Денежно-кредитная система и монетарная политика государства

 

Первый уровень

Задача 1. Рассмотрите следующие составляющие денежной массы:

а) металлические деньги, находящиеся у Вас в наличии;

б) срочный вклад в сберегательном банке;

в) банкноты у Вас на руках;

г) облигации государственного займа;

д) текущий счет в банке.

Какие из перечисленных статей входят в денежный агрегат М1, М2?

Решение.М1= (а) + (в) + (d);

             М2=М1 + (б) + (г)

 

Задача 2. Обязательная резервная норма равна 5%. Как изменится предложение денег при выдаче банковской системой ссуды в размере 2 млн. руб.?

Решение.m =1/ rr  (обязательная резервная норма представлена в виде десятичной дроби) =1: 0,05=20 млн. ´ 20=40 млн. - прирост в депозитах

 

Задача 3. Вы получили ссуду в банке на сумму 1,5 млн. руб. Затем в этот же банк другой фирмой был сделан вклад на сумму 0,5 млн. руб. Что произошло с предложением денег?

Решение. Предложение денег увеличилось на 1 млн. руб.: 1,5 - 0,5=1,0

 

Задача 4. «Задача банка заключается в надежном обеспечении кли­ентов суммами, которые они внесли на свой счет, по первому тре­бованию, поэтому банк должен держать в резерве 80—90% суммы депозитов».

«Задача банка заключается в осуществлении быстрого оборота средств, поэтому банк должен держать в резерве около 1—1,5% суммы депозитов».

Оцените оба мнения.

Решение. В первом случае банковская прибыль будет весьма мала, такой банк будет напоминать камеру хранения. Во втором случае существует опасность банковского краха, если слишком большое число вкладчиков одновременно потребует деньги к выдаче.

 

Задача 5. Почему банки стремятся держать минимальные избыточные резервы? Как наличие избыточных резервов влияет на способность банков создавать деньги? Что в связи с эти может предпринять по отношению к обязательной резервной норме Центральный банк в условиях инфляции?

Решение. Избыточные резервы сверх обязательной резервной нормы уменьшают размер банковской прибыли. Наличие избыточных резервов сверх обязательной резервной нормы снижает способность банков создавать деньги, следовательно, в условиях инфляции Центральный банк увеличивает обязательную резервную норму.

Задача 6. Обязательная резервная норма - 2%. Коммерческий банк покупает у Центрального банка облигации на сумму 2 млн. руб. Что происходит с суммой банковских депозитов?

Решение. В данном случае имеет место процесс уменьшения банковских депозитов. Еслит =1/rr,

то т = 1: 0,02 = 50;

2 млн ´ 50 = 100 млн. — сокращение депозитов.

 

Задача 7. Денежный рынок характеризуется следующими данными: небольшие срочные вклады – 2000 млрд. руб.; крупные срочные вклады – 1000 млрд.руб.; чековые вклады – 600 млрд.руб.; бессрочные сберегательные вклады – 400 млрд.руб.; наличные деньги – 200 млрд.руб. Какова величина денежного агрегата М2.?

Решение. Для решения данной задачи требуется знать структуру каждого из денежных агрегатов.

М2 = небольшие срочные вклады + крупные срочные вклады + чековые вклады + бессрочные сберегательные вклады + наличные деньги = 2000+1000+600+400 + 200= 4200 (млрд. руб.).

 

Задача 8. Размер валовой прибыли банка составил 15,2 млн. руб., административно-технические издержки - 200 тыс. руб., собственный капитал банка составляет 200 млн. руб. Какова норма прибыли банка?

Решение. Вычтя из валовой прибыли банка его административно-технические издержки (0,2 млн. руб.), получим чистую прибыль банка: ,  (млн. руб.).

Зная величину собственного капитала банка (200 млн. руб.), найдем норму банковской прибыли по формуле

, где .

 

Второй уровень

Задача 9. Рассчитайте, на сколько сократилось денежное предложение за год, если суммарная стоимость проданных за год товаров составила 120 трлн. рублей, среднее число оборотов денег в год равнялось 8, а в начале года в обращении находилось 18 трлн. рублей.

Решение. Введем обозначения:

М0 – количество денег в обращении в начале года;

М – денежная масса, необходимая для обращения при указанных условиях;

DМ – количество денег, выведенное из обращения за год.

Тогда: М = 120 трлн. руб.: 8 = 15 трлн. руб.

Из обращения за год было выведено:DМ = М0 – М = 18 трлн. руб. – 15 трлн. руб. = 3 трлн. руб.

