Методика анализа риска и управление рисками

Общая структура и содержание анализа риска

Управление рисками широко используется в различных сферах предпринимательской деятельности, так как все участники проекта заинтересованы в том, чтобы не допустить его провала, избежать убытков. В условиях нестабильной, быстро меняющейся ситуации необходимо учитывать все возможные последствия от действий конкурентов, а также изменения конъюнктуры рын­ка. Поэтому анализ риска должен обеспечить партнеров информацией, необходимой для принятия решений о целесообразности участия в некотором проекте, и предусмотреть меры по защите от возможных финансовых потерь.

Анализ риска — это систематические научные исследования и практическая деятельность, направленные на выявление и количественное определение различных видов риска при осуществлении каких-либо видов деятельности и хозяйственных проектов, включая изучение размера экономического ущерба, а также изменение рисков во времени, степень взаимосвязи между ними и изучение факторов, влияющих на них.

Применительно к экономике анализ рисков является ключевым элементом процесса управления риском. От его правильной организации в значительной степени зависит, насколько эффективными будут дальнейшие решения в конечном итоге, удастся ли фирме в достаточной мере защититься от угрожающих ей рисков.

Основной целью анализа рисков является формирование  у лица, принимающего решения (ЛПР), целостной картины рисков, угрожающих бизнесу фирмы, жизни и здоровью ее сотрудников, имущественным интересам владельцев (акционеров), обязательствам, возникающим в процессе взаимоотношений с клиентами и другими контрагентами, правам третьих лиц  и т.п. Важным является ранжирование рисков по степени влияния на деятельность фирмы. В результате анализа будет правильно организована система управления рисками, которая обеспечит приемлемый уровень защиты фирмы от этих рисков.

Виды риск-анализа различаются по полноте и решаемым задачам. По полноте различают следующие виды анализа риска:

- качественный, для определения факторов риска и обстоятельств, приводящих к рисковым ситуациям;

- количественный, позволяющий вычислить уровни отдельных рисков и риска проекта в целом.

По решаемым задачам анализ риска включает его идентификацию, оценку и прогноз.

Анализ риска обычно начинается с его идентификации - выявления рисков, характерных для определенного вида деятельности, причин их возникновения и форм проявления. В частности, выявляются опасности, угрозы и уязвимость на рассматриваемой территории, в условиях деятельности как причины риска в случае его реализации. Идентификация основывается на анализе статистических данных об опасных явлениях и результатах их взаимодействие с антропосферой - стихийных бедствиях, авариях и катастрофах, экономиче­ских и политических кризисах, а также механизмов возможного воздействия их негативных факторов на различные группы населения и сферы деятельности в случае реализации опасностей.

Здесь важное значение имеет выявление всех возможных рисков. Для осбоснованного принятия решений необходимо знать, с риском какого вида и типа придется иметь дело. От выявленного риска можно застраховаться (вплоть до отказа от проекта), а от не выявленного или проигнорированного застраховаться невозможно.

Оценка риска – состоит в его количественном измерении, т.е. определении возможных последствий его реализации для различных групп населения и организаций. Целью оценки является взвешивание риска в интересах выработки решений, направленных на его снижение.

Оценка риска включает:

- оценку вероятностей неблагоприятных событий,

- определение структуры возможного ущерба,

- построение законов распределения ущербов.

Прогоноз риска – это оценка риска на определенный момент времени в будущем с учетом тенденций изменения условий его проявления. Решение этих задач для населения, персонала, территорий, видов деятельности, объектов, организаций основано на использовании различных концепций, методов и методик (рис. 7.3).

Качественный анализ предполагает:

 - выявление источников и причин риска, этапов и работ, при выполнении которых возникает риск, т.е. установление потенциальных зон риска;

- идентификацию всех возможных рисков;

- выявление практических выгод и возможных негативных последствий, которые могут наступить при реализации содержащего риск решения.

 

 

 

Рис. 7.3.   Методический аппарат анализа риска.

 

 

В процессе качественного анализа важно не только установить все виды рисков, которые угрожают сфере деятельности или конкретному проекту, но и по возможности выявить возможные потери ресурсов, сопровождающие наступление рисковых событий, проранжировать риски по экспертным данным.

В процессе качественного анализа может выделена обширная группа рисков с которыми придется столкнуться лицо принимающее решение при реализации проекта или иной деятельности, от пожаров и землетрясений, забастовок и межнациональных конфлитов, изменений в налоговом регулировании и колебаний валютного курса до недобросовестной конкуренции, коррупции, рэкета и злоупотреблений персонала. При этом вероятность каждого события различна, так же как и сумма убытков, которые они могут вызвать.

 Таким образом, качественный анализ позволяет выделить наибольшие риски, которые бу­дут являться объектом дальнейшего анализа для принятия решения о целесо­образности реализации проекта.

