Каким образом проверяется наличие пропущенных переменных?

a) С помощью произведения коэффициентов корреляции

пропущенной переменной и остальных переменных модели

b) С помощью критерия Рамсея

c) С помощью критерия Амемья

d) С помощью построения расширенной модели, в которую

включены 2-ая, 3-ая и 4-ая степени эндогенной переменной

Какой можно сделать вывод, если для некоторого параметра

Модели наблюдаемое значение t-статистики равно 4.8, а пороговое

Значение 2.4?

a) Рассматриваемый параметр статистически значим

b) Рассматриваемый параметр в 2 раза больше порогового

значения

c) Рассматриваемый параметр статистически не значим

d) Рассматриваемым параметром можно пренебречь

 

Что происходит в регрессии при увеличении уровня надежности от

До 0.95?

a) Доверительные интервалы расширяются, пороговые значения

t-статистик возрастают

b) Доверительные интервалы расширяются, пороговые значения

t-статистик уменьшаются

c) Доверительные интервалы сужаются пороговые значения t-

статистик возрастают

d) Доверительные интервалы сужаются пороговые значения t-статистик уменьшаются

 

Что происходит в регрессии при уменьшении уровня надежности от

До 0.90?

a) Доверительные интервалы сужаются пороговые значения t-

статистик уменьшаются

b) Доверительные интервалы расширяются, пороговые значения

t-статистик возрастают

c) Доверительные интервалы расширяются, пороговые значения

t-статистик уменьшаются

d) Доверительные интервалы сужаются пороговые значения t-статистик возрастают

 

При применении какого критерия выявления гетероскедастичности выборка

Делится на три части?

a) Голдфилда-Квандта

b) Спирмена

c) Бриша-Пагана

d) Лагранжа

 

Что означает «мертвая» зона критерия Дарбина – Вотсона?

a) Недостаточный объем выборки о вынесении решения

b) Значение DW=0

c) Статистика DW превысит верхнюю табличную границу

d) Статистика DW оказывается меньше нижней табличной

границы

e) нет правильного ответа

 

Какие утверждения верны?

a) Наблюдаемое значение t-статистики некоторого параметра

модели зависит от значения самого параметра и несмещенной

дисперсии данной случайной величины

b) Наблюдаемое значение t-статистики некоторого параметра

модели зависит только от значения самого параметра

c) Наблюдаемое значение t-статистики некоторого параметра

модели зависит только от несмещенной дисперсии соответствующей случайной

величины

d) Наблюдаемое значение t-статистики некоторого параметра

модели не зависит ни от значения самого параметра, ни от

несмещенной дисперсии данной случайной величины

 

Какие из утверждений о парной регрессии ложны?

a) Если коэффициент детерминации больше единицы, то все

точки лежат ниже прямой регрессии

b) Если коэффициент детерминации равен единице, то все точки

данных лежат на линии регрессии

c) Если коэффициент детерминации близок к нулю, то модель неадекватна

d) Если коэффициент детерминации близок к единице, то модель адекватна

 

Какой критерий применим для оценки параметров множественной регрессии?

a) Критерий Стьюдента

b) Критерий Фишера

c) Критерий Рамсея

d) Критерий Амемья

 

С помощью какого критерия проверяется значимость

Коэффициента детерминации в модели множественной регрессии?

a) Критерий Фишера

b) Критерий Стьюдента

c) Критерий Рамсея

d) Критерий Амемья

 

Какой принцип лежит в спецификации модели с помощью

Критерия Рамсея?

a) Построение расширенной модели, в которую включены старшие

степени эндогенной переменной

b) Произведение коэффициентов корреляции пропущенной

переменной и остальных переменных модели

c) Выбор только тех переменных, оценки параметров которых

положительны

d) Выбор только тех переменных, оценки параметров которых

больше критических

 

Какой вывод следует сделать, если в модели Рамсея расчетное