Метод теории игр при принятии решений в условиях неопределенности

При принятии решений в условиях неопределенности очень широко используется метод теории игр. Теория игр – это математическая теория конфликтных ситуаций. Задача этой теоpии – выработка рекомендаций по рациональному образу действий участников конфликта. При этом строят упрошенную модель конфликтной ситуации, называемую игрой. Под «игрой» понимают мероприятие, состоящее из ряда действий или «ходов». От реальной конфликтной ситуации игра отличается тем, что ведется по вполне определенным правилам. Сторо­ны, участвующие в конфликте, называют игроками, исход конфликта - выигрышем и т.д.

Если в игре сталкиваются интересы двух сторон, то игра называется парной, если сторон больше - множествен­ной. Множественная игра с двумя постоянными коалициями обращает игру в парную. Наибольшее практическое значе­ние имеют парные игры. Рассматрим конечную игру, в которой игрок А имеет m стратегий, а игрок В - n стратегий. Та­кая игра называется m x n. Стратегии, соответственно, обозначим: А₁, А₂,..., А_m - для игрока А; В₁, В₂,..., В_n - для игрока В. Если игра состоит только из личных ходов, то выбор стратегий А_i и В_j игроками однозначно определяет исход игры - наш выигрыш a_ij Если известны a_ij для всех сочетаний стратегий, то они образуют платежную матрицу размером m x п, где: m - число строк матрицы, а n - число его столбцов.

Принцип осторожности, диктующий игрокам выбор соответствующих стратегий (максиминной и минимаксной), является в теории игр основным принципом и называется принципом минимакса. В платежной матрице такой игры существует элемент, являющийся одновременно минимальным в своей строке и максимальным в своем столбце. Такой элемент назы­вают седловой тонкой. При этом значение v=ą=þ назы­вают чистой ценой игры. В этом случае решение игры (совокупность оптимальных стратегий игроков) обладает следующим свойством: если один из игроков придерживает­ся своей оптимальной стратегии, то для другого не может быть выгодным отклоняться от своей оптимальной страте­гии [2]. Если верхняя цена игры не совпадает с нижней, то в этом случае стоит говорить об игре в смешанных стратегиях. Смешанной S_A называется применение чистых стратегий А₁,А₂,…,А_n с вероятностью p₁,p₂,…,p_n, а смешанной стратегией S_B - применение чистых стратегий B₁,B₂,…,B_n с вероятностью p₁,p₂,…,p_m. Пусть игра имеет размерность 2 на 2 и задается платежной матрицей:

Для игрока А оптимальная стратегия будет иметь вероятности:

; ; цена игры

 

Лекция 12

Принятие управленческих решений в условиях риска

 

План лекции

1. Риск и его разновидности

2. Управление рисками, способы оценки рисков

3. Критерии принятия решения в условиях риска

4. Дерево решений как метод принятия управленческих решений в условиях риска

Риск и его разновидности

К решениям, принимаемым в условиях риска, относятся такие, результаты которых не являются определенными, известна только вероятность каждого результата.

При принятии решений в условиях риска первым решением менеджера должно стать действие, направленное на поиск путей его снижения.

В современных условиях для того, чтобы быть устойчиво конкурентоспособным, получать доход и снижать возможные убытки, предпринимательские структуры должны принимать стратегические и тактические решения. В этой связи особую актуальность приобретает изучение сущности и содержания категории «риск».

Риск непосредственно связывают с принятием решений, выбор решений осуществляется в условиях неопределенности, каждое альтернативное решение имеет определенную вероятность, риск связывают с возможностью понести потери или убытки.

Во-первых, риск – это не только возможность потерь, но и возможность выигрыша. В связи с этим риск имеет две стороны: прямую – в случае благоприятных последствий принятого решения и получение дополнительного выигрыша, и обратную, в случае неблагоприятных последствий и получение убытков.

Во-вторых, неопределенная ситуация не обязательно создает риск. Рисковая ситуация создается применительно к тем или иным индивидуумам или группам людей, принимающим решения, только тогда, когда возможные будущие события будут воздействовать на результаты принятых ими решений

Отсюда риск определяется как неопределенность последствий, наступление которых окажет влияние на результаты принятых решений, что может привести как к потерям, так и к выигрышам.

Существуют следующие виды рисков:

— Региональный (характеризует особенности региона, в котором планируется или уже осуществляется финансово-хозяйственная деятельность предприятия);

— Природно-естественный (обусловлен негативным влиянием стихийных сил природы);

— Политический (характеризует возможность изменения общественно-полити-ческого климата в стране и в регионе, а также перспективы развития);

— Законодательный (обусловлен возможностью резкого изменения различных законодательных актов, влияющих на финансово-хозяйственную деятельность предприятия);

— Транспортный (характеризует вероятность потери активов (имущества, оборудования и т. п.) при перевозке или транспортировке);

— Организационный (обусловлен внутренними факторами, действующими внутри компании, такими как стратегия фирмы, принципы деятельности, ресурсы и их использование, качество и уровень использования менеджмента и маркетинга);

— Имущественный (характеризует степень вероятности потери имущества вследствие кражи, диверсии, халатности);

— Личностный (возникает в том случае, когда от конкретного человека, его деловых и моральных качеств зависят конечные результаты финансово-хозяйственной деятельности);

— Маркетинговый (характеризует условия рынка (спрос, предложение, цены), в котором осуществляется финансово-хозяйственная деятельность предприятия);

— Производственный(обусловлен освоением новой техники, технологии и осуществлением производственной деятельности);

— Расчетный (характеризует вероятность финансовых потерь);

— Инвестиционный (обусловлен выбором вложения капитала с целью получения экономической выгоды в течение некоторого промежутка времени);

— Валютный (характеризует влияние изменения курса валют на финансово-хозяйственную деятельность предприятия);

— Кредитный (характеризует обобщающее понятие всех рисков, связанных с процессом оценки заёмщика;

— Финансовый (характеризует анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия на основе данных бухгалтерской отчетности)

Риски бывают чистые и спекулятивные. Чистый риск – это возможность получения отрицательного или нулевого результата. Спекулятивный риск – это возможность получения как отрицательного так и положительного результата. Чистые риски: природные, экологические, политические, транспортные и т. д.

Спекулятивные риски: финансовые риски. Следует обратить внимание на то, что риску подвергаются значительные денежные ресурсы. Поэтому необходимо оценивать степень риска и возможные потери. Степень риска – это размер наиболее вероятного ущерба, который может понести организация в результате того или иного действия в соответствии с принятым управленческим решением.

Риск может быть вынужденный и невынужденный. Вынужденным риск является тогда, когда безрисковое решение проблем, стоящих перед организацией, невозможно. (Риск инвестора, вкладывающего капитал в реализацию проекта). Невынужденный риск – это риск руководителя, принимающего решение о вложении средств с положительной вероятностью возможного выигрыша. По отношению к риску руководители могут подразделятся на следующие группы (условно): «предприниматель», если он вкладывает собственный капитал организации при определенной степени риска; «инвестор», если он, вкладывая чужой капитал (в большей степени) стремится к минимизации риска; «спекулянт», если он играет на заранее расчитанный риск; «игрок», если он готов идти на вынужденный риск при возможности выигрыша.

Минимальные ставки технического риска:

Огонь – 0,08 самовоспламенение – 0,013

Взрыв – 0,13 землетрясение – 0,015

Кража – 0,05 буря, ураган – 0,013

Обвал – 0,03 забастовка – 0,03

Молния – 0,06 наводнение – 0,0125

Падение самолета – 0,006