Виконання алгоритму для 2014 року



Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!



Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Виконання алгоритму для 2014 року



Після виконаного імпорту даних за 2014 рік та нормалізації цих даних було виконано факторний аналіз методом головних компонент. Найкращим варіантом виявилося виділення, як і у 2013 році, трьох факторів.

Рис. 3.8. Власні значення та сумарна дисперсія факторів для 2014 року

З рисунку 3.8. видно, що для трьох факторів сумарна дисперсія складає 84,25 %, що є достатнім. При виділенні двох та чотирьох факторів сумарна дисперсія не задовольнила вимогам.

Рис.3.9. Факторні навантаження для значень 2014 року

З рисунку 3.9. видно, які показники входять до кожного фактору, їх ступінь кореляції. Розподіл показників співпав по відношенню до 2013 року. Інтерпретуємо отримані дані:

1)До першого фактора увійшли наступні показники: К5 – коефіцієнт адекватності капіталу, К10 – коефіцієнт надійності, К11 – коефіцієнт фінансового важелю. Можна сказати, що перша головна компонента, тобто перший фактор відображає капітальну надійність. Оскільки уасники відповідні до 2013 року, назву не змінюємо – «капітальна стабільність»;

2) До другого фактора увійшли наступні показники: К1 – ROA та К3 – ROE. Зміст, що економічно відображається можна загально охарактеризувати як «рентабельність». На відміну від 2013 року, у 2014 році показники «рентабельності» додатньо корелюють;

5) Третя головна компонента включає: К9 – коефіцієнт ліквідності, К15 - та показник платіжної репутації. Економічно цей фактор також можна назвати як «стабільність діяльності».

Коефіцієнти інформативності для головних компонент мають наступні значення:

Таблиця 3.10

Фактор 1 Фактор 2 Фактор 3
0,96287277 0,94428303 0,957796385

 

За отриманими відокремленими значеннями факторів для кожного банку також було виконано кластерний аналіз. Для вироблення обґрунтованого рішення було прийнято рішення щодо виділення чотирьох кластерів.

Для 2013 року графік центрів кластерів за рівнем надійності за трьома факторами виглядає наступним чином:

Рис.3.10. Графік центрів кластерів для 2014 року

 

Перед тим, як охарактеризувати економічне значення отриманого, наведемо членів кожного кластеру:

Рис 3.11. Члени першого кластеру для 2014 року

 

Рис 3.12. Члени другого кластеру для 2014 року

 

Рис 3.13. Члени третього кластеру для 2014 року

 

Рис 3.14. Члени четвертого кластеру для 2013 року

 

Економічна характеристика отриманого результату дослідження за 2014 рік::

· Отримано чотири кластери банків, кожен із яких характеризується своїм ступенем надійності;

· Перший кластер – це кластер «середніх за надійністю» банків. Банки цього кластеру характеризуються високою «капітальною стабільністю», середніми значеннями «рентабельності» та нижчими за середні значеннями «стабільності діяльності». Це може бути спричинено тим, що банки цієї категорії мають високий рівень кредитної заборгованості;

· Другий кластер характеризується низькими значеннями «капітальної стабільності», нижчими за середній рівнем «рентабельності діяльності» та низькими значеннями «стабільності діяльності». Висновком щодо аналізу буде твердження, що банки цього кластеру є «ненадійними»;

· Третій кластер можна назвати як «ризикова надійність». Характеристика кластеру є наступною. Банки мають середні значення «рентабельності», середні значення «стабільності діяльності» та низькими значеннями «капітальної стабільності». Можна сказати, що банки цього кластеру ведуть агресивну політику на ринку;

· Четвертий кластер вміщує – це кластер «надійних» банків. Вони характеризуються високими значеннями «капітальної стабільності» та «стабільності діяльності». Значення «рентабельності діяльності» знаходяться на низькому рівні, але враховуючи те, що трактування відбувається комплексно, це можна пояснити тим, що банки цього кластеру є найбільшими за розміром та ведуть виважену, за ризиком, діяльність;Р

· Щодо практичних рекомендацій, то за проведеним дослідженням в 2014 році банки першого кластеру можна було характеризувати як «середні» за надійністю та рекомендувати вкладати кошти якщо клієнти згодні на виважений ризик. Якщо ж клієнту потрібен надійний банк, то можна було рекомендувати банки четвертого кластеру, якщо клієнт згоден на більший за розумний ризик, то можна рекомендувати банки третьої категорії. Ні в якому разі не можна було вкладати кошти до банків другої категорії – вони характеризуються як «ненадійні».

