Внутренние источники информации

внутренних источников, что связано с возможными недостатками таких данных. Среди них можно назвать:

- изменение тенденций. Прогнозирование на основе прошлой статистики всегда базируется на предположении о том, что тенденции, наблюдаемые в прошлом, в той или иной степени сохранятся и в будущем. Однако их изменение может существенно ограничить полезность собранных данных. Так, статистика российских предприятий начала 90-х годов XX в. вряд ли может быть использована для прогнозирования в настоящий момент. Правда, в ряде случаев в статистику можно внести поправки, повышающие возможность ее использования для оценок будущего развития, включая оценивание рисков. Например, для исключения влияния инфляции широко используются пересчеты тех или иных экономических показателей в фиксированных ценах. Тем не менее вопрос о том, насколько прошлая статистика пригодна для измерения будущих рисков, является важным аспектом процедур идентификации и анализа рисков;

- ограниченность объема информации. Если менеджер по управлению риском имеет дело с качественной информацией, то ограниченность ее объема означает отсутствие у него полной картины возникновения ущерба, что чревато возможностью принятия ошибочного решения. В случае использования количественных данных для получения статистически достоверного прогноза (в том числе для анализа будущих рисков) необходимо обеспечить определенный объем таких данных. На практике часто возникают ситуации, когда по разным причинам невозможно получить необходимый объем информации. Иными словами, менеджерам по управлению риском (впрочем, как и другим специалистам в области бизнеса) часто приходится работать в условиях дефицита информации;

- искажения наблюдаемых данных. Хотя ранее было сказано о том, что внутренние источники информации наиболее адекватны исследуемому объекту, наблюдаемые данные не свободны от некоторых искажений. Это может быть связано как со случайными колебаниями статистики, так и с ошибками наблюдения. Тем не менее, существует, по крайней мере, одна причина систематических искажений. Она связана с тем фактом, что большой или даже катастрофический ущерб со значительной вероятностью приведет к ликвидации соответствующей фирмы, так что продолжение функционирования исследуемой фирмы (а следовательно, продолжение получения статистики по возникновению средних и мелких ущербов) может свидетельствовать о том, что большой или катастрофический ущерб еще не наступил. Поэтому статистика исследуемой компании, возможно, будет смещена в область ущерба небольшого размера.

 

 

Методы трансформации рисков

К числу наиболее часто встречающихся конкретных методов трансформации рисков (Risk control) относятся следующие:

– отказ от риска;

– снижение частоты ущерба или предотвращение убытка;

– уменьшение размера убытков;

– разделение риска (дифференциация и дублирование);

– аутсорсинг риска.

Перечисленные методы трансформации рисков представляют разные процедуры управления рисками. Так, отказ от риска является единственной реализацией процедуры управления рисками «уклонение от риска».

Методы снижения частоты ущерба или предотвращения убытка, уменьшение размера убытков и разделения риска представляют процедуру «сокращения риска». А метод аутсорсинга риска относится к процедуре «передача риска».

Метод отказа от риска. В практике работы хозяйствующего субъекта существуют крупные риски, уменьшить которые бывает просто невозможно, – это риск банкротства, риск возникновения обвинения в причинении ущерба и т.п. Даже если такие риски могут быть частично уменьшены – это практически не снижает опасности последствий их реализации. Поэтому наилучшим методом работы с ними может быть попытка вообще избежать всех возможностей их возникновения, то есть уклонение от опасностей как структурных характеристик соответствующих рисков. В этом и состоит метод отказа от риска (Risk avoidance). Применение указанного метода означает, что причины возникновения крупных катастрофических для хозяйствующего субъекта убытков ликвидированы. Поэтому целью и сутью использования данного метода управления рисками является создание таких производственно–хозяйственных условий, при которых шанс возникновения соответствующих убытков заранее ликвидирован.

Примерами использования метода отказа от риска являются прекращение производства определенной продукции, отказ от сферы бизнеса, в которой такие риски присутствуют, и выбор новых, в которых данные риски присутствуют. Применяя этот метод, хозяйствующие субъекты предпочитают избегать рисков, нежели пытаться получить прибыль в условиях большей неопределенности.

