Финансовая устойчивость банка по группе показателей оценки капитала признается удовлетворительной в случае, если значение ргк меньше либо равно 2,3 балла.
Содержание книги
- Программа курса «банковский надзор»
- Банк России и его статус в системе банковского регулирования и надзора
- Место куратора кредитной организации в системе банковского надзора
- Основания для отзыва у кредитной организации лицензии на осуществление банковских операций
- Меры по предупреждению банкротства кредитных организаций
- Изменение структуры активов и пассивов кредитной организации может предусматривать меры, приведенные в таблице 1.
- Принудительные меры воздействия
- Обязательные нормативы банков
- Финансовая устойчивость банка по группе показателей оценки капитала признается удовлетворительной в случае, если значение ргк меньше либо равно 2,3 балла.
- Вес I - весовая оценка по шкале относительной значимости от 1 до 3 соответствующего показателя.
- Финансовая устойчивость банка по группе показателей оценки доходности признается удовлетворительной в случае, если значение ргд меньше либо равно 2,3 балла.
- Классификация рисков банковской деятельности, применяемая Банком России в целях исполнения надзорных функций
- Применение положения банка России «об оценке экономического положения банков»
- Схемы недобросовестной капитализации банка с использованием движения денежных средств от инвестора в Банк.
- Схемы недобросовестной капитализации банка в результате манипуляций качеством активов
- Регулировочные схемы, направленные на приукрашивание реального экономического положения кредитных организаций и повышение значимости на рынке банковских услуг
- Схемы, направленные на вывод активов Из проблемных кредитных организаций.
- Схемы, связанные с поддержанием ликвидной позиции.
- Порядок оценки финансового положения заемщика
- Порядок оценки качества обслуживания заемщиком долга
- Понятие портфеля однородных ссуд
- Общий порядок расчета кредитными организациями величины рыночного риска, определенный Банком России
- Порядок расчета фондового риска
- Метод расчета процентного риска с применением гэп-анализа
- Расчет процентного риска с применением метода дюрации
- Метод оценки «разрывов в ликвидности» банка
- Анализ изменения фактических значений коэффициентов избытка / дефицита ликвидности за последние 3 месяца.
- Анализ эффективности деятельности банка
- Статьи: Из журналов: «деньги и кредит», «финансы и кредит», «банковское дело», «аналитический банковский журнал», Из газет: «коммерсант», «ведомости», «бизнес и банки» и др.
Группа показателей оценки активов включает в себя следующие показатели:
· Показатель качества ссуд (ПА1);
· Показатель качества активов (ПА2);
· Показатель доли просроченных ссуд (ПА3);
· Показатель размера резервов на потери по ссудам и иным активам (ПА4);
· Показатель концентрации крупных кредитных рисков (ПА5);
· Показатель концентрации кредитных рисков на акционеров (участников) (ПА6);
· Показатель концентрации кредитных рисков на инсайдеров (ПА7).
Показатель качества ссуд (ПА1) - удельный вес безнадежных ссуд в общем объеме ссуд.
 , где:
СЗбн - безнадежные ссуды, определенные в соответствии с Положением Банка России от 26 марта 2004 года № 254-П «О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности» (далее – Положение №254-П).
СЗ - ссуды, ссудная и приравненная к ней задолженность, определенные в соответствии с Положением № 254-П.
Показатель качества активов (ПА2) - процентное отношение непокрытых резервами активов, резервы под которые составляют более 20 процентов, к собственным средствам (капиталу).
 , где:
А20 - активы, резервы на возможные потери по которым должны быть сформированы в размере более 20%, тыс. руб.;
РП20 - резервы, фактически сформированные под А20 , тыс. руб.;
К - собственные средства (капитал), тыс.руб.
Показатель доли просроченных ссуд (ПА3) - удельный вес просроченных ссуд в общем объеме ссуд.
 , где:
СЗпр - просроченные свыше 30 календарных дней ссуды, тыс. руб.;
СЗ - ссуды, ссудная и приравненная к ней задолженность, тыс. руб.
Показатель размера резервов на потери по ссудам и иным активам (ПА4) - процентное отношение фактически сформированного резерва на возможные потери по ссудам к общему объему ссуд.
 , где:
РВПСф - фактически сформированный резерв на потери по ссудам в соответствии с Положением № 254-П, тыс. руб.
СЗ - ссуды, ссудная и приравненная к ней задолженность, тыс. руб.
Показатель концентрации крупных кредитных рисков (ПА5) - определяется в порядке, установленном для расчета обязательного норматива Н7 «Максимальный размер крупных кредитных рисков».
Показатель концентрации кредитных рисков на акционеров (участников) (ПА6) - определяется в порядке, установленном для расчета обязательного норматива Н9.1 «Максимальный размер кредитов, банковских гарантий и поручительств, предоставленных банком своим участникам (акционерам)».
Показатель концентрации кредитных рисков на инсайдеров (ПА7) - определяется в порядке, установленном для расчета обязательного норматива Н10.1 «Совокупная величина риска по инсайдерам банка».
Таблица 8.
|
