Значение коэффициента парной корреляции равное 0,8

5.Как можно устранить мультиколлениарность между факториальными признаками уравнения регрессии?

1) исключить факториальный признак вызывающий мультиколлениарность;

2) ее устранить нельзя;

3) провести дополнительные исследования;

 

6.Гетероскедастичность – это ….

1) явление, когда с изменением факториального признака (Х) демперсия случайной компоненты будет увеличиваться или уменьшаться, или изменяться по какому – либо другому закону;

2) это одинаковый разброс случайной компоненты;

3) это зависимость последующего значения от предыдущего;

 

7.Что понимается под дисперсией случайного члена уравнения регрессии ?

1) это возможное поведение случайного члена до того, как сделана выборка;

2) Показывает долю изменения Y, который можно объяснить изменением включенных в модель факторов;

3) характеризует тесноту связи функции Y с аргументами X_i, при условии, что прочие не включенные в уравнение регрессии аргументы этой функцией действуют корриляционно независимо от аргумента X_i;

8.Какой вид распределений случайнойго члена уравнения регрессии характерен для гомоскедастичного случая?

1) нормальное распределение кривой;

2) гипербола;

3)парабола;

 

9. Гетероскедастичность случайного члена уравнения регрессии приводит:

1) с изменением факториального признака (Х) дисперсия случайной компоненты будет увеличиваться или уменьшаться, или измениться по какому – либо закону;

2) с изменением факториального признака (Х) дисперсия случайной компоненты будет возрастать;

3) с изменением факториального признака (Х) дисперсия случайной компоненты будет уменьшаться;

 

10. Возможный способ снижения влияния гетероскедастичность случайного члена уравнения регрессии на оценки параметров уравнения регрессии:

1) придать наблюдению с малой дисперсией больший вес, а наблюдениям с большой дисперсией меньший вес;

2) придать наблюдению с малой дисперсией меньший вес, а наблюдениям с большой дисперсией больший вес;

3) невозможно снизить влияние гетероскедастичности случайного члена уравнения регрессии на оценки параметров уравнения регрессии;

 

11. При выполнении теста ранговой корреляции Спирмена предполагается:

1) дисперсия случайной составляющей будет либо увеличиваться, либо уменьшаться по мере увеличения Х;

2) дисперсия случайной составляющей будет неизменной по мере увеличения Х;

3) дисперсия случайной составляющей будет либо увеличиваться, либо уменьшаться при неизменной Х;

 

12. Для расчета коэффициента ранговой корреляции Спирмена необходимо упорядочить:

1) данные по Х и абсолютную величину e упорядочивают по возрастанию;

2) абсолютную величину e упорядочивают по возрастанию;

3) данные по Х и абсолютную величину e упорядочивают по убыванию;

 

13. Расчет коэффициента ранговой корреляции Спирмена производится по формуле:

1.

 

 

3.

14. Тестовая статистика в тесте ранговой корреляции Спирмена определяется по формуле:

1.

 

2.

3.

15. Согласно тесту ранговой корреляции Спирмена нулевая гипотеза об отсутствии гетероскедастичности случайного члена уравнения регрессии будет отклонена при уровне значимости в 5 % если тестовая статистика…

1. t_р < 1,96;

2. t_р > 1,96;

3. t_р = 1,96.

16. При проведении теста Голдфелда—Квандта предполагается…

1. Что стандартное отклонение σ_εi распределения вероятности ε_i обратнопропорционально значению x в этом наблюдении;

2. Что стандартное отклонение σ_εi распределения вероятности ε_i пропорционально значению x в этом наблюдении;

3. Случайная составляющая подвержена автокорреляции.

 

17. Для выполнения теста Голдфелда-Квандта имеющиеся наблюдения:

Упорядочиваются по возрастанию Х

2) упорядочиваются по убыванию Х

3) все ответы верны.

 

18. В тесте Голдфелда-Квандта Нулевая гипотеза об отсутствии гетероскедостичности будет отклонена, если:

1) Fp>Fт

2) Fp<Fт

3) Fp=Fт

 

19. В тесте Голдфелда-Квандта рекомендуемое деление исходной выборки из 30 наблюдений на подвыборки составляет:

Части

2) 2 части

3) 6частей

 

20. При проведении теста Глейзера предполагается:

1) что стандартное отклонение d_i связано с изменением факториального признака соотношением d_i=a’+b’*X_i^g

2) что распределение случайной компоненты соответствует нормальному закону распределения.

3) что случайная составляющая не подвержена автокорреляции.

 

21. Для нахождения регрессионной зависимости, характеризующей изменение гетероскедастичности случайного члена уравнения регрессии в тесте Глейзера, используется регрессионное уравнение вида:

1. ;

2. ;

3. .

 

22. В тесте Глейзера нулевая гипотеза об отсутствии гетероскедастичности случайного члена уравнения регрессии будет отклонена, если в уравнении …

1. величина будет значимо отличаться от 0;

2. величина будет значимо отличаться от 0;

3. величина будет значимо отличаться от 0.

23. Для снижения влияния на оценки уравнения регрессии гетероскедастичности необходимо:

1. умножить коэффициенты уравнения регрессии на параметр, вызывающий гетероскедастичность;

2. вычесть из коэффициентов уравнения регрессии параметр, вызывающий гетероскедастичность;