Этот метод управления рисками является особенно эффективным, когда велики вероятность возникновения убытков (реализации рисков) и возможный размер убытка. Избежание рисковых ситуаций в этом случае является наилучшей и единственной практической альтернативой. Метод применяется к разным типам рисков (однородным и неоднородным, единичным и массовым), так как независимо от конкретных значений параметров однородности и количества рисков размер возможного ущерба все равно для хозяйствующего субъекта является большим и нежелательным.

Пороговые значения вероятности и/или размера возможного ущерба, используемые для применения этого метода, отсекают те риски, которые не являются приемлемыми даже после использования других методов. Иными словами, метод употребляется в отношении рисков, параметры которых (вероятность и/или размер возможного ущерба) превышают указанные пороговые значения соответствующих показателей. Данный метод также способствует достижению граничного значения рискового капитала по портфелю рисков за счет исключения катастрофических рисков.

Метод снижения частоты ущерба или предотвращения убытка. Суть данного метода(Loss prevention) состоит в проведении предупредительных (превентивных) мероприятий, направленных на снижение вероятности наступления неблагоприятного события. Это означает, что данные меры будут влиять на такую характеристику риска, как уязвимость соответствующего объекта или субъекта.

Примерами конкретных мероприятий, направленных на снижение вероятности возникновения ущерба, могут служить использование телохранителей, обучение водителей с учетом требований безопасности, стандартизация продуктов и услуг, использование в строительстве негорючих материалов, проведение учений, использование плакатов, предупреждающих о химической опасности, и т.д.

Применение этого метода оправдано в случаях, если:

– –вероятность реализации риска, то есть вероятность наступления убытка, достаточно велика (именно на ее снижение и направлено применение метода);

– –размер возможного ущерба, как правило, небольшой (в противном случае целесообразно использование других методов управления риском).

Риски, к которым применяется данный метод, могут быть как однородными, так и неоднородными, носить массовый характер (массовые риски) или быть единичными.

Использование данного метода управления рисками связано с разработкой и внедрением программы превентивных мероприятий, выполнение которой должно контролироваться и периодически пересматриваться (с учетом произошедших изменений).

Для выявления источников убытков и разработки программы превентивных мероприятий крупные хозяйствующие субъекты обычно нанимают специалистов. Это объясняется тем, что зачастую разработка таких программ требует специальных знаний – инженерных, в области экономики, психологии и т.д. Разработанные программы должны быть одобрены руководством компании, а их реализация требует пристального внимания со стороны менеджера по рискам.

Предупреждение убытков благодаря соответствующим превентивным мероприятиям уменьшает частоту их возникновения. Поэтому чаще всего для их оценки используются ограничения на вероятность возникновения ущерба. Однако применение превентивных мёр обоснованно только до тех пор, пока стоимость их проведения меньше выигрыша, обусловленного ими мероприятиями. Следовательно, уменьшение потенциального ущерба также употребляется для анализа целесообразности включения метода в программу превентивных мероприятий, но опосредованно, с учетом эффективности и бюджетных ограничений. При этом оценить эффект поройбывает трудно, поскольку некоторые превентивные меры могут оправдывать себя лишь спустя достаточно длительный период времени.

При использовании методик оценки риска, основанных на концепции рискового капитала, следует иметь в виду, что исследуемый метод приводит к модификации распределения ущерба, поскольку после его реализации убытки того же размера будут возникать с меньшими вероятностями, этому изменение величины рискового капитала вследствие использования данного метода управления риском (при сохранении значения пороговой вероятности) может служить хорошей оценкой экономического эффекта соответствующих превентивных мероприятий.

Метод уменьшения размера убытков. Несмотря на все усилия хозяйствующих субъектов по снижению рисков, некоторые убытки, как правило, все же имеют место. Для таких рисков и может применяться метод уменьшения размера убытков(Loss reduction), суть которого состоит в проведении превентивных мероприятий, направленных наснижение размера возможного ущерба. Этот метод также приводит к определенной трансформации уязвимости носителя риска. Таким образом, данный метод и метод снижения частоты ущерба или предотвращения убытка, рассмотренный выше, являются взаимодополняющими. Примерами превентивных мероприятий, направленных на снижение размера возможного ущерба, могут служить установление противопожарной или охранной сигнализации, использование негорючих материалов в строительстве и т.п.

