Два принципа спецификации эконометрической модели

1. Эконометрическая модель возникает в итоге записи математическим языком взаимосвязей исходных данных и искомых неизвестных. В процессе такой записи стараются привлекать линейные алгебраические функции.

2.Количество уравнений модели обязано совпадать с числом искомых неизвестных. Этот принцип необходим для трансформации модели к приведенной форме (где каждая эндогенная переменная представляется в виде явной функции только экзогенных переменных).

 

Типы уравнений в ЭММ: поведенческие уравнения и тождества.

Рассмотрим макромодель Кейнса, экономическим объектом в которой является закрытая экономика. Экзогенная переменная: – объем инвестиций в экономику страны. Эндогенные переменные: – уровень потребления в стране, – валовой внутренний продукт (ВВП).

Применим первый метод спецификации:

1) доход состоит из потребительских расходов и инвестиционных затрат

уравнение представляет собой основное тождество системы национальных счетов

для закрытой экономики

2) уровень потребительских затрат объясняется дохом

c позиции математики переменная – функция переменной , а именно –

линейная алгебраическая функция; такое уравнение принято называть поведенческим

3) с ростом дохода увеличивается потребление, каждая доп.единица дохода потребляется не полностью, какая-то часть идет на инвестиции, поэтому

Итак,

тождество представляет собой равенство, выполняющееся в любом случае;

поведенческое уравнение включает параметры (), значения которых являются неизвестными и подлежат оцениваю.

 

 

2. Типы переменных в экономических моделях. Структурная и приведённая форма модели (на примере макро­модели). Компактная запись.

Типы переменных в эконометрических моделях

Экзогенные переменные – исходные данные (экономические переменные, значения которых определяются вне модели и заранее известны)

Эндогенные переменные – искомые неизвестные (экономические переменные, значения которых нужно определить внутри модели)

 

Датированные переменные - переменные, возникающие в результате их привязывания ко времени (текущие и лаговые)

Лаговые переменные - экзогенные и эндогенные переменные экономических моделей, датированные предыдущими моментами времени

 

Объясняемые переменные – текущие эндогенные переменные

Предопределенные переменные – текущие и лаговые экзогенные переменные, а также лаговые эндогенные переменные, если они стоят в уравнении с текущими эндогенными

 

Структурная и приведенная формы модели

Рассмотрим макромодель Кейнса, экономическим объектом в которой является закрытая экономика. Экзогенная переменная: – объем инвестиций в экономику страны. Эндогенные переменные: – уровень потребления в стране, – валовой внутренний продукт (ВВП).

Структурная форма модели – модель, полученная в результате записи математическим языком взаимосвязей эндогенных и экзогенных переменных:

в случае макромодели Кейнса выглядит следующим образом:

 

Мы можем привести модель (в данном случае методом подстановки) к приведенной форме - каждая эндогенная переменная представляется в виде явной функции только экзогенных переменных:

и конкретно в рассматриваемом примере:

Компактная запись

Обозначив векторы эндогенных переменных и экзогенных переменных , мы можем записать макромодель Кейнса в компактном виде:

Составив матрицы и получим компактную запись:

 

3. Спецификация и преобразование к приведённой форме динамических моделей. Лаговые и предопределённые переменные динамической модели. Модель Линтнера корректировки размера дивидендов. Компактная запись.

 

Спецификация и преобразование к приведенной форме динамических моделей

Для отражения в спецификации модели фактора времени её переменные датируются (привязываются ко времени). Модель с датированными переменными именуется динамической. Стоит отметить, что датирование переменных является третьим принципом спецификации эконометрической модели.

Датированные переменные бывают текущие (датированные текущим моментом времени) и лаговые (датированные предыдущими моментами времени).

В свою очередь, все переменные динамической модели делятся на:

1) объясняемые – текущие эндогенные переменные

2) предопределенные (объясняющие), включающие:

¾ лаговые эндогенные

¾ текущие экзогенные

¾ лаговые экзогенные