Оскільки відомі дані учасники «надійних», «ненадійних», «середніх за надійністю» та «ризиково надійних» кластерів, то можна також відмітити ті банки, що увійшли до кластерів «надійних» та «ненадійних» два роки поспіль.

Отже, до «надійних» банків за результатами дослідження за два роки належать:

1. Райффайзен Банк Аваль

2. Альфа Банк

3. Укрсиббанк

4. ОТП Банк

5. «Фінансова ініціатива»

6. БТА Банк

До «ненадійних» за результатами дослідження за два роки увійшли:

1. Банк «Форум»

2. Родовід банк

Важливо відмітити також факт того, що один банк перейшов із категорії «надійних» до «ненадійних». Таким є Брокбізнесбанк.

Особливо цікавим є те, що Укрсоцбанк, який є базою практики, на якій виконувалося дане дослідження, у 2013 році входив до кластеру «надійних», а вже у 2014 до кластеру «середніх за надійністю».

Оскільки дослідження було проведено за два роки, то використання рекомендацій про «надійність» є доцільним на періоді до одного року.

Підводячи підсумки, можна ствердно говорити про наступне:

· Провівши факторний аналіз для 2013 та 2014 років для тридцяти одного банку першої та другої груп банків згідно ранжування НБУ за розміром активів було визначено основні три фактори – «капітальної стабільності», «рентабельності» та «стабільності діяльності»;

· Було проведено кластерний аналіз на основі факторного аналізу та отримані кластери банків були економічно оцінені та виділені назвами – «надійні», «середні за надійністю», «ризикової надійності» та «ненадійні»;

· Наведено перелік банків, що втратили статус «надійних», тих, що зберегли свою «надійність» та тих, що залишилися «ненадійними».

· Вироблено рекомендації щодо того, в яку групу банків варто вкладати кошти без ризику – кластер «надійних», з помірним ризиком – «середніх за надійністю» та вищим за середній ризиком – кластер «ризикова надійність»

· Визначено, в які банки не вкладати кошти – кластер «ненадійні».

 

 

ВИСНОВКИ

 

На основі теоретичних матеріалів було виявлено, проаналізовано та представлено інформацію, що задовольняє поставленим завданням:

· Досліджено сучасний стан банківської системи України;

· На основі літературних джерел та актуального Законодавства визначено та обгрунтовано суть поняття «надійність» в банківській сфері;

· Узагальнено та систематизовано підходи до оцінювання надійності комерційних банків України;

· Проаналізовано та наведена характеристика сучасних моделей оцінювання надійності комерційних банків України;

· На основі реальних даних побудовано модель оцінювання надійності комерційних банків, в основі якої – 8 показників надійності комерційних банків. На базі тридцяти одного банку з першої та другої груп за класифікацією Національного банку України проведено оцінювання надійності.

Поняття «надійності» комерційного банку є доволі дискусійним та його значення не є повністю розкритим в літературі. Це пов’язано, по-перше, з тим, що трактувати поняття «надійності» можна для кількох визначених груп осіб – клієнтів банків, працівників, інвесторів та власників, а також з точки боку регулятора. По-друге, поняття «надійність» за своєю суттю, розкривається разом та через поняття «стабільність» та «стійкість».

Моделі, що наведені у другому розділі також не можуть повністю оцінити надійність комерційних банків через причини, вказані вище. Також важливим є те, що процес оцінювання надійності комерційних банків має враховувати як кількісні, так і якісні показники.

Розроблена у третьому розділі модель, як було зазначено вище, на основі восьми показників, як якісних, так і кількісних, оцінила надійність тридцяти одного банку, представивши у якості відповіді групи банків – кластери, кожен із яких характеризується своїм ступенем надійності – «надійні», «ненадійні», «середні за надійністю» та «ризиково надійні». Розподіл на такі кластери відбувся на основі факторів, що впливають на надійність. Факторний та кластерний аналіз був виконаний у програмному пакеті STATISTICA та за 2013 та 2014 роки.. По результатам дослідження було проаналізовано учасників груп банків за два роки. Практичні результати від проведеного дослідження показали, по-перше, логічність та змістовність дослідження, а по-друге, комплексно оцінили надійність групи комерційних банків, що разом оперують приблизно 80% коштів як населення, так і бізнесу.