 

Задача 10. Владелец 50 тыс. руб. положил эту сумму в Сбербанк сроком на два года из расчета процентной ставки, равной 10% годовых. Исходя из того, что владелец денег не снимал проценты по завершении первого года, размер дохода по этому вкладу за два года составит:

Решение. В данном случае необходимо воспользоваться формулой сложных процентов: , где В – конечная сумма вклада с учетом его прироста; r – ставка процента по вкладу; n – число лет, в течение которых вклад находился в банке; в – первоначальная сумма вклада.

Подставив в данную формулу конкретные значения в соответствии с условием задачи, находим конечную величину вклада с учетов его прироста:   руб. Вычтя из полученной величины нового вклада сумму первоначального вклада, получим величину дохода: 60500 – 50 000= 10500 (руб.).

 

Задача 11. Банк располагает капиталом 1 млрд. руб., в том числе его собственный капитал составляет 200 млн. руб., норма обязательных резервов – 10%. Какова величина капитала, который банк сможет выдать в виде ссуды?

Решение. Найдем сумму, которую банк сможет выдать в виде ссуды. Для этого сначала вычислим величину заемного капитала банка. Она равна разнице между заемным и собственным капиталом банка – 800 млн. руб.

 В связи с тем, что норма обязательных резервов распространяется только на заемный капитал и равна 10%, величина обязательных резервов составит 80 млн. руб. (10% от 800 млн. руб.).

Очевидно, что величина ссуды, которую сможет выдать банк, складывается из собственного и заемного капитала за вычетом обязательных резервов: 200 + 800 - 80 = 920 (млн. руб.).

 

Третий уровень

Задача 12. Сумма цен обращающихся в стране товаров за год составила 400 млрд руб.,

стоимость товаров, проданных в кредит, сроки платежей по которым наступят в будущих периодах, – 40 млрд руб.,

сумма взаимопогашаемых платежей в рассматриваемом году – 100 млрд руб.,

 сумма платежей, срок уплаты которых наступил в данном году, – 60 млрд. руб.

Какое количество денег необходимо для обращения, если одноименные денежные единицы совершили восемь оборотов в год?

Решение. Для расчета величин денежной массы, необходимой для обеспечения нормального товарооборота, следует учитывать следующие моменты.

Во-первых, деньги не требуются в данном году для товаров, которые были проданы, но срок платежей по ним выходит за рамки рассматриваемого года (40 млрд. руб.).

Во вторых, необходимы платежи, срок погашения которых наступил в данном году (60 млрд. руб.).

В-третьих, не требуются деньги для расчетов между агентами, которые вступили в кредитные отношения, но взаимная задолженность между которыми погашается в данном году.

 Поэтому воспользуемся формулой для определения величины денежной массы с учетом скорости обращения денег (n), которую предложил К. Маркс

, где

∑Ц*Т – сумма цен товаров, проданных в данном году;

К – стоимость товаров, проданных в кредит, платежи по которым выходят за рамки рассматриваемого года;

П – стоимость товаров, проданных ранее, но платежи по которым наступили в этом году;

ВП – взаимопогашающиеся платежи в этом году;

n – скорость обращения денег

Подставив имеющиеся данные в эту формулу, получим:

 (млрд. руб.).

Задача 13. Банк располагает капиталом в 1 млрд. руб., в том числе его собственный капитал составляет 200 млн. руб.

 По пассивным операциям банк выплачивает 5% годовых, а по активным получает 6% годовых. Норма обязательных резервов – 10%.

 Каков размер валовой банковской прибыли, если в ссуду отдан весь капитал банка?

Решение. Найдем сумму, которую банк может выдать в виде ссуды. Для этого сначала вычислим величину заемного капитала банка. Она равна разнице между заемным и собственным капиталом банка – 800 млн. руб. В связи с тем, что норма обязательных резервов распространяется только на заемный капитал и равна 10%, величина обязательных резервов составит 80 млн. руб. (10% от 800 млн. руб.). Очевидно, что величина ссуды, которую может выдать банк, складывается из собственного и заемного капитала за вычетом обязательных резервов:

200 + 800 - 80 = 920 (млн. руб.).

Найдем валовую прибыль банка, полагая, что банку удалось разместить всю сумму ссудного капитала, по формуле:

, где

Р_б.вал. – валовая прибыль банка;

∑r_ссуд. – процент, полученный за ссуду;

∑r_заем – процент, выплачиваемый за вклад.

Р_б.вал. = 0,06 ´ 920 – 0,05´ 800 = 15,2(млн. руб.).

 

 

____________________________Т Е М А 16_____________________________