Глава 1: Риски в современном мире.

ВВЕДЕНИЕ

Риск — сочетание вероятности и последствий наступления событий. Также риском часто называют непосредственно предполагаемое событие, способное принести кому-либо ущерб или убыток.

В финансовых кругах риск — понятие, имеющее отношение к человеческим ожиданиям наступления событий. Здесь оно может обозначать потенциально нежелательное воздействие на актив или его характеристики, которое может явиться результатом некоторого прошлого, настоящего или будущего события. В обыденном использовании, риск часто используется синонимично с вероятностью потери или угрозы.

В настоящее время выстраивается следующая группировка рисков по области их возникновения: природные риски, техногенные риски, социальные риски, социально-политические риски.

Актуальность темы: характеристика природных, техногенных, социальных, социально-политических рисков. При нынешнем развитии мира, при нынешних технологиях данная тема является очень актуальной, так как чем дальше развивается мир, тем опаснее он становится не только для человека, но и для самого себя. Сейчас неизвестно, откуда ждать угрозу, то ли взорвется АЭС, то ли начнется война, то ли наступит очередной финансовый кризис, и сгорят все наши накопления, или вообще природе надоест терпеть все издевательства людей, и она даст отпор. Не давняя трагическая катастрофа в Японии показала нам, что мы не можем противостоять силам природы. Как мы можем противостоять природе, если мы не можем справиться с собственными технологиями (взрыв Чернобыльской АЭС)? И именно поэтому риски – это одна из самых актуальных тем в наше время.

Главная проблема: масштаб рисков, возникновение рисков и их последствия.

Цели и задачи: рассказать, что такое риски, какими они бывают; чем полезны риски (функции рисков); показать, что каждое предприятие подвержено рискам, соответствующим их роду деятельности; рассмотреть вероятность возникновения рисков в разных сферах деятельности.

 

Глава 1: Риски в современном мире.

Риск и его характеристика

Риск — сочетание вероятности и последствий наступления событий. Также риском часто называют непосредственно предполагаемое событие, способное принести кому-либо ущерб или убыток.

Риск — характеристика ситуации, имеющей неопределённость исхода, при обязательном наличии неблагоприятных последствий.

Риск в узком смысле — количественная оценка опасностей, определяется как частота одного события при наступлении другого.

Риск — это неопределённое событие или условие, которое в случае возникновения имеет позитивное или негативное воздействие на репутацию компании, приводит к приобретениям или потерям в денежном выражении.

Риск всегда обозначает вероятностный характер исхода, при этом в основном под словом риск чаще всего понимают вероятность получения неблагоприятного результата (потерь), хотя его можно описать и как вероятность получить результат, отличный от ожидаемого. В этом смысле становится возможным говорить и о риске убытков, и о риске сверхприбыли.

В финансовых кругах риск — понятие, имеющее отношение к человеческим ожиданиям наступления событий. Здесь оно может обозначать потенциально нежелательное воздействие на актив или его характеристики, которое может явиться результатом некоторого прошлого, настоящего или будущего события. В обыденном использовании, риск часто используется синонимично с вероятностью потери или угрозы.

В профессиональных оценках риска, риск обычно комбинирует вероятность наступающего события с воздействием, которое оно могло бы произвести, а также с обстоятельствами, сопровождающими наступление этого события. Однако там, где активы оцениваются рынком, вероятности и воздействия всех событий интегрально отражаются в рыночной цене, и риск поэтому наступает только от изменения этой цены; это — одно из следствий теории оценивания Блэка-Шоулса. С точки зрения RUP (Rational Unified Process) риск — действующий/развивающийся фактор процесса, обладающий потенциалом негативного влияния на ход процесса.

Исторически теория рисков связана с теорией страхования и актуарными расчётами.

В настоящее время теория рисков рассматривается как часть кризисологии-науки о кризисах.

1. «Предполагаемость» указывает на то, что событие заранее не определено, то есть оно может произойти, а может и не произойти.

2. «Предполагаемость» несёт в себе определённую, предполагающей стороной, характеристику вероятности события.

3. «Предполагаемость», свидетельствует о том, что это предположение — результат субъективного мнения мыслящего существа о ещё не свершившемся событии будущего периода.

4. «Способное принести ущерб или убыток» помимо неопределённости, указывает на негативность возможных последствий.

