Перевірити модель на адекватність за f-критерієм Фішера. 


Мы поможем в написании ваших работ!



ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Перевірити модель на адекватність за f-критерієм Фішера.



1. Розраховуємо величину F відношення:

F (к – 1, n – к) = MSR/MSE,

F (1, 8) = 112,39/1,25 = 89,91.

де к – кількість факторів, що ввійшли у модель, n – загальна кількість спостережень.

2. Задаємо рівень значимості α або α·100%.

3. Обчислюємо критичне значення Fкр за статистичними таблицями F-розподілу Фішера з (к – 1, n – к) ступенями вільності і рівнем значимості 100 (1 – α%).

Якщо розраховане значення F>Fкр, то побудована регресійна модель адекватна реальній дійсності, у протилежному випадку модель вважається неадекватною.

Fкр = 5,32 → F>Fкр, 89,91>5,32 → модель адекватна (рівняння регресії статистично значиме).

8. Перевірити параметр b1 лінійної регресії на значимість.

Статистичну значимість коефіцієнта b1 перевіряємо за допомогою t-критерію Ст’юдента.

1. Визначаємо остаточну суму квадратів: S = SSЕ та її середнє квадратичне відхилення: δ = МSЕ.

S = 10,01; МSЕ = 1,25.

2. Знаходимо стандартну помилку коефіцієнта регресії: Sе = δ/√∑ (Хі - Х)^2 = 1,25/15,889 = 0,0787.

3. Знаходимо фактичне значення t – критерію Ст’юдента для коефіцієнта регресії b1

t b1 = b1/ Sе = 2,66/0,0787 = 33,799

4. Порівнюємо tb1з tкр.

tкр = 2,306 → tb1 > tкр.→ параметр b1 статистично значимий (типовий).

 

Оцінка знань студентів по окремих завданнях контрольної роботи курсу «Економетрика» проводиться за наступними критеріями:

- «відмінно» - вірно зроблені розрахунки практичних завдань із грамотними та обґрунтованими висновками;

- «добре» - вірно зроблені розрахунки практичних завдань при недостатньо обґрунтованих висновках;

- «задовільно» - незначні помилки в здійсненні практичних розрахунків, неправильні висновки.

У всіх інших випадках бали за завдання не нараховуються (принципові помилки у відповідях на запитання, грубі помилки в розв'язанні практичних завдань, відсутність висновків).

Тестові завдання для підсумкового контролю (іспит)

 

1. Комерційний банк залучив депозити під відповідний відсоток і отримав певну кількість вкладників:

Депозитна ставка, %               Разом
Кількість вкладників                

Середня депозитна ставка становить:

A. 11,86;

B. 14,44;

C. 8,72;

D. 15,29.

2. Ділова активність 100 підприємців визначалася шляхом самооцінки за 4-бальною шкалою у порядку зростання активності.

Кількість балів 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 Разом
Кількість підприємців                

Визначте середній бал ділової активності підприємців:

A. 1,44;

B. 5,57;

C. 3,65;

D. вірна відповідь відсутня.

3. Вік брокерів універсальної біржі коливається в межах від 20 до 29.

Вік, років                     Разом
Кількість брокерів, чол.                      

Визначте середній вік брокерів універсальної біржі:

A. 37;

B. 19;

C. 24;

D. 21.

4. Аналіз результатів тестування студентів виявив частоту допущених помилок.

Число помилок             Разом
Кількість тестів              

Визначте моду:

A. 4;

B. 3;

C. 2;

D. 5.

5. Дисперсія – це:

A. середнє відхилення індивідуальних значень від їх середнього;

B. середній квадрат відхилень індивідуальних значень від їх середнього;

C. лінійне відхилення індивідуальних значень від їх середнього;

D. нелінійне відхилення індивідуальних значень від їх середнього.

6. Ряд динаміки характеризує рівень розвитку явища:

A. в будь-який період часу;

B. за певні інтервали часу;

C. за певний проміжок;

D. вірна відповідь відсутня.

7. Оборот універсальної біржі становив у 2008 р. – 400 млн. гр. од., 2009 р. на 10% більше, у 2010 р. на 5% менше відносно 2009 р., у 2011 р. – на 7,5 % більше відносно 2010 р. Визначте середній абсолютний приріст обороту за 2008-2011 рр.

