Мы поможем в написании ваших работ!



ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тест чоу на наличие структурных изменений в регрессионной модели.

Поиск

 

Тест Г. Чоу изначально разработан для тех случаев, когда имеется две

выборки значений, одна из которых (объемом n) получена при одних условиях,

другая (m) – при несколько измененных. При этом необходимо выяснить,

действительно ли выборки однородны (гипотеза H0). Критерий также может

быть использован при построении регрессионных моделей при воздействии

качественных признаков, когда имеется возможность разделения совокупности

наблюдений по степени воздействия признака на отдельные группы и требуется

установить возможность использования единой модели регрессии.

Механизм теста: по каждой выборке строятся регрессионные модели:

 

В противном случае гипотеза о совпадении моделей для обеих выборок не

отклоняется, т.е. влияние качественного признака на исследуемую выборку

несущественно и их можно объединить в одну.

 

25. Типы переменных в экономических моделях. Второй и третий принци­пы спецификации эконометрических моделей.

 

В эконометрике используется множество различных видов переменных. Можно даже сказать, что для каждого типа задач применяются свои типы переменных. Итак, какие типы переменных используются в эконометрике чаще всего?
1. Экзогенные и эндогенные. Значения экзогенных задаются извне, это независимые переменные, которые "объясняют" значение результата. Эндогенной называют переменную, которая находится в результате расчета по построенной модели при заданных экзогенных переменных.
2. Лаговые переменные - это переменные, при анализе текущего периода значения которых должны быть взяты не за текущий, а за отстоящий от него на определенное расстояние (количество периодов, лаг) предыдущий период. Хорошим примером может стать выработка работника и его заработная плата: сначала работник производит продукцию, и лишь спустя определенное время ему выплачивают заработную плату.
3. Предопределенные переменные. Это экзогенные переменные вместе с их лаговыми значениями и лаговые значения эндогенных переменных в предыдущие моменты времени, которые служат для нахождения значений эндогенных переменных в данный момент времени.
4. По принимаемым значениям (в зависимости от применяемой шкалы измерения) переменные делят на наименования (продаваемые квартиры расположены в районах, имеющих наименования), порядковые (оценки в школе: можно сказать, что 4 больше, чем 3, но нельзя сказать, что разница между 4 и 3 такая же, как и между 5 и 4), измеренные по шкале интервалов (когда можно сказать, на сколько А больше чем Б, но невозможно сказать, во сколько раз А больше, чем Б) измеренные по шкале отношений (возможно не только установление отношений между свойствами или качествами, но и определение интервала и даже отношений между свойствами объектов).

 

Второй принцип требует, чтобы количество уравнений, составляющих спецификацию модели, в точности совпадало с количеством эндогенных переменных, включенных в модель.

Третий принцип спецификации включает в себя учет фактора времени в экономических моделях, или датирование экономических переменных.

 

 

Фиктивная переменная сдвига: спецификация регрессионной модели с фиктивной переменной сдвига; экономический смысл параметра при фиктивной переменной; смысл названия.

 

Спецификация регрессионной модели с фиктивной переменной сдвига имеет следующий вид:

Yt=α+βXt+δdt+εt,

α, β, δ – параметры модели;

Xt – значение регрессора в наблюдении t

d t = – фиктивная переменная

α – значение эндогенной переменной при регрессоре, равном нулю

β – скорость изменения эндогенной переменной при изменении регрессора

δ – параметр при фиктивной переменной

Значение фиктивной переменной d, = 0 называется базовым, или сравнительным. Выбор базового значения определяется целями исследования или принимается произвольно. При замене базового значения переменной суть модели не меняется, а меняется знак параметра δ на противоположный.

В качестве примера, где возможно применение фиктивных переменных сдвига, является зависимость заработной платы от наличия высшего образования.

График:

Оцененная спецификация

Yt= + Xt+ dt+εt

(S ) (S ) (S ) (s)

T-статистики

| | = | |

Если | | < t кр, то нулевая гипотеза не отвергается и качественный признак не влияет на модель

~ (α, n-k), где α - заданный уровень значимости a, n-k - число степеней свободы из таблиц распределения Стьюдента

Критическое значение статистики Стьюдента можно определить в Excel, в категории "Статистические" при помощи функции "Стьюдраспобр" (Стьюдент.ОБР.2Х). Параметры функции: вероятность (уровень значимости a), число степеней свободы (для парной регрессии ).

 



Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; просмотров: 882; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.216.209.235 (0.007 с.)