Какие Оценки дает обычный мнк для уравнений соу.

+Смещенные и несостоятельные

 

Каким образом проверяется наличие пропущенных переменных?

+С помощью произведения коэффициентов корреляции пропущенной переменной и остальных переменных модели

 

Какая переменная модели квалифицируется как независимая?

Экзогенная переменная

 

Какой смысл вкладывается в понятие «адекватности модели»?

Соответствие расчетных значений по модели выборочным данным

 

Какое из следующих утверждений о влиянии (последствиях) гетероскедастичности является неверным?

- Оценки параметров модели перестают быть эффективными и состоятельными

- Оценки параметров модели остаются несмещенными

- Дисперсии оценок параметров рассчитываются со смещением

- Выводы полученные на основе t и F статистик, интервальные оценки ненадежны

 

Какое из следующих утверждений об оценках модели в условиях автокорреляции является неверным?

Оценки параметров, оставаясь несмещенными, перестают быть эффективными

-дисперсии оценок являются смещенными

-снижение значимости оценок параметров

-выводы по моделям – неверны

-прогнозные качества модели ухудшаются

 

Какое из следующих утверждений о свойстве оценок параметров модели в условиях мультиколллениарности верно

Получение неверных знаков у параметров модели, противоречащих постулатам эконометрической теории

 

Каких переменных не бывает в эконометрических моделях

Постопредельных, корреляционных

 

Какой вид уравнений не используется в эконометрических моделях?

Предопределенное уравнение

 

К методам спецификации эконометрической модели не относится

Построение оценок параметров модели

 

Какой из методов не относится к методам диагностики мультиколллениарности?

Критерий Дарбина-Вотсона

 

Какой критерий используется для обнаружения автокорреляции?

Используются: 1. Графический метод, 2. Метод рядов, 3. Метод Дарбина-Вотсона

 

Какой критерий не используется для диагностики гетероскедастичности?

Дарбина-Вотсона

 

К признакам качественной модели не относится

Относятся: Простота, единственность, максимальное соответствие, согласованность с теорией, прогнозные качества

 

К видам ошибок спецификации не относится

Низкий коэффициент детерминации

 

Чем является «е» в уравнении простой регреси Y=a*X+b+e?

Случайной переменной

 

Какое утверждение неверно для модели Y=2+3*X1-4*X2?

 

Какая из следующих моделей может быть оценена с помощью МНК 1) у=b0*(x1^b1)*(x2^b2)+e или 2) y=b0*(x1^b1)*(x2^b2)*e?

2 вариант

 

Какой можно сделать вывод, если для некоторого параметра модели наблюдаемое значение t-статистики равно1.8, а пороговое значение 2.4?

 

Какое значение критерия Дарбина – Вотсона делают позволяет утверждать об отсутствии автокорреляции?

DW=2

 

Какое уравнение регрессии относится к линейным моделям?

Эмпирическое

 

Какое уравнение регрессии относится к двойной логарифмической модели?

LN(Y)=A0+A1*LN(X1)+LN(E)

 

Какая модель является полулогарифмической?

Y=A0+A1*LN(X1)+E

 

Какая модель является обратной?

Y=A0+A1/X1+e

 

Какой метод является самым распространенным при оценке параметров регрессионной модели?

МНК

 

К классическим модельным предположениям МНК не относится

Наличие корреляции случайных переменных

 

Коэффициент детерминации это-

Это коэффициент значимости параметров модели

 

Какой вывод можно сделать, если в модели Рамсея расчетное значение критерия Фишера меньше критического?

Модель плохо классифицирована

 

Какой вывод можно сделать, если наблюдаемое значение статистики Дарбина – Вотсона находится между нижней и верхней границей критических значений?

