Навчальний предмет: Портфельне інвестування

 

Модульна контрольна робота

 

Завдання №…

1. Портфельне інвестування: поняття і сутність.

2. Інвестиційний портфель і портфель цінних паперів. Типи портфелів цінних паперів. Процес формування портфеля цінних паперів.

3. За якою формулою розраховується ринковий ризик диверсифікованого портфеля цінних паперів?

4. Обчислити майбутню вартість FV ощадного сертифіката на суму _Х___ грн під _R_ % річних через __N__ періодів.

Об’єктом поточного контролю знань студентів заочної форми навчання виступає: індивідуальне завдання з дисципліни яке включає два теоретичних питання (оцінюється за шкалою 0-6-8-10 балів); захист індивідуальних завдань під час сесії (оцінюється за шкалою 0-6-8-10 балів).

5.2.2 Індивідуальна обов’язкова робота для студентів заочної форми навчання

Домашня індивідуальна робота студентів заочної форми навчання передбачає висвітлення теоретичних питань обсягом 15—20 стор. (вступ, основний текст, висновки, література). Варіант завдання визначається за літерою, з якої починається прізвище студента. Розподіл варіантів індивідуальних завдань визначено у таблиці.

Якщо в переліку не вказана тема, у розробці якої зацікавлений студент, то за погодженням з викладачем, письмово обґрунтувавши доцільність її виконання (актуальність, наявність достатнього обсягу вихідного інформації, а також у зв’язку з виконанням виробничих функцій безпосередньо за місцем роботи), студент-заочник зможе її опрацювати.

Літера, з якої починається прізвище студента	Завдання
А, Б, Х	1.Суб’єкти і об’єкти портфельного інвестування.
В, Я, Ї	2. Цінні папери як інструменти портфельного інвестування.
С, Л, Ц	3. Диверсифікація фінансових активів — основа портфельного інвестування.
К, Є, Е	4. Ризики портфеля цінних паперів.
Ж, Н, М	5. Ліквідність портфельного інвестування
Ф, І, Д	6. Технічний аналіз фондового ринку. Поняття і методи
Ю, Ш, Й	7. Фундаментальний аналіз у процесі прийняття інвестиційних рішень з портфельного інвестування.
Г, Т, Ч	8. Активна стратегія управління портфелем цінних паперів. Поняття і методи
У, П, Р	9. Пасивна стратегія управління портфелем цінних паперів. Поняття і методи
Щ, З, О	10. Застосування розробок сучасної портфельної теорії та МОКА у практиці портфельного інвестування

 

Вимоги до написання індивідуальної роботи

Виконувати завдання слід на аркушах формату А-4, стандартні поля й інтервали, аркуші пронумеровані, на останньому аркуші проставляється дата виконання, підпис. Обсяг роботи 15—20 сторінок з використанням шрифтів текстового редактора Word розміру 14 з полуторним міжрядковим інтервалом. Стиль викладу матеріалу повинен бути професійним, висновки та рекомендації — конкретними. Опрацювання літератури необхідно починати з найновіших публікацій, в яких висвітлюються останні досягнення і зміни у галузі теорії та практики потфельного інвестування.

Таблиці, графіки, схеми, список використаних джерел інформації наводяться у окремих додатках у кінці роботи. За виконання індивідуального завдання студент заочної форми навчання може максимально отримати 10 балів (критерії оцінювання наведені далі).

Захист індивідуального завдання

За захист індивідуального завдання студент-заочник може додатково отримати ще 10 балів (10-8-6-0).

Виконане індивідуальне завдання передається на кафедру за календарний місяць до початку екзаменаційної сесії. Завчасно представлені роботи перевіряються і в разі недопущення до захисту (оцінка — 0 балів) повертаються студентам для доопрацювання.. За порушення строків представлення завдання викладач може застосувати такі санкції, як зниження наполовину суми балів за зміст роботи і/або за її захист.

