В каком случае нельзя сделать вывод о наличии мультиколлинеарности?

В каком случае нельзя сделать вывод о наличии мультиколлинеарности?

+Максимальный инфляционный фактор больше 10

 

Верно ли утверждение о том, что поскольку X^2 является функцией Х, то использование Х и X^2 в качестве экзогенных переменных приводит к мультиколллениарности?

Неверно

 

В каком случае двухшаговый МНК обеспечивает оценкам параметров свойства асимптотической состоятельной и несмещенности?

+Уравнения СОУ сверхидентифицируемые

 

В каком случае косвенный МНК обеспечивает оценкам параметров свойства асимптотической состоятельности и несмещенности?

+Все уравнения СОУ точно идентифицуруемые

 

В проверке чего заключается порядковый критерий идентифицируемости уравнения

+Равенства числа эндогенных переменных уравнения, уменьшенных на единицу, числу предопределенных уравнений системы

 

В проверке чего состоит ранговый критерий идентифицируемости уравнения?

+Равенства ранга блочного элемента матрицы коэффициентов приведенной формы числу эндогенных переменных уравнения без единицы

Вследствие чего возникает неявная гетероскедастичность?

Возникает в следствии неправильной спецификации модели

В спецификации модели с помощью критерия Рамсея лежит принцип:

Построение расширенной модели в которую включены 2,3,4 степени эндогенной переменной

 

Выберите значение, которому не может равняться коэффициент детерминации

1,5

 

В чем заключается отличие модели с неполной корректировкой от модели адаптивных ожиданий

+Разном типе лаговых переменных

 

В чем заключается отличие стационарности ВР в узком смысле от стационарности в широком смысле

+Совпадение совместного распределения вероятностей уровней ряда с совместным распределением вероятностей уровней, измеренных со сдвигом на определенный отрезок времени

 

В чем заключается современное состояние эконометрики?

+Построении небольшого числа уравнений, учитывающих нестационарность поведения переменных системы

 

В чем заключ. опасность наличия пропущенных переменных?

+В смещении оценок параметров при включенных в модель переменных

 

В чем заключается опасность наличия избыточных переменных?

+В увеличении дисперсии оценок параметров модели

 

В чем состоит идентифицируемость уравнений СОУ

+Возможности однозначно восстановить по оценкам коэффициентов приведенной формы параметры структурной формы СОУ

 

Верно ли утверждение о том, что поскольку X^2 является функцией X, то использование X и X^2 в качестве экзогенных переменных приведет к мультиколлинеарности?

+Неверно

 

Вследствие чего возникает неявная гетероскедастичность

+Неправильной спецификации модели

Гомоскедастичность - это

Это равенство дисперсий случайной переменной во все моменты времени

Д ля чего используется метод наименьших квадратов (МНК)?

+Для оценивания параметров модели

 

Для устранения мультиколллениарности необходимо?

1.увеличить объем статистических данных, 2. Преобразовать переменные модели, 3. Изменить спецификацию модели, 3. Использовать дополнительную информацию

 

Для чего используется метод наименьших квадратов (МНК)?

Все ответы верны или Для оценивания параметров модели

 

Если уравнение модели не содержит случайную переменную, то оно относится к

К балансовому уравнению

 

Если математическое ожидание оценки равняется соответствующей характеристике генеральной совокупности, то говорят о свойстве оценки:

Несмешенности (несмещенности)

Если оценка а* по сравнению с другими оценками обладает наименьшей дисперсией является

Эффективной

 

Если «0» входит в интервальный прогноз параметра Ai, то это говорит

О незначимости параметра Ai

 

Если коэффициент детерминации равен 0.88, то это означает, что

Модель адекватна

 

 

Если коэффициент корреляции между факторами равен -0,79 можно утверждать, что

Это отрицательная линейная зависимость

 

Если для построенной модели множественной регрессии F-статистика наблюдаемая = 126, а критическая=5,53, то

Принимают гипотезу о значимости (адекватности)

 

 

Из каких частей состоит модель АРСС?

+Авторегрессионный процесс и процесс скользящего среднего

 

Какая переменная модели квалифицируется как независимая

+Экзогенная переменная

 

Какая неотъемлемая характеристика временного ряда (ВР)

+Наличие случайной (шоковой) составляющей

 

Какая неотъемлемая характеристика системы одновременных уравнений (СОУ)

+Набор взаимосвязанных регрессионных моделей, в которых эндогенные переменные в одних моделях являются экзогенными в других

 

Какая из следующих моделей может быть оценена с помощью МНК 1) y=b0*(x1^b1)*(x2^b2)*e или 2) y=b0*(x1^b1)*(x2^b2)+e?

