Статистические методы исследования экономической конъюнктуры и деловой активности.

Финансово-экономические расчеты (или финансовая математика) – совокупность методов определения изменения стоимости денег, происходящего вследствие их движения в процессе воспроизводства.

Система показателей статисти­ки финансов охватывает практически весь механизм рыночной эко­номики и подразделяется на показатели статистики финансов предприятий и организаций, показатели статистики банковской деятельности, показатели биржевой статистики, показатели статистики страхования.

Показатели статистики финансов предприятий и организаций от­ражают их финансовое положение. К ним относятся такие показатели, как прибыль, рентабельность, наличие оборотных средств и их обора­чиваемость, суммарная задолженность по обязательствам, дебитор­ская, кредиторская, просроченная задолженности, ликвидность и др.

Показателями статистики банковской деятельности являются число вкладов, общая сумма вкладов и средний размер их. Значитель­ное место в этой группе занимают показатели остатка вкладов на душу населения, средний срок хранения вкладного рубля, средний срок хранения вклада, коэффициенты прилива и оседания вкладов. Из­вестный интерес представляют характеристики просроченной задол­женности, средние показатели срока кредита, числа оборотов всех ссуд за период, остатки задолженности по всем ссудам.

В систему показателей статистики страхования входят, прежде всего, показатели таблиц смертности, отражающие среднюю продол­жительность жизни различных групп населения, вероятность дожития до определенного возраста, вероятность смерти в определенном воз­расте и являющиеся основой для расчета тарифных ставок по всем видам страхования жизни. К этому разделу относятся также показатели статистики несчастных случаев и катастроф.

Рыночная конъюнктура – конкретная экономическая ситуация, сложившаяся на рынке в данный момент или ограниченный отрезок времени. Существует несколько иное понятие рыночной конъюнктуры – это совокупность условий, определяющих рыночную ситуацию.

Система показателей конъюнктуры рынка:

1. Показатели, связанные с предложением товара:

· объем предложения;

· структура предложения;

· динамика предложения;

· эластичность предложения.

2. Показатели, характеризующие спрос:

· структура спроса по разным признакам: степень удовлетворения, по месту покупки и т.д.

· потребительский потенциал, т.е. емкость рынка услуг;

· эластичность спроса, используется коэффициент эластичности.

3. Показатели, характеризующие пропорциональность рынка:

· соотношение спроса и предложения;

· структура рынков;

· структура товарооборота;

· структура продавцов по формам собственности;

· доля между оптовыми и розничными продавцами;

· региональность структуры рынка.

4. Показатели тенденции развития рынка:

· темпы роста продаж;

· векторы-параметры объемов продаж;

· параметры трендов товарных запасов и цен;

· тренды инвестиций и прибыли.

5. Показатели колеблемости, устойчивости и цикличности рынка:

· коэффициенты вариации продаж, цен и товарных запасов во времени и пространстве;

· индексы сезонности.

6. Показатели, характеризующие региональные различия:

· региональные вариации по отношению к спросу и предложению;

· региональные вариации уровня спроса;

· региональные вариации динамики основных показателей.

7. Показатели коммерческого риска:

· инвестиционный риск;

· маркетинговый риск;

· риск случайных рыночных колебаний;

8. Показатели деловой активности:

· портфель заказов;

· состав портфеля заказов;

· динамика;

· число, размер, частота, динамика сделок;

· степень загруженности производственных и торговых мощностей.

9. Показатели, характеризующие масштаб монополизации и конкуренции рынка:

· число фирм, их распределение на рынках каждого товара;

· общий объем реализации товара;

· доли государственных предприятий в общем объеме рынка;

· доли малых, средних и крупных фирм в общем объеме рынка.

При качественном анализе ситуации используются такие показатели как сбалансированный рынок, высокая конъюнктура, низкая конъюнктура, резкие колебания цен, дефицит, кризис сбыта.

В качестве инструментов измерения количественной оценки используются так называемые конъюнктурные индикаторы: цены, товарные запасы.

При анализе риска он подразделяется на:

· риски продавца;

· риски покупателя;

· риски инвесторов;

· риски торговцев;

· риски полной или частичной потери вложенных средств;

· риски обанкротиться и быть вытесненным с рынка;

· риски забастовки и т.д.

