенном стат. методе дисперсия может рассчитываться так: , где

Pmax,min – вероятность получения максимального и минимального доходов;

xmax,min – максимальная, минимальная величина дохода;

x – средняя ожидаемая величина дохода.

2. Метод оценки вероятности ожидаемого ущербаоснован на том, что степень риска определяется как произведение ожидаемого ущерба на вероятность того, что этот ущерб произойдет. Наилучшим является решение с минимальным размером рассчитанного показателя. Математически суть этого метода можно выразить в виде формулы:

R = A*p1 + (A + B)*p2, где А и В – ущерб при принятии различных решений; р1 и р2 – степень вероятности получения ущерба.

 

3. Метод минимизации потерьоснован на расчете возможных потерь при выборе определенного варианта решения задачи. С этой целью выделяют потери, вызванные неточностью изучаемой модели («риск изучения» Rи), и потери вызванные неточностью и неэффективностью управления («риск действия» Rд). Т.о. средние потери в настоящем и будущем дает их сумма: R = Rи + Rд.

4. Математический методзаключается в использовании для оценки риска критерия мат. ожидания, критерия Лапласа и критерия Гурвица.

Выбор варианта решения Состояние “среды” (S) и их вероятности (р)
S1(p1) S2(p2) Sj(pi)
A1 X11 X12 X1j
A2 X21 X22 X2j
Ai Xi1 Xi2 Xij

В таблице Xij обозначает результат, который можно получить от i – го решения при j- том состоянии среды. Критерий математического ожидания определяется по формуле: К = max M(xi)

M(xi) – математическое ожидание результата для i- той строки

Математическое ожидание рассчитывается по формуле: , где рj –вероятность j –того состояния среды. Оптимальным считается решение, которому соответствует наибольший результат.

Если все состояния среды имеют равную вероятность, то для расчетов используется критерий Лапласа

Критерий Гурвица рассчитывается по формуле:

α – параметр оптимизма, задаваемый в зависимости от оценки ситуации менеджером: при оптимистической оценке α>0,5; при пессимистической α<0,5. Если α=1, то называется «максимакс», если α=0, то «максимин».

5. Метод использования дерева решений.Графический способ. К нему прибегают, когда решение принимается поэтапно или когда с переходом от одного варианта решения к другому меняются вероятности наступления событий. «Дерево решений» создается слева направо, а анализируется справа налево. По ветвям соотносят субъективные и объективные оценки возможных событий. Для каждого разветвления рассчитывается вероятность положительного и отрицательного результата, в конце каждой финальной ветви – ожидаемый результат. Трудоемкий и не учитывает факторов внешней среды.

6. Оценка риска на основе анализа финансовых показателей деятельности предприятия– один из самых доступных и достоверных методов.



Последнее изменение этой страницы: 2016-06-24; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.192.66.171 (0.007 с.)