+Первая модель

 

Какая модель является линейной?

+Y = A0 + A1*X1 + + E

 

Какая модель является двойной логарифмической?

+LN(Y) = A0 + A1*LN(X1) + LN(E)

 

Какая модель является полулогарифмической?

+Y = A0 + A1*LN(X1) + E

 

Какая модель является обратной?

+Y = A0 + A1/X1 + E

 

Какой смысл вкладывается в понятие «адекватности модели»

+Соответствие расчетных значений по модели выборочным данным

 

Какой зависимости соответст. структура распределения лагов по Койку

+Зависимости по убывающей геометрической прогрессии

 

Какой критерий используется для диагностики автокорреляции?

+Дарбина-Вотсона

 

Какой критерий не использ. для диагностики гетероскедастичности?

+Дарбина-Вотсона

 

Какой можно сделать вывод, если для некоторого параметра модели наблюдаемое значение t-статистики равно 4.8, а пороговое значение 2.4?

+Рассматриваемый параметр статистически значим

 

Какой метод является самым распространенным при оценке параметров регрессионной модели?

+Метод наименьших квадратов (МНК)

 

Какой принцип лежит в специфик. модели с помощ. критерия Рамсея?

+Построение расширенной модели, в которую включены функция эндогенной переменной, соответствующая распределению остатков первоначальной модели

 

Какой вывод можно сделать, если в модели Рамсея расчетное значение критерия Фишера больше критического?

+Модель плохо специфицирована

 

Какой вывод можно сделать, если критерий Амемья для первой модели больше, чем для второй?

+Вторая модель лучше специфицирована

 

Какой вывод можно сделать, если наблюдаемое значение статистики Дарбина-Вотсона находится между нижней и верхней границей критических значений?

+Объем выборки недостаточен для принятия решения

 

Какое из следующ. утвержден.о влиянии гетероскедастичности верно

+Оценки параметров перестают быть эффективными и состоятельными

 

Какое распределение должны иметь остатки модели?

+Нормальное

 

Какое утверждение неверно для модели Y = 5 + 3*X1 - 4*X2?

+При увеличении Х1 эндогенная переменная увеличивается в 3 раза

 

Какое из утверждений неверное, если в модели Y=3*X+2, Y - это темп роста преступлений по району в тысячах, X - темп роста неблагополучных семей в % за год?

+При темпе роста числа неблагополучных семей в -2%, рост числа преступлений составит 3 тыс.

 

Какое из утверждений верное?

+Наблюдаемое значение t-статистики некоторого параметра модели зависит от значения самого параметра и несмещенной дисперсии случайной величины

 

Какое из утверждений неверное применительно к парной регрессии?

+Если коэффициент детерминации больше единицы, то все точки лежат ниже прямой регрессии

 

Какое распределение используется при проверке гипотезы о статистической значимости параметров модели?

+Распределение Стьюдента

 

Какое распределение используется при построении доверительного интервала для параметров модели?

+Распределение Стьюдента

 

Какое распределение используется при проверке гипотезы об адекватности регрессионной модели?

+Распределение Фишера

 

Какое распределение используется при построении доверительного интервала для эндогенной переменной модели?

+Распределение Стьюдента

 

Какое значение критерия Дарбина-Вотсона позволяет утверждать об отсутствии автокорреляции?

+2

 

Какие характеристики обеспечивает взвешенный МНК

+Несмещённость оценок в условиях неравноточности проведения наблюдений

 

Какая переменная модели квалифицируется как независимая?

Экзогенная переменная

 

Что такое автокорреляция?

+Точная или стахостическая зависимость между уровнями случайной переменной в различные промежутки времени

 

Что означает лаг?

+Запаздывание при воздействии фактора на эндогенную переменную

 

Что такое автокорреляция?

Статистическая взаимосвязь между случайными величинами из одного ряда, но взятых со сдвигом

 

Что происходит при увеличении доверительной вероятности (гамма) от 0.95 до 0.99?

Доверительные интервалы расширяются, пороговые значения t-статистик возрастают?

 

Что происходит при уменьшении доверительной вероятности (гамма) от 0.95 до 0.90?

Доверительные интервалы сужаются пороговые значения t-статистик уменьшаются

 

Что такое Х в уравнении простой регрессии Y=a*X+b+e?

Экзогенная переменная

 

Что такое Y в уравнении простой регрессии Y=a*X+b+e?

Эндогенная переменная

 

В каком случае нельзя сделать вывод о наличии мультиколлинеарности?

+Максимальный инфляционный фактор больше 10

 

Верно ли утверждение о том, что поскольку X^2 является функцией Х, то использование Х и X^2 в качестве экзогенных переменных приводит к мультиколллениарности?

Неверно