Понятие, принципы классификации и виды рисков в страховании.

 

Риск – это вероятностное неблагоприятное событие (явление).

Элементы составляющие (определяющие) риск:

1. Событие (событийность) – совершенность (завершенность) и идентифицируемость; если воздействие не завершено, то это не событие, а явление

2. Вероятность (априорная неопределенность наступления события) – мы не знаем изначально произойдет событие или нет;

3. Неблагоприятность (губительность) – в результате наступления события субъект всегда будет поставлен в более худшее положение, чем был до этого.

Оценка риска – 2 основных фактора расчетной оценки риска с точки зрения страхования:

1. Вероятности (возможности наступления события)

2. Губительности (убыточности, катастрофичности последствий)

Шанс – это вероятностное благоприятное событие

Шанс – это нереализовавшийся спекулятивный риск

Классификация рисков:

1. По результату:

-чистые – риски, в результате не реализации которых имущественное положение субъекта не изменяется;

-спекулятивные – риски, в результате не реализации которых имущественное положение субъекта улучшается

2. По охвату и возможности воздействия:

-фундаментальные – события, не зависящие от воли человека (находятся вне контроля кого-либо), но воздействующие на множество субъектов (лиц); Границы воздействия фундаментальных рисков достоверно установить невозможно.

-частные – зависит от воли человека+влияет отдельно на каждого субъекта

3. По источнику возникновения (генератору риска)

-природная среда

-техногенная среда

-социальная среда

-политические,

-социальные,

- военные риски

-экономическая среда – инфляция, банковский процент, валютные курсы…

4. По пути возникновения:

-эндогенные

-экзогенные

5. По объекту, на который воздействует риск (чему причиняется ущерб – объекты, подверженные риску):

-человек (его жизнь, здоровье)

-рабочая сила (как эк. ресурс)

-общество (государство, социальная система…)

-природа (экология, природные ресурсы…)

-имущество (искусственно созданные материальные ценности)

-техносфера (орудия производства, система производства) (сфера генерации техногенных рисков)

-финансы (денежный капитал)

-информация (вкл.Культурную составляющую и интеллектуальный ресурс)

-репутация

Как правило страхуются только Чистые Частные риски. Спекулятивные риски и фундаментальные риски не страхуются.

Рискология – наука о риске, исследующая сущность риска, факторном анализе рисков и исследовании источников их возникновения.

Изучает:

1. Понятие риск

2. Методы идентификации риска (рискография) (по виду риска, по источнику возникновения, по объекту воздействия, по возможности и кумуляции, иные факторы риски)

3. Методы оценки риска и факторный анализ рисков

4. Матрицу угроз (в форме таблицы) (угрозы, ресурсы, последствия, особые условия.

5. Специфику риска по видам деятельности

Управление рисками – Риск-менеджмент:

1. Идентификация риска

2. Измерение (оценка) риска

3. Мониторинг риск, включая принятие решений о способах избавления от риска или его снижении

Ещё о рисках:

Как выражение неопределенности риск присутствует во всех сферах бытия, но лишь в человеческой жизни он приобретает экономические формы и связывается с понятием убытка. Важнейшей характеристикой риска является его неопределенный, вероятностный характер: реализация риска не в полной мере или совсем не зависит от воли человека и в любом случае не контролируется им осознанно. Источник неопределенности – ограниченность информации, отсутствие знания. Преодоление информационной ограниченности делает прогнозируемыми и управляемыми многие процессы.

В понятии риска выделяются следующие структурные составляющие:

1)Опасность – это источник потенциальной угрозы.2) Подверженность риску выражает степень его угрозы для субъекта или объекта. Выражается числом объектов (субъектов), которым может быть нанесен ущерб. 3)Уязвимость или чувствительность к риску характеризуется величиной ущерба, который может быть причинен данным риском. Степень уязвимости зависит от характеристик носителя риска и окружающей среды, которая может провоцировать наступление риска. 4) Взаимодействие рисков выражает способность рисков активизировать другие риски и порождать явление, называемое кумуляцией (концентрацией) рисков.

Страхование — это один из способов защиты от рисков, ограничивающийся ликвидацией его негативных экономических последствий. В основе страхования лежит понятие риска как вероятного случайного события или совокупности событий, приводящих к возникновению убытков, на случай наступления которых проводится страхование. В определении этого понятия выделяют три ступени.

1. Риск определяется в самом общем виде как вероятностное распределение результатов хозяйственных действий субъекта. Неоднозначность этих результатов следует из неопределенности факторов внешней среды и неполноты информации, которая свойственна процессу принятия решений. Возникает такая ситуация, при которой любое принимаемое решение или действие ведет не к какому-либо одному определенному результату, а к некоторому вероятностному распределению возможных результатов. В этой множественности результатов и заключается риск для лиц, принимающих решения.

2. Риск определяется как отклонение фактических результатов от плановых ожиданий. Если исходить из того, что отклонения в лучшую сторону от ожидаемых значений психологически не воспринимаются как риск, хозяйствующий субъект воспринимает как риск лишь возможность негативных результатов.

3. Риск как распределение вероятностей неблагоприятных результатов. Это узкое представление о риске сводится к вероятностному распределению ущербов. Распределение ущербов имеет форму убывающей кривой. Форма кривой показывает, что мелкие ущербы встречаются гораздо чаще, чем крупные.

