Виконання алгоритму для 2013 року

Після виконання імпорту даних за 2013 рік та нормалізації цих даних було виконано факторний аналіз методом головних компонент. Найкращим варіантом виявилося виділення трьох факторів.

Рис. 3.1. Власні значення та сумарна дисперсія факторів для 2013 року

З рисунку 3.1. видно, що для трьох факторів сумарна дисперсія складає 84,53 %, що є достатнім. При виділенні двох та чотирьох факторів сумарна дисперсія не задовольнила вимогам.

Рис.3.2. Факторні навантаження для значень 2013 року

З рисунку 3.2. видно, які показники входять до кожного фактору, їх ступінь кореляції. Інтерпретуємо отримані дані:

1) До першого фактора увійшли наступні показники: К5 – коефіцієнт адекватності капіталу, К10 – коефіцієнт надійності, К11 – коефіцієнт фінансового важелю. Можна сказати, що перша головна компонента, тобто перший фактор відображає капітальну надійність. Присвоюємо назву – «капітальна стабільність»;

2) До другого фактора входять наступні показники: К1 – ROA та К3 – ROE. Зміст, що економічно відображається можна загально охарактеризувати як «рентабельність». На відміну від показників, що увійшли до інших факторів, показники рентабельності від’ємно корелюють;

3) Третя головна компонента включає: К9 – коефіцієнт ліквідності, К15 - та показник платіжної репутації. Економічно цей фактор можна назвати як «стабільність діяльності».

4) Коефіцієнти інформативності для головних компонент мають такі значення:

Таблиця 3.9

Фактор 1	Фактор 2	Фактор 3
0,970491	0,894166	0,948182

 

За отриманими відокремленими значеннями факторів для кожного банку було виконано кластерний аналіз. Для вироблення обґрунтованого рішення було прийнято рішення щодо виділення чотирьох кластерів.

Для 2013 року графік центрів кластерів за рівнем надійності за трьома факторами виглядає наступним чином:

Рис.3.3. Графік центрів кластерів для 2013 року

 

Перед тим, як охарактеризувати економічне значення отриманого, наведемо членів кожного кластеру:

 

Рис 3.4. Члени першого кластеру для 2013 року

Рис 3.5. Члени другого кластеру для 2013 року

Рис 3.6. Члени третього кластеру для 2013 року

Рис 3.7. Члени четвертого кластеру для 2013 року

Економічна характеристика отриманого результату дослідження за 2013 рік::

· Отримано чотири кластери банків, кожен із яких характеризується своїм ступенем надійності. Оскільки показники другого фактору від’ємно навантажені, його необхідно трактувати обернено;

· Перший кластер – це кластер «надійних» банків. Вони характеризуються високими значеннями «капітальної стабільності» та «стабільності діяльності». Значення «рентабельності діяльності» знаходяться на низькому рівні, але враховуючи те, що трактування відбувається комплексно, це можна пояснити тим, що банки цього кластеру є найбільшими за розміром та ведуть виважену, за ризиком, діяльність.

· Другий кластер характеризується високими значеннями «капітальної стабільності», нижчими за середній рівнем «рентабельності діяльності» та низькими значеннями «стабільності діяльності». Оскільки трактування здійснюється комплексно, то можна зробити висновок, що банки цього кластеру є «ненадійними»;

· Третій кластер вміщує «середні за надійністю» банки. Вони характеризуються середніми значеннями «капітальної стабільності», «рентабельності діяльності» та «стабільності діяльності»

· Останній четвертий кластер можна назвати як «ризикова надійність». Характеристика кластеру є наступною. Банки мають середні значення «рентабельності», середні значення «стабільності діяльності» та низькими значеннями «капітальної стабільності». Можна сказати, що банки цього кластеру ведуть агресивну політику на ринку;

· Щодо практичних рекомендацій, то за проведеним дослідженням в 2013 році банки першого кластеру можна було характеризувати як «надійні» та рекомендувати вкладати кошти. Якщо ж клієнту потрібен надійний банк та він готовий на зважений ризик, то можна було рекомендувати банки третьої категорії, якщо клієнт згоден на більший за розумний ризик, то можна рекомендувати банки четвертої категорії. Ні в якому разі не можна було вкладати кошти до банків другої категорії – вони характеризуються як «ненадійні».