Контактне заняття 1 (4 години)

Міні-лекція та семінар – обговорення лекційного матеріалу і вирішення ситуаційних вправ

«Сутність і об’єкти портфельного інвестування»

Теми 1-3

Завдання:

– оволодіти базовими знаннями та сформувати уявлення щодо сутності понять «портфельне інвестування», «портфельний підхід», принципи формування і види портфелів цінних паперів»;

– розвинути уміння сформувати принципову позицію інвестора щодо формування і реструктуризації портфеля цінних паперів;

– бути обізнаним щодо сутності та видів цінних паперів, стану тенденцій та регулювання ринку цінних паперів, змісту діяльності учасників портфельного інвестування.

1.Сутність портфельного інвестування. Портфельний підхід, принципи формування і види портфелів цінних паперів

2. Цінні папери: поняття, види, класифікація, види вартісної оцінки

3. Правове регулювання процесу портфельного інвестування в Україні

План заняття:

1. Проведення міні-лекції.

2. Перевірка знань лекційного матеріалу у процесі усного опитування.

3. Обговорення завдань із виявлення особливостей різних видів портфелей цінних паперів.

4. Вирішення ситуаційних вправ з компаундирування та дисконтування.

Інформаційні джерела:

1. «Портфельне інвестування: Підручник / за науковою редакцією О.Г.Шевченко, Т.В.Майорова – К.: КНЕУ, 2010.

2. Баффет У. Эссе об инвестициях, корпоративных финансах и управлении компаниями: Пер. с англ. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2009, навчальна та наукова література, періодичні видання, законодавчі та нормативні документи, интернет джерела тощо.

Ключові слова: портфельне інвестування, цінні папери, портфельний підхід, принципи формування і види портфелів цінних паперів, диверсифікація

Контактне заняття 2 (4 години)

Міні-лекція

Семінар-розгорнута бесіда

«Підсумки самостійного опрацювання тем 4 і 6, обговорення

зазначених питання»

Теми 4-6

Завдання:

– закріпити знання щодо функціонування ринку цінних паперів,

– діяльності фондових бірж,

– активізувати дослідницькі навички щодо здійснення ІРО,

– дослідити особливості діяльності учасникив ринку цінних паперів

1. Побудова і функціонування ринку цінних паперів

2. Система оформлення прав власності на цінні папери

3. Суб’єкти портфельного інвестування

План заняття:

1.Міні-лекція.

2. Перевірка знань лекційного матеріалу у процесі усного опитування.

3.Обговорення завдань із виявлення особливостей різних видів портфелей цінних паперів.

4. Вирішення ситуаційних вправ

Інформаційні джерела:

1. «Портфельне інвестування: Підручник / за науковою редакцією О.Г.Шевченко, Т.В.Майорова – К.: КНЕУ, 2010.

2. Шелудько В.М. Фінансовий ринок: Підручник.-2-е вид.- К.: Знання, 2008, навчальна та наукова література, періодичні видання, законодавчі та нормативні документи, інтернет- джерела тощо.

Ключові слова: фондовий ринок, біржовий ринок, позабіржовий ринок, первинний ринок, вторинний ринок, первинне публічне розміщення.

 

Контактне заняття 3 (4 години)

Міні-лекція

Семінар – розгорнута бесіда

«Дискусія щодо з’ясування засадових теорій і концепцій портфельного

інвестування»

Тема 7

Завдання

– сформувати у студентів вміння чітко висловлювати власні думки

– оволодіти технікою дискутування;

– бути обізнаним щодо засадових теорій і концепцій портфельного інвестування.

1. Теорії ціноутворення на ринку цінних паперів

2. Гіпотеза ефективних ринків

3. Класичні, неокласичні і сучасні концепції ризиків

4. Теорія часової вартості грошей

 

План заняття

1. Міні-лекція.

2. Презентації та повідомлення призначених студентів за тематикою дискусії.

3. Вільні висловлювання студентів з теорії ціноутворення на ринку цінних паперів тощо.

4. Вирішення ситуаційних вправ

Інформаційні джерела:

1. «Портфельне інвестування: Портфельне інвестування: Навчально-методичний посібник.А.А.Пересада, О.Г.Шевченко, інші. – К., КНЕУ, 2004.