5. «Ущерб или убыток» умышлено, не заменены в определении «негативными последствиями» только потому, что для рискологии и риск-менеджмента важно наличие субъективной оценки возможных последствий.

6. «Ущерб или убыток» понимаются в самом широком смысле негативных последствий: от потери настроения и материальных издержек, недополученной прибыли, ущерба имиджу, до финансовых потерь и потери здоровья.

7. «Кому-либо» указывает на то, что риск имеет принадлежность.

8. «Предполагаемость» в сочетании с «кому-либо» говорит о том, что предполагающий субъект (субъект, анализирующий, оценивающий риск) и «кто-либо» (субъект, которому принадлежит данный риск и его последствия) не обязательно одно и то же лицо.

Сам «риск», как следует из определения, обладает характерными свойствами:

1. Неопределённость. Риск существует тогда и только тогда, когда возможно не единственное развитие событий.

2. Ущерб. Риск существует, когда исход может привести к ущербу (убытку) или другому негативному (только негативному!) последствию.

3. Наличие анализа. Риск существует, только когда сформировано субъективное мнение «предполагающего» о ситуации и дана качественная или количественная оценка негативного события будущего периода (в противном случае это угроза или опасность).

4. Значимость. Риск существует, когда предполагаемое событие имеет практическое значение и затрагивает интересы хотя бы одного субъекта. Риск без принадлежности не существует.

Функции риска.

Известно, что риску присущи стимулирующая и защитная функции. Стимулирующая функция имеет конструктивный (создание защищающих инструментов и устройств) и деструктивный (авантюризм, волюнтаризм) аспекты. Защитная функция тоже имеет два аспекта: историко-генетический (поиск средств защиты) и социально-правовой (необходимость законодательного закрепления понятия «правомерность риска»). Глущенко В. В. предложил выделять ещё две функции риска: компенсирующую (возможность дополнительной прибыли) и социально-экономическую.

4 основные функции:

1. Защитная — проявляется в том, что для хозяйствующего субъекта риск это нормальное состояние, поэтому должно вырабатываться рациональное отношение к неудачам;

2. Аналитическая — наличие риска предполагает необходимость выбора одного из возможных вариантов правильного решения;

3. Инновационная — проявляются в стимулировании поиска нетрадиционных решений проблем;

4. Регулятивная — имеет противоречивый характер и выступает в двух формах: конструктивной и деструктивной.

Природные риски.

Природные риски - риски, причины реализации которых - явления неживой и дикой живой природы.

Пример: Землетрясение (опасное явление, относящееся к природной сфере) может быть вызвано естественными тектоническими процессами (т.е. причина также относится к природной сфере). Но колебания земной поверхности также происходят и в результате, например, мощного ядерного взрыва. Данную причину на первый взгляд можно отнести к технической области (т.к. опасное явление вызвано работой конкретной технической системы - ядерного взрывного устройства). Однако, правильнее было бы считать данную причину социальной, поскольку взрывное устройство сработало не случайным, а вполне прогнозируемым и желательным образом, а взрыв проводился в интересах определенной социальной системы - государства.

Причинами природных рисков являются:

а) природные явления (естественные тектонические процессы, атмосферные процессы, гидрологические процессы, солнечная активность и т.д.);

б) неконтролируемые действия или свойства представителей биосферы (действия диких животных, микроорганизмов, свойства растений и т.д.) в естественных условиях.

Эту разновидность рисков называют еще «неизбежными», или природными рисками: землетрясения, извержения вулканов, наводнения, обвалы, оползни, сели, цунами, лавины, метели, засуха и сильная жара, лесные и торфяные пожары, инфекционные болезни, и т.п.

В результате реализации природных рисков могут произойти нарушения нормального функционирования или гибель (разрушение) БСТС (биосоциотехническая система) в целом, так и любых ее отдельных элементов.

Эту разновидность рисков относят к рискам независящим от жизнедеятельности людей, но только в том смысле, что жизнедеятельность людей не является источником этой группы рисков. Однако люди могут влиять на степень тяжести результата реализации риска путем раннего предупреждения, создания объектов техносферы и организации социума с учетом возможных природных катаклизмов, быстрым развертыванием спасательных и восстановительных работ в зоне реализации риска. Все это становится возможным благодаря ограниченности во времени и пространстве процесса реализации риска.

Техногенные риски.

Техногенные риски - риски, причинами реализации которых являются непредсказуемое и (или) неконтролируемое функционирование (поведение или свойства) технических систем.

