Методичні рекомендації та завдання до виконання домашньої контрольної роботи

Навчальний план з дисципліни “Фінансовий ринок” передбачає виконання однієї домашньої контрольної роботи в міжсесійний період після установчої сесії.

Метою виконання роботи є виявлення рівня теоретичних знань студентів з питань діяльності на фінансовому ринку, а також вмінь вдало застосовувати набуті знання у практичній діяльності, спрямованість якої пов’язана зі здійсненням широкого кола фінансових операцій на грошовому, інвестиційному, валютному ринках, ринку цінних паперів і фінансових послуг.

Контрольна робота має 20 варіантів, кожний з яких включає 3 завдання: два теоретичних і задачу.

Варіант контрольної роботи визначається кожному студенту викладачем згідно порядкового номеру в журналі, тобто 21 номер по списку знову отримує перший варіант, 22 номер по списку отримує другий варіант і т.д.

Виконуючи контрольну роботу необхідно виконувати загальні вимоги до написання контрольних робіт: контрольна робота повинна мати титульний лист на якому вказуються: назва дисципліни, курс, номер групи, прізвище, ім’я та по батькові студента і форма навчання. На першій сторінці студент повинен вказати варіант контрольної роботи, записати завдання. Далі треба чітко і послідовно викласти зміст завдання. Писати необхідно грамотно, охайно, без скорочень, залишати поля, нумерувати сторінки контрольної роботи. Практичні завдання слід виконувати охайно, з необхідними поясненнями.

В кінці роботи вказується використовувана література, дата виконання і підпис студента. Обсяг роботи не повинен перевищувати учнівського зошита.

Для виконання теоретичних завдань контрольної роботи студенти повинні опрацювати рекомендовану літературу, а також інші доступні інформаційні джерела. Відповідь повинна бути не суто репродуктивною, а містити в собі певні елементи аналізу розвитку фінансового ринку України.

Завдання № 3 кожного з варіантів роботи передбачає розрахунок дохідності операцій з фінансовими активами з поясненнями та висновками.

Для виконання практичного завдання необхідно використовувати формули для визначення дохідності операцій з фінансовими активами на вторинному ринку та формули вартості грошей у часі (нарощення грошей).

Завдання до контрольної роботи

Варіант 1

Завдання 1. Акції. Визначення і види акцій, їх особливості, права утримувачів.

Завдання 2. Безстрокові, термінові та ощадні вклади.

Завдання 3. Задача

Протягом п’яти місяців з 01.05 поточного року по 01.10 поточного року на депозитний рахунок щомісяця вносились кошти в сумі 1200 грн. Процентна ставка протягом перших 56 днів становила 25%, протягом наступних 45 днів – 22,5% і останніх 52 днів – 20% річних. Обчислити суму нарахованих за 5 місяців процентів, якщо банком нараховується по вкладу проста ставка процентів.

 

 

Варіант 2

Завдання 1. Муніципальні цінні папери: види, загальна характеристика.

Завдання 2. Міжнародний фінансовий ринок.

Завдання 3. Задача

Банк видав довгостроковий кредит у сумі 5 млн. грн. на п’ять років за річною ставкою складних процентів 80% річних. Кредит повинен бути погашений одним платежем основної суми боргу та процентів у кінці строку. Визначити суму, яку необхідно сплатити банку і суму одержаних відсотків.

 

 

Варіант 3

Завдання 1. Векселі та приватизаційні папери на фінансовому ринку.

Завдання 2. Сутність і види свопів.

Завдання 3. Задача

Кредит у сумі 50000 грн. наданий на 5 років під 15% річних з погашенням основної суми боргу щороку однаковими частинами. Визначити суму процентів, отриманих банком від надання кредиту та платіж у погашення кредиту за четвертий рік.

 

Варіант 4

Завдання 1. Брокерська діяльність на фінансовому ринку.

Завдання 2. Суб’єкти, інструменти та функції фондового ринку.

Завдання 3. Задача

Молода сім’я одержала від банку позичку на будівництво житла у сумі 60 тис. грн. на три роки під просту процентну ставку 16 % річних. Визначити суму кредиту, яку необхідно повернути і суму процентів за кредит.

Варіант 5

Завдання 1. Дилерська діяльність на фінансовому ринку.

Завдання 2. Ринок операцій спот.

Завдання 3. Задача

Інвестор придбав на вторинному ринку 10 000 акцій по 53,88 грн., 12 000 по 53,89 грн. і 14 000 по 53,93 грн., після чого курс цих цінних паперів на вторинному ринку упав до 53,78 грн.