2. Підручник / за науковою редакцією О.Г.Шевченко, Т.В.Майорова – К.: КНЕУ, 2010. навчальна та наукова література, періодичні видання, законодавчі та нормативні документи, інтернет джерела тощо.

Ключові слова: технократична теорія, фундаменталістська теорія, «ходіння навмання», ризик, гіпотеза, гіпотеза ефективних фінансових ринків

 

Контактне заняття 4 (4 години)

Семінар-робота в малих групах.

«Обговорення лекційних питань і вирішення задач з фундаментального

і технічного аналізу»

Тема 8

Завдання

– активізувати дослідницькі навички у процесі застосування фундаментального та технічного аналізів

– сформувати вміння аналізувати ризик фінансового активу

– оволодіти практикою оцінювання ризику фінансового активу

1. Фундаментальний аналіз в процесі прийняття інвестиційних рішень

2. Технічний аналіз фондового ринку

3. Аналіз ризиків. Оцінка ризику фінансового активу.

План заняття

1. Міні-лекція

2. Проведення бліц-опитування за матеріалами лекції

3. Вирішення ситуаційних задач з фундаментального аналізу

4. Вирішення ситуаційних задач з технічного аналізу

 

Інформаційні джерела:

1. Підручник / за науковою редакцією О.Г.Шевченко, Т.В.Майорова – К.: КНЕУ, 2010. Портфельне інвестування: збірник тренінгових завдань / О. М. Юркевич, О. Г. Шевченко. - К.: КНЕУ, 2011.

2. Тьюлз Р., Брэдли Э., Тьюлз Т. Фондовый рынок: Пер. с англ. – М.: Инфра – М., 1997. навчальна та наукова література, періодичні видання, законодавчі та нормативні документи, інтернет джерела тощо.

Ключові слова: передінвестиційні дослідження, технічний аналіз, середня плинна, метод «моментів», фундаментальний аналіз, внутрішня вартість, ризик окремого активу.

Практичне заняття 5 (4 години)

Семінар – ділова гра

«Обговорення лекційного матеріалу з управління портфелем цінних паперів і розробка стратегії управління портфелем цінних паперів. Робота в малих групах»

Тема 9

Завдання.

– засвоїти різноманітні підходи до розроблення стратегій формування портфеля цінних паперів і оцінювання ефективності сформованого портфеля

– активізувати розвиток креативного мислення студентів під час ділової гри «Формування портфеля цінних паперів на засадах фундаментального аналізу»

– сформувати здібності взаємодії учасників ділової гри

1. Стратегія управління портфелем цінних паперів. Поняття і види.

2. Диверсифікація фінансових активів. Поняття і способи.

3. Ризики портфеля цінних паперів

4. Використання сучасної портфельної теорії в портфельному інвестуванні

 

План заняття

1. Міні-лекція

2. Проведення бліц-опитування лекційного матеріалу

3. Підготовка до проведення ділової гри «Формування портфеля цінних паперів на засадах фундаментального аналізу»

4. Поетапне проведення ділової гри «Формування портфеля цінних паперів на засадах фундаментального аналізу». Робота в малих групах

5. Аналіз результатів проведення ділової гри

Інформаційні джерела:

1. Підручник / за науковою редакцією О.Г.Шевченко, Т.В.Майорова – К.: КНЕУ, 2010. Портфельне інвестування: збірник тренінгових завдань / О. М. Юркевич, О. Г. Шевченко. - К.: КНЕУ, 2011. Брігхем Є.Р. Основи фінансового менеджменту. – К.: КП «Вазако», 1997.

2. Бригхем Ю., Гапенски Л. Финансовый менеджмент. Полный курс в 2-х т. Пер. с англ. – СПб.: Санкт-Петербургский университет экономика и финансы, 1997. навчальна та наукова література, періодичні видання, законодавчі та нормативні документи, інтернет джерела тощо.

Ключові слова: Стратегія портфельного інвестування, активна стратегія, пасивна стратегія, модель САМР, моніторинг, диверсифікація, необхідна ставка доходу, лінія фінансового активу, критерій Трейнора, критерій Шарпа

 

Контактне заняття 6 (4 години)

Семінар-розгорнута бесіда і вирішення задач.

Продовження теми «Обговорення лекційного матеріалу з управління портфелем цінних паперів і розробка стратегії управління портфелем цінних паперів»

Тема10

Завдання.