Неопределенность "поведения" техники может быть обусловлена двумя основными факторами.

Во-первых, техника может проявить свойства, о которых разработчик просто не знал или не мог предвидеть их проявление (например, при использовании асбеста еще не знали о его опасных канцерогенных свойствах).

Во-вторых, техническая система может повести себя вполне предсказуемым образом, но человек по тем или иным причинам не сможет это предотвратить (например, паровой котел может взорваться от избыточного давления, если не сработает предохранительный клапан, либо если оператор допустит нарушение режима эксплуатации).

При классификации рисков нельзя формально подходить к отнесению того или иного риска к категории "Техногенные". Техника проектируется, создается и используется человеком. И если она в нормальных (расчетных) условиях повела себя не так, как предполагалась, то это следствие ошибки или упущение разработчика, изготовителя или эксплуататора, либо недостаток знаний указанных лиц о явлениях, лежащих в основе функционирования системы. То есть, строго говоря, почти все аварии можно свести к человеческому фактору. Однако с точки зрения практики управления рисками это не всегда целесообразно.

Для конкретной фирмы, только эксплуатирующей (но не разрабатывающей или производящей) какое-либо оборудование, разумно разделять риски на две категории:

а) риски, причиной которых являются возможные недостатки или особые свойства данного оборудования.

б) риски, причиной которых являются ошибки при ее эксплуатации.

В первом случае, фирма, как правило, не может эффективно управлять этими рисками, поскольку она является лишь "пользователем". Даже если неправильное функционирование оборудования вызвано ошибкой изготовителя, для пользователя это часто не видно. Виден только результат. Поэтому в данном случае разумно выделить все не зависящие от поведения эксплуататора риски в категорию "техногенные". Даже если в неправильной работе техники виноват проектировщик или производитель, представление риска поломки как человеческого фактора, связанного с их поведением, не дает пользователю ничего, кроме психологического ощущения собственной невиновности и юридической возможности предъявить ему иск. Для фирмы, эксплуатирующей какое-либо оборудование, гораздо более логичным с практической точки зрения будет рассматривать технику как самостоятельную систему, функционирующую хотя и под контролем, но обладающую своими свойствами (иногда неизвестными) и способную выйти из-под этого контроля. Это позволит более эффективно анализировать риски, связанные с данным оборудованием, и искать пути защиты от них.

Во втором случае качество эксплуатации во многом зависит от руководства фирмы, подбора и подготовки операторов, полноты и правильности регламентов. И здесь уже причины рисков неожиданного поведения техники лежат больше в человеческой или социальной плоскости, а не в технической.

Пример:

Риск поломки компьютера с точки зрения пользователя может быть по-разному классифицирован в зависимости от причин:

а) поломка из-за ошибки пользователя - человеческий фактор;

б) поломка из-за дефекта изготовления микросхемы или неправильной сборки - с точки зрения пользователя это технический риск, в причинах которого пользователь не разбирается (и, строго говоря, не обязан разбираться).

Однако, если взять не пользователя, а сборщика, то здесь уже риск дефектов элементной базы по-прежнему можно считать техническим, а ошибки при сборке уже должны рассматриваться как человеческие или социальные (фирма-сборщик является социально-экономической системой).

В области технических рисков можно также столкнуться с рисками, связанными с ошибками и недостатками инструкций и технических регламентов, составленных изготовителем. Фактически реализация риска происходит в результате неправильных действий пользователя. Но если он, совершая эти действия, точно следовал инструкции, то ответственность за наступление риска ложится на составителя регламента. Подобные риски с точки зрения пользователя также разумнее отнести к техническим рискам, а не к "человеческому фактору", связанному с поведением своих сотрудников.

Особую опасность представляют объекты техносферы, обладающие большим запасом и высокой концентрацией внутренней энергии или вещества с особыми свойствами (радиоактивные, токсичные, пожароопасные и взрывоопасные). Другими словами, одним из источников техногенных рисков является способность объектов техносферы с течением времени изменять свои свойства (параметры), обеспечивающие их нормальное функционирование.

Кроме естественных процессов старения, сбои, и нарушения в работе объектов техносферы могут быть вызваны появлением у технических систем «новых» непредусмотренных свойств, возникновением «новых» взаимодействий с другими техническими системами. Под «новыми» свойствами (взаимодействиями) подразумеваются неизученные, а значит, неизвестные на момент внедрения свойства технических систем.

