Эксцедентное перестрахование (эксцедент суммы) (Excess of line). Достоинства и недостатки, область применения.

Перестраховщик соглашается возместить страховщику все убытки или большую их часть от суммы свыше заранее определенного им собственного удержания цедента (лимит или линия) до максимально оговоренной суммы кратной собственному удержанию цедента (определенное число линий). Процент (пропорция) определяется как отношение максимального участия перестраховщика в риске в данном риске. Этот процент – база для взаиморасчетов между цедентом и перестраховщиком как по премиям, так и по страховым возмещениям.

1 случай - S≥(n+1) линия:

 

 

S

 

 

Тогда доля ответственности Re=

2 случай – S<(n+1) линия:

Тогда доля ответственности Re=

Плюсы: 1. Позволяет цеденту максимально выровнять страховой портфель

2. Не передает на перестрахование мелкие риски, оставляя полностью премии по этим рискам

3. Максимально выравнивает крупные риски. По каждому риску доля ответственности перестраховщика рассчитывается индивидуально.

4. Позволяет разбить страховой портфель на несколько категорий риска с различными лимитами ответственности по каждой группе, то есть для каждой категории своя 1 линия.

Минусы:

Более сложные расчёты. Высокие затраты по обслуживанию и расчётам, чем в квотном перестраховании и требует правильного определения 1 линии по каждой категории.

Применение: при большом количестве неоднородных рисков

 

 

Перестрахование эксцедента убытка (Excess of loss). Достоинства и недостатки, область применения.

По условия этого договора инструмент перестрахования вступает в силу только тогда, когда окончательная сумма убытка по застрахованному риску в результате страхового случая или серии страховых случаев, являющихся следствием действия одного и того же происшествия, превысит обусловленную сумму – уровень собственного удержания цедента. Ответственность Re сверх этой суммы ограничена определенным лимитом, являющимся приоритетом передающей компании.

Премия перестраховщика определяется на основе договоренности страховых компаний, либо в зависимости от доли ответственности Re или устанавливается как определенный процент от годовой брутто-премии, полученной цедентом от страхователей. При этом первоначально выплачивается аванс премии, а с учетом фактически полученных убытков делаются окончательные перерасчеты.

Служит для защиты страховых портфелей компаний от наиболее крупных и непредвиденных убытков. Является наиболее распространенной формой непропорционального страхования. Используется для крупных убытков – от стихийных бедствий, огня, в космическом страховании, авиационных перевозок, карго.

Плюс их в том что они только в случае большого катастрофического убытка. С другой стороны премии мы им в любом случае платим, а выплат может и не быть если убыток не большой.

 

Перестрахование эксцедента убыточности (Stop loss). Достоинства и недостатки, область применения.

Страховая компания защищает себя на случай, если суммарная убыточность превысит обусловленный в договоре процент или ее величину (стоп-лосс). Размер убыточности, сверх которой действует договор, обычно устанавливается с таким расчётом, чтобы передающая компания не имела возможности извлечь для себя какую-либо финансовую выгоду, а только защитить себя от дополнительных и чрезвычайных потерь.

 

Применяется, если компания защищает себя от нескольких крупных или непредвиденно большого количества мелких рисков.

Премия Re по договору определяется из его доли в суммарных убытках, а выплаты осуществляются непропорционально при превышении оговоренного в договоре уровня суммарной убыточности.

Плюс их в том что они только в случае большого катастрофического убытка. С другой стороны премии мы им в любом случае платим, а выплат может и не быть если убыток не большой.

 

 

Гарантии обеспечения финансовой устойчивости страховщика. Принципиальная экономическая модель страховой премии как источника страховых резервов по страхованию иному, чем страхование жизни.