A. 225 млн. грн.;

B. 1,25 млн. грн.;

C. 137,54 млн. грн.;

D. 16,45 млн. грн.

8. Основні завдання економетрії:

A. побудова моделей;

B. прогнозування на основі побудованих моделей;

C. проведення кількісних досліджень економічних явищ, пояснення та прогнозування розвитку економічних процесів;

D. оцінювання параметрів регресії.

9. Послідовність спостережень у вигляді сукупності даних 12 (5), 13 (2), 14 (3), 15 (4),.... 18 (2) називається:

A. динамічних рядом;

B. варіаційним рядом;

C. степеневим рядом;

D. часовим рядом.

10. Середня арифметична варіаційного ряду 24 (2), 25 (3), 26 (4), 27 (3), 28 (5), 29 (4), 30 (7), 31 (8), 32 (5) дорівнює:

A.37;

B.20;

C.29;

D.вірна відповідь відсутня.

11. Інформаційну базу економетричних моделей становлять:

A. Динамічні та варіаційні ряди;

B. ряди вирівнювання;

C. статистичні ряди;

D. ряди динаміки;

E. ряди Фур’є.

12. В економетрії існують наступні типи даних:

A.часові та дискретні;

B.просторові та неперервні;

C.неперервні та дискретні;

D.часові та просторові.

13. Економетрія – це наука, яка:

A.вивчає математичні залежності та взаємозв’язки між економічними об’єктами, процесами та явищами;

B.вивчає кількісні закономірності тат взаємозв’язки економічних процесів, об’єктів та явищ;

C.займається прогнозуванням та плануванням економічних процесів та явищ;

D.досліджує лінійні залежності між змінними.

14. Проведення кількісних досліджень економічних явищ і процесів, аналіз і прогнозування – це:

A.методи економетрії;

B.принципи економетрії;

C.завдання економетрії;

D.предмет вивчення економетрії.

15. За даними про розподіл вантажних залізничних вагонів за часом обороту визначте дисперсію.

Час обороту, діб           Разом
Кількість вагонів            

A. 12,97;

B. 1,44;

C. 15,78;

D. 1524.

16. Яких класів моделей в економетрії не існує:

A. моделі часових рядів;

B. моделі адекватності;

C. регресійні моделі;

D. моделі одночасних регресійних рівнянь.

17. Щорічний видобуток нафти протягом останніх 5 років становив (млн. т.): 2002 – 7,0; 2003 – 6,4; 2004 – 6,1; 2005 – 5,9; 2006 – 5,6. Визначте середньорічний видобуток нафти за 2002-2006 рр.:

A. 31;

B. 12,74;

C. 24,45;

D. 6,2.

18. Кількість укладених угод на торгах фондової біржі в травні місяці становила: 3.05 – 12; 7.05 – 9; 10.0 – 11; 14.05 – 16; 17.05 – 20; 21.05-22; 24.05-24; 28.05-18. Скільки в середньому укладається угод в дні торгів:

A. 9;

B. 17;

C. 24;

D. вірна відповідь відсутня.

19. Поголів’я корів на фермах домогосподарств протягом кварталу змінювалися таким чином (гол.): 1.01 – 247; 1.02 – 588; 1.03 – 647; 1.04 – 775. Визначте середнє поголів’я корів за квартал:

A. 564;

B. 670;

C. 606;

D. 494.

20. Чисельність населення міста станом на 01.01 кожного року становила:

Рік              
Чисельність населення, тис. чол. 224,72 222,59 219,99 221,23 222,34 220,27 221,29

Визначте середньорічну чисельність населення міста за 2006-2012 рр.:

A. 221,78;

B. 324,27;

C. 147,54;

D. -12,25.

21. Кредитні ресурси комерційного банку за місяцями кварталу становили (млрд. гр. од.): 1.01 – 32,2; 1.02 – 30,9; 1.03 – 34,3; 1.04 – 36,0. Визначте середньоквартальний розмір кредитних ресурсів:

A. -12,5;

B. 29;

C. 33,73;

D. 38.

22. Кількість безробітних у країні на кінець року становила, тис. осіб: 2007-14,72; 2008-15,97; 2009-18,77; 2010 – 24,73; 2011 – 23,23. Абсолютний приріст безробіття за 2007-2011 рр. становить:

A. 1,7;

B. 2,5;

C. 2,12;

D. 4;

23. За 2009 р. інвестиції у галузі освіти становили 200 (млн. гр.од.), за 2010 р. обсяг інвестицій збільшився на 36 млн. гр.од., за 2011 р. – 52 млн. гр.од. відносно 2010 року. Визначте середній абсолютний приріст інвестицій за 2004-2006 рр.

