Заглавная страница Избранные статьи Случайная статья Познавательные статьи Новые добавления Обратная связь FAQ Написать работу КАТЕГОРИИ: АрхеологияБиология Генетика География Информатика История Логика Маркетинг Математика Менеджмент Механика Педагогика Религия Социология Технологии Физика Философия Финансы Химия Экология ТОП 10 на сайте Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрацииТехника нижней прямой подачи мяча. Франко-прусская война (причины и последствия) Организация работы процедурного кабинета Смысловое и механическое запоминание, их место и роль в усвоении знаний Коммуникативные барьеры и пути их преодоления Обработка изделий медицинского назначения многократного применения Образцы текста публицистического стиля Четыре типа изменения баланса Задачи с ответами для Всероссийской олимпиады по праву Мы поможем в написании ваших работ! ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
Влияние общества на человека
Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрации Практические работы по географии для 6 класса Организация работы процедурного кабинета Изменения в неживой природе осенью Уборка процедурного кабинета Сольфеджио. Все правила по сольфеджио Балочные системы. Определение реакций опор и моментов защемления |
Cреднего квадратического отклоненияСодержание книги
Похожие статьи вашей тематики
Поиск на нашем сайте
Пусть случайная величина Х распределена в генеральной совокупности по нормальному закону. По данным выборки можно найти для нее Требуется найти доверительный интервал, накрывающий неизвестное среднее квадратическое отклонение генеральной совокупности c заданной надежностью γ. Пусть или . Преобразуем неравенство в скобках к виду, удобному для использования готовых таблиц. Неравенство равносильно неравенству (7.9) где Предполагая, что перепишем (6.9) в виде Умножая обе части неравенства на и обозначая , получим . (7.10) Можно показать, что плотность распределения величины имеет вид [1] Поэтому вероятность осуществления неравенства (7.10) равна где
Интеграл табулирован. Вычислив по данным выборки и зная n и γ, можно по таблицам найти , а затем определить доверительный интервал в котором с надежностью γ заключено неизвестное значение (см. Приложение 4). Замечание. Если то неравенство (7.9) следует заменить неравенством . Можно показать, что в этом случае значения могут быть найдены из уравнения Пример. В условиях примера (стр.106) найти доверительный интервал, накрывающий генеральное среднее квадратическое отклонение с надежностью γ= 0,95. По данным выборки объема n =15 исправленное среднее квадратическое отклонение мм. При и по таблице Приложения 4 найдем . Так как то подставляя в (7.9) значения мм, , получим
УПРОЩЕННЫЕ МЕТОДЫ РАСЧЕТА СТАТИСТИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ВЫБОРКИ 8.1. Вариационный ряд с равноотстоящим вариантами. Условные варианты Непосредственное использование значений признака (вариант), произвольным образом выбранных из генеральной совокупности, приводит к существенным затруднениям при вычислении статистических характеристик выборки. Упрощенные методы их расчета базируются на замене первоначальных вариант xi условными Здесь С – так называемый “ложный нуль” (новое начало отсчета), В качестве ложного нуля выбирают значение признака, имеющее наибольшую частоту. Оно обычно располагается примерно в середине вариационного ряда. Рассмотрим сначала вариационный ряд с равноотстоящими вариантами. Это означает, что для любого i =1,2... Тогда условные варианты будут целыми числами. Действительно, взяв в качестве С произвольную варианту xm, получим - целое число. Пример. Найти условные варианты статистического распределения выборки
Принимаем С = 155,2. Очевидно ∆ = 5. Условные варианты будут равны: u2 = -1, u3 = 0, u4 = 1, u5 = 2. Проводить вычисления с ними, конечно проще, чем с первоначальными значениями признака xi . Эмпирические моменты Аналогично числовым характеристикам (теоретическим моментам рас-пределения генеральной совокупности), применяемым в теории вероятностей, в статистике рассматривают эмпирические моменты выборочного распределения. Обычным эмпирическим моментом порядка k называется среднее значение к – ых степеней разностей (Х – С): . Здесь ni - частота варианты xi, - объем выборки, С – произвольное постоянное число (“ложный нуль”). Начальным эмпирическим моментом порядка k называется обычный эмпирический момент k – го порядка при С = 0, то есть Очевидно, что М0 = 1, - выборочная средняя. Центральным эмпирическим моментом порядка k называется обычный момент k – го порядка, если (8.1) Первые четыре центральных момента выражаются через обычные моменты следующим образом:
, . Непосредственное вычисление центральных эмпирических моментов достаточно трудоемко. Для упрощения расчетов заменяют первоначальные варианты условными. Тогда приходят к так называемым условным эмпирическим моментам. Условным эмпирическим моментом порядка k называется начальный эмпирический момент k - го порядка для условных вариант: В частноcти, , поэтому . Очевидно, Поэтому центральные моменты через условные будут выражаться по формулам:
Использование полученных формул позволяет значительно упростить вычисление оценок генеральной средней и генеральной дисперсии. 8.3. Сведение первоначальных вариант к равноотстоящим. Метод произведений Как правило, значения признака (варианты), регистрируемые в опытах, не являются равноотстоящими. При этом условные варианты получаются не целыми числами. Для сведения первоначальных вариант к равноотстоящим применяется следующий прием: Интервал, в котором заключены все наблюдавшиеся значения признака, делится на несколько равных частичных интервалов (желательно, чтобы в каждый частичный интервал попало не менее 10 первоначальных вариант); определяются середины частичных интервалов, которые и образуют последовательность равноотстоящих вариант; в качестве частоты каждой “новой” варианты принимается общее число первоначальных вариант, которые попали в соответствующий частичный интервал (с учетом замечания на стр. 98). При обработке опытных данных практически всегда приходится вычислять и . Если объем выборки достаточно большой, то для сокращения вычислений обычно применяется метод произведений. Последовательность нахождения и этим методом рассмотрим на конкретном примере. Пример. Из текущей продукции токарного автомата, обрабатывающего валики, сделана выборка объемом n =100 (см. таблицу 4). Требуется найти выборочную среднюю и второй центральный момент m 2. Разобьем весь интервал изменения значений признака (диаметра валика - Х) 15,20 – 15,60 мм на 8 частичных интервалов: 15,20 – 15,25; 15,25-15,30; …,15,55-15,60. Приняв середины частичных интервалов в качестве новых вариант, получим вариационный ряд из равноотстоящих вариант: частоты которых: …, (см. таблицу 7). Таблица 7
В четвертом столбце таблицы указаны условные варианты . В качестве “ложного нуля” принята варианта Очевидно, ∆ = 0,05. В 5-ом, 6-ом и 7-ом столбцах таблицы помещены величины В нижней строке указаны суммы соответствующих столбцов. Контроль правильности вычислений производится следующим образом: или 410,5 = 371,5 + 2∙(-30,5) + 100; 410,5 ≡ 410,5. По данным таблицы условные эмпирические моменты первого и второго порядков будут равны
Окончательно получим Непосредственный подсчет выборочной средней и второго центрального момента по первоначальным значениям признака из таблицы 4 с использованием формул (7.1), (8.1) приводит к следующим результатам:
Как видно, замена первоначальных вариант равноотстоящими не приводит к существенным ошибкам, но при этом объем вычислений заметно сокращается.
КРИТЕРИИ СОГЛАСИЯ Между статистическим распределением случайной величины, которое строится всегда по ограниченному числу опытов, и предполагаемым теоретическим распределением неизбежно некоторое расхождение. Оно порождается либо случайными причинами, обусловленными ограниченным числом наблюдений, либо может быть неслучайным и связано с тем, что принимаемая гипотеза о предполагаемом законе распределения случайной величины противоречит опытным данным. Для оценки близости теоретического и эмпирического распределений и применяют критерии согласия. Они позволяют установить, является ли расхождение эмпирического и теоретического распределений несущественным (случайным) или значимым (неслучайным). Идея их построения заключается в следующем. Чтобы принять (или отвергнуть) некоторую гипотезу Н о том, что случайная величина Х подчинена определенному закону распределения с функцией F (x), вводят в рассмотрение величину W, которая характеризует меру расхождения между теоретической F (x) и эмпирической F (x) функциями распределения. Очевидно, W - случайная величина, закон распределения которой зависит от закона распределения Х и числа опытов n. Пусть в результате данной серии опытов установлено, что W приняла некоторое значение w. Предположим, что принятая гипотеза верна и найдем вероятность того, что расхождение W между эмпирическим и теоретическим распределениями за счет чисто случайных причин (связанных с недостаточным объемом опытных данных) не меньше, чем наблюдавшееся для данной серии опытов расхождение w, то есть, что W ≥ w. Если эта вероятность мала, то это значит, что причины расхождения неслучайны, и гипотеза о предполагаемом характере распределения случайной величины противоречит опытным данным, то есть ее надо отбросить, и наоборот. Вопрос о том, как мала или велика должна быть указанная вероятность, решается не из математических, а из практических соображений с учетом конкретных условий задачи. Обычно в качестве практически невозможных отклонений принимают такие, вероятность которых не превосходит 0,05 или 0,01 и т.п. Такую вероятность называют уровнем значимости. Итак, если (или 0,05 и т.п.), то выдвинутая гипотеза о теоретическом законе распределения противоречит опытным данным и должна быть отброшена и наоборот, если , то гипотезу Н можно принять для данного уровня значимости. В зависимости от того, какая величина принимается в качестве меры W, различают те или иные критерии согласия. Ниже будут рассмотрены лишь два из них, наиболее часто применяемые. 9.1. Критерий Пирсона Допустим, что произведено n опытов над случайной величиной Х. Всю область изменения значений Х разобъем на S частичных интервалов или разрядов (в случае непрерывной величины) или групп, состоящих из отдельных значений дискретной величины. Подсчитаем эмпирические частоты ni тех значений xi, которые попали в i -ый разряд (группу). Предположим теперь, что для Х принят некоторый закон распределения. Тогда можно найти вероятность попадания Х в каждый из S разрядов: Величины называются теоретическими (выравнивающими) частотами. Критерий Пирсона служит для оценки степени различия между частотами эмпирического и теоретического распределений и вычисляется как сумма квадратов разностей между теоретическими и эмпирическими частотами, отнесенная к теоретическим частотам (по всем S разрядам). . Очевидно, величина является случайной и тем меньше, чем ближе к . Как известно, в теории вероятностей распределением с k степенями свободы называется распределение суммы квадратов k независимых случайных величин , каждая из которых подчинена нормированному нормальному закону. Плотность вероятностей этой величины имеет вид:
Кривые распределения для различных значений k показаны на рисунке. Здесь - гамма - функция, k - число степеней свободы, , где S – число разрядов (групп), на которые делится диапазон всех наблюдавшихся значений случайной величины, m – число параметров предполагаемого теоретического распределения (например, для нормального закона m =2). Распределение , как видно, характеризуется одним параметром k – числом степеней свободы. Можно показать, что закон распределения случайной величины W приближается к закону распределения с S степенями свободы. Для распределения существуют специальные таблицы, в которых указана вероятность того, что случайная величина примет значение, не меньше, чем вычисленное по данным опытов число . Можно также сравнить наблюдаемые значения критерия с, так называемыми, критическими точками распределения если - нет оснований отвергать гипотезу, если - принятую гипотезу отвергают (см. Приложение 5). Пример. Произведено 250 измерений с точностью до 1мк диаметра валиков, обработанных на токарном автомате. В таблице 8 приведены отклонения Х от номинального размера, разбитые на интервалы по 5 мк в каждом, и числа деталей , попадающих в указанные интервалы. Проверить статистическую гипотезу о нормальном распределении признака Х в генеральной совокупности, используя критерий Пирсона. Таблица 8
1. По данным выборки методом произведений найдем оценки генеральной средней и генеральной дисперсии:
Теоретические частоты для предполагаемого нормального распределения определяются по формуле где функция табулирована (см.Приложение 1), Вычисления сведем в таблицу 9.
Таблица 9
Определяем меру расхождения (см. таблицу 10). Таблица 10
При числе степеней свободы K = S – 3 = 2 и уровне значимости 0,05 по таблице Приложения 5 находим Так как наблюдаемое значение критерия меньше , гипотеза о соответствии данных наблюдений нормальному закону распределения признака в генеральной совокупности не опровергается. Замечание. При применении критерия Пирсона необходимо, чтобы как общее число значений признака n, так и числа наблюдений в отдельных разрядах были достаточно велики. Практически необходимо, чтобы n > 50 – 60, а Если какое-либо из меньше установленного минимального значения, то один или несколько ближайших интервалов следует объединить. При этом соответственно уменьшится число степеней свободы k. Критерий Колмогорова В качестве меры расхождения между эмпирическим и теоретическим распределениями можно рассматривать максимум модуля разности между эмпирической и теоретической функциями распределения: . А.Н.Колмогоровым было показано, что независимо от вида функции F(x) при неограниченном возрастании n (а практически при n не менее нескольких десятков) интегральная функция распределения случайной величины приближается к функции Обозначим конкретное значение , полученное в данной серии опытов, через Тогда Значения вероятности табулированы и приводятся в литературе. Пусть, например, уровень значимости равен 0,01. Тогда, если , то гипотеза о том, что Х имеет функцию распределения , не противоречит опытным данным, и наоборот. Критерий Колмогорова может быть использован также для решения вопроса о том, принадлежат ли две выборки объемов и одной генеральной совокупности. При этом находят величину где - эмпирические функции распределения 1-ой и 2-ой выборок соответственно (i =1,2), а величина определяется из выражения и при имеет асимптотической функцией распределения функцию критерия Колмогорова. Замечание. Достоинством критерия Колмогорова является его простота, а недостаток состоит в том, что его можно применять только, если предполагаемая теоретическая функция распределения F (x) полностью известна (то есть известен не только вид распределения, но и все входящие в него параметры). Пример. Имеются две группы однородных деталей, изготовленных одним станком, по 60 штук в каждой. Результаты измерений длины Х после группировки данных приведены в таблице 11. Таблица 11
Проверить с помощью критерия Колмогорова гипотезу о том, что обе выборки принадлежат одной генеральной совокупности. 1. Эмпирические функции распределения и для каждой из групп строятся как нарастающие суммы относительных частот (см. таблицу 11). 2. Максимум модуля разности между ними, как видно из таблицы 11, равен 3. Определив , где и, следовательно, , по таблице Приложения 6 для данного значения найдем соответствующее значение вероятности Следовательно, при уровне значимости 0,01 гипотеза о том, что обе выборки принадлежат одной генеральной совокупности, не опровергается.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Последнее изменение этой страницы: 2016-08-26; просмотров: 534; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы! infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.226.187.194 (0.01 с.) |