Какие временные ряды называются моментными?

- уровни которых характеризуют изучаемое явление за определённые интервалы времени,

- уровни которых отражают величину изучаемого явления на определённый момент времени,

- уровни которых характеризуют изучаемое явление с помощью относительных величин,

- уровни которых характеризуют изучаемое явление с помощью средних величин.

Множественная регрессия

Какой показатель характеризует тесноту нелинейной связи?

- индекс корреляции

- коэффициент детерминации

- коэффициент корреляции

- коэффициент регрессии

22.Метод устранения (уменьшения) мультиколлинеарности

- введение в модель фиктивных переменных

- применение пошаговых процедур отбора наиболее информативных переменных

- сглаживание временного ряда

упорядочение переменных по возрастанию фактора

Парная регрессия

Что показывает коэффициент регрессии показательной модели?

- на сколько единиц изменится y, если x изменился на единицу,

- на сколько процентов изменится y, если x изменился на один процент,

- относительную величину изменения y при изменении x на единицу.

 

Какую модель следует выбрать, если есть основания считать, что в изучаемом периоде коэффициент относительного роста не изменяется?

- линейную,

- показательную,

- параболическую,

- степенную.

 

Соу

11. Необходимым условием идентифицируемости системы взаимозависимых регрессионных уравнений является:

- число априорных ограничений должно быть больше числа уравнений модели

- число априорных ограничений должно быть не меньше числа уравнений модели, уменьшенного на единицу

- число априорных ограничений должно быть равно числу уравнений модели, уменьшенного на единицу

- число априорных ограничений должно быть равно числу неизвестных параметров в модели

Лугаськова

Временные ряды

Какая функция используется при моделировании показателей с постоянным ростом?

- линейная,

- показательная,

- степенная,

- параболическая.

Множественная регрессия

Мультиколлинеарность регрессионной модели – это

- возможность построения нескольких моделей (в том числе нелинейных) на основе одних исходных данных

- высокая значимость характеристик регрессионной модели
высокая степень взаимной коррелированности некоторых из объясняющих переменных

- зависимость значений объясняемой переменной от ее значений в предшествовавшие моменты времени

- зависимость объясняемой переменной от нескольких объясняющих факторов

Парная регрессия

Какую модель следует выбрать, если есть основания считать, что в изучаемом периоде коэффициент эластичности не изменяется?

- линейную,

- показательную,

- параболическую,

- степенную.

 

 

Если коэффициент корреляции положителен, то в линейной модели

- с ростом х уменьшается у,

- с ростом х увеличивается у,

- с уменьшением х растёт у

- с ростом х не меняется у.

Соу

12. Количество уравнений системы эконометрических уравнений равно:

- числу экзогенных переменных;

- числу предопределённых переменных;

- числу эндогенных переменных;

- числу случайных возмущений.

Наумкина

Временные ряды

14. Если значения цепных абсолютных приростов временного ряда примерно одинаковы, то для вычисления прогнозного значения в следующей точке корректно использовать

- средний абсолютный прирост,

- средний темп роста,

- средний темп прироста,

- среднее квадратическое отклонение.

Множественная регрессия

Что характеризует частный коэффициент корреляции множественной линейной регрессии?

- совокупное влияние всех факторов, включенных в модель, на результирующую переменную

- степень взаимного влияния всех факторов, включенных в модель

- тесноту линейной между объясняемой переменной и объясняющим фактором с учётом влияния прочих факторов, включенных в модель

- тесноту линейной связи между объясняемой переменной и объясняющим фактором при исключении влияния прочих факторов, включенных в модель

 

25.Что является оценкой значимости уравнения регрессии в целом?

- F-статистика

- индекс корреляции

- коэффициент детерминации

- коэффициент регрессии

Парная регрессия

Если коэффициент корреляции отрицателен, то в линейной модели

- с ростом х уменьшается у,

- с ростом х увеличивается у,

- с уменьшением х уменьшается у.

- с ростом х не меняется у.

 

44. По формуле вычисляется

- оценка ковариационной матрицы оценок коэффициентов модели;

- дисперсия экзогенных переменных;

- дисперсия случайного возмущения;

- оценка дисперсии эндогенных переменных модели.

 

Соу

Если все текущие эндогенные переменные выражены через предопределенные переменные, то СОУ представлена

- в приведённой форме;

- в структурной форме;

- в форме открытой модели;

- в форме закрытой модели.

Романова

Временные ряды

Временной ряд, в котором ошибки некоррелированы и их математическое ожидание равно 0, называется

- "белый шум"

- парная линейная регрессия

- простейший ряд

- трендовый ряд

Множественная регрессия

26.Использование в эконометрическом моделировании парной регрессии вместо множественной является ошибкой...

 

- выборки -

- измерения -

- линеаризации -

- спецификации +

-

- 27. Для оценки заработной платы некоторого работника используется следующая модель

- Y_i  =  α  +  β ₁ X_i  +  γ ₁ D_i  +  γ ₂ C_i  +  γ ₃ S_i  +  γ ₄ W_i  +  ε_i.

- где Y_i — заработная плата г-го работника;

- X_i — общий стаж его работы на данном предприятии;

- D_i — количество лет, потраченных работником на профессиональное обучение (в том числе п повышение квалификации);

- C_i — переменная, принимающая значение 1, если у работника есть дети и 0. если нет.

- S_i — переменная, принимающая значение 1. если работник мужчина, и 0, если женщина;

- W_i — количество должностей, которые сменил работник на различных предприятиях в течение последнего года.

- Сколько факторов необходимо представить в модели фиктивными переменными?

- Введите ответ: _2_

Парная регрессия