При качественном анализе выявляются временные формы реализации опасности. Риск может реализоваться мгновенно (взрыв), быть распределен­ным во времени (выброс опасных веществ) или проявляться через некоторый промежуток времени (отдаленный эффект ).

Количественный анализ предполагает количественное определение отдель­ных рисков и риска проекта (решения) в целом.

 

Концепция анализа риска

В соответствии с энциклопедическим определением концепция — это опре­деленный способ понимания, трактовки каких-либо явлений, основная точка зрения, руководящая идея для их освещения; ведущий замысел, конструктив­ных принцип различных видов деятельности. В настоящее время используется ряд концепций анализа риска, различаемых по исследуемым сферам его про­ явления

а) сам объект;

б) объект в системе экономических отношений;

в) отношение индивида к риску в связи с рассматриваемым объектом;

г) отношение общества к риску в связи с рассматриваемым объектом.

В соответствии с этим в настоящее время приняты следующие концепции анализа риска:

- техническая (технократическая), основанная на анализе относительных ча­стот возникновения опасных явлений или их последствий как способе задания их вероятностей. При ее использовании имеющиеся статистические данные усредняются по масштабу, группам населения и времени;

- экономическая, в рамках которой анализ риска рассматривается как часть более общего затратно-прибыльного исследования. В последнем риски есть ожи­даемые потери полезности, возникающие вследствие некоторых событий или действий, а прибыль - это предотвращенный ущерб. Конечная цель состоит в распределении ресурсов таким образом, чтобы максимизировать их полезность для организации или общества;

- психологическая, которая концентрируется вокруг исследований межиндивидуа­льных предпочтений относительно вероятностей с целью объяснить, почему ин­дивидуумы не вырабатывают свое мнение о риске на основе средних значений; почему люди реагируют согласно их восприятию риска, а не объективному уров­ню рисков, т.е. его научной оценке;

- социальная (культурологическая) — основана на социальной интерпрета­ции нежелательных последствий с учетом групповых ценностей и интересов. Со­циологический анализ риска связывает суждения в обществе относительно риска с личными или общественными интересами и ценностями. Культурологический подход предполагает, что существующие культурные прототипы определяют об­раз мыслей отдельных личностей и общественных организаций, заставляя их принимать одни ценности и отвергать другие.

Методы оценки риска

В рамках технократической концепции после идентификации опасностей (выявления принципиально возможных рисков) необходимо оценить их уро­вень и последствия, к которым они могут привести, т.е. вероятность соответ­ствующих событий и связанный с ними потенциальный ущерб. Для этого ис­пользуют методы оценки риска, которые в общем случае делятся [10] на фено­менологические, детерминистские, вероятностные и экспертные. Рассмотрим области их применения.

Феноменологический метод базируется на определении возможности проте­кания негативных процессов, исходя из результатов анализа необходимых и достаточных условий, связанных с реализацией тех или иных законов приро­ды. Этот метод наиболее прост в применении, но дает надежные результаты, если рабочие состояния и процессы таковы, что можно с достаточным запасом определить состояние компонентов рассматриваемой системы, и ненадежен вблизи границ резкого изменения состояния веществ и систем. Феноменоло­гический метод предпочтителен при сравнении запасов безопасности различ­ных типов потенциально опасных объектов, но малопригоден для анализа раз­ветвленных аварийных процессов, развитие которых зависит от надежности тех или иных частей объекта или (и) его средств защиты. Феноменологиче­ский метод реализуется на базе фундаментальных закономерностей, которые в последние годы объединяют в рамках новой научной дисциплины — фи­зики, химии и механики катастроф [14|.

Детерминистский метод предусматривает анализ последовательности эта­пов развития аварий начиная от исходного события через последовательность предполагаемых стадий отказов, деформаций и разрушения компонентов до установившегося конечного состояния системы. Ход аварийного процесса изучается и предсказывается с помощью математического моделирования, построения имитационных моделей и проведения сложных расчетов. Детерминистский подход обеспечивает наглядность и психологическую приемле­мость, так как даст возможность выявить основные факторы, определяющие ход процесса. В ядерной энергетике этот подход долгое время являлся основ­ным при определении степени безопасности реакторов.

Недостатки метода: существует потенциальная возможность упустить из вида какие-либо редко реализующиеся, но важные цепочки событий при развитии аварии; построение достаточно адекватных математических моделей является трудной задачей и требует большого числа исходных данных; для тес­тирования расчетных программ требуется проведение сложных и дорогостоя­щих экспериментальных исследований. Например, для расчета нейтронных полей реакторов используются программы по методу Монте-Карло (статисти­ческого моделирования), учитывающие практически без допущений реальную геометрию реакторов и все виды взаимодействия нейтронов с веществом. Однако реперные эксперименты показывают, что, несмотря на это, погреш­ность в определении ослабления нейтронных нолей достаточно толстой защи­той в результате накопления погрешностей в моделировании различных про­цессов достигает сотен процентов.

