Андеррайтинг. Критерии страхуемости риска.

Андеррайтинг. Критерии страхуемости риска.

Андеррайтинг (underwriting) – принятие решения о страховании потенциального риска. Андеррайтинг – процесс отбора рисков и классификация степени риска с точки зрения возможности принятия их на страхование, а также применение соответствующих ставок премии, включая отказ от принятия на страхование рисков, не соответствующих квалификационным требованиям. Лицо, совершающее андеррайтинг - … АНДЕРРАЙТЕР!!! Андеррайтер – специалист в области страхования, обладающий специальными знаниями, опытом и репутацией, достаточными для вынесения решения по принятию тех или иных рисков на страхование. В круг обязанностей андеррайтера входит оценка качества риска и определение ставки страховой премии, адекватной принятию всего или части риска.

Критерии страхуемости:

1. Должен быть случайный характер ущерба (непредсказуемость наступления и по времени, и по величине) – чистый риск

2. Возможность оценки распределения ущерба (должны быть количественные характеристики вероятности распределения ущерба), оценка максимально возможной величины ущерба

3. Однозначность распределения ущерба (объекты страхования и возможные ущербы должны быть определены предельно точно)

4. Независимость страхуемых распределений друг от друга (страховщик должен избегать кумуляции рисков, когда одно страховое событие может привести к ущербам по множеству других договоров страхования).

5. Относительно небольшая вероятность наступления страхового случая.

 

Удержание риска. Виды договоров страхования по способу распределения ответственности за риск.

 

Удержание риска – это доля риска, ответственность за которую несёт одна из сторон. По способу распределения ответственности за риск:

1. Полное (страхование покрывающее весь риск (Y=X), Y – выплаты, X – ущерб

2. Неполное – ограничивает ответственность страховщика, оставляя часть риска на удержание страхователя за уменьшение страховой премии

а) Пропорциональное (Y=aX, 0<a<1) S=a*C (C – стоимость объекта). Размер возмещения, который выплачивает страховщик при страховом случае составляет такую долю от реального ущерба X, какую страховая сумма составляет от стоимости объекта.

б) Непропорциональное (По системе 1го риска (), предельных рисков, с условной и безусловной франшизой – невозмещаемой частью ущерба).

 

9. Франшиза. Предназначение. Виды франшиз.

Франшиза – невозмещаемая часть ущерба. Она предназначена для того, чтобы не платить по мелким ущербам. Франшиза особенно часто применяется в автостраховании, поскольку оно характеризуется большим количеством достаточно мелких ущербов.

3 вида франшизы:

1. Безусловная (вычитаемая). Ущерб возмещается страхователю, если убыток превысил установленную сумму L, за вычетом из величины убытков франшизы. Если убыток ниже L, возмещение не производится.

2. Условная (невычитаемая). Если ущерб превысил L, то он оплачивается полностью. Убытки, не превышающие L, не возмещаются.

3. Совокупная (смешанная). Все понесённые страхователем убытки складываются за определённый период времени, и из суммарного убытка вычитается величина франшизы L.

Расчет математического ожидания и дисперсии ущерба и возмещения и их роль в актуарных расчетах.

A – страховой случай, X – ущерб страхователя, Y – возмещение страховщика. P(A)=p

Математическое ожидание ущерба страхователя:

M(X)=P(A)*M(X|A)+P(Ā)*M(X| Ā)=p*M(X|A).

Условное м.о. ущерба страхователя при наступлении страхового случая:

Дискретное распределение:

Непрерывное распределение:

Y=g(x) – величина возмещения (ущерб страховщика), определяемая условиями договора.

Условное м.о. возмещения страховщика

Условная дисперсия:

Для перехода к безусловному распределению:

M(Y) = P(A)*M(Y|A)=p*M(Y|A)

Математическое ожидание необходимо для оценки возможной величины ущерба, которую придется возмещать по страховым случаям и, соответственно, для оценки рисковой премии. Дисперсию надо знать, чтобы прикинуть какой примерно ожидается разброс ущерба и с этим оценить необходимый объём резервов, рисковую надбавку или возможность перестрахования.

 

Основные понятия перестрахования – цедент, цессия, ретроцессия, ретроцедент, эксцедент, собственное удержание, тантьема.

Цедент – страховая компания, которая приняла риск у страхователя и передаёт его на перестрахование. Цессия – процесс передачи риска на перестрахование при вторичном размещении риска. Ретроцессия – процесс передачи риска на повторное перестрахование (при третичном и далее размещении риска). Ретроцедент – страховая компания, которая передаёт переданный другой страховой компанией риск ещё одной страховой компании. Эксцедент – система перестрахования, согласно которой страховая организация передает в перестрахование часть рисков, принятых на страхование. Есть эксцедент суммы (перестраховщик возмещает убытки или часть убытков свыше заранее установленной суммы (линии) в размере до максимальной установленной суммы, кратной собственному удержанию цедента), убытка (перестраховщик возмещает ущерб в пределах, установленных в договоре, сверх собственного удержания цедента по отдельным рискам), убыточности (перестраховщик возмещает ущерб сверх собственного удержания цедента по всему портфелю рисков). Собственное удержание – часть стоимости риска, точнее от S, которую страховщик сам берет на страховую защиту, то есть берётся за счёт своих технических резервов обеспечить страховое покрытие. Тантьема – комиссия с прибыли – форма вознаграждение цедента со стороны перестраховщика за передачу в перестрахование доброкачественного страхового риска.

 

Андеррайтинг. Критерии страхуемости риска.

Андеррайтинг (underwriting) – принятие решения о страховании потенциального риска. Андеррайтинг – процесс отбора рисков и классификация степени риска с точки зрения возможности принятия их на страхование, а также применение соответствующих ставок премии, включая отказ от принятия на страхование рисков, не соответствующих квалификационным требованиям. Лицо, совершающее андеррайтинг - … АНДЕРРАЙТЕР!!! Андеррайтер – специалист в области страхования, обладающий специальными знаниями, опытом и репутацией, достаточными для вынесения решения по принятию тех или иных рисков на страхование. В круг обязанностей андеррайтера входит оценка качества риска и определение ставки страховой премии, адекватной принятию всего или части риска.

Критерии страхуемости:

1. Должен быть случайный характер ущерба (непредсказуемость наступления и по времени, и по величине) – чистый риск

2. Возможность оценки распределения ущерба (должны быть количественные характеристики вероятности распределения ущерба), оценка максимально возможной величины ущерба

3. Однозначность распределения ущерба (объекты страхования и возможные ущербы должны быть определены предельно точно)

4. Независимость страхуемых распределений друг от друга (страховщик должен избегать кумуляции рисков, когда одно страховое событие может привести к ущербам по множеству других договоров страхования).

5. Относительно небольшая вероятность наступления страхового случая.