Визначити на скільки зменшилась оцінка поточної вартості пакета акцій на вторинному ринку.

 

Варіант 6

Завдання 1. Випуск та обіг депозитарних розписок.

Завдання 2. Банківська система. Діяльність спеціалізованих та універсальних банків.

Завдання 3. Задача

Акціонерне товариство зі статутним капіталом 3,5 млн. грн. випустило 12 000 простих акцій того ж номіналу як і попередні на суму 1,2 млн. грн.. і 400 облігацій на суму 400 грн. під 20% річних. Чистий прибуток склав 650 тис. грн..

Визначити суму доходу на одну акцію.

 

Варіант 7

Завдання 1. Банківське кредитування. Види кредитів та принципи банківського кредитування.

Завдання 2. Фондові індекси.

Завдання 3. Задача

Обчислити ринкову капіталізацію та ринкову вартість акції після останньої емісії, якщо до останньої емісії загальна кількість акцій дорівнювала

50 000 шт., ринкова вартість акції – 10 грн. У результаті останньої емісії було розміщено 25 000 акцій серед акціонерів за підписною ціною 9 грн.

 

Варіант 8

Завдання 1. Позики фізичним особам, види та форми.

Завдання 2. Державні цінні папери: види, цілі випуску, способи виплати доходів.

Завдання 3. Задача

Інвестор придбав 05 лютого поточного року на вторинному ринку:

100 привілейованих акцій «General Motors» по $ 28,50;

100 привілейованих акцій по $ 28,75;

200 звичайних акцій «Hewleft- Packard» по $ 105,25.

Далі він одержав дивіденди по 200 привілейованих акціях «General Motors» із розрахунку $ 0,5 за акцію. Після чого продав 01 серпня цього ж року на вторинному ринку:

200 привілейованих акцій «General Motors» по $ 28;

100 звичайних акцій «Hewleft- Packard» по $ 103;

100 звичайних акцій «Hewleft- Packard» по $ 102.

Визначити збитковість цієї операції.

 

 

Варіант 9

Завдання 1. Кредитний ризик. Управління кредитним ризиком.

Завдання 2. Визначення і види ф’ючерських угод.

Завдання 3. Задача

Інвестор придбав на вторинному ринку 20 000 акцій по 450,62 грн., 14 000 акцій по 450,70 грн. і 8 000 акцій по 450,78 грн., після чого продав 10 000 акцій по 448,45 грн.; 15 000 акцій по 452,40 грн., і 17 000 акцій по 450,71 грн.

Визначити:

1) дохід чи збиток одержав інвестор від цієї операції;

2) розмір сукупного доходу чи збитку.

 

Варіант 10

Завдання 1. Поняття і основні види ризиків. Оцінювання ризиків.

Завдання 2. Міжнародні розрахунки (Інкасо. Акредитив. Банківський переказ.)

Завдання 3. Задача

Курс акції компанії складає 100 грн. Гравець, що розраховує на підвищення курсу акцій, купує опціон на купівлю акцій за фіксованою ціною 120 грн, сплативши при цьому премію 5 грн. за акцію.

Визначити результати угоди, якщо курс акцій після закінчення терміну опціону становитиме:

а) 150 гр. од.;

б) 110 гр. од.;

в) 140 гр. од.

Варіант 11

Завдання 1. Методи аналізу цінних паперів.

Завдання 2. Суб’єкти, інструменти та функції грошового ринку.

Завдання 3. Задача

Банк видав кредит у сумі 500 тис. грн. на три квартали під просту процентну ставку, яка у першому кварталі склала 40% річних, а в кожному наступному збільшувалась на 10 процентних пунктів. Визначити суму яку потрібно сплатити і суму відсотків.

 

 

Варіант 12

Завдання 1. Облігації. Визначення і види облігацій.

Завдання 2. Державний контроль і регулювання фінансового ринку в Україні.

Завдання 3. Задача

Протягом чотирьох місяців з 01.01.2009р. по 01.05.2009р. на депозитний рахунок щомісяця вносились кошти в сумі 100 грн. Процентна ставка протягом перших 45 днів становила 18%, протягом наступних 75 днів – 20% річних. Обчислити суму нарахованих за 4 місяці процентів, якщо банком нараховується по вкладу проста ставка процентів.

Варіант 13

Завдання 1. Суб’єкти, інструменти та функції валютного ринку. Валюта та валютний курс.

Завдання 2. Андерайтинг. Функції андерайтерів.

Завдання 3. Задача

Залишок на рахунках “кредити, надані банком” на 01.04 поточного року становив 4,5 млн. грн., на 01.07 поточного року – 8,7 млн. грн. Процентні доходи банку від надання кредитів за квартал – 1,24 млн. грн. Визначити середню дохідність кредитних операцій за квартал.

