І. Написання економічного диктанту.

ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА:

а) питання для обговорення

1. Особливості функціонування банківської системи в умовах ринку.

2. Банківська система Сполучених Штатів Америки.

3. Банківська система Великобританії.

4. Банківська система Франції.

5. Банківська система Канади.

6. Банківська система Німеччини.

7. Банківська система Японії.

8. Банківська система Італії.

б) питання для самостійної роботи студентів

1. Назвіть основні історичні етапи еволюції банківської системи США.

2. Де і коли виник перший монетний двір у США?

3. Назвіть основні функції Першого і Другого банку Сполучених Штатів Америки.

4. Назвіть особливості розвитку банківської системи Великобританії.

5. У якому році був створений Банк Англії?

6. Яке місце відводилося обліковим домам Англії і чому вони зникли?

7. Які банківські операції та послуги надають комерційні банки Англії? Дайте їх. коротку характеристику.

8. Назвіть основні історичні періоди розвитку банківської системи Франції.

9. Коли був утворений центральний банк Франції і в якому році він був націоналізований?

10. Назвіть загальні тенденції функціонування банківського сектору Франції.

11. Назвіть історичні етапи становлення банківської системи Канади.

12. Опишіть особливості функціонування комерційних банків Канади.

13. Назвіть найбільші комерційні банки країни.

14. Назвіть основні види діяльності найбільших комерційних банків Канади.

15. Опишіть організаційну структуру Німецького федерального банку.

16. Які основні функції та завдання Німецького федерального банку?

17. Які основні положення Закону "Про кредитну справу" безпосередньо регулюють діяльність кредитної системи Німеччини?

18. Які види комерційних банків сьогодні функціонують у Німеччині?

19. Схематично відобразіть різноманітність комерційних банків Німеччини.

20. У якому році був створений Йокогамський банк золота і срібла та Банк Японії?

21. Коли і з якою метою був створений Експортний банк Японії?

22. Які банки входять у структуру банківської системи Японії?

23. У чиїй власності знаходиться Банк Японії і в якому році йому був наданий безстроковий статус?

24. Яке призначення політичного комітету Банку Японії?

25. Який орган очолює Банк Японії? Які його основні функції?

26. Чи належить центральний банк Італії державі? Поясніть відповідь.

27. Що входить до завдань центрального банку Італії?

28. Які функції виконує Міжвідомчий комітет з кредитів і заощаджень?

29. Хто входить до управляючого складу Банку Італії і який орган його очолює?

30. Назвіть особливості проведення внутрішнього і зовнішнього аудиту Банку Італії.

31. Назвіть позитивні зрушення у діяльності банківської системи в цілому після реалізації умов "Базель II" в Італії.

 

III. ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА:

а) вирішення тестових завдань:

1. Активні операції банку – це:

1) операції по залученню коштів;

2) операції по розміщенню ресурсів банку;

3) операції, що пов’язані з платежами клієнтам; по наданню різноманітних консультацій;

4) операції по скороченню частки ризикових активів.

 

2. До високоліквідних активів банку відносять:

1) готівку і прирівняні до неї кошти;

2) будинки і спорудження;

3) міжбанківські кредити;

4) кредити, що надані фізичним і юридичним особам.

 

3. Який показник розраховується за формулою ?

1) середній темп росту активів;

2) коефіцієнт віддачі активів;

3) коефіцієнт структурних змін у складі активів у часі;

4) коефіцієнт еластичності активів.

4. Коефіцієнт еластичності окремої активної операції від зміни активів у цілому характеризує:

1) на скільки процентних пунктів у середньому структура активів звітного періоду відхилилась від структури базисного;

2) структурні зміни у складі активних операцій банку в часі;

3) на скільки відсотків кожен відсоток приросту активів супроводжується приростом активів банку в цілому;

4) частку ризикових активів у загальному обсязі активів банку.

 

5. Який показник характеризує, на скільки процентних пунктів у середньому структура вкладень звітного періоду відхилилася від структури базисного:

1) коефіцієнт структурних змін у складі активних операцій банку в часі;

2) коефіцієнт еластичності активів;

3) коефіцієнт віддачі активів;

4) середній рівень ризику активних операцій.