При анализе пропорциональности развития рынка используется балансовый метод, индексный метод, коэффициент эластичности, трендовая модель, регрессионная модель. Особым показателем пропорциональности является компаративный индекс, позволяющий сравнивать динамические пропорции и являющийся одним из коэффициентов опережения, т.е. это соотношение темпов роста или темпов прироста. Например, отношение индекса продажи продуктов к индексу продажи услуг.

Финансовая статистика предприятий (организаций) изучает состояние, динамику основного и оборотного капитала, эффективность его использования, а также обеспеченность запасами товарно-материальных ценностей в целом, по группам и источникам образования. Деловая активность предприятия в финансовом отношении определяется с помощью показателя общей оборачиваемости капитала:

где В – выручка от реализации продукции; К – капитал предприятия: основной капитал. Общая оборачиваемость может увеличиваться в результате не только ускорения кругооборота имущества предприятия, но и относительного уменьшения капитала в анализируемом периоде, роста цен из-за инфляции.

При анализе динамики показателей конъюнктуры и деловой активности надо выявить тренд и оценить вариацию (колеблемость) относительно тренда. Тренд характеризует тенденцию развития ряда. Выявление тренда называется выравнивание временного ряда. Различают следующие основные методы выравнивания:

1. Метод укрупненного интервала.

2. Метод скользящей средней.

3. Метод аналитического выравнивания (машинный метод).

Денежный рынок – то же самое, что рынок ссудных капиталов, т.е. сфера формирования спроса и предложения на ссудный капитал, а также осуществления самих кредитных операций. Продавцами выступают коммерческие и инвестиционные банки, страховые компании и др., покупателями – государство, промышленные и торговые фирмы, отдельные лица.

Для того. Чтобы оценить динамику и эффективность использования национального богатства, используется система национальных счетов, в которой отражены три метода расчета ВВП:

1. производственный. Все, что производится в стране, называется валовым выпуском. Часть валового выпуска идет на промежуточное потребление, т.е. на производство других товаров. Оставшаяся часть составляет ВВП:

ВВП = ВВ – ПП

2. распределительный. ВВП = з/п + прибыль – (доход + амортизация)

3. метод конечного использования показывает, как используется ВВП: на валовое накопление и потребление. Создание чистых основных фондов – чистое потребление, если еще прибавляется амортизация – то получается валовое накопление.

В модели межотраслевого баланса по строке имеет место использование, по столбцу – ресурсы. Итого и по столбцу и по строке – валовой выпуск .

Динамическая модель получается из статической путем детализации уравнения строки, позволяющего отразить метод конечного использования ВВП: потребление и накопление.

- конечное потребление или доля конечной продукции идущей на потребление;

- доля конечной продукции идущей на накопление;

- прирост валового выпуска;

- коэффициент капитальных вложений, который показывает, сколько продукции - той отрасли требуется вложить в -тую в качестве капитальных вложений для увеличения объема производства в -той отрасли на единицу.

Математическая модель строки имеет вид:

Уравнение в матричной форме:

где t – момент временного ряда.

 

Литература

1. "Статистика" под ред. Ионина, Новосибирск.

2. Елисеева, Юсбашев, "Общая теория статистики", М., "Финансовая статистика".

3. "Социальная статистика" под ред. Елисеевой, М., "Финансовая статистика"

4. Рябушкин, Хоменко, "Система национальных счетов", М.-1993 г.

5. Шмойлова, "Теория статистики", М.-2003 г.

6. Салин В.Н.. Шпаковская Е.П., "Социально экономическая статистика", М.,"Юрист"-2004 г.

7. Минашкин В.Г., Шмойлова Р.А., Садовникова Н.А., Рыбакова Е.С. "Статистика. учебник", М., "Проспект" – 2006 г.

8. "Экономическая статистика. Учебник", под ред. Иванова Ю.Н., М., "Инфра-М" – 2005г.

9. Маркарьян Э.А., Герасименко Г.П., Маркарьян С.Э., "Экономический анализ хозяйственной деятельности. Учебник", Ростов-на-Дону, "Феникс" – 2005 г.