Як і всі моделі, розроблена модель має свої недоліки і переваги. Вона може та має бути дороблена за допомогою, по-перше, розширення кількості показників, особливо якісних, по-друге, розширенням кількості досліджуваних банків, по-третє, врахуванням суті «надійності» для всіх осіб, що в цьому зацікавлені.

Питання оцінювання надійності комерційних банків є та буде залишатися актуальною, оскільки, як було зазначено у першому розділі, банки виконують посередницькі функції між суб’єктами господарювання, акумулюють кредитний ресурс та виступають місцем зберігання коштів населення. Оскільки у надійності банків за таких умов, зацікавлена як держава, так і населення, то робота може бути використана як база для подальшого оцінювання та підвищення як надійності комерційних банків, так і банківської системи взагалі.

 

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1) Вінюкова, Д. Банківська система України: сучасний стан і напрями розвитку [Текст] / Д. В. Вінюкова // Управління розвитком. - 2013. - № 19. - С. 58-60.

2) Про банки і банківську діяльність[Електронний ресурс]: закон України від 7.12.2000 № 2121-ІІІ [зі змін. та доп.]. – Режим доступу: http://zakon.nau.ua/doc/?code=z0946-05. – Назва з екрану.

3) Банківська система України. Аналітичний огляд [Електронний ресурс] / НРА Рюрік// - Режим доступу: http://rurik.com.ua/our-research/branch-reviews/1187

4) Куксіновіч, М. Банківський сектор Польщі та України: внесок у розвиток бізнесу та підприємництва [Текст] / М. Куксіновіч // XIII Міжнародний Економічний Форум/ м.Трускавець. -2013 рік.

5) Основні показники діяльності банків [Електронний ресурс] / Національний Банк України// - Режим доступу: http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=36807

6) Інтегральний довгостроковий кредитний рейтинг банківської системи України [Електронний ресурс] / НРА Рюрік// - Режим доступу: http://rurik.com.ua/credit-ratings3/idkr.html

7) Про затвердження Інструкції про порядок регулювання діяльності банків України [Електронний ресурс]: постанова НБУ від 28.08.2001 № 368. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0841-01

8) Славука, М.І. Гроші та кредит [Текст]: Підручник. - 4-те вид., перероб. І доп. / За аг. Ред. . М.І. Савлука. – К.: Знання, КНЕУ, 2006. – 740 с.

9) Дзюблюк О.В. Фінансова стійкість банків як основа ефективного функціонування кредитної системи: монографія / О.В. Дзюблюк, Р.В. Михайлюк . – Тернопіль, 2009. – 257с.

10) Словник української мови: в 11 томах. — Том 5, 1974. — Стор. 69.

11) Фетисов Г.Г. Надёжность коммерческого банка и рейтинговые системы ее оценки. Автореф. Дисс на соиск. уч.ст. к.э.н. / Г.Г. Фетисов – М.: Финансовая академия при Правительстве РФ, 1998. - С.12-13.

12) Мстоян К.В. Надійність банку: сутність, складові та фактори впливу [Електронний ресурс] / К.В. Мстоян // Електронне наукове видання “Ефективна економіка”// - Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1142

13) Стабільність [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://uk.wikipedia.org/wiki/Стабільність

14) Коваль, В.М. Надійність та стійкість комерційних банків: оцінка та регулювання [Текст]: автореф. дис…. канд. екон. наук: 08.04.01 / Коваль Володимир Миколайович; Київський національний економічний університет – К.,2001. 15) Про Національний банк України [Електронний ресурс] / Закон України // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 1999 р. - №29, -С.238 // - Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/679-14

16) Методичні вказівки з інспектування банків “Система оцінки ризиків” [Електронний ресурс]: Постанова Правління Національного банку України 15.03.2004 № 104. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v0104500-04

17) Савельєва О.В. Методики оцінювання стійкості сучасної банківської системи [Електронний ресурс] / О.В. Савєльєва // ХНЕУ.-2012.- Режим доступу: http://repository.hneu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/1527/1/Савельєва%20О.%20В.%20МЕТОДИКИ%20ОЦІНЮВАННЯ%20СТІЙКОСТІ%20СУЧАСНОЇ%20БАНКІВСЬКОЇ%20СИСТЕМИ.pdf 18) Череп, А. Розробка моделі прогнозування банкрутства комерційних банків України на основі зарубіжного досвіду [текст] / Череп А. В. Комісаренко О. А. / збірник наукових праці ХІБП . – 2013 рік.

