Обгрунтування господарських рішень в умовах ризику. Критерії прийняття господарських рішень за умов ризику. Прийняття рішень в конфліктних ситуаціях.

Для вибору опт. рішення в ситуації ризику користуються правилом Байєса (критерій математичного сподівання), критерієм середнього значення і стандартного відхилення, критеріями Бернуллі, Лапласа, Гурвіца.Якщо критерії свідчать про те, що необхідно прийняти одне й те саме рішення, то це підтверджує його оптимальність. У випадку вказівки на різні рішення пріоритет варто віддати тому з них, у якого більше мат.сподівання. У ситуації ризику він є основним.Хар-ка критеріїв обгр.ГРвумовах ризику:

Правило Баєса -грунтується на припущенні,що всі відомі ймовірності настання можливих станів зовн.сер-ща(Рj).Обовязк.вимога- (озн.що викор-но всі можливі стани природи,і інших бути не може)Оптим.вважається альтернатива з більшим значенням мат.сподівання,ніж в інших альтернативах.

Кр.середн.значення і станд.відхилення - для оцінки розсіювання значень кр. (обраного параметра) щодо його середн. прогноз-го знач.мат. спод-ня доцільно викор-ти таку хар-ку, як дисперсія — стандартне відхилення результатів (вартості капіталу) як ступеня ризику в критерії прийняття рішень.

Чим вище стандартне відхилення, тим більший ризик. Для запоб-ня ризику особа, що приймає рішення, вибирає з двох альтернатив з однаковими мат.спод.альтернативу з найменшим стандарт­ним відхиленням (дисперсією).

Кр.Бернуллі- можлива заміна знач.мат.спод.і моментів ризику цільових ф-й на очік.корисність. Замість монетарних цільових функцій викор-ся корисність, і ОПР пов’язує її з цілями, очікуваним ступенем їх досягнення, врахуванням відн-ня до ризику. У цьому випадку виходять з того, що особа, яка приймає рішення, може оцінити вигоду (корисність) різ­них альтернатив і вибрати максимум «морального очікування» (МрО), розр-чи його за формулою: , де — дегресивно зростаюча функція корисності; — вартість капіталу за і -го стану середовища; — імовірність настання і -го стану зовнішнього середовища. Альтернатива з максимальним значенням МС корисності є оптимальною. Якщо відн-ня до ризику нейтральне, цей критерій відп. Прав. Байєса..

Кр.Лапласа – дає змогу відокремити кращий варіант у тому випадку,якщо жодна з умов не має істотної переваги. Коли немає ніяких підстав вважати, що кожний окремий стан природи більш імовірний,порівняно з іншими, викор-ють припущення про те, що ймовірність вин-ня кожного з можл.станів навк. сер-ща однакова.,можна обч.за форм-ю звич.сер.арифмет. всіх її можливих оцінок у різних станах природи Оптим. є та альтернатива, яка має найб.серед. оцінку

Кр.Гурвіца (оптим.-песимізму)-предб.оцінну ф-ю між поглядом крайнього оптимізму та крайнього песимізму. Крит.рекомендує не керув-ся ні крайнім оптимізмом, ані крайнім песимізмом, а брати деякий середній результат. Крит.є дещо суб’єк-м, оск.величина параметра оптимізму α обирається довільно від 0 до 1. За α = 1 кр. Гурвіца перетвор. в максимакс (критерій азартного гравця). За α = 0 він відп. максіміну.

Ситуація конфлікту є невід’ємною складовою ринк.сер-ща, під час якої кожен із суб’єктів (конкурентів) намаг.завдати збиток іншому та мінімізувати власні витрати. Конфлікт­ною називається ситуація, коли стикаються інтереси двох чи більше сторін, які мають суперечливі цілі, причому виграш кожної зі сторін залежить від того, як поводитимуться інші,напр«бойові» дії, біржові угоди, різні види виробництва в умовах конкуренції, угоди на фондовому ринку, спортивні змагання, змагання, ігри.У житті конфлікт завжди супроводжується ризиком.

Рішення в умовах конфлікту завжди пов’язані з ризиком, тому необхідним є обґрунтований підхід у виборі напряму подальших дій. Підприємець у процесі своїх дій повинен вибрати таку стратегію, що дасть змогу йому зменшити ступінь протидії, що, у свою чергу, знизить ступінь ризику.

Математичний апарат для вибору відповідного господарського рішення в конфліктній ситуації сформований у теорії ігор -формування рекомендацій щодо оптималь­ної поведінки учасників конфлікту, тобто визначення оптимальної стратегії кожному з них. Математична модель конфлікту називається грою, сторони у конфлікті — гравцями. Результат гри називається виграшем, програшем або нічиєю, правила гри — перелік прав і обов’язків гравців. Стратегією гравця називається сукупність правил, що визначають вибір варіанту дій у кожному особистому ході. Оптимальною стратегією гравця називається така, що забезпечує йому макси­мальний виграш Гра може мати нормальну (матричну) форму або розгорнуту (у вигляді дерева). Гру зручно відображати таблицею, що називається платіжною матрицею, або матрицею виграшів Платіжна матриця має стільки стовпців, скільки стратегій у гравця B, і стільки рядків, скільки стратегій у гравця A. На перетині рядків і стовпців, що відповідають різним стратегіям, стоять виграші гравця A і, відповідно, програші гравця B. Нижньою ціною гри називається елемент матриці, для якого виконується умова: . Верхньою ціною гри називається елемент, що задовольняє умову: . Точка (елемент) матриці, для якої виконується умова називається сідловою точкою. Сід­лова точка є розв’язком матричної гри, в якій мінімаксним стратегіям притаманна стійкість