Например, электромагнитные поля сильноточного оборудования могут вызвать сбои и нарушения в работе навигационной и радиотехнической аппаратуры, вычислительных комплексов, что, в свою очередь, может вызвать аварийные ситуации в более крупных технических системах.

Социальные риски.

Риски, связанные с человеческим фактором (социальные) - риски, причинами реализации которых являются поступки конкретных людей, действующих как самостоятельное биологическое существо, наделенное волей и сознанием.

"Поступки" в данном случае трактуются достаточно широко и включают не только осмысленные действия, но и физические реакции, свойства организма, непроизвольные действия и т.д.

Неопределенность, лежащая в основе рисков "человеческого фактора", связана с неконтролируемым поведением конкретных людей.

В человеке одновременно присутствует физическое (тело) и психическое (душа) составляющие. В свою очередь в душе протекают осознанные и неосознанные процессы. В зависимости от того, к какой из указанных составляющих относятся причины неопределенности, риски "человеческого фактора" могут быть классифицированы следующим образом:

а) Физиологические риски - риски, причинами реализации которых являются физиологические реакции и свойства организма конкретного человека.

К ним могут относиться такие возможные причины опасных явлений как плохое зрение, мышечная слабость, различные заболевания и расстройства здоровья, и наконец, сюда же можно отнести прекращение всех физиологических процессов в организме - то есть смерть.

б) Поведенческие риски - риски, причинами, реализации которых являются решения и поступки конкретных людей, действующих как самостоятельное лицо.

В свою очередь в зависимости от наличия в поступках людей воли и осознания последствий среди поведенческих рисков можно выделить:

· Риски, причиной которых является мотивированные решения и поступки. Сюда относятся ситуации, когда человек совершает поступок осознанно в своих интересах, например, совершает кражу или не уплачивает очередной взнос по кредиту. При этом здесь мы не даем юридической оценки этих поступков, а просто рассматриваем их как причину возможных опасных явлений для другого субъекта - утрату ценной вещи или недополучения средств.

· Риски, причиной которых являются немотивированные поступки. Они имеют место, когда человек совершает действия, имеющие нежелательные последствия, как для других, так и для него самого. Такое происходит непреднамеренно или, как любят говорить, случайно. Типичными представителями данной категории причин являются всевозможные ошибки и упущения в работе.

Здесь также можно было бы применить и более тонкую психологическую или юридическую классификацию поведения людей в зависимости от их намерений и осознания возможных последствий, как, например, это сделано в Уголовном кодексе РФ.

Проводя деление между физическими и поведенческими рисками необходимо помнить, что человек - это единое целое и все его составляющие взаимозависимы. Душевные переживания могут вызывать соматические расстройства, а некоторые заболевания могут повлиять на его психику.

Отдельные случаи реализации риска "человеческого фактора" трудно классифицировать. Поэтому при отборе кандидатов на работу, где последствия реализации подобных рисков очень опасны (летчики, авиадиспетчеры, операторы ядерных энергетических установок и т.д.), проводится и медицинские и психологические обследования.

Пример:

Авария произошла из-за того, что оператор не выполнил определенные действия. Он мог:

а) сделать это осознанно, посчитав их необязательными и решив, что ничего неприятного не произойдет;

б) забыть их сделать. В свою очередь подобная забывчивость могла оказаться следствием особенностей его характера (рассеянности), что относится к немотивированному поведению, или быть вызвана расстройством работы головного мозга. А это уже относится к физическим рискам.

К сожалению, часто истинную причину невыполнения оператором необходимых действий установить не удается из-за умышленного или неосознанного сокрытия им правды или из-за его гибели в результате вызванной им аварии.

Объекты социума, рождаются, развиваются, умирают, то есть тоже имеют свои циклы «жизни». Мы часто не замечаем этого, так как длительность жизни социальных организмов часто значительно больше длительности человеческой жизни, особенно если речь идет о социальных «конструкциях» высокой иерархии. Характеристики объектов социума, обеспечивающие их успешное функционирование, с течением времени меняются. Именно это и обусловливает одну из сторон природы социальных рисков.

Другая сторона социальных рисков обусловлена взаимодействиями (взаимоотношениями) различных социальных структур. Основу взаимоотношений составляют либо конкурентная борьба между социальными структурами одной иерархии (например, борьба между государствами) за создание для себя наилучших условий для выживания или разными интересами и целями социальных институтов, являющихся структурными элементами одной социальной системы (например, государственного, коммерческого, некоммерческого и бытового секторов в структуре одного государства).

