Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана

Криворізький економічний інститут

 

КОМПЛЕКСНІ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

щодо вивчення дисципліни „Ризикологія"

для студентів спеціальності 6.107 „Економіка підприємства” всіх форм навчання

Частина 1

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

На засіданні кафедри

Економіки підприємств

Протокол № 11

Від 30.01.2007р.

 

Кривий Ріг – 2007

Комплексні методичні вказівки щодо вивчення дисципліни „Ризикологія” для студентів спеціальності 6.107 „Економіка підприємства” всіх форм навчання. Ч.1 / Укл. В.М.Амбросова, Н.С.Приймак. – Кривий Ріг: КЕІ КНЕУ, 2007. - 38 с.

 

Укладачі: Вікторія Мифодіївна Амбросова, старший викладач

Наталія Сергіївна Приймак, асистент

 

Рецензент: М.В.Хільченко, к.т.н., доцент кафедри економіки підприємств

 

Відповідальний за випуск: С.В.Волошина, к.е.н., доцент, завідувач кафедри економіки підприємств

 

ВСТУП

 

Всі суб’єкти економічної діяльності, які функціонують в умовах ринкових відносин, відчувають на собі вплив різних видів ризиків. Принципи, на основі яких здійснюється підприємницька діяльність (вільний вибір виду діяльності та самостійність в управлінні), є причиною виникнення ризиків і об’єктивності їх існування в процесі функціонування суб’єктів підприємницької діяльності. Ринкові умови господарювання і, зокрема, конкурентне середовище обумовлюють складність прогнозування результатів цієї діяльності. Для вирішення такої проблеми підприємцям в процесі розробки тактики та стратегії розвитку організації вкрай необхідними є знання теорії ризиків, без яких ефективна організація власного бізнесу не є можливою. Тому предметом вивчення дисципліни „Ризикологія” є концепції, методології, підходи та критерії ідентифікації та оптимізації ризику при розробці і обґрунтуванні ефективних управлінських рішень щодо забезпечення ритмічності та пропорційності виробничо-господарських процесів на підприємстві.

Опанування теоретико-методологічних концепцій дисципліни „Ризикологія” допоможе студентам:

- усвідомити важливість світового досвіду врахування ризику в підприємницькій діяльності в умовах ринкових відносин;

- набути уявлення щодо процедур, прийомів та методів, які використовуються для здійснення якісного та кількісного аналізу ступеня ризику;

- сформувати систему кількісних оцінок ризику;

- засвоїти термінологію, основні поняття та механізм моделювання ризику в підприємницькій діяльності;

- отримати уявлення про основні підходи до процесу управління ризиком.

Отримані знання дадуть змогу студентам вміти:

- ідентифікувати ризики, виявляти області його виникнення та окреслювати чинники, що впливають на його величину;

- здійснювати комплексний аналіз ризику в якісному та кількісному аспектах;

- надавати абсолютну та відносну оцінку величини ризику в умовах альтернативного вибору;

- моделювати траєкторію розвитку підприємства та його окремих підрозділів в умовах ризику;

- застосовувати основні підходи до процесу управління ризиком в межах економічної системи.

Представлені методичні вказівки містять перелік програмних питань і їх стислий зміст; зміст та структуру практичних занять (мета заняття, перелік питань для обговорення на практичному занятті, комплекс практичних завдань за основними темами курсу, ділові ігри); характеристику самостійної та індивідуальної робіт.

ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ ЗА ТЕМАМИ

Модуль 1. Основні засади ідентифікації, аналізу та оцінки ризиків

Тема 1. Сутність та основні функції ризику

Основні питання:

1. Економічний зміст ризику, об’єкт та суб’єкт ризику.

2. Основні завдання курсу, його роль у підготовці економістів сучасної генерації.

3. Ризик та невизначеність, основні типи невизначеності та зумовленого ними економічного ризику

4. Основні функції ризику.

 

Мета теми: сформувати у студента поняття концептуальної сутності ризику та його місця в економічному житті.

Основні терміни і поняття теми: ринкове середовище, ризик, об’єкт ризику, суб’єкт ризику, невизначеність, конфліктність, недетермінованість.

Зміст теми.

Аналіз проблем економічної науки та практики переконливо свідчить, що врахування невизначеності, конфліктності й породжуваного ними ризику є однією з магістральних ліній розвитку економічної теорії. З ризиком доводиться зтикатися у повсякденній практичній діяльності. Його неможливо уникнути у жодному з видів ділової активності.

Ризик – це об’єктивно–суб’єктивна категорія, яка пов’язана з подоланням невизначеності, випадковості і конфліктності в ситуації неминучого вибору і відображає ступінь досягнення очікуваного результату.

Метою викладання дисципліни є формування у майбутніх фахівців комплексу теоретичних знань та практичних вмінь щодо аналізу, оцінювання та моделювання економічного ризику та управління ним в процесі прийняття рішень стосовно забезпечення умов ефективного функціонування економічної системи.