A. 44;

B. 245;

C. -2,47;

D. 20.

24. За даними про розподіл працівників галузі за рівнем ЗП визначте дисперсію:

ЗП одного працівника           Разом
Кількість працівників            

A. 3269,3;

B. -2,49;

C. 57,44;

D. 50.

25. Заробітна плата працівників різних галузей наведена в таблиці. Визначте рівень середньої заробітної плати по всіх галузях.

Галузь Освіта Медицина Легка промисловість Торгівля Сільське господарство Культура Громадське харчування
Розмір заробітної плати                

A. 525;

B. 1747,86;

C. 945;

D. вірна відповідь відсутня.

26. Визначте середній абсолютний приріст заробітної плати в галузі медицини за 1 півріччя 2012 року.

Місяці року січень лютий березень квітень травень червень
Розмір заробітної плати            

A. 720;

B. 790;

C. 11,67;

D. 14.

27. Визначте дисперсію динамічного ряду, який характеризує зміну контингенту студентів академічних груп протягом навчального року.

Місяці року                  
Кількість студентів                  

A. 1,89;

B. 3,55;

C. 32;

D. вірна відповідь відсутня.

28. Медіана в ряді розподілу – це:

A. найпоширеніше значення ознаки;

B. значення ознаки, яке ділить ряд навпіл;

C. середнє арифметичне ряду;

D. середнє гармонійне ряду.

29. Процес специфікації змінних включає:

A. вибір факторів, істотних з точки зору мети дослідження;

B. вибір методів оцінювання невідомих параметрів;

C. інтерпретацію отриманих результатів;

D. перевірку якості отриманих оцінок.

30. Процес специфікація моделі включає:

A. вибір факторів, істотних з точки зору мети дослідження;

B. вибір методів оцінювання невідомих параметрів;

C. інтерпретацію отриманих результатів;

D. перевірку якості отриманих оцінок;

E. вибір математичної моделі з фіксованою формою всіх структурних рівнянь.

31. Вперше під терміном “економетрія” розуміли:

A. теорію економічного аналізу;

B. теорію бухгалтерського обліку;

C. теорію статистики;

D. вірна відповідь відсутня.

32. Дисперсія будь-якого параметра:

A. невід’ємне значення;

B. завжди більше 0;

C. завжди має додатнє значення;

D. приймає будь-яке значення.

33. Кількість студентів випускників станом на 01.09 кожного року становила:

Рік                
Кількість студентів                

Визначте середню кількість випускників за 2005-2012 роки.

A. 394;

B. 650;

C. 195;

D. вірна відповідь відсутня.

34. Якого виду змінних не існує в економетриці:

A. екзогенні;

B. ендогенні;

C. лагові;

D. пояснюючі;

E. вірна відповідь відсутня.

35. Серед наведених показників оберіть той, який характеризує динамічний ряд:

A. мода;

B. медіана;

C. середнє арифметичне ряду;

D. середній абсолютний приріст.

36. Для даного динамічного ряду визначити середній абсолютний приріст:

Місяці року                
Розмір відхилення ЗП від середнього розміру по галузі машинобудування, гр. од.                

A. 37,3;

B. 32,63;

C. 70,7;

D. вірна відповідь відсутня.

37. Якщо коефіцієнт детермінації дорівнює 0, то:

A.відсутні відхилення емпіричних значень результативної ознаки від теоретичної;

B. відсутні відхилення теоретичних значень результативної ознаки від середньої величини;

C. зв’язок між величинами функціональний;

D.зв’язок між величинами відсутній.

38.Діаграма розподілу – це:

A.лінія, що відображає зв’язок між незалежною і залежною змінними;

B. інша назва простої регресії;

C. інша назва множинної регресії;

D.графік значень незалежної і залежних змінних.