Основу конкурентной борьбы между социальными организмами одной иерархии всегда составляет борьба за ресурсы (здесь под ресурсом понимается все, что может идти на обеспечение успешной жизнедеятельности данного социального организма), как бы не пытались завуалировать этот процесс религиозными, идеологическими или другими причинами. Это обусловлено просто той целевой функцией, которую данные социальные организмы призваны выполнять.

Для государственного сектора люди – избиратели, для коммерческого – покупатели, для некоммерческого – бенефициарии, то есть те, кто получает пользу от его деятельности. Государство – это, прежде всего, власть, но это и поставщик различных товаров и услуг для общества. Их производство и распределение осуществляют различные государственные и муниципальные организации и учреждения, контролируемые органами власти. Все такие организации и органы власти и составляют государственный сектор.Деятельность государственных структур оплачивается из государственных и местных бюджетов и фондов.

Общественные блага распределяются исходя из политических интересов или в соответствии с теорией «среднего» избирателя. Приоритеты государственной политики определяются запросами усредненного большинства или давлением влиятельных групп, то есть соотношением политических сил. Потребности меньшинства или тех, чье мнение представлено недостаточно, удовлетворяются не в полной мере.

Во всем мире рыночные отношения – это главнейший механизм, посредством которого граждане удовлетворяют свои запросы, покупая для себя то, что необходимо и доступно им лично. Производством и продажей товаров и услуг занимаются предприниматели. Для ведения своего бизнеса они создают предприятия различных форм собственности, которые и образуют коммерческий сектор. Цель предпринимательства – прибыль. Это закон отношений в сфере бизнеса, определяющий цели, интересы и поведение коммерческого сектора. Но не все можно приобрести на рынке. Иногда человек не может заплатить рыночную цену, а иногда нужный ему товар не производится, так как в силу своих особых свойств он не встраивается в систему рыночных отношений (не выгоден или менее выгоден предпринимателю, хотя потребность в нем и существует).

Некоммерческий сектор призван защитить и реализовать интересы людей, действуя независимо от государства и коммерческих структур в той сфере, где два первых сектора не удовлетворяют в полной мере общественный спрос, то есть попытаться восполнить недопроизводство определенных товаров и услуг или обеспечить представительство различных социальных групп, реализуя механизмы прямой демократии, и вынуждая другие сектора более эффективно и результативно действовать в интересах общества.Цели и интересы, а значит, и действия различных секторов общества не совпадают. Именно несовпадение этих трех составляющих и лежит в основе природы социальных рисков.

Анализ влияния различных вариантов формирования социальных структур показывает, что на сегодняшний день не известна ни одна из ее форм, которая могла бы быть признана идеальной, или хотя бы удовлетворительной с точки зрения управления рисками. Эта область требует особого изучения и развития как научная, а не как идеологическая, религиозная или политическая проблема.

 

Кредитный риск.

Кредитный риск — риск возникновения у кредитной организации убытков вследствие неисполнения, несвоевременного либо неполного исполнения должником финансовых обязательств перед кредитной организацией в соответствии с условиями договора. Можно выделить четыре основных причины возникновения кредитного риска:

1. Неблагоприятные изменения в экономической системе страны, региона; кризисные ситуации в отдельных отраслях экономики, ведущие к снижению деловой активности заемщиков.

2. Неспособность заемщика достичь запланированного финансового результата в связи с изменениями в экономической, деловой, политической или социальной сферах.

3. Изменения в рыночной стоимости или потеря качества обеспечения (в первую очередь залога).

4. Недобросовестность заемщика, злоупотребление в использовании кредита, в том числе ухудшение деловой репутации заемщика.

Рыночный риск

Рыночный риск — риск возникновения у кредитной организации убытков вследствие неблагоприятного изменения рыночной стоимости финансовых инструментов торгового портфеля и производных финансовых инструментов кредитной организации, а также курсов иностранных валют и (или) драгоценных металлов. Рыночный риск включает в себя фондовый риск, валютный и процентный риски.

Фондовый риск — риск убытков вследствие неблагоприятного изменения рыночных цен на фондовые ценности (ценные бумаги, в том числе закрепляющие права на участие в управлении) торгового портфеля и производные финансовые инструменты под влиянием факторов, связанных как с эмитентом фондовых ценностей и производных финансовых инструментов, так и общими колебаниями рыночных цен на финансовые инструменты.