Основними завданнями даного курсу є: ознайомлення з основними концепціями, поняттями, методами і підходами, які використовуються в світовій практиці для ідентифікації ризику та визначення ступеню їх впливу на кінцеві результати функціонування економічної системи; визначення сукупності методів, що використовуються для абсолютної та відносної оцінки величини ризику з метою здійснення адекватного альтернативного вибору управлінського рішення; надання практичних навичок моделювання ризику на основі застосування концепції корисності та теорії ігор; формування системного уявлення про суперпозицію ризиків та інваріантні способи їх розв’язання.

Орієнтація України на побудову економіки ринкового типу означає появу найрізноманітніших видів невизначеності для всіх суб’єктів господарської діяльності. Невизначеність можна трактувати та деталізувати як недостовірність, неоднозначність, невідомість. За рівнем ймовірності настання подій виділяють наступні види невизначеності: повна невизначеність; часткова невизначеність та повна визначеність. Причинами виникнення невизначеності є:

- недетермінованість процесів, які відбуваються в суспільстві в цілому та в економічному житті зокрема;

- відсутність повної інформації при плануванні поведінки ринкового суб’єкту, або її суб’єктивний аналіз;

- вплив суб’єктивних факторів на результати здійснюваного аналізу (кваліфікація персоналу, часовий лаг тощо).

Діяльність підприємства завжди пов’язана з невизначеністю. Наявність невизначеності в діяльності господарських суб’єктів обумовлює виникнення ризиків, без врахування яких унеможливлюється ефективний розвиток підприємства.

Виділяються наступні функції ризику: інноваційна, регулююча, захисна та аналітична.

Література: 1, с.7-11; 3, с. 4-11; 5, с. 6-16; 8, с.56-58; 10, с. 7-10

 

Тема 2. Причини виникнення та класифікація ризику

Основні питання:

1. Концептуальна характеристика основних причин ризику.

2. Зовнішні та внутрішні причини виникнення ризику.

3. Типова класифікація ризику.

4. Видова класифікація ризику.

 

Мета теми: з’ясувати причини виникнення ризику та систематизувати за класифікаційними ознаками їх різновиди.

Основні терміни і поняття теми: науково-технічний прогрес, середовище діяльності людей, підприємництво, глобалізація ризику, статичні ризики, динамічні ризики, виробничий ризик, фінансовий ризик, інвестиційний ризик, ринковий ризик, портфельний ризик.

Зміст теми.

Основними причинами ризику виступають:

- науково-технічний прогрес, який формує нову систему орієнтації людини, радикально змінює предметне середовище, в якому вона живе;

- середовище діяльності людей, яке все більше стає ринковим. Що вносить додаткові елементи невизначеності, розширює межі ризикових ситуацій;

- поширення підприємництва, основними характерними рисами здійснення якого є нестандартність дій, новації щодо досягнення мети, сміливість та винахідливість, орієнтація на досягнення кращих результатів;

- актуалізація глобального ризику, що пов’язано зі зростаючою небезпекою самознищення цивілізації внаслідок технічної катастрофи, екологічної небезпеки, вичерпання ресурсів, продовольчої проблеми, несприятливої демографічної ситуації тощо.

По відношенню до об’єкту господарської діяльності причини виникнення ризику поділяються на зовнішні та внутрішні. До внутрішніх причин виникнення економічного ризику відносять недоліки в системі управління, недоліки в організації процесу виробництва (технологічний ризик, ризик нововведень). До зовнішніх причин виникнення економічного ризику відносять поведінку контрагентів, зсуви в економічних факторах, похибки у визначенні попиту, природно – кліматичні умови.

Типова класифікація ризиків. Статичні та динамічні ризики. Класифікація ризиків за його масштабами та розмірами, аспектами, мірою об'єктивності та суб'єктивності рішень, мірою ризиконасиченості рішень, за часом прийняття ризикованих рішень, щодо чисельності осіб, що приймають рішення.

Видова класифікація ризиків: виробничий ризик, фінансовий ризик, інвестиційний ризик, ринковий ризик, портфельний ризик.

Види ризику цінних паперів (ризик падіння загальноринкових цін, ризик інфляції, галузевий ризик, фінансовий ризик, ризик ліквідності, систематичний та несистематичний ризики). Основні види банківського ризику (кредитний ризик, відсотковий ризик, валютний ризик, ризик ліквідності, ризик фінансування, акціонерний ризик, товарний ризик, ризик андеррайтингу, політичний ризик, економічний ризик, демографічний ризик, ризик репутації). Основні види валютного ризику (операційний ризик, трансляційний ризик, економічний ризик).

Література: 1, с. 34-38, с. 45-61; 3, с. 11-13; 5, с. 16-32; 8, с. 43-101; 10, с. 20-40; 13, с. 25-45