 

6. Якщо показник, що характеризує достатність власного капіталу, менше одиниці, то це означає:

1) активні операції добре забезпечені власним капіталом;

2) існує ризик, що активні операції будуть неефективні;

3) існує ризик неплатоспроможності банку, необхідно залучати кошти по більш високій ціні, але на менш вигідних умовах;

4) розмір власного капіталу дорівнює обсягу активів операцій.

 

7. Модальне значення розподілу банків за розміром активів дорівнює 5 млн. грн. Що характеризує цей показник?

1) половина банків має розмір активів, що не перевищує 5 млн. грн., а в іншої половини банків величина активів вище 5млн грн;

2) більшість банків має активи в розмірі 5 млн. грн;

3) величину активів, що не перевищує 5 млн. грн. мають 25% банків;

4) у 10% банків з найменшою величиною активів найбільший розмір активів не перевищує 5 млн. грн.

 

8. За якою формулою визначають середній рівень ризику активних операцій?:

1) ; 2) ; 3) ; 4) .

9. Коефіцієнт децильной диференціації дорівнює 1,7. Що це означає?

1) у 10% банків з найменшою величиною активів максимальний розмір активів не перевищує 1,7 млн. грн;

2) серед 90% банків з найбільшою величиною активів мінімальний розмір активів не перевищує 1,7 млн. грн;

3) найменший розмір активів у 10% самих великих банків у 1,7 рази більше, ніж максимальний розмір активів у 10% самих дрібних банків;

4) найменший розмір активів у 10% банків з найбільшою величиною активів у 1,7 рази менше, ніж максимальний розмір активів у 10% банків з найменшим розміром активів.

 

10. Відомо, що у 25% банків розмір активів не перевищує 3500 тис. грн., а не менш, ніж у 75% банків не перевищує 4550 тис.грн. Розрахуйте коефіцієнт квартильной диференціації.

1) 3,0;

2) 0,77;

3) 3,9;

4) 1,30.

 

б) вирішення задач.

Задача 1. Використовуючи дані, що наведені нижче, розрахуйте за допомогою індексів змінного та постійного складу, а також індексу структурних зрушень, як зміниться середня процентна ставка за користування кредитом. Визначте абсолютну зміну доходів банку (плати за користування кредитом) під впливом названих факторів.

Відділення банку	Базисний період	Звітний період
процентна ставка, %	розмір кредиту, що надається, млн. грн.	процентна ставка, %	розмір кредиту, що надається, млн. грн.
	14,5

Задача 2. Маємо дані по комерційному банку за два періоди. Використовуючи індексну функціональну модель співвідношення доходів і витрат банку: :

Основні показники діяльності комерційного банку

млн. грн.

Показники	Умовні позначки	Базисний рік	Звітний рік	Індекси
А	Б
Сума активів	А	788,9	790,3	1,0018
Зобов’язання	З	3761,2	3802,4	1,0109
Доходи	Д	146,529	158,47	1,0815
Статутний фонд	СФ	22,287	29,207	1,3105
Витрати банку	В	91,4	104,40	1,1422

Розрахувати: 1) фактори моделі та оцініть їх динаміку; 2) індекси вихідних показників; 3) методом ланцюгових індексів оцініть абсолютний вплив факторів моделі на динаміку співвідношення доходів і витрат банку; 4) відносний результат впливу факторів моделі.

 

Задача 3. Маємо наступні дані балансу банку:

Найменування статті	тис. грн.	Коеф. ризику, %
Кошти й залишки на рахунках НБУ
Цінні папери, що рефінансуються НБУ
Кошти до запитання в інших банках
Короткострокові кредити
Кредити, надані місцевим органам влади
Пролонговані кредити клієнтам
Прострочені кредити клієнтам
Основні засоби та нематеріальні активи
Нараховані доходи до запитання
Кошти банків – кореспондентів		-
Кошти клієнтів – кореспондентів		-
Цінні папери, емітовані банком		-
Власний капітал		-
Статутний фонд		-

 

Визначте: 1) коефіцієнт загальної платоспроможності та ліквідності; 2) коефіцієнт достатності власного капіталу та коефіцієнт Кука; 3) коефіцієнт достатності статутного фонду; 4) коефіцієнт співвідношення власного, позикового та залученого капіталу; 5) коефіцієнт співвідношення розмірів кредитів, наданих банком, і його власних коштів.

