Банковские риски и способы их снижения.

В русском языке риск определяется как возможная опасность, действие наудачу в надежде на счастливый исход. В экономической литературе под риском понимается возможная опасность потерь, вытекающая из специфики тех или иных явлений природы и видов деятельности человеческого общества

Имеется множество различных классификаций банковских рисков:

1. По сфере действия - внутренние (кредитные, процентные, валютные, рыночные, финансовых услуг, прочие) и внешние (страновые, стихийных бедствий, правовые, конкурентные, политические, социальные, экономические, финансовые, риски перевода, организационные, отраслевые, прочие)

2. По масштабам – общие и частные (от отдельных операций).

3. От степени (уровня риска) – полные, умеренные и низкие.

4. От возможности регулирования – открытые и закрытые.

Наиболее часто выделяют следующие виды рисков:

1. Кредитный риск.

2. Валютный риск

3. Процентный риск.

4. Страновой риск.

Кредитный риск - представляет собой существующий для кредито­ра риск неуплаты заемщиком основного долга и процентов по нему.

Управление данным риском (его минимизация) осуществляется следующими способами:

1) путем диверсификации портфеля ссуд и инвестиций банка;

2) путем предварительного анализа кредитоспособности, т.е. возможности заемщика погасить кредит;

3) путем оценки стоимости выдаваемых кредитов и контроля за кредитами, выданными ранее.

Валютный риск - это опасность валютных (курсовых) потерь, связанных с изменением курсов иностранных валют по отношению к на­циональной валюте.

Управление валютным риском может состоять в следующем:

1) выбор в качестве валюты платежа своей национальной валюты;

2) включение в кредитный договор защитной оговорки, когда сумма денежных обязательств меняется в зависимости от изменения курса валюты оговорки.

3) хеджирование с помощью валютных фьючерсов и опционов. Так если банк предоставляет кредит в валюте, вероятность понижения курса которой высока, то он одновременно продает ее с поставкой через определен­ный срок, совпадающий с моментом возврата кредита. При этом он поставляет валюту приблизительно по тому же курсу, который сущест­вовал во время предоставления кредита. Если валютный курс действи­тельно понизился, то в результате этой операции банк не несет убытков.

Процентный риск - это возможность понести убытки вследствие непредвиденных, неблагоприятных для банка изменений процентных ставок и назначенного уменьшения маржи, сведения ее к нулю или к отрицательному показателю. Под "маржой" в банковской практике по­нимается разница между стоимостью ресурсов банка (ставкой процента по пассивным операциям) и доходам от их размещения (ставкой про­цента по активным операциям).

Способами управления процентным риском является:

1) пересмотр кредитной ставки по кредиту в зависимости от из­менения рыночной ставки;

2) согласование активов и пассивов по срокам их возврата;

3) проведение процентных "свопов";

4) купля-продажа фьючерсов или опционов.

Страновой риск - это опасность потерь банка вследствие того, что иностранное государство не захочет или не сможет выполнить свои обязательства перед иностранным кредитором и (или) инвестором по причинам, не относящимся к обычным банковским рискам, которые возникают в связи с кредитованием и инвестированием. Оценка стра­нового риска представляет собой оценку прошлой, настоящей и буду­щей кредитоспособности страны- заемщика, т.е. ее возможности вы­полнить свои финансовые обязательства.

Страновой риск складывается из риска экономического (завися­щего от состояния платежного баланса страны, системы хозяйствова­ния, проводимой данным государством экономической политики, осо­бенно ограничений на перевод капитала за границу) и политического (выражающегося в опасности переворотов, введения эмбарго, байко­тов, отказа властей от выплаты своей внешней задолженности, в осо­бенностях национального законодательства и т.д.) Оценка экономи­ческого риска обычно производится на основании данных национальной статистики, экспертным путем.