19) Паночишин, Ю. Використання математичного апарату теорії нечітких множин і нечіткої логіки в задачі оцінки фінансової стійкості комерційних банків [Текст] / Ю. М. Паночишин, К. Є. Рем’янцева // Вісник Запорізького національного університету.- 2011 р., - №2. – с.80

20) Набок, Р. Концептуальна схема рейтингування банків України [Текст] / Р. Набок, О. Набок // Вісник Національного Банку України. – 2006. –№8(126). – С.20. 21) Colclough, W. The Implementation and Review of a Polish Bank Monitoring System [Електронний ресурс] / William Colclough // Режим доступу: http://www.westga.edu/~bquest/2003/polish.htm#_ftnref3

22) German Supervisory Authority. The BAKIS system. Internal presentation paper. December, 1997. 23) Афанасьєва, О. Б. Методологічні підходи до ідентифікації ризику втрати платоспроможності банку / О. Б. Афанасьєва // Управління ризиками банків [Текст] : монографія у 2 томах. Т. 2 : Управління ринковими ризиками та ризиками системних характеристик / [А. О. Єпіфанов, Т. А. Васильєва, С. М. Козьменко та ін.] / за ред. д-ра екон. наук, проф. А. О. Єпіфанова і д-ра екон. наук, проф. Т. А. Васильєвої. – Суми : ДВНЗ “УАБС НБУ”, 2012. – С. 201-217 24) Ranjana ,S. Supervisori risk assessment and early warning system[Текст] / Ranjana S., Paul Van den Bergh // Baasel committee on banking supervision working pepers.-2000. – №4.- С. 11, 19, 21. 25) Wilson, T. CreditRisk+: A credit risk management framework. London 1997, Credit Suisse Financial Products. 26) Онищенко, В. О. Досвід зарубіжних країн щодо оцінки фінансового стану банків [Текст] / В. О. Онищенко, Ю. С. Довгаль, О. М. Гребінь // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України: збірник наукових праць : заснований у 1999 р. / Державний вищий навчальний заклад «Українська академія банківської справи Національного банку України». – Суми : ДВНЗ «УАБС НБУ», 2012. – Вип. 35. – С. 25–32. 27) Мандель И.Д. Кластерный анализ — М.: Финансы и статистика, 1988. — 176 c. 28) Елекстронний підручник з статистики StatSoft [Електронний ресурс]/ режим доступу - http://www.statsoft.ru/home/textbook/modules/stfacan.html

29) Матвійчук, Л.П. Статистичне оцінювання надійності банків України [Текст]: автореф. дис…. канд. екон. наук: 08.00.01 / Матвійчук Любомир Павлович; ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана». – Київ. – 2011. 30) Самородов, Б. В. Методологія управління фінансовим розвитком банку [Текст] : монографія / Б. В. Самородов ; Нац. банк України, Ун-т банк. справи. - К. : УБС НБУ, 2012. - 307 с. 31) Вітлінський, В. Визначення рейтингу банку всередині вибірки [Текст] / В. Вітлінський, О. Пернарівський // Вісник Національного Банку України. – 1999. - №2(36). – С.61. 32) Войнаренко, М.П. Сучасні реалії стану комерційних банків України за показниками їх фінансової стійкості [Текст] / М.П. Войнаренко, С.І. Мельник, Р.С. Квасницька // Вісник Запорізького національного університету. – 2010. – № 4(8): Економічні науки. – С. 222. 33) Довгань Ж.М. Банківський нагляд в контексті забезпечення фінансової стійкості банківської системи України [Електронний ресурс] / Ж. М. Довгань // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики . - 2013. - Вип. 1(14). - С. 252-259. - Режим доступу:http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Fkd_2013_1(14)__37.pdf 34) Осадчук С. Механізм державного регулювання банківської діяльності: характеристика складових [Електронний ресурс] / С. Осадчук // Державне управління та місцеве самоврядування, ДРІДУ. – 2010. - №3(6).- Режим доступу: http://www.dbuapa.dp.ua/vidavnictvo/2010/2010_03(6)/ 35) Простебі Л.І. Проблеми розвитку банківської системи України та механізмів регулювання її діяльності [Текст] / Л.І. Простебі // Вісник ОУН ім. І.І. Мечникова.-2013.- №2/1. – С.109. 36) Краснова, І.В. Основні підходи до оцінювання надійності банку [Електронний ресурс] / І.В. Краснова, К.В. Мстоян // Фінанси, облік і аудит: зб. наук. праць — К. : КНЕУ, 2013. –Вип. 1 (21). — С 93 - 102. - Режим доступу: http://kneu.edu.ua/userfiles/arch/13-4683.pdf