Передача рисков на страхование предполагает возможность их количественной оценки. Без показателей оценки рисков невозможно рассчитать страховые тарифы для заключения договоров страхования.

Важнейшие оценочные показатели риска:

1) Вероятность его наступления, или частота ущерба p. Оценивается чаще всего на основе статистических данных о числе случаев ущерба на совокупность объектов, подверженных данному риску.

2) Ожидаемое значение ущерба Е(х). Если х1 и х2 — два возможных результата, имеющие соответственно вероятности р1 и р2, то Е(х) = р1*х1 + р2 *х2.

3) Кроме того, страховщику важно знать максимальную величину ущерба. Этот показатель определяется для портфеля договоров страхования, чтобы установить максимально возможный размер денежного требования к страховщику в случае наступления страхового события.

Вероятностный характер страхуемых событий определяет возможность отклонения фактической статистики ущербов от ожидаемой. Для этого рассчитываются показатели отклонений фактических результатов от ожидаемых. Разброс или степень изменчивости возможных результатов оцениваются показателями:

1)Дисперсия (σ²) определяется как средневзвешенная из квадратов отклонений действительных результатов от ожидаемых: σ² =p1(х1 – Е(х))² + p2(х2—Е(х))²

2)Стандартное отклонение определяется как корень квадрат из показателя дисперсии.

3) Коэффициент вариации показывает отношение стандартного отклонения к ожидаемому значению, т.е. степень рассеяния фактических результатов: Var=σ/E(x)*100%

Соотношение между частотой и величиной ущерба может быть различным для разных рисков. Наиболее часто встречаются два типа их сочетания. Первый тип, свойственный для большинства рисковых ситуаций, характеризуется относительно высокой частотой и небольшими размерами ущербов. Это риски потерь или уничтожения имущества, производственного травматизма и т.д. Второй тип сочетает низкую частоту и значительную величину ущерба. Это авиационные и морские катастрофы. Их вероятность незначительна, но если эти события происходят, то приводят к очень большим ущербам.

Риски как распределения вероятностей ущербов могут передаваться между хозяйствующими субъектами. Для этого существуют различные типы договоров и среди них договор страхования. Передача риска на страхование называется трансфером риска. По своей сути это передача распределения ущерба от страхователя к страховой компании. По договору страховщик обязан обеспечить страхователю определенные страховые услуги, состоящие в обязательстве возмещения точно определенных ущербов.

При этом риск, застрахованный по договору страхования, по-разному рассматривается страховщиком и страхователем. Для страховщика — это вероятностное распределение ущербов, которое полностью или частично возмещается страховыми выплатами, для страхователя — это вероятностное распределение выплат по страхованию. Причем наступление ущерба в каждом конкретном случае является случайным событием.

Классификация рисков может быть осуществлена исходя из приведенной ранее структуры риска (табл.).

Структурные элементы риска	Классификационные признаки
Опасность	Классы объектов, которым угрожают риски: имущество, капитал, трудовой потенциал, информационные ресурсы
Причины возникновения рисков: природная среда, социально-общественная среда, техническая среда, эк среда
Степень подверженности риску	Виды рисков по результатам их реализации: Чистые (всегда влекут за собой ущерб или его отсутствие) риски ДТП, кражи, пожара и т.д., являются традиционным объектом страхования; спекулятивные (могут привести как к ущербу, так и к положительному результату) все формы вложения денежных средств, как правило, не страхуются.
Виды рисков по возможности воздействия на них: внутренние (эндогенные) находятся в области решений предпринимателя, он может уменьшить вероятность их наступления и даже полностью избежать их. внешние (экзогенные) лежат вне области решений хоз субъекта. Он может лишь бороться с их последствиями, пытаясь уменьшить возникающие ущербы
Виды рисков по уровню проявления результата: первичные (прямые), вторичные (косвенные)
Виды рисков по числу лиц (объектов), которые могут пострадать от конкретного проявления риска: частные (персональные), воздействие которых ограничивается одним субъектом, массовые, охватывающие множество субъектов.
Уровень проявления в экономической системе: риски мировой экономики (глобальные), риски национальной экономики, региональные риски, отраслевые, риски фирмы, риски домохозяйства
Степень уязвимости	Период действия риска: бессрочные риски, долгосрочные, краткосрочные
Виды рисков по характеру изменения риска во времени: статические, зависимость которых от фактора времени неопределима, динамические, вероятность наступления которых со временем изменяется (риск поломки оборудования возрастает вместе со сроком его службы).
Виды рисков по продолжительности проявления отрицательных результатов: риски с однократным проявлением ущерба, (имущественные ущербы) риски с распределенным во времени результатом (риск постоянной утраты трудоспособности)
Взаимодействие с другими рисками	Виды рисков по способности к распространению (концентрации): массовые риски (риск инфекционных заболеваний, лесных пожаров, градобития. В этих случаях риск охватывает большое число объектов, практически все, оказавшиеся в зоне его действия, уникальные риски
Виды рисков по их связи с другими рисками: системные риски (сбои в системе энергоснабжения влекут за собой аварии технических систем жизнеобеспечения, остановки производства, транспортные происшествия), единичные риски (выход из строя электрического прибора у отдельною пользователя не затрагивает интересов остальных)