Індивідуальні позааудиторні (письмові) завдання студентів заочної форми оцінюються викладачем за такою системою:

 

 

Оцінка	Критерії
10 балів	Студент бездоганно виконав завдання і належним чином його оформив. Робота логічно структурована. Студент демонструє глибокі теоретичні знання. Вдало використані фактичні дані, значна частина з яких оформлена у вигляді таблиць і графіків. Для наочності деяких тверджень наведені схеми. Розробка спирається на чинне законодавство. Використані новітні літературні джерела. Об’єм роботи відповідає вимогам.
8 балів	Завдання у цілому виконане, але мають місце окремі недоліки, зокрема, не повністю розкрито зміст завдання, не всі необхідні новітні літературні джерела враховані або інформація щодо статистичних даних та чинного законодавства вказана не повністю. Об’єм роботи відповідає вимогам. На оцінку можуть вплинути суттєві зауваження щодо оформлення роботи.
6 балів	Завдання висвітлено поверхово, є принципові помилки щодо використання понятійного апарату та чинного законодавства, відсутні (або застарілі) фактичні дані. та розгляд чинного законодавства. Перелік використаної літератури застарілий, відсутні посилання на джерела інформації. Недостатньо ілюстрацій. Висновки не аргументовані. Об’єм роботи не відповідає вимогам..
0 балів	Завдання взагалі не виконано або мають місце суттєві недоліки: зміст не відповідає темі, тему змінено довільно без узгодження з викладачем, питання теоретично не висвітлено, відсутні фактичні дані та розгляд чинного законодавства. Об’єм роботи не перевищує 10 стор.

 

Захист індивідуального завдання оцінюється в залежності від правильності і вичерпаності відповідей студента на запитання викладача. Якщо з п’яти запитань надано не менше чотирьох вірних відповідей, зараховується – 10 балів, за три відповіді – 8 балів, менше трьох – 6 балів.

Виконане індивідуальне завдання передається на кафедру за календарний місяць до початку екзаменаційної сесії. Завчасно представлені роботи перевіряються і в разі недопущення до захисту (оцінка — 0 балів) повертаються студентам для доопрацювання. Роботи, передані із запізненням, кафедрою не приймаються. За порушення строків представлення завдання викладач може застосувати такі санкції — зниження наполовину суми балів за зміст роботи, за захист роботи.

Під час самостійної роботи студенти виконують індивідуальні завдання, до яких належать:

1. Написання есеу (есе) за заданою тематикою

2. Аналітична робота — збирання та обробка практичних даних конкретної установи (із побудовою діаграм, графіків, таблиць тощо)

3. Аналітичний (критичний) огляд наукових публікацій з фінансового інвестування

4. Участь у конференціях, студентських олімпіадах

5. Підготовка наукових публікацій

6. Підготовка проблемних лекцій.

7. Переклад іншомовних літературних джерел за заданою проблематикою.

 

ЗАВДАННЯ ДЛЯ ВИКОНАННЯ НА БАЗАХ ПРАКТИКИ

 

Індивідуальні завдання з портфельного інвестування для виконання на базі практики отримують студенти винятково денної форми навчання. Індивідуальні практичні завдання з портфельного інвестування входять окремим розділом до загального звіту студента про практику. Об’єм основного тексту (без додатків) 12—14 стор.

Індивідуальні завдання передбачають вивчення досвіду і письмове оформлення результатів щодо здійснення портфельного інвестування комерційними банками та іншими інституційними інвесторами — інститутами спільного інвестування, недержав-
ними пенсійними фондами, страховими компаніями тощо (базою практики), а саме:

Проаналізувати і докладно описати операції з цінними паперами.

Визначити і докладно описати види і склад портфелів цінних паперів.

Вивчити і описати, як оцінюється інвестором доцільність придбання цінних паперів (привабливість емітента).

Вивчити і описати, яку стратегію (методи) реалізує інституційний інвестор при формуванні портфелів цінних паперів.

Вивчити і описати, як оцінюється інвестором ефективність портфеля цінних паперів.

Починати роботу студент повинен з опрацювання законодавчих і нормативних актів та внутрішніх інструктивних матеріалів інституційного інвестора, якими керуються при здійсненні операцій з цінними паперами, зокрема, при портфельному інвестуванні. Особливу увагу слід приділити розгляданню правового регулювання та практики ведення операцій з цінними паперами і формуванню портфелей цінних паперів. Ці завдання необхідно доповнити аналізом фактичних даних.

Про виконання індивідуальних практичних завдань студент звітує у письмовій формі Дані про динаміку структури портфелей та ін. оформлюються у вигляді таблиць, які виносяться у додатки.

Якщо стосовно деяких питань портфельного інвестування інституційний інвестор (база практики) не має чіткої позиції, то в завдання студента входить надання йому методичної допомоги з обов’язковим висвітленням цього у звіті. Якщо інституційний інвестор здійснює моніторинг фондового ринку, доцільно доповнити вказані позиції висвітленням цього питання.

Індивідуальні завдання повинні завершуватись висновками студента щодо оцінювання стану портфельного інвестування на базі практики і пропозиціями щодо його покращення.