39. Лінійна регресія:

A.лінія, що відображає зв’язок між незалежною і залежною змінними;

B. інша назва простої регресії;

C. лінія, яка завжди має нахил рівний 1;

D.лінія, яка завжди має нахил рівний 0.

40.Нахил:

A. точка, де лінія регресії перетинає вісь у;

B. вимірює придатність лінії регресії;

C. вимірює зв’язок між залежною та незалежною змінними;

D. завжди дорівнює 1.

41.Перетин:

A.точка, де лінія регресії перетинає вісь у;

B. вимірює придатність лінії регресії;

C. вимірює зв’язок між залежною і незалежною змінними;

D.завжди дорівнює або 1, або 0.

42. Коефіцієнт детермінації:

A.точка, де лінія регресії перетинає вісь у;

B. вимірює придатність лінії регресії;

C. вимірює зв’язок між залежною і незалежною змінними;

D.завжди дорівнює або 1, або 0.

43.Коефіцієнт детермінації вимірює:

A. варіацію незалежної змінної;

B. нахил лінії регресії;

C. перетин лінії регресії;

D. загальну варіацію залежної змінної, що пояснюється регресією.

44.Якщо ми хочемо використовуючи регресійний аналіз, виміряти зв’язок між досвідом роботи та заробітною платою, то:

A. незалежною змінною має бути ЗП;

B. незалежною змінною має бути досвід роботи;

C. залежною змінною має бути ЗП;

D. залежною змінною має бути досвід роботи;

E. вірна відповідь В і С.

45.У регресії: у = 0,34 + 1,2х нахил дорівнює:

A. х;

B. у;

C. 1,2;

D. 0,34.

46.У регресії: у = 0,34 + 1,2х перетин дорівнює:

A. х;

B. у;

C. 1,2;

D. 0,34.

47.З урахуванням співвідношення між заробітною платою (в грн.) у і освітою (в роках) – х, у = 12,201 + 525х, особа, яка навчалася додатково один рік, може очікувати на таку додаткову плату:

A.12,201;

B. 525;

C. 24,402;

D.12,201 + 1050.

48.З урахуванням співвідношення між заробітною платою (в грн.) у і освітою (в роках) – х, у = 12,201 + 525х, особа, яка навчалася додатково два роки, може очікувати на таку плату:

A.12,201+525;

B. 525;

C. 24,402;

D.1050.

49.Якщо регресія має R2=0,80, то регресійна лінія:

A.пояснює 80% варіації змінної х;

B. пояснює 80% варіації змінної у;

C. матиме нахил 0,80;

D.матиме перетин 0,80.

50.У регресії завжди має бути:

A. b0<1 або b0>-1;

B. b0<0;

C. параметри можуть приймати будь-яке значення;

D. b0>0.

51. Регресійна модель вважається лінійною коли вона:

A.лінійна за змінними;

B. лінійна за параметрами;

C. лінійна за змінними та параметрами;

D.вірна відповідь відсутня.

52. Припустимо, що залежність витрат від доходу описується функцією: у=b0 + b1х. Середнє значення у=2, середнє значення х=6, а b1=3. Коефіцієнт еластичності витрат від доходу дорівнює:

A.8;

B. 1;

C. 9;

D.4.

53. Коефіцієнт кореляції може приймати значення:

A. r>0;

B. r<0;

C. -1<r<1;

D. r>1.

54.Який існує зв’язок між коефіцієнтом кореляції та детермінації:

A. R=rxy2;

B. R=√rxy;

C. R=1/rxy;

D. R=1/rxy2.

55. Коефіцієнт кореляції вимірює:

A. щільність зв’язку між величинами;

B. якість зв’язку між величинами;

C. вплив невідомих параметрів;

D. вплив відомих параметрів.

56. Середня арифметична варіаційного ряду 2 (7), 4 (5), 3 (4), 5 (3) дорівнює:

A. 3,2105;

B. 4,0102;

C. 2,0754;

D. 4,1213.

57. Якщо коефіцієнт кореляції -0,98, то це говорить про:

A. прямий зв’язок між величинами;

B. відсутність зв’язку між величинами;

C. про обернений зв’язок між величинами;

D. вірна відповідь відсутня.

58. Для оцінювання параметрів регресії використовують:

A. Метод квадратів;

B. Метод найменших квадратів;

C. Метод трикутників;

D. Метод найбільших квадратів.

59. Якщо рівняння регресії має параметри b0 та b1, то така регресія називається:

A. вибірковою;

B. нелінійною:

C. простою лінійною;

D.множинною.

