Самоперевірка основних формул

1. За якою формулою визначається коефіцієнт «ціна-дохід»?

2. За якою формулою розраховується індекс Альтмана?

3. За якою формулою найчастіше визначаються індикатори стану фондового ринку (біржові індекси)?

4. За якою формулою розраховується «момент» при побудові графіка імпульсивних коливань?

5. За якою формулою розраховується точка беззбитковості?

6. За якою моделлю визначається оптимальний трансфер готівки у цінні папери?

7. За якою формулою визначається загальна кількість операцій по трансформації цінних паперів у готівку згідно моделі Баумоля?

8. 3а якою формулою визначається норма дохідності диверсифікованого портфеля цінних паперів?

9. За якою формулою визначається необхідна ставка дохідності цінного паперу?

10. За якою формулою визначається b -ризик диверсифікованого портфеля цінних паперів?

11. На підставі якої формули найчастіше коригується b - коефіцієнт?

12. За якою формулою визначається ефективна відсоткова ставка?

13. 3а якою формулою розраховується критерій Шарпа?

14. 3а якою формулою розраховується критерій Трейнора?

15. За якою формулою розраховується премія за ризик (надлишкова дохідність) акції?

16. 3а якою формулою здійснюється вирівнювання динамічного ряду цін інструментів фондового ринку у разі припущення прямолінійної тенденції змін цін у часі?

17. Як розраховується стандартне відхилення для оцінки ризикованості фінансового актива?

18. Як розраховується коефіцієнт варіації для оцінки ризикованості фінансового актива?

19. 3а якою формулою визначається очікувана ставка доходу за акціями за наявності розподілу ймовірностей?

20. За якою формулою розраховується капіталізована вартість акцій компаній?

21. За якою формулою розраховується показник віддачі акціонерного капіталу (рентабельність) за обсягами реалізації?

22. За якою формулою розраховується показник «price-sales»?

23. 3а якою формулою розраховується показник віддачі акціонерного капіталу (рентабельність) з чистого доходу?

24. За якою формулою визначається, в яких межах знаходиться очікувана ставка доходу і акції з ймовірністю 68,26%?

25. 3а якою формулою визначається, в яких межах знаходиться очікувана ставка доходу і акції з ймовірністю 95,46%?

26. 3а якою формулою визначається, в яких межах знаходиться очікувана ставка доходу акції з ймовірністю 99,74%?

27. На підставі якої формули надається статистична оцінка показника середньої дохідності ex post?

28. На підставі якої формули здійснюється розрахунок історичної «сігма»?

29. За якою формулою обчислюється майбутня вартість ощадного сертифіката?

30. За якою формулою обчислюється курс цінного паперу?

31. 3а якою формулою обчислюється ринкова ціна акції з фіксованим дивідендом?

3. Запитання для самоконтролю знань

1. Прямі і портфельні інвестиції.

2. Інвестиційний портфель і портфель цінних паперів.

3. Види і типи інвестиційних портфелів.

4. Портфельний підхід у інвестуванні.

5. Принципи формування інвестиційного портфеля.

6. Процес формування інвестиційного портфеля.

7. Ринок цінних паперів у складі фінансового ринку.

8. Ринок цінних паперів і фондовий ринок,

9. Тенденції світового ринку цінних паперів.

10. Поняття про регулювання процесу портфельного інвестування.

11. Мета, види і форми регулювання портфельного інвестування.

12. Процес регулювання портфельного інвестування.

13.Система державного регулювання портфельного інвестування.

14. Державні органи регулювання і контролю фондового ринку, їх функції.

15. Національна комісія з цінних паперів і фондового ринку (роль, функції і значення).

16 Форми державного управління ринком цінних паперів і портфельним інвестуванням.

17.Закон України "Про цінні папери та фондовий ринок", його зміст і значення.

18. Саморегулівні об'єднання, їх роль в портфельному інвестуванні.

19.Теорії ціноутворення на ринку цінних паперів (технократична, фундаменталістична, "ходіння навмання").

20. Гіпотеза ефективного ринку.

21.Інформаційна ефективність фінансового ринку цінних паперів.

22. Класичні, неокласичні і сучасні концепції фінансових ризиків.

23. Концепція співвідношення дохідності та ризику.

24. Теорія часової вартості грошей.

25. Цінні папери: поняття і види.

26. Класифікація цінних паперів за різними ознаками.

27. Інвестиційні якості цінних паперів.

28. Цінні папери іноземних емітентів.

29. Ринок європаперів, його інструменти.

30. Депозитарні розписки: види і мотивація придбання.

31. Види вартісної оцінки акцій і облігацій.

32. Оцінка якості цінних паперів міжнародними рейтинговими агенціями.

33. Спліт і консолідація акцій як методи штучного регулювання їх курсової ціни.

34. Склад суб'єктів портфельного інвестування.

35. Інвестори на ринку цінних паперів: поняття і класифікація.

36. Держава як учасник процесу портфельного інвестування.

37. Фінансові посередники в процесі портфельного інвестування.