– закріпити знання щодо ліквідності портфеля цінних паперів

– активізувати розвиток креативного мислення під час обговорення стратегії хеджування ризиків з використанням похідних фінансових інструментів

– проведення підсумкової контрольної роботи

1.Ліквідність в портфельному інвестуванні

2.Похідні інструменти і ризики. Хеджування ризиків

 

План заняття

1.Міні-лекція

2. Проведення бліц- опитування лекційного матеріалу

3. Вирішення ситуаційних задач

4. Підсумкова контрольна робота

Інформаційні джерела: Підручник / за науковою редакцією О.Г.Шевченко, Т.В.Майорова – К.: КНЕУ, 2010. Портфельне інвестування: збірник тренінгових завдань / О. М. Юркевич, О. Г. Шевченко. - К.: КНЕУ, 2011. Навчальна та наукова література, періодичні видання, законодавчі та нормативні документи, інтернет -джерела тощо.

Ключові слова: ліквідність, теорема Баумоля, операції РЕПО, форвард, ф’ючерс, опціон, хеджування.

 

4.2. ПЛАНИ НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ У МІЖСЕСІЙНИЙ ПЕРІОД

 

В міжсесійний період передбачено виконання студентами заочної форми навчання обов’язкових поза аудиторних індивідуальних завдань та індивідуальної роботи.

Домашня індивідуальна робота виконується за темами, які охоплюють зміст дисципліни і є особливо актуальними.Індивідуальна робота має включати огляд останнього цифрового матеріалу з відкритих джерел, відображати останні тенденції, містити оцінку явища студентом та має бути бездоганно оформленим. Основні вимоги, щодо оформлення індивідуального завдання наведено в п. 6.3.

При формуванні оцінки за індивідуальну роботу передбачено бали за виконане завдання та бали за захист даної роботи. Захист і обговорення результатів індивідуальної роботи здійснюється за графіком «Дня заочника».

Індивідуальні завдання за вибором: аналітичний огляд наукових публікацій, підготовка міні-лекції з презентацією, участь у конференціях, олімпіадах та підготовка наукових публікацій, переклад літературних джерел іншомовного походження за заданою проблематикою, тощо.

Детальніші вимоги до виконання і оформлення індивідуальних завдань містяться у п. 6.4.

Виконані індивідуальні завдання (контрольні роботи) і курсові роботи з науки студенти заочної форми навчання здають на кафедру не пізніше, ніж за місяць до початку чергової сесії. Студенти зобов’язані захистити індивідуальні завдання під час сесії або в День заочника в ході співбесіди з викладачем.

 

ОРГАНІЗАЦІЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

КАРТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА

КАРТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ
з дисципліни «Портфельне інвестування»
для студентів спеціальності «Банківської справи» (8508/2-2)

Денної форми навчання (ПМК)

Денна форма навчання

№ семінарського (практичного, лабораторного) заняття	Форма самостійної роботи студента	Види семінарських (практичних, лабораторних) занять*	Максимальна кількість балів
За систематичність і активність роботи на семінарських (практичних, лабораторних) заняттях
— не застосовується (практичні заняття не плануються)

За виконання модульних (контрольних) завдань**
Модуль №1	Написання модульної контрольної роботи (позаудиторне)	40
	Захист модульної контрольної роботи	10
Модуль №2	Написання модульної контрольної роботи (аудиторна)	40
Усього балів за модульний контроль
За виконання індивідуальних завдань за вибором***
Види індивідуальних завдань
1. Написання есе за заданою тематикою	10
2. Аналітична робота — збирання та обробка практичних даних конкретної установи (із побудовою діаграм, графіків, таблиць тощо)	10
3. Аналітичний (критичний) огляд наукових публікацій з портфельного інвестування	10
4. Участь у конференціях, студентських олімпіадах (з питань портфельного інвестування)	10
5. Підготовка наукових публікацій (керівництвом викладача з портфельного інвестування)	10
6. Підготовка проблемних лекцій або міні-лекцій з презентацією	10
7. Переклад літературних джерел іншомовного походження за заданою проблематикою	10
Усього балів за виконання індивідуальних завдань
Разом балів за СРС

КАРТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА

з дисципліни «Портфельне інвестування»
для студентів спеціальності «Банківської справи» (8508/2-2)