60.Рівняння простої лінійної регресії має вигляд:

A.у=αβх;

B. у=αхβ;

C. у=β0 + β1 хі + εі;

D.у=β0 + β1х + β2х2.

61.На біржі нерухомості відбувається продаж однокімнатних квартир. Вартість квартири уі залежить від розміру х.

і                
Розмір загальної площі, м2, хі                
Вартість квартири, тис. гр. ум. од., уі 10,0 12,2 13,3 14,0 14,1 15,2 15,5 15,8

Побудувати регресійну модель.

A.Y=7,39+0,15х;

B. Y=7,39-0,15х;

C. Y=24+0,19х;

D.Y=45,2+2,25х.

62. На біржі нерухомості відбувається продаж однокімнатних квартир. Вартість квартири уі залежить від розміру х.

і                
Розмір загальної площі, м2, хі                
Вартість квартири, тис. гр. ум. од., уі 10,0 12,2 13,3 14,0 14,1 15,2 15,5 15,8

Розрахувати коефіцієнт детермінації.

A. 0,2358;

B. –0,9854;

C. 0,8982;

D. 2,2547.

63. На біржі нерухомості відбувається продаж однокімнатних квартир. Вартість квартири уі залежить від розміру х.

і                
Розмір загальної площі, м2, хі                
Вартість квартири, тис. гр. ум. од., уі 10,0 12,2 13,3 14,0 14,1 15,2 15,5 15,8

Розрахувати коефіцієнт кореляції.

A. 0,9477;

B. 1,2265;

C. –0,2365;

D. 1845

64. На біржі нерухомості відбувається продаж однокімнатних квартир. Вартість квартири уі залежить від розміру х.

і                
Розмір загальної площі, м2, хі                
Вартість квартири, тис. гр. ум. од., уі 10,0 12,2 13,3 14,0 14,1 15,2 15,5 15,8

Розрахувати коефіцієнт еластичності.

A.0,24;

B. 0,57;

C. –4,45;

D.0,43.

65. За даними звітів с/г підприємств рівень рентабельності виробництва уі залежить від ступеня забезпеченості ресурсами хі.

і                
Коефіцієнт забезпеченості ресурсами, хі 0,8 0,9   1,1 1,2 1,4 1,5 1,3
Рівень рентабельності, % уі                

За даними задачі побудувати лінійну модель.

A. У=5,25-1,2х;

B. У=8,11+3,93х;

C. У=24,44-2,23х;

D. У=12,36-4,54х.

66. За даними звітів с/г підприємств рівень рентабельності виробництва уі залежить від ступеня забезпеченості ресурсами хі.

Коефіцієнт забезпеченості ресурсами, хі 0,8 0,9   1,1 1,2 1,4 1,5 1,3
Рівень рентабельності, % уі                

За даними задачі обчислити коефіцієнт кореляції.

A. 0,2425;

B. 0,4578;

C. 0,2333;

D. 0,3605.

67. За даними звітів с/г підприємств рівень рентабельності виробництва уі залежить від ступеня забезпеченості ресурсами хі.

Коефіцієнт забезпеченості ресурсами, хі 0,8 0,9   1,1 1,2 1,4 1,5 1,3
Рівень рентабельності, % уі                

Обчислити коефіцієнт детермінації:

C. –0,13;

D. 0,13;

E. 1,25;

F. 1820.

68. За даними звітів с/г підприємств рівень рентабельності виробництва уі залежить від ступеня забезпеченості ресурсами хі.

Коефіцієнт забезпеченості ресурсами, хі 0,8 0,9   1,1 1,2 1,4 1,5 1,3
Рівень рентабельності, % уі                

Обчислити коефіцієнт еластичності:

A.0,36;

B. 0,78;

C. 1,25;

D.–4,44.

69. Якщо регресія має R2=0,60, то регресійна лінія:

A.пояснює 60% варіації змінної х;

B. пояснює 60% варіації змінної у;

C. матиме нахил 0,60;

D.матиме перетин 0,60.