38. Банки як суб"єкти портфельного інвестування.

39. Діяльність інститутів спільного інвестування з портфельного інвестування.

40. Ринковий курс фондових інструментів.

41. Моноцентрична і поліцентрична системи фондових бірж.

42. Роль і функції фондових бірж.

43. Первинне публічне розміщення цінних паперів (ІРО).

43. Первинний і вторинний ринки цінних паперів.

45. Національна депозитарна система України.

46. Передінвестиційні дослідження.

47. Мотивація інвестиційних рішень.

48. Оцінка інвестиційного клімату країни.

49. Оцінка інвестиційної привабливості галузі, фірми-емітента.

50. Фундаментальний аналіз в процесі інвестування в цінні папери.

51. Індекс Альтмана.

52. Точка беззбитковості.

53. Ліверидж.

54. Фінансові коефіцієнти.

55. Майбутня вартість фінансових інвестицій.

56. Ефективна відсоткова ставка.

57. Ануїтет.

58. Технічний аналіз. Поняття і методи

59. Ризик окремого актива і ризик актива у складі портфеля цінних паперів.

60. Систематичний і несистематичний ризики.

61. β -коефіцієнт як міра систематичного ризику.

62. Поняття про управління портфелем цінних паперів.

63. Стратегія і тактика управління портфелем цінних паперів.

64. Активна і пасивна стратегії управління портфелем цінних паперів.

65. Диверсифікація як основа портфельного інвестування.

66. Способи диверсифікації.

67. Надмірна диверсифікація, її наслідки.

68. Диверсифікація і "галузева селекція".

69. Ризик фінансового актива в портфелі цінних паперів.

70. Дохідність і систематичний ризик диверсифікованого портфеля цінних паперів.

71. Моніторинг в портфельному інвестуванні..

72. Ліквідність в портфельному інвестуванні.

73.Критерії ліквідності.

74.Визначення оптимального трансферу готівки у цінні папери на підставі моделя Баумоля.

75.Операції РЕПО.

76.Критерії ефективності інвестиційного портфеля.

77.Коефіцієнт Трейнора.

78.Коефіцієнт Шарпа.

79.Похідні інструменти: поняття, види і значення.

80.Ф’ючерсні контракти.

81.0пціонні контракти.

82.Індекси стану ринку.

83.Місце індексів в сучасному процесі портфельного інвестування.

84.Похідні інструменти і ризики.

85. Страхування ризиків (хеджування) за допомогою похідних інструментів.

СИСТЕМА ПОТОЧНОГО І ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ З ДИСЦИПЛІНИ

ПОРЯДОК ПОТОЧНОГО КОНТРОЛЮ ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ З ДИСЦИПЛІНИ

 

Поточне оцінювання знань з науки здійснюється викладачем шляхом оцінки якості виконання студентом завдань, що включені в самостійну роботу студента. Викладач веде облік балів, отриманих студентом під час звітування за об’єктами самостійної роботи студента та напередодні екзаменаційної сесії проставляє суму балів поточного контролю у відповідні реєстри (жур­нали, екзаменаційна відомість тощо).

Для студентів заочної форми навчання розподіл балів на поточний контроль здійснюється згідно наступної таблиці:

Види контролю	Максимальна кількість балів
Поточний контроль: ü під час сесії: — за систематичну і активну роботу на контактних заняттях – 20 балів; — за виконання модульних (контрольних) аудиторних робіт – 5 балів; ü в міжсесійний період: — за виконання обов’язкових позааудиторних індивідуальних завдань – 15 балів; — за виконання індивідуальних робіт за вибором (за одне завдання) – 10балів.	50 балів

 

При контролі систематичності та активності роботи на семінарських заняттях оцінці підлягають: рівень знань продемонстрований в письмових та усних відповідях на семінарських і практичних заняттях, активність при обговоренні питань, що винесені на семінарські заняття, роботі над тренінгом, результати експрес контролю. На кожному семінарському занятті студент отримує одну з чотирьох оцінок (0-4 бали). При виконанні письмових завдань оцінці підлягають: виконання модульних завдань, інші завдання.

Модульні (контрольні) завдання застосовуються для студентів денної форми навчання. Студенти денної форми виконують два блоки модульних завдань. Викладачем доводиться графік виконання модульних завдань, при порушенні якого без поважних причин студент позбавляється половини балів за кожне таке завдання.

Індивідуальні завдання, есе та аналітичний огляд наукових публікацій. Зміст виконаних завдань оцінюються за шкалою 0-6-8-10 балів.

Захист виконання модульних та індивідуальних завдань студентами може проводитися факультативно у формі усної співбесіди керівника курсу зі студентом, в процесі якої студент дає відповіді на питання по темах завдання. Оцінка захисту може мати чотири рівні: 0-6-8-10 додаткових балів, але без перевищення максимальної суми балів за поточне навчання.

Участь у конференціях і підготовка наукових публікацій можуть бути оціненими викладачем, якщо зміст доповідей або статей відповідає профілю дисципліни і підготовані на високому рівні – 10 балів.