Применение данного метода оправдано в случаях, когда:

– размер возможного ущерба большой;

– вероятность реализации риска, то есть вероятность наступления убытка, невелика.

При этом данный метод, подобно предыдущему, может использоваться для различных типов рисков. Проведение превентивных мероприятий такого типа уменьшает размер возможного ущерба, так что естественным подходом к оценке данного метода управления риском служит учет ограничений возможного ущерба. Этому же способствует принцип эффективности использования метода и учет ограничений, прежде всего бюджетных. При этом в отношении подходов, базирующихся на понятии рискового капитала, для данного метода управления риском можно сказать то же, что и для методов, которые были рассмотрены выше.

Метод разделения риска. Сущность данного метода(Segregation of exposures) состоит в создании такой ситуации на предприятии, при которой ни один отдельный случай реализации риска (возникновения ущерба) не приводит к серии новых убытков. Это достигается за счет изменения подверженности риску, то есть количественной характеристики носителя (носителей) риска, которому может быть нанесен ущерб.

Практическое использование этого метода управления риском на уровне хозяйствующего субъекта возможно в двух формах:

– дифференциация {отделение) рисков (Risk separation). Такой подход предполагает пространственное разделение источников возникновения убытков или объектов, которым может быть нанесен ущерб. Примером первого типа является выделение разных производственных площадок (продукция выпускается не в одном большом цехе, а в двух, меньших по размеру, расположенных на отдаленных друг от друга площадках), так что авария, произошедшая на одной площадке, не повлияет на возникновение ущерба на другой. Примером второго типа может служить установка специальных дверей и перегородок в больших помещениях с целью воспрепятствовать распространению пожара;

– дублирование наиболее значимых объектов, подверженных риску (Duplication). Такими объектами могут быть документация или иная информация, виды деятельности хозяйствующего субъекта, оборудование, являющееся ключевым для систем жизнеобеспечения предприятий или для продолжения операций, запасы полуфабрикатов и/или готовой продукции. Соответственно на уровне конкретных мер такой подход будет представлять собой хранение копий важных документов в особо защищенных местах, создание дублирующих друг друга производственных участков, дополнительных складов, которые расположены в отдалении от основных, и т.п.

Данный метод применим к любым видам рисков, если только для них возможно разделение риска.

Поскольку этот метод связан с изменением подверженности риску, оценка разделенных рисков может быть связана с оценкой исходного (общего) риска довольно сложным образом, хотя в ряде случаев такая взаимосвязь достаточно очевидна. Поэтому для данного метода управления риском можно давать лишь конкретные рекомендации, учитывающие специфику рисков и содержание проводимых мероприятий.

Метод аутсорсинга риска. При использовании данного метода(Risk outsourcing) ответственность за снижение возможности возникновения неблагоприятных событий возлагается на стороннюю организацию (другой субъект). При этом чаще всего такая передача ответственности осуществляется на основе договора.

В качестве примера можно назвать такие мероприятия, как использование услуг охранной хозяйствующего субъекта, введение внешнего кризисного управления, наличие внешнего ответственного исполнителя работ в течение установленного гарантийного срока и т.д.

Данный метод может быть использован только в том, случае, если возможно четко определить опасности, однозначно выделить соответствующие подверженности риску, достаточно жестко контролировать факторы, шлющие на уязвимость, и иметь эффективные механизмы передачи ответственности.

В силу указанных свойств рисков, к которым может быть применен данный метод их управления, измерение этих рисков представляется более простым делом, чем для методов, рассмотренных выше. Как правило, для пользования аутсорсинга риска относительно легко выработать пороговыезначения соответствующих критериальных показателей (как размера потенциального ущерба, так и вероятности его возникновения). Концепция рискового капитала часто используется для ценообразования на соответствующие услуги сторонних организаций