70. Якщо регресія має R2=0,96, то регресійна лінія:

A. пояснює 96% варіації змінної х;

B. пояснює 96% варіації змінної у;

C. матиме нахил 0,96;

D. матиме перетин 0,96.

71.На основі табличних даних розрахувати коефіцієнт кореляції між змінними х та у:

  Х У
     
     
     
     

A. 0,2147;

B. –0,2147;

C. 12,54;

D. 24,54.

72. На основі табличних даних розрахувати коефіцієнт кореляції між змінними х та у:

  Х У
     
     
     
     

A. 0,2424;

B. –0,8569;

C. 1,25;

D. 0,5371.

73. На основі табличних даних розрахувати коефіцієнт детермінації між змінними х та у:

  Х У
     
     
     
     

A.–0,2456;

B. 1,2125;

C. 0,2885;

D.0.

74. На основі табличних даних розрахувати коефіцієнт кореляції між змінними х та у:

  Х У
     
     
     
     

A.0,7188;

B. 0;

C. 1,44;

D.–2,25.

75. На основі табличних даних розрахувати коефіцієнт детермінації між змінними х та у:

  Х У
     
     
     
     

A.1,5625;

B. 2,2547;

C. –0,5167;

D.0,5167.

76. Коефіцієнт детермінації вимірює:

A. долю дисперсії залежної змінної, яка пояснює регресію;

B. частку дисперсії незалежної змінної, що пояснює регресію;

C. щільність зв’язку між величинами;

D. вірна відповідь А та С.

77. На основі табличних даних побудувати рівняння лінійної регресії.

  Х У
     
     
     
     

A. У=27-5,4х;

B. У=25,8-0,94х;

C. У=0,55+0,03х;

D. вірна відповідь відсутня.

78. За даними аудиторської перевірки 7 комерційних банків виявлено залежність між рівнем ліквідності активів уі та їх прибутковістю хі.

і              
Коефіцієнт ліквідності, уі 0,2 0,4 0,5 0,25 0,35 0,45 0,55
Середній рівень прибутковості, хі              

Побудувати рівняння регресії.

A. У=2,47-5,54х;

B. У=0,55-0,03х;

C. У=0,55+0,03х;

D. вірна відповідь відсутня.

79.За даними аудиторської перевірки 7 комерційних банків виявлено залежність між рівнем ліквідності активів уі та їх прибутковістю хі.

і              
Коефіцієнт ліквідності, уі 0,2 0,4 0,5 0,25 0,35 0,45 0,55
Середній рівень прибутковості, хі              

Знайти значення коефіцієнта кореляції:

A. 0,4777;

B. -0,2558;

C. 1,2425;

D. 0,5417.

80. За даними аудиторської перевірки 7 комерційних банків виявлено залежність між рівнем ліквідності активів уі та їх прибутковістю хі.

Коефіцієнт ліквідності, уі 0,2 0,4 0,5 0,25 0,35 0,45 0,55
Середній рівень прибутковості, хі              

Знайти значення коефіцієнта детермінації.

A. 0,2935;

B. –0,2935;

C. 1,24;

D. –4,45.

81.Зв'язок між величинами слабкий, якщо коефіцієнт кореляції …

A.менше або дорівнює 0,4

B. більше або дорівнює 0,8

C. більше 0,4 і менше 0,8

D.вірна відповідь відсутня.

82. Зв'язок між величинами середній, якщо коефіцієнт кореляції …

А. менше або дорівнює 0,4

В. більше або дорівнює 0,8

С. більше 0,4 і менше 0,8

D. вірна відповідь відсутня.

83. Припустимо, що залежність витрат від доходу описується функцією: у=b0 + b1х. Середнє значення у=4, середнє значення х=8, а b1=16. Коефіцієнт еластичності витрат від доходу дорівнює:

A. 32;

B. –32;

C. 0;

D. вірна відповідь відсутня.

84.Якщо коефіцієнт кореляції дорівнює 0,4772, то коефіцієнт детермінації:

A. 0,2475;

B. 0,2277;

C. 0,9292;

D. -0,2277.

85. Якщо значення коефіцієнта кореляції 0,9297, то це говорить про:

A. сильний зв’язок між величинами;

B. середній зв’язок між величинами;

C. помірний зв’язок між величинами;

D. відсутність зв’язку між величинами.

86. Визначити коефіцієнт кореляції за такими даними:

  Х У
     
     
     
     

A. 0,01114;

B. -0,01114;

C. 0,2458;

D. 1,1414.

87. Визначити коефіцієнт детермінації за такими даними:

  Х У
     
     
     
     

A. 1;

B. -1;

C. 0,2425;

D. вірна відповідь відсутня.

88. Значення коефіцієнта детермінації:

A. може бути будь-яке;

B. завжди більше 0;

C. завжди менше 0;

D. знаходиться в межах від 0 до 1.

89. За даними про прибуток підприємства та транспортні витрати побудувати регресійну модель:

Прибуток підприємства, уі 1,2 1,4 1,7 1,3 1,5 1,4 1,1
Транспортні витрати, хі 2,4 2,2 2,3 2,5 2,25 2,05 2,15

A. у=2,31-0,3х;

B. у=2,31+0,3х;

C. у=2,49+4,47х;

D. у=1,48-0,05х.

90. За даними про прибуток підприємства та транспортні витрати обчислити коефіцієнт кореляції:

Прибуток підприємства, уі 1,2 1,4 1,7 1,3 1,5 1,4 1,1
Транспортні витрати, хі 2,4 2,2 2,3 2,5 2,25 2,05 2,15

A. -0,0396;

B. 0,0396;

C. 4,47;

D. 3,51.

Питання до іспиту

1. Визначення економетрії як науки, її природа. Приклади використання

економетричних моделей для розв’язування економічних задач.

2. Роль економетричних досліджень в економіці.

3. Предмет, цілі, задачі курсу “Економетрика”.

4. Взаємозв’язки курсу із суміжними дисциплінами.

5. Основні типи економетричних моделей. Змінні та рівняння в економетричних

моделях.

6. Етапи економетричного моделювання економічних процесів та явищ.

7. Загальний вигляд лінійної економетричної моделі та етапи її побудови.

8. Специфікація економетричної моделі.

9. Передумови застосування методу найменших квадратів (МНК).

10. Властивості статистичних оцінок параметрів, їх характеристика.

12. Поняття адекватності і точності економетричної моделі.

13. Перевірка значущості оцінок параметрів економетричної моделі, статистичні

критерії.

14. Перевірка статистичної значущості економетричної моделі в цілому, статистичні критерії.

15. Дисперсійний аналіз лінійної регресії.

16. Інтервальний прогноз залежної змінної на основі економетричної моделі.

Стандартні помилки та надійність прогнозу.

17. Проста лінійна регресія. Структура моделі та основні припущення при її

побудові.

18. Коефіцієнт детермінації: визначення, економічне обґрунтування.

19. Властивості параметрів регресії.

20. Залишки моделі. Дисперсія моделі.

21. Гіпотеза про значимість коефіцієнта регресії.

22. Гіпотеза про лінійні обмеження на коефіцієнти моделі.

23. Перевірка моделі на адекватність.

24. Перевірка моделі на стійкість.

25. Прогнозування за допомогою простої лінійної регресії.

26. Моделі, які зводяться до моделі множинної лінійної регресії. Приклади

застосування простої лінійної регресії.

27. Множинна лінійна регресія. Структура моделі та основні припущення при її

побудові. Оцінка моделі.

28. Міри точності прогнозів.

29. Стаціонарність часових рядів.

30. Економетричний аналіз виробничих функцій, інтерпретація результатів.

31. Перспективи економетрики

32. Поняття часового ряду

33. Числові характеристики часових рядів

34. Лаговий оператор та оператор різниці

35. Процес «білого шуму»

36. Коефіцієнт еластичності: визначення, економічне обґрунтування

37. Критерій Стьюдента: визначення, економічне обґрунтування

38. Критерій Фішера: визначення, економічне обґрунтування

39. Нелінійні економетричні моделі

40. Коефіцієнт кореляції: визначення, економічне обґрунтування

41. Прогнозування на основі економетричних моделей

42. Множинна регресія: технологія побудови

43. Варіаційні ряди: числові характеристики

44. Динамічні ряди: числові характеристики

45. Інформаційна база економетричних моделей

 


 

 

Додаток 1

Екзаменаційні білети



Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-07-16; просмотров: 2198; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.227.191.136 (0.296 с.)