Валютный риск — риск убытков вследствие неблагоприятного изменения курсов иностранных валют и (или) драгоценных металлов по открытым кредитной организацией позициям в иностранных валютах и (или) драгоценных металлах.

Процентный риск — риск возникновения убытков вследствие неблагоприятного изменения процентных ставок по активам, пассивам и внебалансовым инструментам кредитной организации.

Операционный риск

Операционный риск — риск возникновения убытков в результате несоответствия характеру и масштабам деятельности кредитной организации и (или) требованиям действующего законодательства внутренних порядков и процедур проведения банковских операций и других сделок, их нарушения служащими кредитной организации и (или) иными лицами. Несоразмерность (недостаточности) функциональных возможностей (характеристик) применяемых кредитной организацией информационных, технологических и других систем и (или) их отказов (нарушений функционирования), а также в результате воздействия внешних событий.

Риск ликвидности

Риск ликвидности — риск возникновения убытков вследствие неспособности кредитной организации обеспечить исполнение своих обязательств в полном объеме. Риск ликвидности возникает в результате несбалансированности финансовых активов и финансовых обязательств кредитной организации (в том числе вследствие несвоевременного исполнения финансовых обязательств одним или несколькими контрагентами кредитной организации) и (или) возникновения непредвиденной необходимости немедленного и единовременного исполнения кредитной организацией своих финансовых обязательств.

Страновой риск

Страновой риск — риск возникновения у кредитной организации убытков в результате неисполнения иностранными контрагентами (юридическими, физическими лицами) обязательств из-за экономических, политических, социальных изменений, а также вследствие того, что валюта денежного обязательства может быть недоступна контрагенту из-за особенностей национального законодательства (независимо от финансового положения самого контрагента).

Правовой риск

Правовой риск — риск возникновения у кредитной организации убытков вследствие несоблюдения кредитной организацией требований нормативных правовых актов и заключенных договоров; допускаемых правовых ошибок при осуществлении деятельности (неправильные юридические консультации или неверное составление документов, в том числе при рассмотрении спорных вопросов в судебных органах); несовершенства правовой системы (противоречивость законодательства, отсутствие правовых норм по регулированию отдельных вопросов, возникающих в процессе деятельности кредитной организации).

Стратегический риск

Стратегический риск — риск возникновения у кредитной организации убытков в результате ошибок (недостатков), допущенных при принятии решений, определяющих стратегию деятельности и развития кредитной организации (стратегическое управление) и выражающихся в неучёте или недостаточном учёте возможных опасностей, которые могут угрожать деятельности кредитной организации. Также в неправильном или недостаточно обоснованном определении перспективных направлений деятельности, в которых кредитная организация может достичь преимущества перед конкурентами, отсутствии или обеспечении в неполном объеме необходимых ресурсов (финансовых, материально-технических, людских) и организационных мер (управленческих решений), которые должны обеспечить достижение стратегических целей деятельности кредитной организации.

ВВЕДЕНИЕ

Риск — сочетание вероятности и последствий наступления событий. Также риском часто называют непосредственно предполагаемое событие, способное принести кому-либо ущерб или убыток.

В финансовых кругах риск — понятие, имеющее отношение к человеческим ожиданиям наступления событий. Здесь оно может обозначать потенциально нежелательное воздействие на актив или его характеристики, которое может явиться результатом некоторого прошлого, настоящего или будущего события. В обыденном использовании, риск часто используется синонимично с вероятностью потери или угрозы.

В настоящее время выстраивается следующая группировка рисков по области их возникновения: природные риски, техногенные риски, социальные риски, социально-политические риски.

Актуальность темы: характеристика природных, техногенных, социальных, социально-политических рисков. При нынешнем развитии мира, при нынешних технологиях данная тема является очень актуальной, так как чем дальше развивается мир, тем опаснее он становится не только для человека, но и для самого себя. Сейчас неизвестно, откуда ждать угрозу, то ли взорвется АЭС, то ли начнется война, то ли наступит очередной финансовый кризис, и сгорят все наши накопления, или вообще природе надоест терпеть все издевательства людей, и она даст отпор. Не давняя трагическая катастрофа в Японии показала нам, что мы не можем противостоять силам природы. Как мы можем противостоять природе, если мы не можем справиться с собственными технологиями (взрыв Чернобыльской АЭС)? И именно поэтому риски – это одна из самых актуальных тем в наше время.