37) Степанова, В.О Сучасний стан та перспективи подальшого розвитку банківської системи України [Текст] / В.О. Степанова // Вісник Бердянського університету менеджменту. – 2011. – № 4(16): Гроші, фінанси та кредит. – С. 177.

38) Цапенко К.Ю. Фінансова стійкість банку: теоретичний аспект [Електронний ресурс] / К. Ю. Цапенко // Управління розвитком . - 2013. - № 15. - С. 150-151. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Uproz_2013_15_67.pdf

39) Примостка, Л.О. Аналіз банківської діяльності: сучасні концепції, методи та моделі [Текст] / Л. О. Примостка ; Київський національний економічний ун-т. - К. : КНЕУ, 2002. - 316 с.

40) Стефанишина, А. Характеристика та аналіз методик оцінювання фінансової стійкості банків України та зарубіжжя [Текст] / А. Стефанишина // Вісник Національного Банку України. – 2010. –№11(177). – С.62.

41) Крухмаль, О.В. Оцінка фінансової стійкості банків: інформаційне і методологічне забезпечення [Текст]: дис…. канд. екон. наук: 08.00.08 / О.В. Крухмаль – С., 2007. – 256с.

42) Колодізєв О.М. Рейтингова система CAMEL як інструмент оцінки фінансової стабільності банку [Електронний ресурс] / О. М. Колодізєв, І. І. Попов // Бізнес Інформ . - 2012. - № 6. - С. 142-145. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/binf_2012_6_41.pdf

43) Бахрушин В.Є. Методи аналізу даних : навчальний посібник для студентів [Текст]/ В.Є. Бахрушин. – Запоріжжя : КПУ, 2011. – С. 137, С. 160, С.173 44) Дані фінансової звітності банків України [Електронний ресурс]/ Національний банк України // Режим доступу: http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/category?cat_id=64097 45) Методологіяя рейтигової оцінки комерційного банку рейтинговогго агенства “ІВІ-Рейтинг” [Електронний ресурс]/ ІВІ-Рейтинг // Режам доступу: http://kbs.org.ua/files/metod_123.pdf 46) Рейтинг устойчивости банков. Методика [Електронний ресурс] / Минфин // - Режим доступу: http://minfin.com.ua/banks/rating/method/

47) Рейтинг надійності банківських вкладів [Електронний ресурс]/Асоціація Українських Банків // - Режим доступу: http://aub.org.ua/index.php?option=com_content&task=view&id=1046&Itemid=96 48) Парасій-Вергуненко І. М.Аналіз банківської діяльності: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. — К.: КНЕУ, 2003. — 347 с. 49) Методика розрахунку банківських показників [Електронний ресурс] / Аналіз банків України: огляди, графіки, факти // - Режим доступу: http://bankografo.com/analiz-bankiv/bankivska-statystyka/metodika-rozrahunku-bankivskih-pokaznikiv


ДОДАТКИ

 

Додаток А. Таблиця показників попереднього відбору

 

 

Номер показника Назва показника
ROA
ROE
Чиста процентна маржа
Коефіцієнт мультиплікатора капіталу
Коефіцієнт адекватності капіталу
Показник довіри клієнтів
Показник довіри партнерів
Показник рівня боргового навантаження
Коефіцієнт ліквідності
Коефіцієнт надійності
Коефіцієнт фінансового важеля
SPREAD
Показник "Доля ринку депозитів фізичних осіб"
Показник "Доля ринку депозитів юридичних осіб"
Показник "Доля ринку кредитів фізичних осіб"
Показник "Доля ринку кредитів юридичних осіб"
Показник відношення комісійного доходу до процентного доходу
Показник відношення комісійного доходу до комісійних витрат
Показник відношення процентного доходу до процентних витрат
Показник платіжної репутації
Показник досвіду роботи на ринку

 



Последнее изменение этой страницы: 2016-06-29; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.214.224.207 (0.013 с.)