 

Задача 4. Як зміниться ліквідність комерційного банку, якщо обсяг активів збільшиться на 5%, а зобов'язання банку знизяться на 2%?

 

Задача 5. Відділ маркетингу комерційного банку вивчив динаміку ринку банківських ресурсів за 2013-2015 рр.:

млрд. грн.

Ресурси	Роки
Загальний обсяг ресурсів	8,7	13,2	16,2
Власний капітал	0,7	0,9	1,7
Залучені ресурси	5,7	8,6	9,6
Позикові ресурси	2,3	3,7	4,9

 

Розрахуйте: 1) середні темпи динаміки загального обсягу ресурсів, власного капіталу, залучених і позикових ресурсів; 2) побудуйте модель економічної нормалі для ринку пропозиції банківських ресурсів; 3) порівняйте показники фактичної та теоретичної нормалей.

 

Задача 6. Маємо дані 10 комерційних банків України

млрд.грн.

Банки	Активи	Чистий прибуток
Аваль	12,2	0,488
Приватбанк	17,5	0,875
Ощадбанк	12,1	0,496
Укрсоцбанк	7,2	0,396
Уксимбанк	6,6	0,277
Райффайзен	3,6	0,108
Надра	4,5	0,315
Брокбізнесбанк	2,3	0,090
Фінанси і кредит	2,4	0,144
Правекс-банк	2,0	0,130

Оцініть позиції банків на ринку, розрахувавши: 1) рентабельність активів кожного банку; 2) частку кожного банку в активах; 3) узагальнюючій коефіцієнт позиціювання (співвідношення часток кожного банку і самого великого). Зробіть висновки.

 

Задача 7. Є наступні дані, що характеризують діяльність комерційного банку за два квартали:

Таблиця 1.

Основні показники діяльності комерційного банку

млн. грн.

Показники	III кв.	IV кв.	Індекси
А
Валові доходи	80,9	92,1	1,138
Валовий прибуток	35,1	44,4	1,265
Вартість основних засобів	35,4	32,0	0,904
Обсяг банківських ресурсів, у т.ч.	7536,7	6309,1	0,837
- власні	583,9	876,6	1,501
- залучені	4421,9	3447,6	0,779
- позикові	2530,0	1984,8	0,785
Витрати на персонал	12,1	13,9	1,149

 

Визначте за кожний квартал: 1) інтегральні показники ефективності матеріальних, фінансових і трудових ресурсів банку; 2) узагальнюючий показник ефективності використання банківських ресурсів; 3) індекси показників ефективності; 4)коефіцієнт випередження (відставання) росту ефективності банківських ресурсів порівняно з усіма ресурсами.

 

Задача 8. Показники діяльності комерційного банку за два періоди, млн. грн.:

Показники
Доходи
Власні ресурси	764,4	1147,6
Залучені ресурси	5788,7	4513,3
Позикові ресурси	3313,2	2598,4

Визначте: 1) показники ефективності використання банківських ресурсів за 2014 та 2015 рр.; 2) абсолютну і відносну зміну ефективності банківських ресурсів - усього, у т.ч. під впливом зміни доходів, розміру власних, залучених і позикових ресурсів банку. Зробіть висновки.

IV. ТЕМАТИКА РЕФЕРАТІВ ЗА РОЗГЛЯНУТИМИ ТЕМАМИ:

· Ліквідність банку як здатність банку забезпечити своєчасне
виконання своїх грошових зобов'язань.

· Нормативи ліквідності: миттєва ліквідність поточна
ліквідність, короткострокова ліквідність, їх розрахунок та
значення.

· Кредитні ризики, вимоги щодо обмеження кредитного ризику

· Кредитоспроможність позичальника та її характеристика.

· Забезпечення зобов'язань позичальника перед банком.

· Банківський контроль в процесі кредитування.

· Регулювання відносин банків з клієнтами.

· Основні форми регулювання банківської діяльності:
адміністративне та індикативне регулювання.

· Інспекційні перевірки банків, заходи впливу при виявленні
порушень діяльності банків.

 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 4

ТЕМА: УПРАВЛІННЯ АКТИВНИМИ ТА ПАСИВНИМИ ОПЕРАЦІЯМИ