Эконометрическое прогнозирование

(ПЗ-10(итоговое тестирование по теме) – 2 часа)

Учебные цели:

1. Проверить усвоение основных положений темы «Множественная регрессия»

Время проведения: 2 часа.

Место проведения и учебно-материальное обеспечение: компьютерный класс со стандартным матобеспечением.

Учебные вопросы:

1. Тестирование теоретической подготовки

2. Построение и анализ моделей бинарного выбора

1-й учебный вопрос – 45 минут. Тестирование теоретической подготовки

Указание: тест выполнить на подписанном листочке и сдать преподавателю в установленное время. Ответы оформлять в соответствии со следующим образцом:

1) – b, d. 2) –a. 3) -e, f. и т.д.

Какая переменная модели квалифицируется как независимая?

a) Экзогенная переменная

b) Эндогенная переменная

c) Случайная переменная

d) Все ответы верны

 

Какой смысл вкладывается в понятие «адекватности модели»?

a) Соответствие расчетных значений по модели выборочным

данным

b) Отсутствие корреляции экзогенных переменных

c) Отсутствие автокорреляции случайной переменной

d) Все ответы верны

Вследствие чего возникает неявная гетероскедастичность?

a) Неправильной спецификации модели

b) Различной точности наблюдений в условии правильной

спецификации

c) Автокорреляции случайной переменной модели

d) Взаимозависимости экзогенных переменных модели

 

Какие характеристики обеспечивает взвешенный МНК?

a) Несмещённость оценок в условиях неравноточности

проведения наблюдений

b) Состоятельность оценок в условиях неравноточности

проведения наблюдений

c) Эффективность оценок в условиях неравноточности

проведения наблюдений

d) Все ответы верны

Какие из следующих утверждений об оценках модели в условиях

Автокорреляции верны?

a) Оценки дисперсий МНК-оценок параметров оказываются

заниженными, что влечет неверные выводы о значимости

переменных

b) МНК-оценки параметров остаются несмещенными

c) Оценка дисперсии случайной переменной – смещена

d) Все ответы верны

Какие из следующих утверждений о свойстве оценок параметров

Модели в условиях мультиколлинеарности верны?

a) Получение неверных знаков у параметров модели,

противоречащих постулатам экономической теории

b) Оценки обладают смещением

c) Адекватность модели нарушается

d) Высокая чувствительность оценок к изменению данных

(неустойчивость)

 

Что необходимо для устранения мультиколлинеарности?

a) Среди ответов нет неправильных

b) Изменить спецификацию модели

c) Использовать дополнительную (априорную) информацию

d) Преобразовать переменные модели

Для чего используется метод наименьших квадратов (МНК)?

a) Для оценивания параметров модели

b) Для построения доверительных интервалов для параметров

модели

c) Для проверки гипотез о значимости параметров модели

d) Все ответы верны

 

Что такое гомоскедастичность?

a) Это равенство дисперсий случайной переменной во всех точках измерения

b) Это отсутствие корреляции случайных переменных

c) Это отсутствие случайных ошибок наблюдения

d) Это нормальное распределение случайной переменной

В чем заключается опасность наличия пропущенных

Переменных?

a) В смещении оценок параметров при включенных в модель

переменных

b) В увеличении дисперсии оценок параметров модели

c) В уменьшении коэффициента детерминации

d) В уменьшении t-статистик параметров модели

 

Что значит спецификация экзогенных переменных?

a) Это поиск пропущенных и избыточных переменных

b) Это проверка значимости параметров модели

c) Это оценка параметров модели

d) Это построение расширенной модели путем включения 2-й, 3-й и 4-й степени эндогенной переменной