Объём выработки недостаточен для принятия решения

 

К методам обнаружения автокорреляции не относится

МНК

 

Какое распределение используется при построении доверительного интервала для параметров модели

Распределение Стьюдента

 

Какое распределение используется при проверке гипотезы об адекватности регрессионной модели

Распределение Фишера

 

Н а чем основаны методы устранения автокорреляции

+На применении оператора декорреляции

Нелинейные модели допускают их сведение к линейным путем процесса

Линиализации

 

О т чего не зависят табличные значения статистики Дарбина-Уотсона?

+От дисперсии экзогенных переменных

 

Остатки модели должны иметь следующее распределение

Нормальное

 

Основная задача регрессионного анализа - это

Нахождение случайной переменной и оценивание её параметров

 

Опасность наличия пропущенных переменных заключается в

Смещении оценок параметров при включении в модель переменных

 

Опасность наличия избыточных переменных заключается в

Смещении оценок параметров при включенных переменных

 

Оценки параметров модели множественной регрессии строятся с помощью критерия

Критерия Фишера

 

Основная задача эконометрики состоит в

Состоит в проверке обоснованности и адекватности модели

 

П ри каком значении статистики Дарбина – Вотсона делают вывод об отсутствии в модели автокорреляции 1-го порядка?

+DW=2

 

При каком значении статистика Дарбина – Вотсона делают вывод о наличии положительной автокорреляции в модели?

DW=0

 

При обнаружении точной или стахостической линейной взаимосвязи двух или нескольких экзогенных переменных говорят о проблеме

Мультиколлениарности

 

При нарушении гипотезы о равнозначности измерения эндогенной переменной в различные моменты наблюдения возникает проблема

Гетероскедастичности

Применительно к парной регрессии какое из утверждений неверное?

Если коэффициент детерминации больше единицы, то все точки лежат ниже прямой регрессии

 

При проверке гипотезы о статистической значимости параметров модели используется

Распределение Стьюдента

 

При построении доверительного интервала для параметров модели используется

Распределение Стьюдента

 

При проверке гипотезы об адекватности регрессионной модели используется

Распределение Фишера

 

При построении доверительного интервала для эндогенной переменной модели используется

Распределение Фишера

 

Признаком, по которому определяют пропущенную переменную служит

Служит положительный знак у произведения оценки параметра при подозреваемой переменной на роль пропущенной

 

Различают мультиколллениарности

Явную и неявную

 

С помощью какого критерия строятся оценки параметров модели множественной регрессии?

+Критерий Стьюдента

 

С помощью какого критерия проверяется значимость коэффициента детерминации в модели множественной регрессии?

+Критерий Фишера

 

Что такое автокорреляция?

+Точная или стахостическая зависимость между уровнями случайной переменной в различные промежутки времени

 

Что такое гомоскедастичность?

+Это равенство дисперсий случайной переменной во все моменты времени

 

Что такое мультиколлинеарность?

+Точная или стахостическая линейная зависимость между экзогенными переменными

 

Что такое коэффициент детерминации?

+Значение, показывающее степень адекватности модели

 

Что такое пропущенная переменная?

+Переменная, которую следует добавить в модель

 

Что такое избыточная переменная?

+Переменная, которую следует исключить из модели

 

Что такое гетероскедастичность?

+Различие дисперсии ошибок в различные моменты времени

 

Что такое гетероскедастичность?

Неоднородность наблюдений, выражающаяся в неодинаковой (непостоянной) дисперсии случайной ошибки регрессионной (эконометрической) модели

 

Что такое "лаговая переменная"?

+Переменная, относящаяся к предыдущим моментам времени

 

Что такое авторегрессионный процесс?

+Процесс, представляющий эндогенную переменную в виде линейной функции предыдущих значений эндогенной переменной

 

Что необходимо для устранения мультиколлинеарности

+Все ответы верны

 

Что означает лаг?

+Запаздывание при воздействии фактора на эндогенную переменную

 

Что значит спецификация экзогенных переменных?

+Это поиск пропущенных и избыточных переменных

 

Что не относится к методам спецификации эконометрической модели?

+Построение оценок параметров модели