Вероятностный метод анализа риска предполагает как оценку вероятности возникновения негативных событий, так и расчет относительных вероятно­стей того или иного канала развития процессов. При этом анализируются разветвленные цепочки событий и отказов оборудования, выбирается подходя­щий математический аппарат и оценивается полная вероятность негативных событий. Расчетные математические модели в этом подходе, как правило, можно значительно упростить в сравнении с детерминистскими схемами рас­чета. Основные ограничения вероятностного анализа безопасности (ВАБ) связаны с недостаточностью сведений по функциям распределения парамет­ров, а также недостаточной статистикой по отказам оборудования. Кроме того, применение упрошенных расчетных схем снижает достоверность полу­чаемых оценок риска для тяжелых аварий. Тем не менее, вероятностный метод в настоящее время считается одним из наиболее перспективных.

Вероятностный метод оценки риска обеспечивает приемлемую достоверность результатов анализа при условии сохранения в перспективе тенденций развития исследуемой системы и ее внешней среды. На практике для оценки тенденций развития широко используются методы экспертных оценок. Поэ­тому наиболее приемлемым вариантом для практики является комбинация вероятностного и экспертного методов.

Экспертный метод основан на получении количественных оценок риска путем обработки мнений специалистов. Метод применяется при решении сложноформализуемых задач, когда неполнота и недостоверность информа­ции не позволяют использовать вероятностный или другие формализованные методы для количественной оценки риска. Методы экспертного оценивания предпочтительно применять для сравнительных оценок рисков.

Сущность метода экспертных оценок заключается в том, что специалистам предлагают ответить на вопросы о будущем поведении объектов или систем, характеризующихся неопределенными параметрами или неизученными свойствами. Экспертные оценки оформляются в виде качественных характеристик или количественных значений вероятностей рассматриваемых событий или процессов, отнесенных к определенному отрезку времени. Важное значение при этом придается формированию оценочной шкалы, используемой экспер­тами. Установлено, что оптимальная оценочная шкала должна иметь сравни­тельно небольшое число градаций (от 3 до 8), каждой градации приписывается определенный вероятностный интервал или некоторое значение вероятности. Кроме того, каждая градация должна сопровождаться краткой качественной характеристикой (вербальным или лингвистическим пояснением).

Для интерпретации и математической обработки экспертных данных могут привлекаться нечеткие модели, основанные на использовании нечетких мно­жеств и нечеткой математики.

К недостаткам метода относятся отсутствие гарантий достоверности полученных оценок, а также трудности в проведении опроса экспертов и обработке полученных данных. Если второй недостаток относится к преодолимым труд­ностям, то первый имеет принципиальное значение. Повышение достоверно­сти экспертных оценок требует соответствующих процедур отбора экспертов по многим критериям и количественных методов обработки мнений экспер­тов. Как показывает опыт использования экспертных оценок в различных об­ластях деятельности, при правильной организации процедуры экспертизы и проверки согласованности мнений экспертов, определяемой специальными методами, достаточная достоверность оценок обеспечивается.

  Методики оценки и прогноза риска

На основе рассмотренных методов могут быть построены различные методики оценки природного, техногенного, социального, экономического (финансового) рисков для населения и организаций, которые в зависимости от имеющейся (используемой) исходной информации делятся на (табл. 7.5):

- статистические;

- теоретико-вероятностные;

- эвристические.               

Статистические методики основаны на определении вероятностей по име­ющимся статистическим данным (при их наличии). Изучается статистика ава­рий, стихийных бедствий, числа погибших и пострадавших, потерь и прибы­лей, имевших место на определенной территории, данном или аналогичном производстве, устанавливается величина и частота получения тех или иных последствий, того или иного экономического результата и составляется наи­более вероятный прогноз на будущее.

Обработка собранных данных должна обслуживать цели последующего процесса принятия решений по управлению риском. Кроме получения оценок показателей риска необходимо выявление факторов риска и степени их влия­ния. Для этого могут быть использованы различные методы статистической обработки данных, в том числе корреляционный и дисперсионный анализ, анализ временных рядов, факторный анализ и другие методы многомерной классификации.

Статистический метод количественной оценки риска требует наличия значительного массива данных, которые не всегда имеются в распоряжении специалиста по анализу риска. Сбор и обработка данных могут весьма дорого обойтись. Поэтому при недостатке информации (для редких событий) прихо­дится прибегать к другим методикам.

Теоретико-вероятностные методики основаны на использовании матема­тических моделей и статистических данных по частным событиям. Они испо­льзуются для оценки рисков от редких событий, когда статистика практически отсутствует. Если аналитическое моделирование затруднено, то для получения оценок может быть использовано математическое моделирование, включая имитационное.

  Таблица 7.5