Главная проблема: масштаб рисков, возникновение рисков и их последствия.

Цели и задачи: рассказать, что такое риски, какими они бывают; чем полезны риски (функции рисков); показать, что каждое предприятие подвержено рискам, соответствующим их роду деятельности; рассмотреть вероятность возникновения рисков в разных сферах деятельности.

 

Глава 1: Риски в современном мире.

Риск и его характеристика

Риск — сочетание вероятности и последствий наступления событий. Также риском часто называют непосредственно предполагаемое событие, способное принести кому-либо ущерб или убыток.

Риск — характеристика ситуации, имеющей неопределённость исхода, при обязательном наличии неблагоприятных последствий.

Риск в узком смысле — количественная оценка опасностей, определяется как частота одного события при наступлении другого.

Риск — это неопределённое событие или условие, которое в случае возникновения имеет позитивное или негативное воздействие на репутацию компании, приводит к приобретениям или потерям в денежном выражении.

Риск всегда обозначает вероятностный характер исхода, при этом в основном под словом риск чаще всего понимают вероятность получения неблагоприятного результата (потерь), хотя его можно описать и как вероятность получить результат, отличный от ожидаемого. В этом смысле становится возможным говорить и о риске убытков, и о риске сверхприбыли.

В финансовых кругах риск — понятие, имеющее отношение к человеческим ожиданиям наступления событий. Здесь оно может обозначать потенциально нежелательное воздействие на актив или его характеристики, которое может явиться результатом некоторого прошлого, настоящего или будущего события. В обыденном использовании, риск часто используется синонимично с вероятностью потери или угрозы.

В профессиональных оценках риска, риск обычно комбинирует вероятность наступающего события с воздействием, которое оно могло бы произвести, а также с обстоятельствами, сопровождающими наступление этого события. Однако там, где активы оцениваются рынком, вероятности и воздействия всех событий интегрально отражаются в рыночной цене, и риск поэтому наступает только от изменения этой цены; это — одно из следствий теории оценивания Блэка-Шоулса. С точки зрения RUP (Rational Unified Process) риск — действующий/развивающийся фактор процесса, обладающий потенциалом негативного влияния на ход процесса.

Исторически теория рисков связана с теорией страхования и актуарными расчётами.

В настоящее время теория рисков рассматривается как часть кризисологии-науки о кризисах.

1. «Предполагаемость» указывает на то, что событие заранее не определено, то есть оно может произойти, а может и не произойти.

2. «Предполагаемость» несёт в себе определённую, предполагающей стороной, характеристику вероятности события.

3. «Предполагаемость», свидетельствует о том, что это предположение — результат субъективного мнения мыслящего существа о ещё не свершившемся событии будущего периода.

4. «Способное принести ущерб или убыток» помимо неопределённости, указывает на негативность возможных последствий.

5. «Ущерб или убыток» умышлено, не заменены в определении «негативными последствиями» только потому, что для рискологии и риск-менеджмента важно наличие субъективной оценки возможных последствий.

6. «Ущерб или убыток» понимаются в самом широком смысле негативных последствий: от потери настроения и материальных издержек, недополученной прибыли, ущерба имиджу, до финансовых потерь и потери здоровья.

7. «Кому-либо» указывает на то, что риск имеет принадлежность.

8. «Предполагаемость» в сочетании с «кому-либо» говорит о том, что предполагающий субъект (субъект, анализирующий, оценивающий риск) и «кто-либо» (субъект, которому принадлежит данный риск и его последствия) не обязательно одно и то же лицо.

Сам «риск», как следует из определения, обладает характерными свойствами:

1. Неопределённость. Риск существует тогда и только тогда, когда возможно не единственное развитие событий.

2. Ущерб. Риск существует, когда исход может привести к ущербу (убытку) или другому негативному (только негативному!) последствию.

3. Наличие анализа. Риск существует, только когда сформировано субъективное мнение «предполагающего» о ситуации и дана качественная или количественная оценка негативного события будущего периода (в противном случае это угроза или опасность).

4. Значимость. Риск существует, когда предполагаемое событие имеет практическое значение и затрагивает интересы хотя бы одного субъекта. Риск без принадлежности не существует.

Функции риска.