Варіант 14

Завдання 1. Історія розвитку фондового ринку.

Завдання 2. Порядок переміщення валюти через митний кордон України.

Завдання 3. Задача

Визначити акціонерний, власний капітал та зобов’язання на початок та на кінець року, якщо протягом року були додатково емітовані акції на 300 000 грн., облігації, конвертовані в акції на суму 100 000 грн., отриманий прибуток у розмірі 30 000 грн. (залишився нерозподіленим). На початок року пасиви корпорації становили грн.: статутний фонд – 500 000, резервний фонд – 50 000, конвертовані облігації – 100 000, кредит банку – 60 000.

 

Варіант 15

Завдання 1. Саморегулівні організації фінансових посередників.

Завдання 2. Поняття і основні види ризиків, оцінювання ризиків.

Завдання 3. Задача

Визначити загальну та середньозважену дохідність кредитних операцій за квартал, якщо протягом кварталу були надані три кредити: в сумі 100 000 грн. на 3 міс. під 16% річних; 150 000 грн. на 3 міс. під 16%

 

Варіант 16

Завдання 1. Державний кредит, його форми та види.

Завдання 2. Визначення та види опціонів.

Завдання 3. Задача

Інвестор придбав на вторинному ринку 400 акцій по 81,75 грн., одержав по них дивіденди із розрахунку 0,35 грн. за акцію, а потім продав 300 акцій по 88,11 грн., а 100 – по 88,24 грн.

Визначити дохід інвестора від цієї операції.

 

Варіант 17

Завдання 1. Сутність і значення фінансового ринку.

Завдання 2. Комерційний кредит.

Завдання 3. Задача

Курс акцій компанії складає 4000 грн. Гравець, що розраховує на пониження курсу акцій, купує опціон на їхній продаж за ціною 3700 грн., сплативши при цьому премію 500 грн. за акцію. Визначити результати угоди, якщо курс акцій після закінчення терміну опціону становитиме:

а) 3000 грн;

б) 3800 грн,

в) 3500 грн.

 

Варіант 18

Завдання 1. Біржові операції з цінними паперами.

Завдання 2. Суб’єкти та інструменти ринку капіталу. Роль ринку капіталів в процесі трансформації накопичень в інвестиційні ресурси.

Завдання 3. Задача

Компанія купила 100 акцій по 20 грн. за кожну. Номінальна вартість акції 16 грн. Через 3 роки акції було продано по 35 грн. за штуку. Дивіденди за 1-й рік склали 20% річних, за 2-й рік – 40%, за 3-й рік – 50%. Визначити ефективну (і_е) річну ставку простих відсотків.

 

Варіант 19

Завдання 1. Структура фінансового ринку. Класифікація фінансових ринків.

Завдання 2. Визначення і види форвардних угод.

Завдання 3. Задача

У нас є 1 000 000 грн. Необхідно визначити який варіант вкладення грошей більш вигідний:

1) купити 01 березня пакет безкупонних облігацій за ціною 480 грн. за штуку, номіналом 500 грн. і датою погашення 01 вересня цього ж року (рік не високосний), далі одержані кошти реінвестувати в купонні облігації номіналом 1 000 грн. і терміном погашення 01 березня наступного року (рік не високосний), придбавши їх за 990 грн., і враховуючи при цьому, що емітент виплатить 01 грудня купонний процент у розмірі 2% від номіналу;

2) купити 01 березня пакет купонних облігацій за ціною 1 010 грн., номіналом 1 000 грн., датою погашення 01 грудня цього ж року (рік не високосний) і наступними купонними виплатами: 01 червня – 1% від номіналу, 01 вересня – 1% від номіналу і 01 грудня – 20 грн., потім одержані кошти реінвестувати в пакет без купонних облігацій,придбавши їх за ціною 290 грн. за штуку (номіналом – 300 грн., дата погашення – 01 березня наступного року, рік не високосний).

 

 

Варіант 20

Завдання 1. Факторингові операції.

Завдання 2. Основи функціонування валютного ринку в Україні.

Завдання 3. Задача

Визначити, який із варіантів вкладення тимчасово вільних коштів більш вигідний:

1) купити 01 березня пакет безкупонних облігацій за ціною 1 920 грн. із номіналом 2 000 грн. і датою погашення 01 вересня цього ж року (рік не високосний);

2) вкласти кошти на той же термін (до 01 вересня) на банківський депозит під 10% річних.

 

ІНДИВІДУАЛЬНІ РОБОТА